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红土创新沪深300增强A(006698)  基金公开信息
流水号 2736634
基金代码 006698
公告日期 2022-04-02
编号 1
标题 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金清算报告
信息全文
基金管理人：红土创新基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
清算报告出具日：2022年3月30日
清算报告公告日：2022年4月2日
2022-04-02 来源： 作者：
一、重要提示
红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由红土创新基金管理有限公司担任基金管理人，由招商银行股份有限公司担任基金托管人，本基金的发售已于2018年11月9日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予红土创新沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]第 1828 号）准予进行募集，基金合同于2019年2月25日生效。
根据《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”） “第五部分 基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”“二、《基金合同》的终止事由”的约定：基金合同生效之日起三年后的对应自然日（2022年02月25日），本基金资产规模低于2亿元，已出现触发基金合同终止的情形。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等规定和基金合同约定，不需召开基金份额持有人大会，基金管理人终止本基金基金合同并依法履行基金财产清算程序。基金管理人已于2022年1月29日、2022年2月15日、2022年2月28日在《中国证券报》及本公司网站就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告和提示性公告，详见《关于红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》、《关于红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告》和《关于红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告》。
本基金自2022年2月28日起进入清算期，由基金管理人红土创新基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和广东岭南律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，广东岭南律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况
基金名称： 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金简称： 红土创新沪深 300 增强
基金交易代码： 006698
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2019 年 2 月 25 日
基金管理人名称： 红土创新基金管理有限公司
基金托管人名称： 招商银行股份有限公司
2、基金产品说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础
上，追求获得超越标的指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基
金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、 年跟踪误
差不超过 7.5%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。未来，随着市场的发展和基金管理
运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当
程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×95%＋一年期人民币定期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。
三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金
最后运作日：2022年2月25日
单位：人民币元
资 产 最后运作日 负债和所有者权益 最后运作日
2022 年 2 月 25 日 2022 年 2 月 25 日
资 产 : 负债:
银行存款 1,761,555.57 短期借款 -
结算备付金 514,999.29 交易性金融负债 -
存出保证金 13,508.30 衍生金融负债 -
交易性金融资产 27,994,999.51 卖出回购金融资产款 -
其中：股票投资 27,994,999.51 应付证券清算款 -
债券投资 - 应付赎回款 58,224.46
资产支持证券投资 - 应付管理人报酬 16,518.87
基金投资 - 应付托管费 3,097.29
衍生金融资产 - 应付销售服务费 1,828.97
买入返售金融资产 - 应付交易费用 38,565.85
应收证券清算款 - 应付税费 -
应收利息 - 应付利息 -
应收股利 - 应付利润 -
应收申购款 59,099.13 其他负债 226,167.74
其他资产 - 负债合计 344,403.18
所有者权益：
实收基金 23,248,676.55
未分配利润 6,751,082.07
所有者权益合计 29,999,758.62
资产合计: 30,344,161.80 负债与持有人权益总计： 30,344,161.80
四、清算报表附注
1、基金基本情况
红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]第1828号《关于准予红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币12,759,006.28元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2019年2月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为12,759,948.62份基金份额，其中认购资金利息折合942.34份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,000,800.08份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款和其他存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
根据《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》及红土创新基金管理有限公司于2022 年2月28日发布的《关于红土创新沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,于2022年2月28日全部进入清算程序。
2、清算原因
根据《基金合同》“第五部分基金备案”“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”“二、《基金合同》的终止事由”的约定：基金合同生效之日起三年后的对应自然日（2022年02月25日），本基金资产规模低于2亿元，已出现触发基金合同终止的情形。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等规定和基金合同约定，不需召开基金份额持有人大会，基金管理人终止本基金基金合同并依法履行基金财产清算程序。
3、清算起始日
根据《红土创新基金管理有限公司关于红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》，自2022年2月28日起，本基金进入清算程序。故本基金清算起始日为2022年2月28日。
4、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
五、清算情况
自2022年2月28日至2022年3月28日止清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日结算备付金为人民币514,999.29元,其中最低备付金金额为509,736.51元，利息金额为1,056.66，期货备付金4,206.12元。最低备付金中有445,741.13元于2022年3月2日划入托管账户。期货备付金4,206.12元于2022年3月8日划入托管账户。最低备付金
1202.98元于2022年3月21日划入托管账户。
（2）本基金最后运作日存出保证金为人民币13,508.30元，其中保证金为 13,473.00 ，保证金利息为 35.30 ，保证金13,473.00元于2022年3月2日划入托管账户。保证金利息37.70元于2022年3月21日划入托管账户 。
（3）本基金最后运作日应收申购款为人民币59,099.13元。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日其他负债为人民币226,167.74元，具体为应付审计费人民币57,671.44元，应付信息披露费人民币132,274.08元，应付指数使用费人民币36,222.22元，应付交易费用38,565.85元。其中应付交易费用已于2022年3月7日支付完毕，应付指数使用费已于2022年3月10日及3月23日支付人民币30,798.05元,余额冲回。应付信息披露费已于2022年3月8日冲回人民币132,274.08元。应付审计费人民币调整至70,000.00元,应付律师费调整至20000.00元，该款项将于取得发票后支付。
（2）应付赎回款为人民币58,224.46元。
4、清算期间的损益情况
自2022年2月28日至2022年3月28日止清算期间
项目 金额（单位：人民币元）
一、清算收益
利息收入（注1） 8,392.50
投资收益（损失以"-"填列） -715,560.14
公允价值变动损益 616,981.41
赎回费收入 2.78
清算收入小计（1） -90,183.45
二、清算费用
信息披露费 -132,274.08
指数使用费 -5,424.17
审计费 12,328.56
律师费 20,000.00
交易费 39,367.79
汇划费 505.00
股利税 247.67
清算费用小计（2） -65,249.23
三、清算净收益（1）-（2） -24,934.22
注1：利息收入系计提的自2022年2月28日至2022年3月28日止清算期间的银行存款利息、最低备付金利息和存出保证金利息。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
项目 金额（单位：人民币元）
一、最后运作日2022 年 2 月 25 日基金净资产 29,999,758.62
加：清算期间净收益 -24,934.22
加：2022年2月28日确认的净申购款 7,149.62
二、2022年3月28日基金净资产 29,981,974.02
资产处置及负债清偿后，2022年3月28日本基金剩余现金资产为人民币30,008,355.60元，根据本基金的基金合同约定，依据基金从财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
自2022年2月25日(基金最后运作日)后至2022年3月28日(本财务报表批准报出日)止期间，本基金由银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息收入（未结息部分）将由基金管理人红土创新基金管理有限公司先行垫付，垫付资金孳生的利息归本基金的基金管理人所有，待实际结息资金到账后再归还本基金的基金管理人，与之前预估数所产生的误差也由本基金的基金管理人承担。
6、基金财产清算报告的告知安排
清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。
六、备查文件目录
1、备查文件目录
（1）《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金清算审计报告》；
（2）《红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见。
2、存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（http:// http://www.htcxfund.cn）查阅。
3、查阅方式
本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
红土创新沪深300指数增强型发起式证券投资基金
基金财产清算小组
2022年3月31日
基金信息类型 基金清算
公告来源 证券时报
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