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| 万家自主创新混合A(008120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2753855 | ||||||||
| 基金代码 | 008120 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家自主创新混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 21日 万家自主创新混合 2022年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家自主创新混合 基金主代码 008120 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 2月 10日 报告期末基金份额总额 2,684,170,571.69份 投资目标 本基金主要投资于自主创新主题相关的优质上市公司， 以分享新时代下中国信息技术领域的本土产业链在加 速发展的过程中带来的投资机会，在有效控制风险的前 提下，力争实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金的投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股 票投资策略（含存托凭证策略）；3、债券投资策略：（1） 利率预期策略；（2）久期控制策略；（3）类别资产配置 策略；（4）债券品种选择策略；（5）套利策略；（6）可 转换债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期 货投资策略；6、股票期权投资策略；7、资产支持证券 投资策略；8、融资交易策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水 平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家自主创新混合 A 万家自主创新混合 C 下属分级基金的交易代码 008120 008121 报告期末下属分级基金的份额总额 2,446,132,300.90份 238,038,270.79份 万家自主创新混合 2022年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 万家自主创新混合 A 万家自主创新混合 C 1.本期已实现收益 -48,683,196.16 -5,068,090.92 2.本期利润 -835,606,569.30 -81,967,381.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3469 -0.3448 4.期末基金资产净值 2,906,544,901.03 279,819,983.60 5.期末基金份额净值 1.1882 1.1755 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家自主创新混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.67% 1.89% -10.03% 1.02% -12.64% 0.87% 过去六个月 -22.66% 1.64% -8.76% 0.82% -13.90% 0.82% 过去一年 -6.49% 1.81% -10.32% 0.79% 3.83% 1.02% 自基金合同 生效起至今 18.82% 1.80% 9.17% 0.90% 9.65% 0.90% 万家自主创新混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -22.77% 1.89% -10.03% 1.02% -12.74% 0.87% 万家自主创新混合 2022年第 1季度报告 第 4页 共 11页 过去六个月 -22.86% 1.64% -8.76% 0.82% -14.10% 0.82% 过去一年 -6.95% 1.81% -10.32% 0.79% 3.37% 1.02% 自基金合同 生效起至今 17.55% 1.80% 9.17% 0.90% 8.38% 0.90% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金于 2020年 2月 10日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后 6个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 万家自主创新混合 2022年第 1季度报告 第 5页 共 11页 法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄兴亮 万家行业 优选混合 型证券投 资基金 （LOF）、 万家经济 新动能混 合型证券 投资基 金、万家 自主创新 混合型证 券投资基 金、万家 科技创新 混合型证 券投资基 金、万家 创业板 2 年定期开 放混合型 证券投资 基金、万 家全球成 长一年持 有期混合 型证券投 资基金 （QDII） 的基金经 理 2020年 2月 10 日 - 14年 清华大学计算机系博士。2007年 8月至 2011年 5月在交银施罗德基金管理有限 公司担任研究员。2011年 6月至 2018年 10月在光大保德信基金管理有限公司先 后担任投资部研究员、基金经理。 2018 年 11月加入万家基金管理有限公司， 2019年 2月起担任投资研究部基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 万家自主创新混合 2022年第 1季度报告 第 6页 共 11页 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度市场整体下跌。海外方面，美联储收紧预期不断加强，叠加俄乌战争，风险偏好下降。 国内方面，短期经济下行压力较大，加上局部区域新冠疫情爆发，不确定性增加。高估值成长股 受损调整；低估值价值股相对稳健，其中，符合稳增长预期的银行、地产、煤炭等板块表现出色。 本基金持仓结构变化不大，主要增持了利基型数字芯片板块和网络安全板块。截止一季度末， 基金主要持仓行业包括半导体、计算机和新能源车，整体保持自主创新主题风格。 4.5 报告期内基金的业绩表现 万家自主创新混合 2022年第 1季度报告 第 7页 共 11页 截至本报告期末万家自主创新混合 A的基金份额净值为 1.1882元，本报告期基金份额净值增 长率为-22.67%，同期业绩比较基准收益率为-10.03%，截至本报告期末万家自主创新混合 C 的基 金份额净值为 1.1755元，本报告期基金份额净值增长率为-22.77%，同期业绩比较基准收益率为 -10.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,988,220,517.39 93.46 其中：股票 2,988,220,517.39 93.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 207,308,441.32 6.48 8 其他资产 1,757,701.52 0.05 9 合计 3,197,286,660.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,448,922,202.28 45.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 7,110.12 0.00 F 批发和零售业 139,033.09 0.00 万家自主创新混合 2022年第 1季度报告 第 8页 共 11页 G 交通运输、仓储和邮政业 16,541.00 0.00 H 住宿和餐饮业 7,603.20 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,538,013,258.94 48.27 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 894,002.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 26,565.25 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 194,201.51 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,988,220,517.39 93.78 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002594 比亚迪 1,333,324 306,397,855.20 9.62 2 300661 圣邦股份 900,065 293,889,223.80 9.22 3 688536 思瑞浦 460,000 285,190,800.00 8.95 4 603986 兆易创新 1,933,367 272,662,748.01 8.56 5 300454 深信服 2,333,303 260,303,282.68 8.17 6 688023 安恒信息 1,500,000 244,290,000.00 7.67 7 600588 用友网络 10,000,036 229,000,824.40 7.19 8 688012 中微公司 1,500,000 174,675,000.00 5.48 9 688099 晶晨股份 1,500,000 169,350,000.00 5.31 10 688798 艾为电子 800,800 136,776,640.00 4.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 万家自主创新混合 2022年第 1季度报告 第 9页 共 11页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性 风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合 约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货 合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行 动态配置。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理， 提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值 等策略进行套期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 万家自主创新混合 2022年第 1季度报告 第 10页 共 11页 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 321,896.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,435,804.02 6 其他应收款 1.06 7 其他 - 8 合计 1,757,701.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家自主创新混合 A 万家自主创新混合 C 报告期期初基金份额总额 2,335,778,898.30 223,504,253.34 报告期期间基金总申购份额 219,311,668.68 51,398,844.00 减:报告期期间基金总赎回份额 108,958,266.08 36,864,826.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,446,132,300.90 238,038,270.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 万家自主创新混合 2022年第 1季度报告 第 11页 共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家自主创新混合型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告 5、万家自主创新混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家自主创新混合型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2022年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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