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| 房地产ETF(159768) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2749504 | ||||||||
| 基金代码 | 159768 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 20日 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 27日（基金合同生效日）起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 房地产 ETF 场内简称 房地产 ETF 基金主代码 159768 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年 1月 27日 报告期末基金份额总额 106,950,311.00份 投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实 现日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成 后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日 终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除 外。 业绩比较基准 中证内地地产主题指数收益率 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券 型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 27日-2022年 3月 31日） 1.本期已实现收益 -2,290,824.17 2.本期利润 5,239,363.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0373 4.期末基金资产净值 112,492,230.32 5.期末基金份额净值 1.0518 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期财务报表的实际编制期间为 2022年 1月 27日（基金合同生效日）至 2022年 3月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 5.18% 2.43% 5.04% 2.62% 0.14% -0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金合同生效日期为 2022年 01月 27日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按 基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应 当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张凯先 生 本基金的 基金经理 2022年 1月 27 日 - 12.5年 硕士学位。毕业于清华大学。2009年 7 月加入银华基金，历任量化投资部金融工 程助理分析师、基金经理助理、总监助理， 现任量化投资部副总监、基金经理。自 2012年 11月 14日至 2020年 11月 25日 担任银华中证等权重 90指数分级证券投 资基金基金经理，自 2013年 11月 5日至 2019年 9月 26日兼任银华中证 800等权 重指数增强分级证券投资基金基金经理， 自 2016年 1月 14日至 2018年 4月 2日 兼任银华全球核心优选证券投资基金基 金经理，自 2016年 4月 7日起兼任银华 大数据灵活配置定期开放混合型发起式 证券投资基金基金经理，自 2016年 4月 25日至 2018年 11月 30日兼任银华量化 智慧动力灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，自 2018年 3月 7日至 2020 年 11月 29日兼任银华沪深 300指数分级 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 证券投资基金基金经理，自 2019年 6月 28日至 2021年 7月 23日兼任银华深证 100交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2019年 8月 29日至 2020年 12月 31日兼任银华深证 100指数分级证 券投资基金基金经理，自 2019年 12月 6 日至 2021年 9月 17日兼任银华巨潮小盘 价值交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2020年 11月 26日起兼任银 华中证等权重 90指数证券投资基金 （LOF）基金经理，自 2020年 11月 30 日起兼任银华沪深 300指数证券投资基 金（LOF）基金经理，自 2021年 1月 1 日起兼任银华深证 100指数证券投资基 金（LOF）基金经理，自 2021年 2月 3 日至 2022年 2月 23日兼任银华巨潮小盘 价值交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金基金经理，自 2021年 5月 13日起兼任银华中证研发创新 100交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 7月 29日起兼任银华中证虚拟现 实主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2021年 9月 22日起兼任银 华中证机器人交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，自 2021年 9月 28日起 兼任银华稳健增利灵活配置混合型发起 式证券投资基金、银华新能源新材料量化 优选股票型发起式证券投资基金基金经 理，自 2021年 11月 19日起兼任银华华 证 ESG领先指数证券投资基金基金经理， 自 2021年 12月 20日起兼任银华中证内 地低碳经济主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2022年 1月 27 日起兼任银华中证内地地产主题交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2022年 3月 7日起兼任银华中证港股通 医药卫生综合交易型开放式指数证券投 资基金基金经理。具有从业资格。国籍： 中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证内地地产主题交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害 基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合 同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 1季度，人类社会与新冠病毒的斗争正式进入第三个完整年度。一方面，新冠病毒的 快速进化以及奥密克戎毒株的高传播性，都进一步提升了疫情防控的难度与压力。这也成为限制 经济活跃程度的主要因素。而另一方面，随着海外地缘冲突扩张，以原油为代表的资源品价格上 涨，制造行业成本受到持续推升。需求抑制与成本提升的双重压力下，经济扩张受到一定的影响， A股市场也在一季度中整体表现弱势。 在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方 式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基 金的跟踪误差控制在合理水平。 展望 2022年第 2季度，我们认为疫情与经济活动的相持，仍将是接下来一段时间的主基调。 消费需求的复苏进程、全球刺激政策的退出节奏、上游通胀的向下传导速度将是研究市场的核心 关注因素。在这一背景下，A股市场仍将持续出现机会。 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0518元；本报告期基金份额净值增长率为 5.18%，业绩 比较基准收益率为 5.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 108,263,502.00 91.11 其中：股票 108,263,502.00 91.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,494,621.97 7.15 8 其他资产 2,075,451.79 1.75 9 合计 118,833,575.76 100.00 注：股票投资含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 4,272,653.00 3.80 F 批发和零售业 1,065,448.00 0.95 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 102,927,136.00 91.50 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108,265,237.00 96.24 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600048 保利发展 952,900 16,866,330.00 14.99 2 000002 万 科 A 733,400 14,044,610.00 12.48 3 001979 招商蛇口 655,600 9,938,896.00 8.84 4 600383 金地集团 467,200 6,671,616.00 5.93 5 000069 华侨城 A 839,600 6,179,456.00 5.49 6 601155 新城控股 186,900 6,012,573.00 5.34 7 600606 绿地控股 792,700 4,272,653.00 3.80 8 000656 金科股份 662,200 3,251,402.00 2.89 9 600848 上海临港 198,500 2,798,850.00 2.49 10 600208 新湖中宝 888,700 2,710,535.00 2.41 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 71,030.48 2 应收证券清算款 2,004,421.31 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,075,451.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2022年 1月 27日)基 金份额总额 259,950,311.00 基金合同生效日起至报告期期末基金 总申购份额 94,500,000.00 减：基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 247,500,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 106,950,311.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 机 构 1 20220223-20220223 20,000,388.00 - - 20,000,388.00 18.70 1 20220324-20220327 20,000,388.00 - - 20,000,388.00 18.70 1 20220316-20220321 20,000,388.00 - - 20,000,388.00 18.70 1 20220225-20220314 20,000,388.00 - - 20,000,388.00 18.70 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其 赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为 另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基 金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所 持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额 净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份 额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不 再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金 份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份 额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某 笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转 换转入申请可能被确认失败。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2022年 2月 11日披露了《银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券 投资基金上市交易公告书》及《银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常 申购、赎回业务的公告》，本基金自 2022年 2月 16日在深圳证券交易所上市交易，同时开放日常 申购、赎回业务。 2、本基金管理人于 2022年 2月 18日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金 可投资科创板股票的公告》，本基金基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、 集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部 分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于 科创板股票。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 房地产 ETF2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 9.1.1 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证监会注册 的文件 9.1.2《银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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