最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 南华瑞恒中短债债券C(005514) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2749268 | ||||||||
| 基金代码 | 005514 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月20日 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2022年4月19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南华瑞恒中短债债券 基金主代码 005513 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年01月29日 报告期末基金份额总额 1,031,882.24份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点 投资中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深 入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主 动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构 策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回 购放大策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投 资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以 及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积 极调整。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利 率(税后)×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页，共 11页 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南华瑞恒中短债债券A 南华瑞恒中短债债券C 下属分级基金的交易代码 005513 005514 报告期末下属分级基金的 份额总额 734,326.25份 297,555.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 南华瑞恒中短债债券A 南华瑞恒中短债债券C 1.本期已实现收益 -6,388.66 -3,136.29 2.本期利润 -8,929.54 -4,357.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0122 -0.0129 4.期末基金资产净值 747,868.62 303,259.46 5.期末基金份额净值 1.0184 1.0192 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华瑞恒中短债债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.18% 0.02% 0.63% 0.03% -1.81% -0.01% 过去六个月 -0.81% 0.03% 1.43% 0.03% -2.24% 0.00% 过去一年 -2.29% 0.03% 3.32% 0.02% -5.61% 0.01% 过去三年 1.26% 0.04% 8.99% 0.04% -7.73% 0.00% 自基金合同 1.84% 0.04% 9.53% 0.04% -7.69% 0.00% 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页，共 11页 生效起至今 南华瑞恒中短债债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.25% 0.02% 0.63% 0.03% -1.88% -0.01% 过去六个月 -0.95% 0.03% 1.43% 0.03% -2.38% 0.00% 过去一年 -2.57% 0.03% 3.32% 0.02% -5.89% 0.01% 过去三年 1.35% 0.05% 8.99% 0.04% -7.64% 0.01% 自基金合同 生效起至今 1.92% 0.05% 9.53% 0.04% -7.61% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页，共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 刘斐 本基金基 金经理 2021- 04-21 - 14 硕士研究生，具有基金从业资格。2008 年至2009年，任职于天相投资顾问有限 公司，担任研究员。2009年至2012年， 任职于国都证券有限责任公司，担任研 究员。2012年至2013年，任职于长城证 券股份有限公司，担任研究员。2013年 至2015年，任职于东兴证券股份有限公 司，担任研究员。2015年至2017年，任 职于泓德基金管理有限公司，担任研究 员。2017年3月加入南华基金管理有限公 司，现任南华瑞盈混合型发起式证券投 资基金基金经理(2017年8月16日起任 职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 基金经理（2020年5月27日起任职）、南 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页，共 11页 华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金 经理（2021年4月21日起任职）、南华丰 汇混合型证券投资基金基金经理（2022 年2月28日起任职）、南华价值启航纯债 债券型证券投资基金基金经理(2022年4 月7日起任职)。曾任南华丰淳混合型证 券投资基金基金经理（2017年12月26日 起至2021年6月3日止）。 注： （1）基金经理刘斐的任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； （3）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证监会和《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有 人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及 保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之 间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页，共 11页 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年一季度，债券市场主要受国内经济下行、市场预期信用宽松等政策影响，基 本面向好，但债券价格整体偏高，继续下行空间不大，因此一季度债券市场整体处于弱 牛的格局，对此本基金保持中性的投资策略。 考虑到未来国内政策面将继续保持宽松的格局，降息、降准等宽松政策有望陆续出 台，并且受上海、广州等地疫情持续的影响，实体经济在二季度恐将继续下行，因此我 们预计短期债市仍将维持牛市的格局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华瑞恒中短债债券A基金份额净值为1.0184元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-1.18%，同期业绩比较基准收益率为0.63%；截至报告期末南华 瑞恒中短债债券C基金份额净值为1.0192元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -1.25%，同期业绩比较基准收益率为0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期存在连续超过60个工作日基金资产净值低于五千万的情形，时间段为 2022年1月1日至2022年3月31日。本基金报告期存在连续超过20个工作日基金份额持有 人数低于200人的情形，时间段为2022年2月18日至2022年3月31日。根据2014年8月8日 生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件，本基金管理人 已向中国证券监督管理委员会提交解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 887,205.56 80.78 其中：债券 887,205.56 80.78 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页，共 11页 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 211,001.81 19.21 8 其他资产 155.97 0.01 9 合计 1,098,363.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末，本基金未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 312,713.56 29.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 574,492.00 54.65 其中：政策性金融债 574,492.00 54.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 887,205.56 84.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 018006 国开1702 5,530 574,492.00 54.65 2 010303 03国债⑶ 3,040 312,713.56 29.75 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页，共 11页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金为债券型基金，不投资股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券等资产，因此不存在投资超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 46.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 109.34 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 155.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页，共 11页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 南华瑞恒中短债债券A 南华瑞恒中短债债券C 报告期期初基金份额总额 735,599.94 351,701.71 报告期期间基金总申购份额 577.08 45,218.19 减：报告期期间基金总赎回份额 1,850.77 99,363.91 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 734,326.25 297,555.99 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人未投资本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个人 1 2022/1/1-2022/3/31 286,560.30 - - 286,560.30 27.77% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有 较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值 低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页，共 11页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予南华瑞恒中短债债券型证券投资基金注册的批复文件； （2）《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内南华瑞恒中短债债券型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原 稿。 9.2 存放地点 北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦10层1002-1003单元南华基金管理有限公 司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查 询，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话 400-810-5599。 南华基金管理有限公司 2022年04月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |