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| 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)(006285) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2752225 | ||||||||
| 基金代码 | 006285 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 4 月 21 日 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 2页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04 月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01 月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华全球中短债债券(QDII) 基金主代码 206006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 8日 报告期末基金份 额总额 149,165,378.06 份 投资目标 本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观 基本面，在谨慎投资的前提下，以中短期债券为主要投资标的，力争获取高 于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、国家/地区配置策略 本基金将根据对全球市场经济发展的判断，以及对 不同国家和地区宏观经济、财政和货币政策、证券市场走势、金融市场环境 的分析，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 2、债券投资策略 本基金以中短期债券为主要投资标的。本基金债券投资采用的投资策略主要 包括中短久期策略、债券类属配置策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的 基础上，力争实现组合的稳健增值。 （1）中短久期策略 本基金将主要 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 3页 共 13 页 投资于中短久期债券，在此基础上，本基金将根据对利率水平的预期，在预 期利率下降时，适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益， 在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 （2） 债券类属配置策略 本基金将基于对经济周期及其变化趋势等特征的研究 和判断，根据对政府债券、信用债、可转债等不同债券板块之间的相对投资 价值分析，确定不同经济周期阶段下的债券类属配置策略，并根据经济周期 阶段变化及时进行调整。从而有效把握经济不同发展阶段的投资机会，实现 基金资产的保值增值。 （3）信用债投资策略 本基金将主要通过买入并 持有信用风险可承担，期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收 益。此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断， 主动采用信用利差投资策略，获取利差收益。 （4）收益率曲线策略 收 益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据此调整组 合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测，适时 采用子弹式、杠铃型或梯形策略构造组合，并进行动态调整。 （5）债券 选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结 合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选 择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 3、股票投资策略 本基金通 过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组 合。本基金将重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素等因素 进行自上而下的行业遴选；同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分析 等定性分析和对上市公司的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）等定量分析进行自下而上的个股精选。 4、汇率避险策略 本基金将 紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环 境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机 构的成果，判研主要汇率走势，并适度进行外汇远期、期货、期权等汇率衍 生品进行对冲，以降低外汇风险。 5、金融衍生品投资策略 本基金将以 投资组合避险或有效管理为目标，在基金风险承受能力许可的范围内，本着 谨慎原则，适度参与衍生品投资，包括远期、期权、期货等，以更好地进行 组合风险管理，提高组合运作效率，实现投资目标。 此外，在严格控制风 险的前提下，本基金将适度参与境外证券借贷交易、回购交易等投资，以增 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 4页 共 13 页 加收益。 业绩比较基准 彭博巴克莱短期美元综合债券指数 （Bloomberg Barclays Short-Term U.S. Aggregate Bond Index） 收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险 等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的 基金简称 鹏华全球中短债债券(QDII)A类 鹏华全球中短债债券(QDII)C类 下属分级基金的 交易代码 206006 008320 报告期末下属分 级基金的份额总 额 121,443,856.00 份 27,721,522.06 份 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称：道富银行 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 1月 1日-2022 年 3月 31日） 鹏华全球中短债债券(QDII)A类 鹏华全球中短债债券(QDII)C类 1.本期已实现收益 -31,431,669.87 -7,261,697.22 2.本期利润 -10,672,500.01 -2,563,256.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0849 -0.0868 4.期末基金资产净值 55,222,021.04 12,567,362.99 5.期末基金份额净值 0.4547 0.4533 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 5页 共 13 页 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华全球中短债债券(QDII)A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.56% 0.83% -3.93% 0.27% -11.63% 0.56% 过去六个月 -46.64% 1.99% -6.21% 0.24% -40.43% 1.75% 过去一年 -56.79% 1.44% -7.12% 0.22% -49.67% 1.22% 自基金合同 生效起至今 -54.53% 1.05% -8.94% 0.24% -45.59% 0.81% 鹏华全球中短债债券(QDII)C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -15.65% 0.83% -3.93% 0.27% -11.72% 0.56% 过去六个月 -46.72% 1.99% -6.21% 0.24% -40.51% 1.75% 过去一年 -56.91% 1.44% -7.12% 0.22% -49.79% 1.22% 自基金合同 生效起至今 -54.67% 1.05% -8.94% 0.24% -45.73% 0.81% 注：业绩比较基准=彭博巴克莱短期美元综合债券指数 （Bloomberg Barclays Short-Term U.S. Aggregate Bond Index）收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 6页 共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2020年 01月 08日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 尤柏年 基金经理 2020-01-08 - 18年 尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，18 年证券从业经验。历任澳大利亚 BConnect 公司 Apex投资咨询团队分析 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 7页 共 13 页 师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程 部高级数量分析师、海外投资管理部高级 分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市 场基金和华宝兴业标普油气基金基金经 理等职；2014 年 7月加盟鹏华基金管理 有限公司，历任国际业务部副总经理，现 担任国际业务部总经理、基金经理。2014 年 08月至今担任鹏华全球高收益债债券 型证券投资基金基金经理,2014 年 09月 至2020年01月担任鹏华环球发现证券投 资基金基金经理,2015 年 07月至今担任 鹏华前海万科 REITs封闭式混合型发起 式证券投资基金基金经理,2016 年 12月 至2022年03月担任鹏华沪深港新兴成长 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2017年 11月至今担任鹏华香港美国 互联网股票型证券投资基金(LOF)基金经 理,2017年 11月至 2019 年 08月担任鹏 华港股通中证香港银行投资指数证券投 资基金(LOF)基金经理,2017年 11月至 2021年 10月担任鹏华港股通中证香港中 小企业投资主题指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2020 年 01月至今担任鹏华全 球中短债债券型证券投资基金(QDII)基 金经理,2021年 05月至 2021年 09 月担 任鹏华红利优选混合型证券投资基金基 金经理,尤柏年先生具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：无。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 8页 共 13 页 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 自 1月初以来，受到美国高通胀以及美联储向外界传达出来的更强烈的政策转向信号的影响， 美债收益率短端和长端均出现大幅上行。期间虽然俄乌冲突的风险影响全球的资本市场环境，但 美债整体承压仍是一季度主线，十年期美债收益率从年初的 1.5%最多上升至超过 2.5%。本基金一 季度进一步缩短久期，以抵御无风险利率大幅上行带来的估值压力。 一季度中资美元债呈现前低后高的走势，尤其是地产板块，得益于政策面一定程度上的缓和，3 月份以来市场重拾风险偏好，带动整个中资美元债板块出现一波估值修复。本基金一季度在市场 情绪好转时择机对评级结构进行了调整，增加了对中高评级债券的配置。 展望第二季度，美联储可能加速紧缩进程，但对中资美元债而言，目前其较高的静态收益率中隐 含的更多的是对信用风险的担忧，信用利差对中资美元债未来的定价可能起到更大作用。本基金 将继续严格把控信用风险，同时严格恪守中短久期、中高评级债券的投资。 截至本报告期末，本报告期 A类份额净值增长率为-15.56%，同期业绩比较基准增长率为-3.93%， C类份额净值增长率为-15.65%，同期业绩比较基准增长率为-3.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 9页 共 13 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,538,277.48 5.07 其中：普通股 3,538,277.48 5.07 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 56,406,040.17 80.78 其中：债券 56,406,040.17 80.78 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,494,552.82 13.60 8 其他资产 389,127.89 0.56 9 合计 69,827,998.36 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国 1,915,000.00 2.82 中国香港 962,831.07 1.42 美国 660,446.41 0.97 合计 3,538,277.48 5.22 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 应用软件 660,446.41 0.97 互动媒体与服务 962,831.07 1.42 房地产开发 1,915,000.00 2.82 合计 3,538,277.48 5.22 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 10页 共 13 页 投资明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 CHINA VANKE CO LTD -A 万 科 000002 SZ 深 圳 证 券 交 易 所 中国 100,000 1,915,000.00 2.82 2 KUAISHOU TECHNOLOGY 快手 1024 HK 香 港 联 合 交 易 所 中国 香港 16,000 962,831.07 1.42 3 SALESFORCE INC - CRM US 美 国 证 券 交 易 所 美国 490 660,446.41 0.97 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） A+至 A- 3,759,679.11 5.55 BBB+至 BBB- 9,112,954.86 13.44 BB+至 BB- 6,034,156.45 8.90 B+至 B- 2,087,727.08 3.08 CCC+至 CCC- - - 未评级 35,411,522.67 52.24 合计 56,406,040.17 83.21 注：（1）上述债券投资组合主要适用于综合标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级的彭博综 合评级数据。彭博综合评级为全球四大评级公司（穆迪、标普、惠誉、DBRS）的平均评级，仅在 有两家及以上评级机构出具评级结果时，才会生成综合评级； 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 11页 共 13 页 （2）若采用标准普尔、穆迪、惠誉等三大评级机构的最新最低评级口径，则基金持有 A+至 A-之间的债券金额为 3,759,679.11 元，占基金资产净值比为 5.55%；持有 BBB+至 BBB-之间的债 券金额为 20,344,489.80 元，占基金资产净值比为 30.01%；持有 BB+至 BB-之间的债券金额为 7,996,957.74 元，占基金资产净值比为 11.80%；持有 B+至 B-之间的债券金额为 3,578,322.53 元，占基金资产净值比为 5.28%；持有 CCC+至 C之间的债券金额为 432,703.91 元，占基金资产净 值比为 0.64%；持有未评级债券金额为 20,293,887.08 元，占基金资产净值比为 29.94%。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（人 民币元） 占基金资产净值比例 （%） 1 SINBIO 0 02/17/25 SINO BIOPHARMACEUTICAL 6,376,230 6,127,174.46 9.04 2 CCAMCL 2 03/18/23 CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3,808,920 3,759,679.11 5.55 3 FRESHK 2 5/8 03/03/24 FAR EAST HORIZON LTD 3,808,920 3,575,401.47 5.27 4 ZHANLO 5 7/8 08/26/22 FUJIAN ZHANGLONG GROUP 3,174,100 3,236,730.70 4.77 5 CQNANA 4.66 06/04/24 CHONGQING NANAN CON DEV 3,174,100 3,225,758.47 4.76 注：数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注：无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注：无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 12页 共 13 页 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 2,065.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 372.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 386,690.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 389,127.89 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（人民币 元） 占基金资产净值比例 （%） 1 SINBIO 0 02/17/25 SINO BIOPHARMACEUTICAL 6,127,174.46 9.04 2 BILI 0 1/2 12/01/26 BILIBILI INC 2,819,430.31 4.16 3 IQ 2 04/01/25 IQIYI INC 2,724,048.17 4.02 4 PDD 0 12/01/25 PINDUODUO INC 2,536,426.48 3.74 5 WB 1 1/4 11/15/22 WEIBO CORP 2,476,514.65 3.65 6 ANGSTL 0 05/25/23 ANGANG STEEL CO LTD 1,635,255.68 2.41 7 110075 南航转债 123,867.29 0.18 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华全球中短债债券 (QDII)A 类 鹏华全球中短债债券 (QDII)C类 报告期期初基金份额总额 130,571,030.45 33,641,366.62 报告期期间基金总申购份额 11,094,245.51 12,656,276.16 减:报告期期间基金总赎回份额 20,221,419.96 18,576,120.72 鹏华全球中短债债券(QDII)2022年第 1季度报告 第 13页 共 13 页 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 121,443,856.00 27,721,522.06 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》; （二）《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)托管协议》; （三）《鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)2022 年第 1季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2022 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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