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| 天治鑫利纯债债券A(003123) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2753518 | ||||||||
| 基金代码 | 003123 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治鑫利纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天治基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月21日 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金于2019年3月7日由天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金通过转型 变更而来。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治鑫利纯债债券 基金主代码 003123 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月07日 报告期末基金份额总额 636,002.44份 投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增 值，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，对宏观经 济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析 和判断，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化 作出预测，确定本基金债券组合久期、期限结构、 债券类别配置策略，在严谨深入的分析和严格的风 险控制基础上，综合考虑经济变量的变动对不同券 种收益率、信用趋势和风险的潜在影响，深入挖掘 价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 12页 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属 于较低预期收益和预期风险的产品。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天治鑫利纯债债券A 天治鑫利纯债债券C 下属分级基金的交易代码 003123 003124 报告期末下属分级基金的份额总 额 620,698.45份 15,303.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 天治鑫利纯债债券A 天治鑫利纯债债券C 1.本期已实现收益 -5,671.72 -182.92 2.本期利润 -6,847.21 -260.90 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0100 -0.0115 4.期末基金资产净值 687,239.05 17,088.35 5.期末基金份额净值 1.1072 1.1166 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治鑫利纯债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -0.90% 0.04% 0.78% 0.07% -1.68% -0.03% 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 12页 过去 六个 月 -1.10% 0.06% 2.16% 0.06% -3.26% 0.00% 过去 一年 1.19% 0.13% 5.44% 0.06% -4.25% 0.07% 过去 三年 4.86% 0.15% 13.54% 0.07% -8.68% 0.08% 自基 金合 同生 效起 至今 5.24% 0.15% 14.14% 0.07% -8.90% 0.08% 天治鑫利纯债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -0.99% 0.04% 0.78% 0.07% -1.77% -0.03% 过去 六个 月 -1.36% 0.06% 2.16% 0.06% -3.52% 0.00% 过去 一年 3.96% 0.25% 5.44% 0.06% -1.48% 0.19% 过去 三年 6.73% 0.19% 13.54% 0.07% -6.81% 0.12% 自基 金合 同生 效起 至今 7.08% 0.19% 14.14% 0.07% -7.06% 0.12% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 12页 本基金于 2019年 3月 7日由原天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金转型而来。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 12页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 郝杰 本基金基金经理、天治天 得利货币市场基金基金经 理、天治天享66个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理 2019- 09-04 - 10 年 管理学学士，具有基金从 业资格。曾任长信基金管 理有限责任公司基金会 计、上海浦银安盛资产管 理有限公司运营专员、中 海基金管理有限公司高级 债券交易员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定 以及《天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《天治鑫利纯债债券型证券投资 基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，为基 金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加 强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系 涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投 资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定 期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实 落实各项公平交易制度。 报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易 的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发生"所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%"的情形。 报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度我国经济仍然处在筑底阶段，虽然1-2月经济增速有所改善，但受3月 疫情扩散范围加大影响，经济下行压力依然较大。通胀方面，俄乌冲突进一步推升主要 大宗商品价格，PPI维持较高区间，由于猪肉价格较低，CPI继续低位运行。货币政策方 面，1月央行下调MLF和公开市场操作利率10个基点，本季度流动性平稳宽松。 债券市场方面，一季度债券收益率呈现先下后上的震荡走势。1月“降息”落地叠 加经济悲观预期，10年期国债收益率全月下行，最低点达到2.68%；2-3月随着房地产政 策边际放松，宽信用预期不断升温，债券收益率逐渐回升，围绕2.8%窄幅震荡，最高点 达到2.85%。 本基金 2022年一季度根据市场情况调整组合资产配置，采用较灵活的交易策略， 力争控制回撤，为持有人带来与风险相匹配的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末天治鑫利纯债债券A基金份额净值为1.1072元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-0.90%，同期业绩比较基准收益率为0.78%，低于同期业绩比较基 准收益率1.68%；截至报告期末天治鑫利纯债债券C基金份额净值为1.1166元，本报告期 内，该类基金份额净值增长率为-0.99%，同期业绩比较基准收益率为0.78%，低于同期 业绩比较基准收益率1.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元，出现上述情形的时间段为 2020年6月22日至2022年3月31日；本基金存在连续60个工作日基金持有人数少于200人 的情形，出现上述情形的时间段为2019年3月7日至2022年3月31日。本基金管理人已于 2020年9月24日向上海证监局报告了相关事宜及解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 693,717.45 94.51 其中：债券 693,717.45 94.51 资产支持证券 - - 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 12页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 39,987.58 5.45 8 其他资产 277.88 0.04 9 合计 733,982.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 90,723.56 12.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 601,993.76 85.47 其中：政策性金融债 601,993.76 85.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,000.13 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 693,717.45 98.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 12页 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 018008 国开1802 5,300 554,308.27 78.70 2 019664 21国债16 600 60,595.64 8.60 3 019631 20国债05 300 30,127.92 4.28 4 018010 国开1902 270 27,410.84 3.89 5 108615 国开2105 200 20,274.65 2.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 12页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内 曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主 体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 199.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 277.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天治鑫利纯债债券A 天治鑫利纯债债券C 报告期期初基金份额总额 790,244.23 27,939.58 报告期期间基金总申购份额 5,039.81 1,605.09 减：报告期期间基金总赎回份额 174,585.59 14,240.68 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 620,698.45 15,303.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 12页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20220101-20220 331 169,116.13 0.00 0.00 169,116.13 26.59% 产品特有风险 本基金报告期内有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在持有人一次性赎回带来的流动性风险。根据 份额持有人的结构和特点，本基金的投资组合已经根据其可能产生的流动性风险做出相应调整，减少流动性不佳资产的配置， 增加流动性较好资产的配置，目前组合中流动性较好的资产比例较高，20%以上份额持有人一次性赎回对本基金的流动性影响有 限。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、天治鑫利纯债债券型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金合同 3、天治鑫利纯债债券型证券投资基金招募说明书 4、天治鑫利纯债债券型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点-上海市复兴西路159号。 9.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治鑫利纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页，共 12页 天治基金管理有限公司 2022年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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