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| 山西证券品质生活C(011918) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2751565 | ||||||||
| 基金代码 | 011918 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券品质生活混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月21日 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 2 页，共 18 页 目录 §1 重要提示 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 6 3.1 主要财务指标 ..................................................................................................................................... 6 3.2基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 9 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 10 4.3公平交易专项说明 ...........................................................................................................................10 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ...........................................................................................11 4.5报告期内基金的业绩表现 ...............................................................................................................12 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ...................................................................... 12 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 12 5.1报告期末基金资产组合情况 ...........................................................................................................12 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................................................................13 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ..........................14 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..........................15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 15 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................15 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..........................15 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................................... 15 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 15 5.11投资组合报告附注 .........................................................................................................................16 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ...........................................................................................17 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ...........................................................................................17 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................................... 17 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................17 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..............................................17 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................17 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 17 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................... 17 9.2存放地点 ........................................................................................................................................... 17 9.3 查阅方式 ........................................................................................................................................... 17 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 3 页，共 18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山西证券品质生活 场内简称 - 基金主代码 011917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年05月27日 报告期末基金份额总额 270,763,060.23份 投资目标 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司， 在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性 良好的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、大类资产配置 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济 和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风 险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险 和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在 股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原 则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基 础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将 持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适 时地做出相应的调整。 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 4 页，共 18 页 2、股票投资策略 本基金主要运用股票研究分析方法等投资分析工 具，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动 的基础上，充分发挥公司股票研究团队“自下而上” 的主动选股能力，基于对个股深入的基本面研究和 细致的实地调研，精选股票构建股票投资组合。 （1）“品质生活”主题的界定 “品质生活”主题涵盖能够为居民提供优质的产品、 服务或解决方案，用以直接或间接提升居民生活品 质的相关上市公司。本基金就主要投资于那些提供 的产品或服务能够切实地提升民众生活品质的企 业，这些产品和服务包括但不限于： 大消费、大健康、物联网以及其它由新技术所推动 的产品和服务。落实到行业层面，包括申万一级行 业的食品饮料、家用电器、农林牧渔、商业贸易、 休闲服务、汽车、医药生物、电子、传媒、计算机、 通信及非银行金融等行业。 本基金调整界定范围应及时告知基金托管人，并在 更新的招募说明书中进行公告。 （2）个股投资策略 首先，使用定性分析的方法，从技术能力、市场前 景以及公司治理结构等方面对上市公司的基本情况 进行分析。 1）在技术能力方面，选择研发团队技术实力强、技 术的发展与应用前景广阔并且在技术上具有一定护 城河的公司。 2）在市场前景方面，需要考量的因素包括市场的广 度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技 创新能力取得竞争优势、进而开拓市场、创造利润 增长的能力。 3）在公司治理结构方面，将从上市公司的管理层评 价、战略定位和管理制度体系等方面进行评价，公 司治理能力的优劣对公司战略、创新能力、盈利能 力乃至估值水平都有至关重要的影响。其次，使用 定量分析的方法，通过财务和运营数据对企业价值 进行评估。本基金主要从行业景气度、盈利能力、 成长能力以及估值水平等方面进行考量。 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 5 页，共 18 页 （3）港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资于香港股票市场。 本基金将遵循品质生活相关股票的投资策略，优先 将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势 的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略， 基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存 托凭证的投资。 4、债券投资策略 在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动 向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结 构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况， 配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动 性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再 次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选 择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作 中，采用放大操作、骑乘操作、换券操作等灵活多 样的操作方式，获取超额的投资收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、 违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气 情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标 的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券 平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动 性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用 风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管 理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 6、金融衍生品投资策略 为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、 国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产 品，本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动 性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 （1）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 6 页，共 18 页 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本，以达到降低投 资组合整体风险的目的。 （2）国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原 则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易 活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场 运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其 合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7、参与融资业务投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因 素基础上，参与融资业务。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基 金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明 书中更新并公告。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率 估值调整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率 *20% 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山西证券品质生活A 山西证券品质生活C 下属分级基金场内简称 山西证券品质生活 - 下属分级基金的交易代码 011917 011918 报告期末下属分级基金的份额总 额 243,712,848.03份 27,050,212.20份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 山西证券品质生活A 山西证券品质生活C 1.本期已实现收益 -1,573,952.05 -206,313.25 2.本期利润 -45,695,094.27 -5,048,629.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1824 -0.1823 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 7 页，共 18 页 4.期末基金资产净值 194,248,808.53 21,444,373.12 5.期末基金份额净值 0.7970 0.7928 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山西证券品质生活A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -18.57% 1.71% -9.92% 1.27% -8.65% 0.44% 过去 六个 月 -19.78% 1.30% -10.05% 0.99% -9.73% 0.31% 自基 金合 同生 效起 至今 -20.30% 1.00% -17.05% 0.94% -3.25% 0.06% 山西证券品质生活C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -18.68% 1.71% -9.92% 1.27% -8.76% 0.44% 过去 六个 月 -20.02% 1.30% -10.05% 0.99% -9.97% 0.31% 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 8 页，共 18 页 自基 金合 同生 效起 至今 -20.72% 1.00% -17.05% 0.94% -3.67% 0.06% 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（经汇率估值调 整）*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 9 页，共 18 页 1、本基金基金合同生效日为 2021 年 5 月 27 日，至本报告期期末，本基金运作时间未 满一年； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金 合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李惟 愚 本基金的基金经理 2021- 05-27 - 15 年 李惟愚先生，清华大学政 治经济学硕士，2007年进 入证券投资行业，具有超 过12年的投资管理经历。 其中，2007年7月-2010年6 月在汇添富基金管理有限 公司担任研究员，2010年7 月-2014年9月间在上海光 大证券资产管理有限公司 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 10 页，共 18 页 先后担任研究员和投资经 理；2014年10月-2018年5 月在光大证券股份有限公 司金融市场总部担任权益 投资总监，2018年8月-20 19年4月，在中信建投股份 有限公司资产管理部上海 分部任权益投资部总经 理，2019年7月至今，在山 西证券股份有限公司公募 基金部从事权益投资工 作。2019年12月25日至今 担任山西证券策略精选灵 活配置混合型证券投资基 金、山西证券改革精选灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理。2021年5月2 7日至今担任山西证券品 质生活混合型证券投资基 金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基 金管理人对外披露的离任日期； 2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的 任职日期和离任日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 11 页，共 18 页 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 投资策略：本基金将投资目标定为以基本面分析为基础，寻找优秀的成长型企业， 以相对合适的价格买入并中长期持有，分享企业成长的投资收益。为实现此目标，本基 金将精选具有鲜明时代特征并符合社会发展大趋势的产业，在其中寻找产品、服务、渠 道或者商业模式上具有核心竞争优势的龙头企业，依靠企业自身的成长获取稳健收益。 运作分析：2022年一季度，A股市场可谓内外交困，遭受了疫情、俄乌战争、美联 储加息导致的北上资金流出等多方面的不利影响，呈现出单边下跌的走势；港股市场则 受到中概股可能的退市风波的影响，出现了进一步的下跌。整体上看，上证综指一季度 下跌10.65%，深成指一季度下跌18.44%，恒生指数出现了连续三个季度的下跌，单季度 下跌5.99%。山证品质生活一季度下跌18.57%，跑输业绩基准。 展望二季度，我们依然可以看到很多的不确定性因素。不论是对于疫情的担心、还 是对于国际局势的担心、对于中美脱钩的担心等等，而且每一种担心似乎都具有很强的 合理性以及自圆其说的能力。这跟市场在顶部的时候是一样的，顶部时所有对未来的向 往和乐观似乎也都具有充分的理由，这就是择时最大的难度。如果说市场在顶部时贩卖 的是梦想，那么在底部时贩卖的就是焦虑。而等到这些焦虑都快要解决的时候，市场却 也轻舟已过万重山，再也难以见到那么好的价格。 怎么面对和解决这些问题？我们只有两种方法，第一是往长里看，第二是往深里看。 所谓往长里看，便是"风物长宜放眼量"，今天看明天总是有很多变量看不清的，可是看 的越长便越清楚。就以疫情为例，明天数据怎么样我们谁也不知道，可能下降了也可能 上升了，但是如果放眼三个月后，我相信无论采取什么样的策略，疫情都会告一段落； 战争的时间段可能更长一些，但是如果放眼半年后，我相信双方谁也耗不起，战争也会 大概率告一段落。很多短期内的不确定性放在长期内反而更确定了。 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 12 页，共 18 页 其次就是所谓的往深里看，投资最终投的是一个个具体的企业，而不是宏观和政策。 股权投资最大的魅力在于所投资的企业未来持续创造现金流的能力，而这种持续创造现 金流的能力则来自于企业的商业模式、企业在行业中的竞争地位、企业面对政策变化时 的调整和抗压能力。只要有这个能力在，不论企业在什么地方上是都会有长期的资金作 为拥趸。所以我们更关注的永远是企业的商业模式、企业在行业内的竞争地位以及未来 被替代的可能性、企业本身持续产生自由现金流的能力。从这个角度而言，我们所投的 企业，无论是顺风而行还是逆风而行的，都具备了很好的执行力以及非常独特的不可替 代的竞争地位，都具备了独一无二的商业模式，都具备了长期内源源不断产生现金流的 能力，哪怕交易所第二天不再营业，我们持有这些企业依然是放心的。 从市场风格上看，一季度延续了此前对于周期股的投资风格，房地产、煤炭、化工 等强周期板块轮番上阵，成长风格的资产则偃旗息鼓。这种情况跟2009年上半年有点相 似，在经济前景不确定的前提下，市场优先选择了相对比较确定的受益于政策刺激、信 贷宽松的板块进行投资。但是我们也需要看到的是，与2009年不同，这些板块经过了这 么多年的沉淀和增长，目前体量已经达到了一个惊人的程度，再想出现那时候的斜率需 要的资金量也是几十倍的增加的。放到长期看，我们认为，这些板块的高光点大概率已 经过去。而只要国际局势出现缓和，防疫政策进一步明确，经济出现回暖的话，并非只 有这些板块受益。无论是消费、旅游、机场，乃至互联网与医疗服务，都会充分的受益 于此过程。 最后，从政策角度而言，我们看到越来越多的政策方面正面的因素，无论是宏观上 的、产业上的还是对外合作方面的。但是一般而言，"政策底"和"市场底"之间总有一个 磨底的过程，在这个过程中，我们唯有坚持。我们将始终沿着消费、医药医疗、互联网、 金融这几条跟大家生活息息相关的主线进行配置，在优先考虑商业模式的前提下精选优 质公司长期持有。长期投资，我们并非只是说说而已。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末山西证券品质生活A基金份额净值为0.7970元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-18.57%，同期业绩比较基准收益率为-9.92%；截至报告期末山西 证券品质生活C基金份额净值为0.7928元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -18.68%，同期业绩比较基准收益率为-9.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形， 未出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 13 页，共 18 页 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 159,534,647.45 73.79 其中：股票 159,534,647.45 73.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 56,625,286.38 26.19 8 其他资产 34,645.51 0.02 9 合计 216,194,579.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 78,576,106.36 36.43 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,063,325.00 1.88 H 住宿和餐饮业 3,292,788.00 1.53 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 4,315,285.32 2.00 J 金融业 4,614,480.00 2.14 K 房地产业 - - 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 14 页，共 18 页 L 租赁和商务服务业 4,423,029.00 2.05 M 科学研究和技术服务业 26,413.68 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,185,009.85 2.87 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 105,496,437.21 48.91 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业 类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日 常生 活消 费品 12,614,126.76 5.85 金融 16,084,566.69 7.46 医疗 保健 7,707,332.16 3.57 电信 服务 17,632,184.63 8.17 合计 54,038,210.24 25.05 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 12,100 20,799,900.00 9.64 2 H00700 腾讯控股 58,100 17,632,184.63 8.17 3 H00388 香港交易所 53,400 16,084,566.69 7.46 4 H03690 美团－Ｗ 96,300 12,152,400.92 5.63 5 000858 五 粮 液 65,800 10,202,948.00 4.73 6 300294 博雅生物 284,400 8,372,736.00 3.88 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 15 页，共 18 页 7 H02269 药明生物 126,000 6,647,281.26 3.08 8 600690 海尔智家 287,400 6,638,940.00 3.08 9 300760 迈瑞医疗 17,100 5,253,975.00 2.44 10 600809 山西汾酒 18,800 4,792,120.00 2.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 16 页，共 18 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除美团（3690.HK）外的其他证券的发行主体本 期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 国家市场监督管理总局于2021年10月8日对美团出具行政处罚决定书。本基金对上述主 体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 31,538.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,106.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 34,645.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山西证券品质生活A 山西证券品质生活C 报告期期初基金份额总额 256,097,732.10 29,169,573.62 报告期期间基金总申购份额 782,494.07 209,949.51 减：报告期期间基金总赎回份额 13,167,378.14 2,329,310.93 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 243,712,848.03 27,050,212.20 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 17 页，共 18 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、山西证券品质生活混合型证券投资基金基金合同； 3、山西证券品质生活混合型证券投资基金托管协议； 4、山西证券品质生活混合型证券投资基金招募说明书； 5、山西证券品质生活混合型证券投资基金产品资料概要； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内本基金披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 山西证券品质生活混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告 第 18 页，共 18 页 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 2022年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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