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天弘恒生科技指数(QDII)A(012348)  基金公开信息
流水号 2696745
基金代码 012348
公告日期 2022-03-18
编号 2
标题 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)
信息全文 招募说明书(更新)











基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
日 期: 二〇二二年三月十八日


招募说明书(更新)
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重要提示
天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)于
2021 年 4 月 28 日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2021】1547 号)。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会准予本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投
资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。本基金的基金合同于 2021 年 7 月 6 日正式生效。
本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动及汇率波动
等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募
说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的
各类风险。本基金投资中出现的风险分为如下三类,一是海外投资的特殊风险,
包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;二是开放式基金风险,包括流动性
风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等;三是本基金特有的风险等。
本基金主要投资于恒生科技指数成份股、备选成份股、以恒生科技指数为跟
踪标的的指数基金(包括 ETF)等,力争实现对恒生科技指数走势的有效跟踪。
本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,
且本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
本基金标的指数为恒生科技指数。
1、指数样本空间
包括于香港交易所主板上市的大中华公司股票;不包括外国公司和根据香港
交易所主板上市规则第 21 章上市之投资公司。
2、选样方法
(1)业务要求
被分类为以下其中一项恒生行业分类系统的行业类别:
代号 行业
10 工业
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23 非必需性消费
28 医疗保健业
50 金融业
70 资讯科技业
(2)主题要求
与以下其中一项科技主题高度相关:网络 (包括移动通讯) ;金融科技;云
端;电子商贸;或数码。
(3)筛选要求
符合以下最少其中一项要求:
1)利用科技平台营运 (如网络或移动通讯平台) ;
2)研究发展开支占收入之比例 >= 5%;或
3)年度收入同比增长 >= 10%
(4)成份股挑选原则
1)市值排名最高的 30 只证券会被选为成份股;
2)成份股数目固定位 30 个;
3)排名 36 名以下的现有成份股将从指数中剔除,而排名 24 名或以上的证
券将加入指数;最终成份股剔除数目和证券新增数目,将按市值排名决定,以维
持成份股数目于 30。
3、指数采用采用流通市值加权,成份股比重上限为 8%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站,网址:
www.hsi.com.hk。
本基金可投资中国存托凭证,基金净值可能受到中国存托凭证的境外基础证
券价格波动影响,中国存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为
本基金的风险。
本基金可投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市
场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所
面临的特别投资风险。
本基金同时为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金的金
额不低于 1000 万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金合同生效三年
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后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,基金合同应当自动终止,且不得通
过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存
续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万元情形的,基金管理人应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止
基金合同,且无需召开基金份额持有人大会,投资者将面临基金合同可能终止的
不确定性风险。
基金管理人在此特别提示投资者:本基金存在法律文件风险收益特征表述与
销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
本基金并非保本基金,基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,自主判
断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解基金的风险收
益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风
险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资
格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人
员作为发起资金提供方除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的
50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除
外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金招募说明书每年度至少更新一次,本招募说明书所载内容截止日为
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2022 年 02 月 28 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 12 月 31 日(财
务数据未经审计)。
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目 录
一、绪言 ................................................ 7
二、释义 ................................................ 8
三、基金管理人 ......................................... 14
四、基金托管人 ......................................... 24
五、境外基金托管人 ..................................... 27
六、相关服务机构 ....................................... 28
七、基金的募集 ......................................... 51
八、基金合同的生效 ..................................... 52
九、基金份额的申购与赎回 ................................ 53
十、基金的投资 ......................................... 65
十一、基金投资组合报告.................................. 76
十二、基金的业绩 ....................................... 81
十三、基金的财产 ....................................... 82
十四、基金资产的估值 ................................... 84
十五、基金的收益与分配.................................. 92
十六、基金费用与税收 ................................... 93
十七、基金的会计与审计.................................. 96
十八、基金的信息披露 ................................... 97
十九、侧袋机制 ........................................ 104
二十、风险揭示 ........................................ 107
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........... 117
二十二、基金合同的内容摘要 ............................. 119
二十三、基金托管协议的内容摘要 ......................... 150
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二十四、对基金份额持有人的服务 ......................... 164
二十五、其他应披露事项................................. 166
二十六、招募说明书存放及查阅方式 ....................... 170
二十七、备查文件 ...................................... 171
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一、绪言
《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》(以下简
称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运
作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《合格境内
机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、《关于实施
<合格境内投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》(以下简称“《通
知》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动
性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指
引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规以及《天弘恒生科技指
数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作
任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
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二、释义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
2、基金管理人:指天弘基金管理有限公司
3、基金托管人:指平安银行股份有限公司
4、境外托管人:指符合法律法规规定的条件,根据基金托管人与其签订的
合同,为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构;境外托管人由基金托管
人选择、更换和撤销
5、基金合同:指《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘恒生科技
指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
7、招募说明书或本招募说明书:指《天弘恒生科技指数型发起式证券投资
基金(QDII)招募说明书》及其更新
8、基金产品资料概要:指《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
9、基金份额发售公告:指《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金份额发售公告》
10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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13、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
14、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、《试行办法》:指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同年 7 月 5 日实施
《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
17、《通知》:指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布、同年 7 月 5 日实施的
《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》
及颁布机关对其不时做出的修订
18、《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
19、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
20、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
21、外管局:指国家外汇管理局或其分支机构
22、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
23、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
24、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
25、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
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办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
26、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内
证券投资的境外法人
27、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中
依法具有基金经理资格者,包括但可能不限于本基金的基金经理,同时也可以包
括基金经理之外公司投研人员,下同)等人员的资金
28、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员
29、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格
境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许
购买证券投资基金的其他投资人的合称
30、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

31、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
32、销售机构:指天弘基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
33、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
34、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为天弘基金管理有
限公司或接受天弘基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
35、境外投资顾问:指符合法律法规规定的条件,为本基金境外证券投资提
供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构;境外投资顾
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问由基金管理人选择、更换和撤销
36、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
37、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务而
引起的基金份额变动及结余情况的账户
38、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
39、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
40、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过 3 个月
41、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
42、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
43、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
44、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
45、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。本
基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金境外主要投资场所的
共同交易日,基金管理人公告暂停申购或赎回时除外
46、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
47、《业务规则》:指《天弘基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
48、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
49、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
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50、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
51、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
52、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
53、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
54、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申
请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
55、元:指人民币元
56、汇率:如无特指,指中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间

57、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
58、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
59、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
60、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
61、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
62、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
63、A 类基金份额:指在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、
赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
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64、C 类基金份额:指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用、赎
回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
65、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及
基金份额持有人服务的费用
66、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
67、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份
额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益
不受损害并得到公平对待
68、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由内地证券交易所设立的
证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交
易所上市的股票
69、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,
属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账
户称为侧袋账户
70、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确
定性的资产
71、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

72、中国:指中华人民共和国(仅为基金合同目的,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区及台湾地区)

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三、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 23 层
办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
成立日期:2004 年 11 月 8 日
法定代表人:韩歆毅
客服电话:95046
联系人:司媛
组织形式:有限责任公司
注册资本及股权结构
天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督
管理委员会批准(证监基金字[2004]164 号),于 2004 年 11 月 8 日成立。公司注
册资本为人民币 5.143 亿元,股权结构为:
股东名称 股权比例
蚂蚁科技集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员基本情况
韩歆毅先生,董事长,硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执
行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监,现任蚂蚁科技集团股份有限公司
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首席财务官。
周志峰先生,董事,本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂
蚁科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。
祖国明先生,董事,本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师,和讯信
息科技有限公司COO助理,浙江淘宝网络有限公司总监,支付宝(中国)网络技
术有限公司北京分公司资深总监,现任蚂蚁科技集团股份有限公司金融机构战略
合作部总经理。
张杰先生,董事,注册会计师、注册审计师。历任锡林浩特市君正能源化工
有限责任公司董事长、总经理,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、
总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,
鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事
会主席,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,连云港港口国际石化仓储有限
公司董事,上海傲兴国际船舶管理有限公司监事,内蒙古君正互联网小额贷款有
限公司董事长,现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。
付岩先生,董事,本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,
中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有限公司
资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信
托有限责任公司总经理助理、普惠金融总部总经理、普惠金融部总经理,天津国
通股权投资基金管理有限公司董事、总经理,天津天信汇金资产管理有限公司董
事长(法定代表人)、总经理,中车金租租赁有限公司董事。
郭树强先生,董事,总经理,硕士。历任华夏基金管理有限公司交易主管、
基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员
会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。
张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院院长。
贺强先生,独立董事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。
孟路先生,独立董事,硕士。历任中国建设银行北京西四支行国际部副经理,
中国建设银行北京长安支行副总经理,中国建设银行北京前门支行行长助理,中
国建设银行北京开发区支行行长,中国民生银行轨道交通部总经理,贵州银行行
长助理兼贵阳管理部总经理,福建海峡银行首席投资官兼上海金融业务研发中心、
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资产合作管理部总裁,盈科创新资产管理有限公司联席总裁。现任上海铁林投资
控股有限公司责任公司董事长兼总经理。
2、监事会成员基本情况
杨海军先生,监事,本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总经理,
联合证券有限责任公司交易管理部总经理,厦门联合信托投资有限责任公司上海
证券部总经理,中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理兼北京
中心综合管理部总经理,上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理兼融产
结合推进办副主任,现任天津信托有限责任公司业务总监。
刘佳女士,监事,硕士。历任中国国际航空股份有限公司审计部审计经理,
联想控股股份有限公司审计经理,现任内蒙古君正集团企业管理(北京)有限公
司执行董事、经理,上海君正物流有限公司财务部副总经理。
李渊女士,监事,硕士。历任北京朗山律师事务所律师,现任芜湖高新投资
有限公司法务总监。
付颖女士,监事,硕士。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务专员、
合规专员、高级合规经理、部门主管,现任本公司内控合规部总经理。
于洋先生,监事,博士。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究
员、投资研究部总经理助理,现任股票投资研究部总经理助理、基金经理。
史明慧女士,监事,硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理,北京
新华富时资产管理有限公司部门总经理助理,2014年6月加盟天弘基金管理有限
公司,历任高级产品经理,现任产品部负责人。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生,总经理,简历参见董事会成员基本情况。
陈钢先生,副总经理,硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京
宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理
有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资
经理。2011 年 7 月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金
经理。
周晓明先生,副总经理,硕士。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属
北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公司投资
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部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉实基金
市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市场部副
总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011 年 8 月加盟本公
司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理。
熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,
国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保
基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017 年 3 月加盟本公司,任命为公
司首席经济学家,现任公司副总经理。
朱海扬先生,副总经理,博士。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司一级
专务、副处长、太平洋养老保险公司筹备组成员,长江养老保险股份有限公司筹
备组业务组副组长,市场发展部副总经理(主持工作)、销售管理部总经理、产
品支持部总经理、养老金财富管理部总经理,安邦养老保险股份有限公司拟任总
经理助理。2015 年 6 月加盟本公司,历任养老金业务总监、总经理助理,现任公
司副总经理。
童建林先生,督察长,本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财
务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财
务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项
目主管。2006 年 8 月加盟本公司,历任基金会计、内控合规部副总经理、内控合
规部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
胡超先生,金融学硕士,9 年证券从业经验。历任普华永道咨询(深圳)有
限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民
财产保险股份有限公司海外投资业务主管。2016 年 6 月加盟本公司,历任国际
业务研究员。现任本公司基金经理。天弘标普 500 发起式证券投资基金(QDIIFOF)基金经理、天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理、天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、
天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、天弘中证沪港深物联
网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深科技龙头指数
型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指
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数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
LIU DONG(刘冬)先生,金融分析专业硕士,19 年证券从业经验。历任汤森
路透 Research(研究部)量化分析师、巴克莱国际投资公司 Active Equity (主动
股票投资部) 基金经理、招商基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理,融
通基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理。2015 年 5 月加盟本公司。历
任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理
(2020 年 08 月至 2021 年 09 月)、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基
金中基金(FOF)基金经理(2020 年 06 月至 2021 年 09 月)、天弘养老目标日期
2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理(2020 年 04 月至 2021
年 09 月)。现任本公司基金经理。天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)
基金经理。
历任基金经理:
宋蕾女士,任职时间:2021 年 7 月 7 日至 2022 年 3 月 18 日。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈钢先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基
金经理。
熊军先生:本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。
邓强先生:首席风控官。
姜晓丽女士:固定收益业务总监、基金经理,兼任固定收益部、宏观研究部、
混合资产部部门总经理。
于洋先生:股票投资研究部总经理助理,基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
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配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人遵守法律的承诺
本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作
办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动,并承诺建立健全内部
控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
基金管理人禁止性行为的承诺。
本基金管理人依法禁止从事以下行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
2、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份
额持有人谋取最大利益。
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(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他
第三人谋取不当利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的风险管理与内部控制制度
1、风险管理的原则
(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位,涵盖所
有风险类型,并贯穿于所有业务流程和业务环节;
(2)独立性原则:公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗
位,并在相关部门建立防火墙;公司设立独立的风险管理部门及审计部门,负责
识别、监测、评估和报告公司风险管理状况,并进行独立汇报;
(3)审慎性原则:风险管理核心是有效防范各种风险,任何制度的建立都
要以防范风险、审慎经营为出发点;
(4)有效性原则:风险管理制度具有高度权威性,是所有员工必须严格遵
守的行动指南;执行风险管理制度不得有任何例外,任何员工不得拥有超越制度
或违反制度的权力;
(5)适时性原则:公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市
场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估,并对其管理政策和措施进行
相应的调整;
(6)定量与定性相结合的原则:针对合规风险、操作风险、市场风险、信
用风险和流动性风险的不同特点,利用定性和定量的评估方法,建立完备的风险
控制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管
理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,内控
合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,
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从而控制公司的整体运营风险;
(2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向审计与风险
控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;
(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置
方案和基本的投资策略;
(4)风险管理委员会:拟定公司风险管理战略,经董事会批准后组织实施;
组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工
具;根据公司总体风险控制目标,制定各业务和各环节风险控制目标和要求;落
实公司就重大风险管理做出的决定或决议;听取并讨论会议议题,就重大风险管
理事项形成决议;拟定或批准公司风险管理制度、流程;对责任人提出处罚建议,
经总经理办公会讨论后执行。
(5)内控合规部:负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督
察长的安排履行合规管理职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识
别、处置、报告体系,不断提升公司整体合规意识和能力。
(6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的
投资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易
的风险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合
投资绩效、风险的计量和控制;
(7)审计部:通过运用系统化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的
业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加
价值和实现目标。
(8)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门
经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的
风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制制度综述
(1)风险控制制度
公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规
章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管
理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有
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效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全
完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政
策和市场风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位
分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料
保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。
(2)内控合规管理制度
为保障持续规范发展,公司制定合规管理制度。公司设督察长,负责公司合
规管理工作,实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部
负责公司集中统一的合规管理工作,按照公司规定和督察长的安排履行合规管理
职责,建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系,不
断提升公司整体合规意识和能力。
(3)审计管理制度
为规范内部审计工作,公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统
化和规范化的方法,审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的
适当性和有效性,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。
(4)内部会计控制制度
建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程,确保会计业务有章可循;
按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相
互核查监督机制;为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资
金头寸管理制度;为了确保基金资产的安全,公司严格规范基金清算交割工作,
并在授权范围内,及时准确地完成基金清算;强化会计的事前、事中、事后监督
和考核制度;为了防止会计数据的毁损、散失和泄密,制定了完善的档案保管和
财务交接制度。
4、风险管理和内部风险控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,高
管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保内
控合规工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,
做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之
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间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工
都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和
减少风险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委
员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而
上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险
状况,从而以最快速度做出决策;
(5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系
统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,
建立数量化的风险管理模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司
及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够
和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市
场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

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四、基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:平安银行股份有限公司
注册住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址:广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 26 楼
法定代表人:谢永林
成立日期:1987 年 12 月 22 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:19,405,918,198 元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人:高希泉
联系电话:(0755) 2219 7701
2、平安银行基本情况
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳
证券交易所简称:平安银行,证券代码 000001)。其前身是深圳发展银行股份有
限公司,于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中
国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份,为
平安银行的控股股东。截至 2021 年 9 月末,平安银行有 108 家分行(含香港分
行),共 1,170 家营业机构。
2021 年 1-9 月,平安银行实现营业收入 1271.90 亿元(同比增长 9.1%)、净
利润 291.35 亿元(同比增长 30.1 %)、资产总额 48,530.74 亿元(较上年末增
长 8.6 %)、吸收存款本金余额 29,234.30 亿元(较上年末增长 9.4 %)、发放贷
款和垫款总额 29,785.87 亿元(较上年末增长 11.7%)。
3、主要人员情况
黄伟,男,曾任中国太平洋财险山东分公司科长,阳光财产保险公司高级主
管,中国民生银行资产托管部市场营销中心副总经理、总经理、营销与推动中心
总经理。2021 年 2 月 26 日起担任平安银行股份有限公司资产托管事业部副总裁
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(主持工作)。
平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算
处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个
处室,目前部门人员为 73 人,为客户提供专业化的托管服务。证券投资基金托
管业务相关员工配置齐全且从业经验丰富,托管部核心管理层具备银行管理、证
券或托管业务十年以上从业经验。
4、基金托管业务经营情况
2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业
务。截至 2021 年 9 月末,平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合
计 5,948 亿,平安银行已托管 181 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混
合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资
理财需求。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律
法规、行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确
保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份
额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营
风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产
托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的
内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得
基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,
授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,
制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息
由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,
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技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行
法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行
例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金
管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各
基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中
国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理
人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

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五、境外基金托管人
(一)基本情况
(一)基本情况
名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)
地址:140 Broadway New York, NY 10005
法定代表人:William B. Tyree (Managing Partner)
组织形式:合伙制 (Partnership)
存续期间:持续经营
成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”)是全球领先的托管银行之一。
BBH 自 1928 年起已经开始在美国提供托管服务; 1963 年,BBH 开始为客户提供
全球托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银行之一。
BBH 的惠誉长期评级为 A+,短期评级为 F1。
(二)全球托管业务及主要人员情况
布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部
(Investor Services)。在全球范围内,该部门由本行合伙人 Seán Páircéir 先
生领导。在亚洲,该部门由本行合伙人 Taylor Bodman 先生领导。
作为一家全球化公司,BBH 拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网络
覆盖近一百个市场。截至 2020 年 12 月 31 日,全球托管资产规模达到了 5.2 万
亿美元,其中超过 70%是跨境投资资产。亚洲是 BBH 业务增长最快的地区之一,
我们投身于亚洲市场迄今已逾 30 年,亚洲区服务的资产超 8,000 亿美元。
投资者服务部是公司最大的业务部门,拥有近 4,800 名员工。我们致力为客
户提供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正
做到“以客户为中心”。
由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH 多年来在行业评比中屡获殊荣,
包括:《全球托管人》《全球投资人》《ETF Express》《R&M 调查》颁发的多个奖
项。

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六、相关服务机构
(一)基金销售机构
1、直销机构:
(1)天弘基金管理有限公司直销中心
住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 23 层
办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
法定代表人:韩歆毅
电话:(022)83865560
传真:(022)83865564
联系人:司媛
客服电话:95046
(2)天弘基金管理有限公司网上直销系统
客服电话:95046
2、其他销售机构:
(1)万联证券股份有限公司
办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层
注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层
法定代表人:袁笑一
联系人:甘蕾
客服电话:95322
网址:www.wlzq.cn
(2)上海万得基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人:王廷富
联系人:徐亚丹
客服电话:400-820-9463
网址:www.wind.com.cn
(3)上海中正达广基金销售有限公司
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办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
客服电话:400-676-7523
网址:www.zzwealth.cn
(4)上海利得基金销售有限公司
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 10 楼
法定代表人:李兴春
联系人:陈洁
客服电话:400-921-7733
网址:www.leadbank.com.cn
(5)上海基煜基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503-1504 室
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰
和经济发展区)
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
客服电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
(6)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址:上海市杨高南路 428 号由由世纪广场 1 号楼
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号浦东软件园 14 幢
22301-130 座
法定代表人:申健
联系人:张蜓
客服电话:021-20219997
网址:www.gw.com.cn
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(7)上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼
法定代表人:其实
联系人:丁姗姗
客服电话:400-181-8188
网址:www.1234567.com.cn
(8)上海好买基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼(200120)
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人:杨文斌
联系人:高源
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
(9)上海挖财基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 700 号 5 层 01、02、03 室
法定代表人:吕柳霞
联系人:李娟
客服电话:400-025-6569
网址:wacaijijin.com
(10)上海汇付基金销售有限公司
办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼
2 楼
注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:冯修敏
联系人:甄宝林
客服电话:021-34013996
网址:www.hotjijin.com
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31
(11)上海联泰基金销售有限公司
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
法定代表人:尹彬彬
联系人:陈东
客服电话:400-046-6788
网址:www.66zichan.com
(12)上海长量基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人:张跃伟
联系人:詹慧萌
客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(13)东吴证券股份有限公司
办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:陆晓
客服电话:400-860-1555
网址:http://www.dwjq.com.cn/
(14)东方财富证券股份有限公司
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16 楼
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
法定代表人:戴彦
联系人:付佳
客服电话:95357
网址:www.18.cn
(15)东海证券股份有限公司
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办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼
法定代表人:钱俊文
客服电话:400-888-8588、95531
网址:www.longone.com.cn
(16)东莞农村商业银行股份有限公司
办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:王耀球
联系人:刘托福
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(17)中信建投期货有限公司
办公地址:重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27
注册地址:重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 27 楼、30 楼
法定代表人:王广学
客服电话:4008877780-0
网址:www.cfc108.com.cn
(18)中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:刘芸
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
(19)中信期货有限公司
办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-
1305、14 层
注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-
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1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:梁美娜
客服电话:400-9908-826
网址:www.citicsf.com
(20)中信百信银行股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 6-11 层
注册地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 8 层
法定代表人:李如东
客服电话:400-818-0100
网址:www.aibank.com
(21)中信证券华南股份有限公司
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:胡伏云
联系人:陈靖
客服电话:95396
网址:www.gzs.com.cn
(22)中信证券股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:张佑君
联系人:杜杰
客服电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(23)中信证券(山东)有限责任公司
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
(266061)
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)
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法定代表人:冯恩新
联系人:焦刚
客服电话:95548
网址:sd.citics.com
(24)中信银行股份有限公司
办公地址:北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座
注册地址:北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:朱鹤新
联系人:王晓琳
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(25)中国中金财富证券有限公司
办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18—
21 层
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
法定代表人:高涛
联系人:万玉琳
客服电话:95532/400 600 8008
网址:www.ciccwm.com
(26)中国银河证券股份有限公司
办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
注册地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
客服电话:400-8888-888
网址:www.chinastock.com.cn
(27)中天证券股份有限公司
办公地址:沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼
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注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲
法定代表人:马功勋
联系人:孙丹华
客服电话:024-95346
网址:www.iztzq.com
(28)中泰证券股份有限公司
办公地址:山东省济南市经七路 86 号
注册地址:山东省济南市经七路 86 号
法定代表人:李峰
联系人:许曼华
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(29)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层
注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代表人:钱昊旻
联系人:孙雯
客服电话:010-59336512
网址:www.jnlc.com
(30)中邮证券有限责任公司
办公地址:西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层
注册地址:西安市碑林区太白北路 320 号
法定代表人:丁奇文
联系人:史蕾
客服电话:4008-888-005
网址:www.cnpsec.com.cn
(31)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室
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法定代表人:董云巍
联系人:舒鑫
客服电话:400-088-8080
网址:www.qiandaojr.com
(32)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:周健男
联系人:李芳芳
客服电话:95525
网址:www.ebscn.com
(33)北京创金启富基金销售有限公司
办公地址:中国北京西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号
注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
法定代表人:梁蓉
联系人:王瑶
客服电话:400-626-2818
网址:www.5irich.com
(34)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
办公地址:北京朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
法定代表人:张冠宇
联系人:王丽敏
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(35)北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人:闫振杰
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联系人:刘静
客服电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(36)北京广源达信投资管理有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
法定代表人:齐剑辉
联系人:杨家明
客服电话:400-623-6060
网址:www.niuniufund.com
(37)北京度小满基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
法定代表人:葛新
联系人:孙博超
客服电话:95055-4
网址:www.baiyingfund.com
(38)北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 27 号嘉铭中心 B 座 10 层
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人:梁越
客服电话:400-898-0618
网址:www.chtfund.com
(39)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址:北京海淀区中关村海淀北 2 街 10 号泰鹏大厦 12 楼
注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室
法定代表人:赵芯蕊
联系人:韩宇琪
客服电话:010-62676979
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网址:www.xincai.com
(40)北京植信基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号
注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
法定代表人:王军辉
联系人:吴鹏
客服电话:4006-802-123
网址:www.zhixin-inv.com
(41)北京汇成基金销售有限公司
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
客服电话:400-619-9059
网址:www.fundzone.cn
(42)北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总
部 A 座 15 层
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
法定代表人:王苏宁
联系人:黄立影
客服电话:95118
网址:kenterui.jd.com
(43)北京虹点基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室
法定代表人:何静
联系人:陈铭洲
客服电话:400-068-1176
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39
网址:www.jimu.com
(44)北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
客服电话:400-061-8518
网址:www.ncfjj.com
(45)华宝证券股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
客服电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(46)华泰证券股份有限公司
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
注册地址:南京市江东中路 228 号
法定代表人:张伟
联系人:郭力铭
客服电话:400-8888-168、95597
网址:www.htsc.com.cn
(47)华融证券股份有限公司
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人:宋德清
联系人:李慧灵
客服电话:010-58568118
网址:www.hrsec.com.cn
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(48)华金证券股份有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层
法定代表人:宋卫东
联系人:郑媛
客服电话:956011
网址:www.huajinsc.cn
(49)华龙证券有限责任公司
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财富中心财富大厦
注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人:李晓安
联系人:范坤
客服电话:400-689-8888
网址:www.hlzqgs.com
(50)厦门国际银行股份有限公司
办公地址:厦门市鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层
注册地址:厦门市鹭江道 8-10 号国际银行大厦 1-6 层
法定代表人:翁若同
联系人:王文彦
客服电话:401-623-623
网址:www.xib.com.cn
(51)和耕传承基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号楼国际电子城 b 座
注册地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间
法定代表人:李淑慧
联系人:董亚芳
客服电话:400-360-000
网址:www.hgccpb.com
(52)嘉实财富管理有限公司
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办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼
二期 27 层 2716 单元
法定代表人:张峰
联系人:李雯
客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
(53)国信证券股份有限公司
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人:张纳沙
联系人:李颖
客服电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(54)国联证券股份有限公司
办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦
注册地址:江苏省无锡市金融一街 8 号
法定代表人: 姚志勇
联系人:祁昊
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
(55)国金证券股份有限公司
办公地址:成都市东城根上街 95 号
注册地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
客服电话:95310
网址:www.gjzq.com.cn
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42
(56)大同证券经纪有限责任公司
办公地址:山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
注册地址:山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客服电话:4007121212
网址:www.dtsbc.com.cn
(57)大连网金基金销售有限公司
办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
法定代表人:樊怀东
联系人:贾伟刚
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com
(58)天津万家财富资产管理有限公司
办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-
2413 室
法定代表人:戴晓云
联系人:杨雪
客服电话:010-59013828
网址:www.wjasset.com
(59)奕丰基金销售有限公司
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
客服电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn
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(60)安信证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
法定代表人:黄炎勋
联系人:郑向溢
客服电话:400-800-1001
网址:www.essence.com.cn
(61)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809
注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人:戎兵
联系人:张得仙
客服电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
(62)平安银行股份有限公司
办公地址:深圳市深南东路 5047 号
注册地址:深圳市深南东路 5047 号
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
客服电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
(63)恒泰证券股份有限公司
办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券
办公楼
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综
合楼
法定代表人:庞介民
联系人:熊丽
客服电话:956088
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网址:www.cnht.com.cn
(64)招商证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
注册地址:深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(65)招商银行股份有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 4F
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 4F
法定代表人:李建红
联系人:周嘉谊
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(66)方正中期期货有限公司
办公地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 22 层
注册地址:北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 5 层 512 室
法定代表人:姜志军
客服电话:4008802277
网址:www.founderfu.com
(67)江苏汇林保大基金销售有限公司
办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
法定代表人:吴言林
联系人:张竞妍
客服电话:025-66046166
网址:www.huilinbd.com
(68)江苏苏州农村商业银行股份有限公司
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办公地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
注册地址:江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
法定代表人:魏礼亚
联系人:葛晓亮
客服电话:956111
网址:www.szrcb.com
(69)泰信财富投资管理有限公司
办公地址:北京市朝阳区建国路甲 92 号 世茂大厦 C 座 5 层
注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间
法定代表人:彭浩
客服电话:400-881-5596
网址:www.taixincf.com
(70)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
法定代表人:吴强
联系人:吴杰
客服电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(71)浦领基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦 10 层
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室
法定代表人:聂婉君
联系人:李艳
客服电话:400-059-8888
网址:www.wy-fund.com
(72)深圳众禄基金销售有限公司
办公地址:深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
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法定代表人:薛峰
联系人:龚江江
客服电话:400-6788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(73)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人:洪弘
联系人:文雯
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
(74)深圳市金斧子基金销售有限公司
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3
单元 11 层 1108
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3
单元 11 层 1108
法定代表人:赖任军
联系人:陈丽霞
客服电话:400-9302-888
网址:www.jfzinv.com
(75)渤海证券股份有限公司
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:王星
客服电话:400-6515-988
网址:http://www.ewww.com.cn/
(76)湘财证券有限责任公司
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
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注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:孙永祥
联系人:李欣
客服电话:95351
网址:www.xcsc.com
(77)爱建证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人:钱华
联系人:袁峻
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com
(78)玄元保险代理有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
客服电话:021-50701053
网址:www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx
(79)珠海盈米基金销售有限公司
办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(80)申万宏源西部证券有限公司
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
招募说明书(更新)
48
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
法定代表人:王献军
联系人:梁丽
客服电话:95523 或 4008895523
网址:www.swhysc.com
(81)申万宏源证券有限公司
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:杨玉成
联系人:余洁
客服电话:95523 或 400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(82)第一创业证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人:刘学民
联系人:单晶
客服电话:95358
网址:https://www.firstcapital.com.cn/
(83)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:400-0766-123
网址:www.fund123.cn
(84)西部证券股份有限公司
办公地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
招募说明书(更新)
49
注册地址:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
法定代表人:徐朝晖
联系人:张吉安
客服电话:95582
网址:www.west.95582.com
(85)诺亚正行基金销售有限公司
办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号长阳创谷 2 号楼
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 37244
法定代表人:汪静波
联系人:李娟
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(86)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼
注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
法定代表人:沈丹义
联系人:周晶
客服电话:400-101-9301
网址:www.tonghuafund.com
(87)长江证券股份有限公司
办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:尤习贵
联系人:付研
客服电话:400-888-8999
网址:www.95579.com
3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整为
本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
招募说明书(更新)
50
名称:天弘基金管理有限公司
住所: 天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 23 层
办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层
法定代表人: 韩歆毅
电话:(022)83865560
传真:(022)83865564
联系人:薄贺龙
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:韩炯
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、陈颖华
联系人:陈颖华
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
经办注册会计师:张振波、林佳璐
联系人:林佳璐
招募说明书(更新)
51
七、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定,于2021年4月28日获
得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2021】1547号)。本基金的募集期为
2021年6月21日至2021年7月2日。经普华永道中天会计师事务所验资,本基金募
集的净认购金额为396,413,622.98元人民币,有效认购款项在募集期间产生的利
息共计28,753.84元人民币。按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期
间募集资金及其利息结转的份额共计396,442,376.82份基金份额。已全部计入基
金份额持有人基金账户,归各基金份额持有人所有。
招募说明书(更新)
52
八、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金合同已于 2021 年 7 月 6 日生效。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于两亿元,基金合
同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
《基金合同》生效三年后继续存续的,连续二十个工作日出现基金份额持有
人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定
期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照基
金合同的约定程序进行清算并终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
招募说明书(更新)
53
九、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交
易所、深圳证券交易所和香港联合交易所的共同交易日,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日
的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于 2021 年 7 月 16 日开放日常申购、赎回、定期定额投资业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进
行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人
招募说明书(更新)
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必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申
购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,
赎回生效。投资者赎回申请生效后,基金管理人将在 T+10 日(包括该日)内支付
赎回款项。国家外汇管理相关规定有变更或本基金所投资市场的交易清算规则有
变更时,赎回款项支付时间将相应调整;当基金投资的境外主要投资场所休市、
外汇市场休市或暂停交易时赎回款项支付日期顺延。遇证券、期货交易所或交易
市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人
及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至前述因素消
失日的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内(包括该日)
对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括
该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任
何损失由投资者自行承担。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
(五)申购和赎回的数量限制
1、通过公司网上直销系统及其他销售机构的首次申购单笔最低金额为人民
币 1.00 元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额人民币 1.00 元。通过本
招募说明书(更新)
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公司直销中心(不含网上直销系统)的首次申购单笔最低金额为 10,000.00 元,
追加申购的单笔最低金额 1,000.00 元。收益分配转份额时,不受最低申购金额
的限制。新增销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有规定的,以各销售机
构的业务规定为准(但最低仍不得低于人民币 1.00 元)。
2、基金份额持有人可以将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不得少
于 1 份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额
少于 1 份的,基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构全
部交易账户持有的基金份额。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、
基金转换等原因导致的账户余额少于 1 份之情况,不受此限,但再次赎回时必须
一次性全部赎回。
3、基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定见
更新的招募说明书或相关公告。但本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人
高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)持有基金份额数不得
达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致
被动达到或超过 50%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
(六)申购和赎回的费用
1、申购费用
本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人在申购 A 类基金份额时支
付申购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提
销售服务费。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表:
招募说明书(更新)
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人民币申购金额(M) 申购费率
M<500 万元 1.00%
M≥500 万元 1000 元/笔
本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费用
赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减,具体赎回费率结构如
下表所示:
持有期限(T) 赎回费率
A 类赎回费率 T<7 天 1.50%
7 天≤T<180 天 0.50%
180 天≤T<365 天 0.25%
365 天≤T 0
C 类赎回费率 T<7 天 1.50%
7 天≤T 0
本基金对持续持有 A 类基金份额少于 7 天的投资人收取的赎回费,将全额
计入基金资产;对持续持有 A 类基金份额不少于 7 天的投资人收取的赎回费,
将不低于赎回费总额的 25%计入基金资产,未计入基金财产的部分用于支付登
记费和其他必要的手续费。
本基金对持续持有 C 类基金份额少于 7 天的投资者收取的赎回费,将全额
计入基金资产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和收
费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基
招募说明书(更新)
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金促销活动期间,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按相关
监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎
回费率。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,增设以其他销售币种
计价的基金份额以及接受其他销售币种基金份额的申购、赎回,其他销售币种基
金份额申购、赎回的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。
(七)申购份额与赎回金额的计算
1、申购份额的计算
(1)A 类基金份额的申购
基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。基金的申购金额包括申购费
用和净申购金额。
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于 500 万(含)以上的适用绝对费用数额的申购,净申购金额=申
购金额-固定申购费用)
申购费用=申购金额-净申购金额
(注:对于 500 万(含)以上的适用绝对费用数额的申购,申购费用=固定
申购费用)
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
例:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为1.00%,
假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=100,000/ (1+1.00%)=99,009.90元
申购费用=100,000-99,009.90=990.10元
申购份额 =99,009.90/1.0160= 97,450.69份
上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(2)C 类基金份额的申购
基金申购采用“金额申购、份额确认”的方式。
申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值
例:某投资人投资 10,000.00 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日
招募说明书(更新)
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C 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:
申购份额=10,000.00/1.0400=9,615.38 份
上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
2、赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以
当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。
(1)A 类基金份额的赎回
赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额–赎回费用
例:某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持有期限为 5 天,适用赎回
费率为 1.50%,假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.0679 元,则其可得到的
净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元
赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元
净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元
上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
(2)C 类基金份额的赎回
赎回总金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额–赎回费用
例:某投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,持有期限为 5 天,适用
赎回费率为 1.50%,假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.0679 元,则其可得
到的净赎回金额为:
赎回总金额=10,000×1.0679=10,679.00 元
赎回费用=10,679.00×1.50%=160.19 元
净赎回金额=10,679.00-160.19=10,518.81 元
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上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
3、本基金基金份额净值的计算
T 日各类基金份额净值=T 日闭市后的各类基金资产净值/T 日各类基金份额
的余额数量
本基金各类别基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位
四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天
收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟
计算或公告。
如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能
引起基金份额净值剧烈波动的,为维护基金份额持有人利益,基金管理人与基金
托管人协商一致后,可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认,并
在确认完成后予以恢复,具体保留位数以届时公告为准。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、基金投资的主要证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致
基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投
资者单日或单笔申购金额上限的(基金管理人可根据外管局的审批及市场情况进
行调整)。
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8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者(基金管
理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外)持
有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。
10、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。11、法律法规规定或
中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理人
决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊
登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款
项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购
业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、基金投资的主要证券/期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市,导致
基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金
管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金
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管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;
如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配
给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合
同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,
按正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的
前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,
投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自
动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获
受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,
无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以
此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人
未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持有人赎回申请超过上一开
放日基金总份额 10%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎
招募说明书(更新)
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回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现
可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以对该单个基金份额持有
人超出 10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申
请时可以选择延期赎回或取消赎回,具体参照上述(2)方式处理。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的
基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对该单个
基金份额持有人 10%以内(含 10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述
(1)、(2)方式处理,具体见相关公告。
(4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在规定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在规定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的基
金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新
开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在规定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告,并公告最近 1 个开放日各类基金份额的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登
暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日
在规定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个开放日各
类基金份额的基金份额净值。
(十二)基金转换
招募说明书(更新)
63
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并
提前告知基金托管人与相关机构。
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
(十四)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
(十七)基金份额转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记
招募说明书(更新)
64
机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十八)基金份额质押
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务,登
记机构将制定和实施相应的业务规则。
(十九)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机
制” 部分的规定或相关公告。

招募说明书(更新)
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十、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
(二)投资范围
本基金可投资境内境外市场:
针对境外市场,本基金主要投资于恒生科技指数成份股、备选成份股、以恒
生科技指数为跟踪标的的指数基金(包括 ETF)等。本基金还可投资全球证券市
场中具有良好流动性的其他金融工具,包括中国存托凭证、已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全
球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合
作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股
权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及
经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;
政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等证券以
及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短
期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包
括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟踪同
一标的指数的境外基金的比例不超过基金资产净值的 10%;本基金每个交易日
日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存
招募说明书(更新)
66
出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(三)投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合
的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。
由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、
临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,力求降低跟踪误差。
1、大类资产配置
本基金管理人主要按照恒生科技指数的成份股组成及其权重构建股票投资
组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指
数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基
金资产的 80%,投资于跟踪同一标的指数的境外基金的比例不超过基金资产净
值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金
后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机
制进行投资。
2、股票投资策略
(1)股票投资组合构建
本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构
建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为
特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因
招募说明书(更新)
67
素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制
组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符
合对标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%的投
资比例限制。
(2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据恒生科技指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情
况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和
跟踪误差最小化。
1)定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
2)不定期调整
A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股
在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组
合;
B 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪
标的指数;
C 根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊
原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降
低跟踪误差。
在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收
益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(3)目标基金投资策略
本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金
有相近的投资目标、投资策略、且以恒生科技指数为投资标的的指数基金(包括
ETF)。
3、债券投资策略
招募说明书(更新)
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本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,
通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、衍生品投资策略
为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监
会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货以及其
他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲
某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生
产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交
易成本。
此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进
行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。
5、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构
成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方
面分析,评估其相对投资价值并做出相应投资决策,力求在控制投资风险的前提
下尽可能的提高本基金的收益。
6、中国存托凭证投资策略
对于中国存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定
量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的中国存托凭证。
(四)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产
净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟踪同一标的指数的境外
基金的比例不超过基金资产净值的 10%。
(2)本基金每个交易日日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
招募说明书(更新)
69
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
(3)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(4)本基金境外投资应遵循以下限制:
1)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市
场基金可以不受上述限制;
2)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中银行
应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会
认可的信用评级机构评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受
上述限制;
3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外
的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,
其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%;
4)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基
金总份额的 20%;
5)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净
值的 10%;6)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流
动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其
他资产;
7)本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机
或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:
①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资
柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:
a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监
会认可的信用评级机构评级。
b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时
候以公允价值终止交易。
c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
招募说明书(更新)
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④基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提
交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
8)本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定:
①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的
信用评级机构评级。
②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市
值的 102%。
③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息
和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满
足索赔需要。
④除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
a) 现金;
b) 存款证明;
c) 商业票据;
d) 政府债券;
e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。
⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限
内要求归还任一或所有已借出的证券。
⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
9)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵
守下列规定:
①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会
认可的信用评级机构信用评级。
②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金
不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有
权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、
招募说明书(更新)
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利息和分红。
④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购
入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法
律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损
失负相应责任。
10)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值
或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限
制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入
基金总资产。
11)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合本款第 1)、2)、3)、4)、6)项规定投资比例的,基金管理
人应当在 30 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
(4)本基金境内投资应遵循以下限制:
1)本基金持有一家公司的证券,其市值(同一家公司在境内和境外同时上
市的合并计算)不超过基金资产净值的 10%,完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制;
2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在
境内和境外同时上市的合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的
构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制;
3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的 10%;
4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的 10%;
6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
招募说明书(更新)
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金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回
购到期后不得展期;
9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围
保持一致;
11)本基金投资中国存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与
境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定从其规定;
12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除本款第 7)、9)、10)项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形
除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规及监管政策等对本基金合同约定的投资组合比例限制进行变
更的,以变更后的规定为准,本基金可根据法律法规及监管政策要求相应调整禁
止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管
部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金
投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。
6、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列境外投资或者活
招募说明书(更新)
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动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)购买不动产;
(5)购买房地产抵押按揭;
(6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;
(7)购买实物商品;
(8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;
(9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另
有规定的除外;
(10)参与未持有基础资产的卖空交易;
(11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
(12)直接投资与实物商品相关的衍生品;
(13)向其基金管理人、基金托管人出资;
(14)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(15)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列境内投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
招募说明书(更新)
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额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,本基金管理人在履行适
当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
(五)业绩比较基准
本基金的标的指数为恒生科技指数。
本基金的业绩比较基准为:95%×恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)
+5%×人民币活期存款收益率(税后)。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外)、
指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中
国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。
但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利影响(包括但不限于
编制机构名称变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理
人可在履行适当程序后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时
公告。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
(六)风险收益特征
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
基金。本基金为被动管理的指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。
本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临
招募说明书(更新)
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的特别投资风险。
(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保
护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
(八)侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变
现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的
规定。
招募说明书(更新)
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十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2021 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据
未经审计。以下内容摘自本基金 2021 年第四季度报告。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 2,379,937,753.59 91.33
其中:普通股 2,379,937,753.59 91.33
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7
银行存款和结算备付金
合计 218,756,451.92 8.39
招募说明书(更新)
77
8 其他资产 7,261,023.47 0.28
9 合计 2,605,955,228.98 100.00
注:本报告期末,本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为
1,728,814,309.22元,占基金资产净值的比例为67.41%。
2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例
(%)
中国香港 2,379,937,753.59 92.80
合计 2,379,937,753.59 92.80
注:国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。
3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例
(%)
能源 - -
基础材料 - -
工业 - -
消费者非必需品 779,060,263.92 30.38
消费者常用品 - -
医疗保健 56,339,103.13 2.20
金融 26,517,449.73 1.03
信息技术 884,929,380.44 34.51
电信服务 633,091,556.37 24.69
公用事业 - -
房地产 - -
合计 2,379,937,753.59 92.80
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
投资明细


公司名称
(英文)
公司
名称


所在
证券
市场
所属
国家
数量
(股)
公允
价值
占基金资产
净值比例
(%)
招募说明书(更新)
78
(
中文)
代码
(
地区)
(人民
币元
)
1
Sunny Opti
cal Techno
logy Group
Co Ltd
舜宇
光学
科技
KYG
858
6D1
097
香港
证券
交易所
中国
香港
1,05
0,000
211,7
01,16
8.00
8.25
2
Tencent Ho
ldings Ltd
腾讯
控股
KYG
875
721
634
香港
证券
交易所
中国
香港
538,9
00
201,2
68,19
9.55
7.85
3
Xiaomi Cor p
小米
集团
KYG
983
0T1
067
香港
证券
交易所
中国
香港
12,84
1,800
198,4
39,71
2.35
7.74
4 Meituan 美团
KYG
596
691
041
香港
证券
交易所
中国
香港
1,04
0,300
191,7
13,80
7.72
7.48
5
Alibaba Gr
oup Holdin
g Ltd
阿里
巴巴
KYG
017
191
142
香港
证券
交易所
中国
香港
1,94
4,900
189,0
68,86
3.54
7.37
6
Kuaishou T
echnology
快手
KYG
532
631
028
香港
证券
交易所
中国
香港
2,91
4,500
171,6
87,59
9.16
6.69
7 JD.com Inc
京东
集团
KYG
820
8B1
014
香港
证券
交易所
中国
香港
728,6
50
163,2
33,92
1.76
6.37
8
Semiconduc
tor Manufa
cturing In
ternationa
l Corp
中芯
国际
KYG
802
0E1
199
香港
证券
交易所
中国
香港
7,54
2,500
115,0
71,51
7.68
4.49
招募说明书(更新)
79
9
NetEase In
c
网易
KYG
642
7A1
022
香港
证券
交易

中国
香港
863,6
00
111,2
07,49
9.20
4.34
10
Haier Smar
t Home Co
Ltd
海尔
智家
CNE
100
004
8K8
香港
证券
交易

中国
香港
4,03
3,000
108,6
48,69
7.36
4.24
5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资
明细


衍生品类

衍生品名称 公允价值(人民币
元)
占基金资产净值比例
(%)
1 股指期货 HSTECH Futures Jan
22
- -
注:金融衍生品投资项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度
下,结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益,则衍生金融资产项
下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后
的净额为0。本报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细为:HSTECH
Futures Jan22买入持仓量266手,合约市值人民币62,177,989.44元,公允价值
变动人民币923,588.39元。
9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
10 投资组合报告附注
招募说明书(更新)
80
10.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调
查,未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
10.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 7,224,749.63
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,273.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,261,023.47
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

招募说明书(更新)
81
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说
明书。
本基金合同生效日2021年07月06日,基金业绩数据截至2021年12月31日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘恒生科技指数 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
自基金
合同生
效日起
至今
-24.77% 2.12% -26.52% 2.17% 1.75% -0.05%
天弘恒生科技指数 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
自基金
合同生
效日起
至今
-24.84% 2.12% -26.52% 2.17% 1.68% -0.05%
招募说明书(更新)
82
十三、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、境外托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财
产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人和基金销售机构的
财产,并由基金托管人、境外托管人保管。基金管理人、基金托管人、境外托管
人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债
权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金
合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人、境外托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法
宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作
基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管
理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身
承担的债务,不得对基金财产强制执行。
在符合基金合同和《托管协议》有关资产保管的要求下,对境外托管人的破
产而产生的损失,基金托管人应采取措施进行追偿,基金管理人配合基金托管人
进行追偿。基金托管人在已根据《试行办法》的要求谨慎、尽职的原则选择、委
任和监督境外托管人,且境外托管人已按照当地法律法规、基金合同及托管协议
的要求保管托管资产的前提下,基金托管人对境外托管人破产产生的损失不承担
责任。
除非基金管理人、基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意
招募说明书(更新)
83
不当行为,基金管理人、基金托管人将不保证基金托管人或境外托管人所接收基
金财产中的证券的所有权、合法性或真实性(包括是否以良好形式转让)及其他
效力瑕疵。基金管理人、基金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、
期货交易所规则、市场惯例的作为或不作为承担责任。基金托管人对由基金托管
人及其境外托管人以外机构实际有效控制的基金资产不承担托管责任。
基金托管人和境外托管人应妥善保存基金管理人基金财产汇入、汇出、兑换、
收汇、现金往来及证券交易的记录、凭证等相关资料,并按规定的期限保管,但
境外托管人持有的与境外托管人账户相关的资料的保管应按照境外托管人的业
务惯例保管。
招募说明书(更新)
84
十四、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日,估值时间为 T 日收市后。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、中国存托凭证、基金、权证、债券、资产支持证券和银
行存款本息、应收款项、金融衍生品、其它投资等资产及负债。
(三)估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价
值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值
进行调整并确定公允价值。
(四)估值方法
招募说明书(更新)
85
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的
市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值;
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、债券估值方法
(1)境内债券
1)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,选取估值日第三方估值机
构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管
人另行协商约定。
2)交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提
供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
4)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
招募说明书(更新)
86
5)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第
三方估值机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未
提供估值价格的债券,按成本估值。
(2)境外债券
1)对于上市流通的债券,证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日其
所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日没有交易的,按最近交易日债券收
盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的净价估值;
2)对于非上市债券,参照主要做市商或其他权威价格提供机构的报价进行
估值;若债券价格无法通过公开信息取得,参照最近一个交易日可取得的主要做
市商或其他权威价格提供机构的报价进行估值。
4、基金估值方法:
(1)上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无
交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
(2)其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。未公布估值日的净值的,
以估值日前最新的净值进行估值。
5、衍生工具估值方法
(1)上市流通衍生工具按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值;估
值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
(2)未上市衍生工具按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用
估值技术确定公允价值;若衍生品价格无法通过公开信息取得,由基金管理人负
责从其经纪商处取得,并及时告知基金托管人。
6、存托凭证估值方法
公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估值
日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
7、非流动性资产或暂停交易的证券估值方法
招募说明书(更新)
87
对于未上市流通、或流通受限、或暂停交易的证券,应参照上述估值原则进
行估值。如果上述估值方法不能客观反映公允价值的,基金管理人可根据具体情
况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以
确保基金估值的公平性。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
11、估值中的汇率选取原则:估值计算中涉及中国人民银行或其授权机构公
布人民币汇率中间价的货币,其对人民币汇率以估值日中国人民银行或其授权机
构公布的人民币汇率中间价为准;涉及其他货币对人民币的汇率,采用彭博信息
(Bloomberg)提供的估值日伦敦时间 16:00 各种货币与美元折算率并采用套算的
方法进行折算。
若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人或境外托管人所提供的合理
公开外汇市场交易价格为准。
12、对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项
税金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导
致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实
际支付日进行相应的估值调整。
对于非代扣代缴的税收,基金管理人可以聘请税收顾问对相关投资市场的税
收情况给予意见和建议。境外托管人根据基金管理人的指示具体协调基金在海外
税务的申报、缴纳及索取税收返还等相关工作。基金管理人或其聘请的税务顾问
对最终税务的处理的真实准确负责。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会
招募说明书(更新)
88
计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照
基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(五)估值程序
1、每个估值日计算各类基金份额的基金份额净值。基金份额净值是按照每
个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,
小数点后第 5 位四舍五入。如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购
或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的,为维护基金份额持有人利益,
基金管理人与基金托管人协商一致后,可以临时增加基金份额净值的保留位数并
以此进行确认,并在确认完成后予以恢复,具体保留位数以届时公告为准。国家
另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定
公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,
将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管
理人按规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
时,视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
招募说明书(更新)
89
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
招募说明书(更新)
90
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定
的,从其规定处理。
(七)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货、外汇交易市场遇法定节假日或因其他原
因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当暂停估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(八)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个估值日计算当日的基金净值信息并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人
按约定对基金净值予以公布。
(九)特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责
发生制进行估值的应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处
理。
3、由于时差、通讯或其他非可控的客观原因,在基金管理人和基金托管人
协商一致的时间点前无法确认的交易,导致的对基金资产净值的影响,不作为基
金资产估值错误处理。
4、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、外汇市场、登记机构、
存款银行及指数编制单位等第三方机构发送的数据错误,或由于国家会计政策变
更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人
招募说明书(更新)
91
虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成
的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
(十)实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。
招募说明书(更新)
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十五、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他
收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益
后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,
本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售
服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基金
份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内
在规定媒介公告。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红
利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
(七)实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。
招募说明书(更新)
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十六、基金费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费(含境外托管人的托管费);
3、C 类基金份额的销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、因基金的证券、期货等交易或结算而产生的费用(包括但不限于在境外
市场开户、交易、清算、登记等各项费用以及为了加快清算向券商支付的费用);
8、基金的银行汇划费用;
9、基金进行外汇兑换交易的相关费用;
10、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用(基金托管人及境
外托管人垫付资金所产生的合理费用);
11、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、
征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何
利息及费用及有关手续费、汇款费等);
12、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等;
13、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
14、因基金运作需要或基金份额持有人决定更换基金管理人,更换基金托管
人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用;
15、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
招募说明书(更新)
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E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起
5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起
5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,
再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至法定节假日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日
招募说明书(更新)
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起 5 个工作日内支付。
上述“(一)基金费用的种类”中第 3-15 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、基金标的指数许可使用费(由基金管理人承担);
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但
应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管
理费,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
招募说明书(更新)
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十七、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计
年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人、境外托管人相互独立的符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年
度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按规定在规定媒介公告。
招募说明书(更新)
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十八、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等规定媒介披露,并
保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露
的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
(五)公开披露的基金信息
招募说明书(更新)
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公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息
发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载
在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应在基金份额发售的 3 日前
将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在
规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金
合同和基金托管协议登载在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基
金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登
载在规定网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
招募说明书(更新)
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基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计
净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
并将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
本基金若投资境外衍生品,基金管理人应在会计年度结束后 60 个工作日内
向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
招募说明书(更新)
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形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,并
登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、基金份额登记机构,基
金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人、境外托管人或境外投资顾问的法定名称、
住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近 12 个月变更超过百分之五十;基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之
三十;
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
招募说明书(更新)
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到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更;
(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)调整基金份额类别的设置;
(22)基金推出新业务或服务;
(23)开通多币种申购、赎回业务;
(24)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
(25)基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
(26)《基金合同》生效三年后继续存续的,本基金出现连续 30、40、45 个
工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形时;
(27)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份
额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,
并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
招募说明书(更新)
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基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
10、发起资金认购份额报告
基金管理人应当按照相关法律法规的规定,在基金合同生效公告、基金年度
报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、
基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
11、投资境外衍生品报告
本基金若投资境外衍生品,基金管理人应在会计年度结束后 60 个工作日内
向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
12、参与港股通交易的信息
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露参与港股通交易的相关情况。
13、投资境外基金的信息披露
本基金如投资境外基金的,应当披露本基金与境外基金之间的费率安排。
14、投资境内资产支持证券的信息披露
若本基金投资境内资产支持证券的,应在基金年报及中期报告中披露其持有
的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的
资产支持证券明细,并在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产
支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排
序的前 10 名资产支持证券明细。
15、实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同
和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
16、中国证监会规定的其他信息
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
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定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告和更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金
清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面
或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金
相关信息:
1、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场、外汇市场遇法定节假日或因其
他原因暂停营业时;
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协
商确认后暂停基金估值的;
4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
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十九、侧袋机制
(一)侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基
金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计
师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内
聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师
事务所进行审计并披露专项审计意见。
(二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为
基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,
按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋
账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转
换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的
赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。
3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎
回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于
主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过上一
开放日主袋账户总份额的 10%认定。
(三)实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比
例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋
账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户
资产。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投
资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操
作。
招募说明书(更新)
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(四)实施侧袋机制期间的基金估值
本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行
估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。侧
袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。
(五)实施侧袋账户期间的基金费用
1、本基金实施侧袋机制的,管理费、托管费和 C 类基金份额的销售服务费
等费用按主袋账户基金资产净值作为基数计提。
2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现
后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。
(六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人
应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方
式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。
侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都
应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户
资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法
律法规要求及时发布临时公告。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符
合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意
见。
(七)侧袋机制的信息披露
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资
者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信
息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基
金暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。
3、定期报告
招募说明书(更新)
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侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账
户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计
师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会
计核算和年度报告披露等发表审计意见。
(八)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则
的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管
理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改
和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
招募说明书(更新)
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二十、风险揭示
本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动及汇率波动
等因素产生波动。本基金投资中出现的风险分为如下三类,一是海外投资的特殊
风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;二是开放式基金风险,包括
流动性风险、管理风险、大额赎回风险、衍生品投资风险等;三是本基金特有的
风险等。
(一)海外投资的特殊风险
证券市场价格会因为国际政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资
人风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动,将对本基金资产产生
潜在风险,这种风险主要包括:
1、海外市场风险
市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化
或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化,并产生损
失的可能性。
由于本基金投资于海外证券市场,因而会受到不同国家或地区(对本基金而
言,主要指香港)特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响,导
致本基金的投资绩效面临较大的波动性和存在潜在损失的风险。
2、汇率风险
本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于全球市场以外币计价的金融
工具。外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价
值,从而导致基金资产面临潜在风险。此外,部分国家/地区可能对外汇实施管制,
从而带来一定的货币汇兑风险。
3、政治风险
不同国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政
策发生变化,会导致市场波动进而影响基金收益,产生风险;此外,基金所投资
的国家/地区可能会不时采取某些管制措施,从而对基金收益以及基金资产带来
不利影响。
4、法律和政府管制风险
由于各个国家/地区适用不同法律法规的原因,可能基金的某些投资行为在
招募说明书(更新)
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部分国家/地区受到限制或合同不能正常执行,或者由于税制、破产制度的改变
等法律上的原因,给交易者带来损失的可能性。
5、会计核算风险
由于境外市场对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核
算标准的规定存在一定差异,可能给本基金投资带来潜在风险。
6、税务风险
由于各个国家/地区在税务方面的法律法规存在一定差异,当投资某个国家
/地区市场时,该国家/地区可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当
地税务机构缴纳税金,该行为会使基金收益受到一定影响。此外,各个国家/地
区的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,从而导致基金向该国
家/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
本基金在投资境外证券市场时会事先了解清楚当地的税务法律法规,同时,
在境外托管人的协助下,完成投资所在国家或地区的税务扣缴工作。
7、信用风险
国家的主权评级下降或评级展望负面,都可能影响该国的投资风险溢价。
基金所投资债券的发行人如果不能或拒绝支付到期本息,或者不能履行合约
规定的其他义务,或者其信用等级降低,将会导致债券价格下降,进而造成基金
资产损失。
(二)开放式基金风险
1、流动性风险
流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。
由于境外市场的交易日、交易时间、结算规则等与国内存在一定的差异,本
基金有关申购、赎回的开放与交易确认的安排不同于国内一般开放式基金。本基
金赎回款项到达投资者指定账户需要更长的时间。
(1)基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”
章节。
招募说明书(更新)
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(2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以恒生科技指数的成份股
及其备选成份股以及以恒生科技指数为跟踪标的的指数基金为主要投资对象。综
合评估在正常市场环境下,本基金的流动性风险适中。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
当本基金出现巨额赎回情形时,本基金管理人经内部决策,并与基金托管人
协商一致后,将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整,以应对
流动性风险,保护基金份额持有人的利益,包括但不限于:
1)延缓办理巨额赎回申请;
2)暂停接受赎回申请;
3)延缓支付赎回款项;
4)中国证监会认可的其他措施。
具体措施,详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“(十)巨额
赎回的情形及处理方式”的相关内容。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可
依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申
请等进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包
括但不限于:
1)延期办理巨额赎回申请
上述具体措施详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“(十)巨
额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
2)暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
上述具体措施详见招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”中“(九)暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形”的相关内容。
3)收取短期赎回费
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回
费全额计入基金财产。
4)暂停基金估值
招募说明书(更新)
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当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金
申购赎回申请的措施。
5)摆动定价
当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律组织的规定。
6)实施侧袋机制。
投资人具体请参见招募说明书“侧袋机制”部分,详细了解本基金侧袋机制
的情形及程序。
当本基金出现上述情形时,本基金可能无法及时满足所有投资者的申购赎回
申请,投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者投资的成本。
(5)实施侧袋机制对投资者的影响
侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户
进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有
效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额
净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用
侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额
和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确
定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人
在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特
定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基
金管理人不承担任何保证和承诺的责任。
基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制
后主袋账户份额存在暂停申购的可能。
启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需
考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少
招募说明书(更新)
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进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值
及变化情况。
2、管理风险
基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作
失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括:
(1)决策风险:指基金投资的投资策略制定、投资决策执行和投资绩效监
督检查过程中,由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失;
(2)操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作
失误等人为因素而可能导致的损失;
(3)技术风险:是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。
3、大额赎回风险
本基金为开放式基金,基金规模将随着投资人对基金份额的申购赎回而不断
变化,若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫以低于目标价格抛
售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。
4、金融模型风险
基金管理人在有时会使用金融模型来进行资产定价、趋势判断、风险评估等
辅助其做出投资决策。但在使用金融模型时,可能会因为模型使用不恰当、模型
参数的估计错误、数据录入错误等导致模型使用失败,面临出现错误结论的可能
性,从而引起投资损失的风险。
5、衍生品投资风险
衍生工具是为了有效管理金融风险而设计的工具,一般是一种私人合约,其
价值是从一些基础资产价格、参考利率或指数中派生出来的。由于事先涉及的现
金流相对较少,所以衍生工具有杠杆作用。然而,杠杆作用是一把双刃剑。一方
面,由于交易成本非常低,杠杆作用可使衍生工具成为一种对冲风险和投机的有
效工具;另一方面,由于事先涉及的现金支付较少,因此就更加难以评估潜在的
下跌风险。
本基金投资衍生品的目的是为了更好地实现有效跟踪恒生科技指数的投资
目标,而不是投机,会通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。
6、证券借贷、正回购/逆回购风险
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证券借贷、正回购/逆回购的主要风险在于交易对手风险,具体讲,对于证
券借贷,作为证券借出方,如果交易对手方(即证券借入方)违约,则基金可能
面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资
产发生损失;对于正回购,交易期满时,可能会出现交易对手方未如约卖回已买
入证券未如约支付售出证券产生的所有股息、利息和分红的风险;对于逆回购,
交易期满时,可能会出现交易对手方未如约买回已售出证券的风险。
7、操作风险
本基金境外投资涉及复杂的业务环节及不同的当事方,在各业务环节的操作
过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引
致风险;本基金后台运作中,可能因为技术系统故障或者差错而影响交易的正常
进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。
(1) 系统故障风险
当计算机系统、通信网络等技术保障系统出现异常情况,可能导致基金日常
的赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生
净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
(2) 人为操作失误风险
基金经理或交易员在境外证券投资管理业务过程中由于人为失误,造成错误
指令或错误交易,从而引发操作风险,给投资者带来损失。
8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关
法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此
销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,
投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之
间的匹配检验。
9、其它风险
(1)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
招募说明书(更新)
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(2)由于基金管理人违反法律法规、基金合同从而给基金份额持有人利益
带来损失的风险;
(3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
不完善而产生的风险;
(4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
(5)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益
水平,从而带来风险;
(6)其他意外导致的风险。
(三)本基金特有的风险
1、投资标的指数的特有风险
本基金所追踪的恒生科技指数,由指数供应商恒生指数有限公司编制和发布,
选择 30 家与科技主题高度相关的香港上市公司,指数旨在反映香港市场科技主
题股票平均收益的同时也承担相应的市场风险。
2、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
标的指数并不能完全代表整个目标股票市场。标的指数成份股的平均回报率
与整个目标股票市场的平均回报率可能存在偏离。
3、标的指数波动的风险
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
(1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
(2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(3)标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率
超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。
(4)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时
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调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
(5)因法律法规的限制或其他限制,本基金不能投资于部分标的指数成份
股。在使用替代方法,如投资同行业中相关性较高的股票以替代上述投资受限股
票时,会产生一定的跟踪偏离度和跟踪误差。
(6)基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,
这将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。
(7)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而
影响本基金对标的指数的跟踪程度。
(8)其他因素产生的偏离。如因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数
发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
5、标的指数变更的风险
尽管可能性很小,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基
于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
6、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,但因标的指数编制规则调整或
其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势可能
发生较大偏离。
7、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面
临如下风险:
(1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
(2)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时
卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项,由此基金管理人可能设置较低的
赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回全部或部分基金
份额的风险。
8、成份股退市的风险
招募说明书(更新)
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标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出
调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的
退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,
并对投资组合进行相应调整。
9、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指
数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基
金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决
未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
10、中国存托凭证投资风险
本基金可投资中国存托凭证,基金净值可能受到中国存托凭证的境外基础证
券价格波动影响,中国存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为
本基金的风险。
11、本基金自动终止的风险
基金合同生效三年后的对应日,若本基金基金资产净值低于两亿元,基金合
同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。基金合同
生效三年后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当按照基金合同的约定程
序进行清算并终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。因此,投资者还
可能面临本基金自动终止的风险。
12、本基金自动转型的风险
若基金管理人同时管理跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),
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在不改变本基金投资目标的前提下,本基金可变更为该 ETF 的联接基金。投资者
还有可能面临基金自动转型的风险。
(四)声明
1、投资者投资于本基金,须自行承担投资风险;
2、本基金通过基金管理人直销系统公开发售,基金管理人不能保证其收益
或本金安全。
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二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备
案,自决议生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
3、出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外
的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指
数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表
决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;
4、《基金合同》约定的其他情形;
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
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(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不得低于法定最
低期限。
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二十二、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人的权利与义务
1、基金管理人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包
括但不限于:
1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产;
3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用;
4)销售基金份额;
5)按照规定召集基金份额持有人大会;
6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,
并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用,若委托其他机构办理登记业务的,应对委托的基
金登记机构办理基金登记的行为进行监督;
10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回及转换申请;
12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于被投资基金、证券所产生的权利;
13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为;
15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎
招募说明书(更新)
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回、转换和非交易过户的业务规则;
17)选择、更换或撤销境外投资顾问;
18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包
括但不限于:
1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2)办理基金备案手续;
3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产;
4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的
经营方式管理和运作基金财产;
5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券投资;
6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7)依法接受基金托管人的监督;
8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报
告义务;
12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不
向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人
分配基金收益;
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14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料 15 年以上;
17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公
开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿;
22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任;
23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为;
24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生
效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
26)建立并保存基金份额持有人名册;
27)法律法规、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金托管人的权利与义务
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
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但不限于:
1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规、《基金合同》和《托管协议》
的规定安全保管基金财产;
2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用;
3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、
为基金办理证券、期货交易资金清算;
5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
7)选择、更换或撤销境外托管人并与之签署有关协议;
8)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基
金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规
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定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外部
专业顾问提供的除外;
8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格;
9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基
金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施;
11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法定
最低期限;
12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;
13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行监管机构,并通知基金管理人;
19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责
任不因其退任而免除;
20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿;
21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
22)对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职
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责。境外托管人在履行职责过程中,因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受
损的,基金托管人应当承担相应责任。在决定境外托管人是否存在过错、疏忽等
不当行为时,应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律
法规、证券市场惯例决定;
23)保护基金份额持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入
情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监
会、外管局报告;
24)安全保护基金财产,准时将公司行为信息通知基金管理人,确保基金及
时收取所有应得收入;
25)每月结束后 7 个工作日内,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外
投资情况,并按相关规定进行国际收支申报;
26)办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务并保存
基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关
资料,其保存的时间应当不少于 20 年;
27)法律法规、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
(1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权
利包括但不限于:
1)分享基金财产收益;
2)参与分配清算后的剩余基金财产;
3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权;
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6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资运作;
8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁;
9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义
务包括但不限于:
1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任;
6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
9)发起资金提供方认购的基金份额持有期限不少于 3 年;
10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
1、召开事由
(1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
1)终止《基金合同》,《基金合同》另有约定的除外;
2)更换基金管理人;
3)更换基金托管人;
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4)转换基金运作方式;
5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但法律法
规或中国证监会要求或者根据基金合同的约定调整该等报酬或提高销售服务费
除外;
6)变更基金类别;
7)本基金与其他基金的合并;
8)变更基金投资目标、范围或策略,《基金合同》另有约定的除外;
9)变更基金份额持有人大会程序;
10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额
持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会;
12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
(2)在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修
改,不需召开基金份额持有人大会:
1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
2)调整本基金的申购费率或调低赎回费率、销售服务费率、变更收费方式;
3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
5)根据基金实际运作情况,调整本基金份额类别的设置、基金份额分类办
法及规则,开通其它销售币种的申购赎回业务;
6)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转
换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
7)基金推出新业务或服务;
8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
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情形。
2、会议召集人及召集方式
(1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由
基金管理人召集。
(2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
(3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
(4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
(5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代
表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基
金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介
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公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
1)会议召开的时间、地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
5)会务常设联系人姓名及联系电话;
6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
7)召集人需要通知的其他事项。
(2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
(3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表
决意见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
(1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有
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效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
(2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。
4)在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续
公布相关提示性公告;
2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则
为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面
意见;
4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
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(3)在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基
金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,
授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人
确定并在会议通知中列明;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式
或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序
比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列
明。
5、议事内容与程序
(1)议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(2)议事程序
1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
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姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基
金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
(1)现场开会
1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
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人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会
的,不影响计票的效力。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定
若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人
和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关
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基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人
持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:
(1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相
关基金份额 10%以上(含 10%);
(2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益
登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);
(3)通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份
额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二
分之一);
(4)在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额
小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人
大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或
授权他人参与基金份额持有人大会投票;
(5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以
上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持
人;
(6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二
分之一以上(含二分之一)通过;
(7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过。
同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。
10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提
前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会
审议。
(三)基金收益分配原则、执行方式
1、基金收益分配原则
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(1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(2)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销
售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,同一类别的每一基
金份额享有同等分配权;
(3)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
3、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在
规定媒介公告。
(四)与基金财产管理、运作有关费用的提前、支付方式与比例
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费(含境外托管人的托管费);
(3)C 类基金份额的销售服务费;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(6)基金份额持有人大会费用;
(7)因基金的证券、期货等交易或结算而产生的费用(包括但不限于在境
外市场开户、交易、清算、登记等各项费用以及为了加快清算向券商支付的费用);
(8)基金的银行汇划费用;
(9)基金进行外汇兑换交易的相关费用;
(10)为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用(基金托管人及
境外托管人垫付资金所产生的合理费用);
(11)基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、
征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何
招募说明书(更新)
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利息及费用及有关手续费、汇款费等);
(12)与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等;
(13)代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;
(14)因基金运作需要或基金份额持有人决定更换基金管理人,更换基金托
管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用;
(15)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起
5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起
招募说明书(更新)
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5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
(3)从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.25%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25%年费率计
提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式根据基金
管理人指令于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,
再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至法定节假日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日
起 5 个工作日内支付。
上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(15)项费用,根据有关法规及相
应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支
付。
(五)基金资产的投资方向和投资限制
1、投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
2、投资范围
本基金可投资境内境外市场:
针对境外市场,本基金主要投资于恒生科技指数成份股、备选成份股、以恒
生科技指数为跟踪标的的指数基金(包括 ETF)等。本基金还可投资全球证券市
场中具有良好流动性的其他金融工具,包括中国存托凭证、已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全
球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合
招募说明书(更新)
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作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股
权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及
经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;
政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等证券以
及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短
期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包
括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟踪同
一标的指数的境外基金的比例不超过基金资产净值的 10%;本基金每个交易日
日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
3、投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合
的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标
的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数
相似的投资收益。
由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、
临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
招募说明书(更新)
138
指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,力求降低跟踪误差。
(1)大类资产配置
本基金管理人主要按照恒生科技指数的成份股组成及其权重构建股票投资
组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指
数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基
金资产的 80%,投资于跟踪同一标的指数的境外基金的比例不超过基金资产净
值的 10%;本基金每个交易日日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金
后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机
制进行投资。
(2)股票投资策略
1)股票投资组合构建
本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构
建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为
特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因
素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制
组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符
合对标的指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%的投
资比例限制。
2)股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据恒生科技指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情
况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和
跟踪误差最小化。
① 定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
招募说明书(更新)
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② 不定期调整
A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股
在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组
合;
B 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪
标的指数;
C 根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊
原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降
低跟踪误差。
在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准收益
率之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管
理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
3)目标基金投资策略
本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金
有相近的投资目标、投资策略、且以恒生科技指数为投资标的的指数基金(包括
ETF)。
(3)债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,
通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略等积极投资策略构建债券投资组合。
(4)衍生品投资策略
为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监
会允许的金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货以及其
他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲
某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生
产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交
易成本。
招募说明书(更新)
140
此外,在符合有关法律法规规定并且有效控制风险的前提下,本基金还将进
行境外证券借贷交易、境外回购交易等投资,以增加收益,保障投资人的利益。
(5)资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构
成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方
面分析,评估其相对投资价值并做出相应投资决策,力求在控制投资风险的前提
下尽可能的提高本基金的收益。
(6)中国存托凭证投资策略
对于中国存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定
量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的中国存托凭证。
4、投资限制
(1)组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
1)本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟踪同一标的指数的境外基
金的比例不超过基金资产净值的 10%。
2)本基金每个交易日日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
4)本基金境外投资应遵循以下限制:
① 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市
场基金可以不受上述限制;
② 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中银行
应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会
认可的信用评级机构评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受
上述限制;
③ 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外
的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,
招募说明书(更新)
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其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%;
④ 基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基
金总份额的 20%;
⑤ 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净
值的 10%;
⑥基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资
产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
⑦ 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机
或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:
Ⅰ 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
Ⅱ 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投
资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
Ⅲ 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要
求:
a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监
会认可的信用评级机构评级。
b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时
候以公允价值终止交易。
c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
Ⅳ 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会
提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
Ⅴ 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
⑧ 本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定:
Ⅰ 所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可
的信用评级机构评级。
Ⅱ 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市
值的 102%。
Ⅲ 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利
息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以
招募说明书(更新)
142
满足索赔需要。
Ⅳ 除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
a) 现金;
b) 存款证明;
c) 商业票据;
d) 政府债券;
e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。
Ⅴ 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限
内要求归还任一或所有已借出的证券。
Ⅵ 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
⑨ 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵
守下列规定:
Ⅰ 所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监
会认可的信用评级机构信用评级。
Ⅱ 参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现
金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律
有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
Ⅲ 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、
利息和分红。
Ⅳ 参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已
购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关
法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
Ⅴ 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何
损失负相应责任。
⑩ 基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值
或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限
制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入
基金总资产。
招募说明书(更新)
143
? 法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合本款第①、②、③、④、⑥项规定投资比例的,基金管理人
应当在 30 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
4)本基金境内投资应遵循以下限制:
① 本基金持有一家公司的证券,其市值(同一家公司在境内和境外同时上
市的合并计算)不超过基金资产净值的 10%,完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制;
② 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在
境内和境外同时上市的合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的
构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制;
③ 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的 10%;
④ 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
⑤ 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的 10%;
⑥ 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
⑦ 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
⑧ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回
购到期后不得展期;
⑨ 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
⑩ 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围
招募说明书(更新)
144
保持一致;
? 本基金投资中国存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与
境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定从其规定;
?法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除本款第⑦、⑨、⑩项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。
如果法律法规及监管政策等对本基金合同约定的投资组合比例限制进行变
更的,以变更后的规定为准,本基金可根据法律法规及监管政策要求相应调整禁
止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管
部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金
投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。
(6)禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列境外投资或者活
动:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)购买不动产;
5)购买房地产抵押按揭;
6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;
7)购买实物商品;
8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;
9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有
规定的除外;
招募说明书(更新)
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10)参与未持有基础资产的卖空交易;
11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
12)直接投资与实物商品相关的衍生品;
13)向其基金管理人、基金托管人出资;
14)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
15)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列境内投资或者活
动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,本基金管理人在履行适
当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
(五)业绩比较基准
本基金的标的指数为恒生科技指数。
本基金的业绩比较基准为:95%×恒生科技指数收益率+5%×人民币活期存
款收益率(税后)。
未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
招募说明书(更新)
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外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外)、
指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中
国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,
基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。
但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利影响(包括但不限于
编制机构名称变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理
人可在履行适当程序后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时
公告。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
(六)基金资产净值的计算方法和公告方式
1、本基金各类别基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位
四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天
收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟
计算或公告。
如按照上述保留位数的基金份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能
引起基金份额净值剧烈波动的,为维护基金份额持有人利益,基金管理人与基金
托管人协商一致后,可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认,并
在确认完成后予以恢复,具体保留位数以届时公告为准。
2、《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累
计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金
份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年
度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
招募说明书(更新)
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(七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
1、《基金合同》的变更
(1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
(2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备
案,自决议生效后方可执行,自决议生效后两日内在规定媒介公告。
2、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
(3)出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外)、
指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行
表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;
(4)《基金合同》约定的其他情形;
(5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3、基金财产的清算
(1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
(2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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(4)基金财产清算程序:
1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
3)对基金财产进行估值和变现;
4)制作清算报告;
5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书;
6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
7)对基金剩余财产进行分配。
(5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
4、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
5、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
6、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报
中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算
报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
7、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不得低于法定最
低期限。
8、争议的处理
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
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议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲
裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决
另有决定。
争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履
行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特
别行政区和台湾地区法律)管辖。
9、基金合同存放地和投资者取得合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
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二十三、基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
1、基金管理人
天弘基金管理有限公司
2、基金托管人
平安银行股份有限公司(简称:平安银行)
(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
1、基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金
投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约
定基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品
种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约
定进行监督。
(1)本基金可投资境内境外市场:
针对境外市场,本基金主要投资于恒生科技指数成份股、备选成份股、以恒
生科技指数为跟踪标的的指数基金(包括 ETF)等。本基金还可投资全球证券市
场中具有良好流动性的其他金融工具,包括中国存托凭证、已与中国证监会签署
双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全
球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合
作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股
权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及
经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;
政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等证券以
及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短
期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包
括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会许可的其他金融工具。
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如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
(2)本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
1)本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟踪同一标的指数的境外基
金的比例不超过基金资产净值的 10%。
2)本基金每个交易日日终在扣除境外金融衍生品需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
3)本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
4)本基金境外投资应遵循以下限制:
① 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市
场基金可以不受上述限制;
② 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%,其中银行
应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会
认可的信用评级机构评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受
上述限制;
③ 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外
的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,
其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%;
④ 基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基
金总份额的 20%;
⑤ 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净
值的 10%;
⑥本基金投资中国存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定从其规定。
⑦基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产
是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
⑧本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或
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放大交易,同时应当严格遵守下列规定:
Ⅰ 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
Ⅱ 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投
资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
Ⅲ 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要
求:
a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监
会认可的信用评级机构评级。
b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时
候以公允价值终止交易。
c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
Ⅳ 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会
提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
Ⅴ 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
⑨本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定:
Ⅰ 所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可
的信用评级机构评级。
Ⅱ 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市
值的 102%。
Ⅲ 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利
息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以
满足索赔需要。
Ⅳ 除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
a) 现金;
b) 存款证明;
c) 商业票据;
d) 政府债券;
e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金
融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。
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Ⅴ 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限
内要求归还任一或所有已借出的证券。
Ⅵ 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
⑩基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守
下列规定:
Ⅰ 所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监
会认可的信用评级机构信用评级。
Ⅱ 参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现
金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律
有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
Ⅲ 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、
利息和分红。
Ⅳ 参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已
购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关
法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
Ⅴ 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何
损失负相应责任。
?基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或
所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计
算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金
总资产。
?法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合本款第①、②、③、④、⑦项规定投资比例的,基金管理人
应当在 30 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
4)本基金境内投资应遵循以下限制:
① 本基金持有一家公司的证券,其市值(同一家公司在境内和境外同时上
市的合并计算)不超过基金资产净值的 10%,完全按照有关指数的构成比例进
行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制;
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② 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在
境内和境外同时上市的合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的
构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制;
③ 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的 10%;
④ 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
⑤ 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的 10%;
⑥ 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
⑦ 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
⑧ 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回
购到期后不得展期;
⑨ 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
⑩ 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围
保持一致;
? 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除本款第⑦、⑨、⑩项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
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开始。
如果法律法规及监管政策等对本基金合同约定的投资组合比例限制进行变
更的,以变更后的规定为准,本基金可根据法律法规及监管政策要求相应调整禁
止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管
部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金
投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。
(3)本基金财产不得用于以下投资或者活动:
1)为维护基金份额持有人的合法权益,除中国证监会另有规定外,基金财产
不得用于下列境外投资或者活动:
① 承销证券;
② 违反规定向他人贷款或提供担保;
③ 从事承担无限责任的投资;
④ 购买不动产;
⑤ 购买房地产抵押按揭;
⑥ 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;
⑦ 购买实物商品;
⑧ 除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金;
⑨ 利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有
规定的除外;
⑩ 参与未持有基础资产的卖空交易;
? 购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
? 直接投资与实物商品相关的衍生品;
? 向基金管理人、基金托管人出资;
? 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
? 法律、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
2)为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列境内投资或者
活动:
① 承销证券;
② 违反规定向他人贷款或者提供担保;
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③ 从事承担无限责任的投资;
④ 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
⑤ 向其基金管理人、基金托管人出资;
⑥ 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
⑦ 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
3)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。由于基金管理人向基金托管人提供的数据不准确、不及
时,导致监管报告数据不准确,由基金管理人承担相应责任。重大关联交易应提
交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董
事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4)如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,本基金管理人在履
行适当程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资
产净值计算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
3、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反
法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话、邮件或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的
书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑
义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人
有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人
通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
4、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和
本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基
招募说明书(更新)
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金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;
对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送
基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
5、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人
及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予
以免责。
6、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正。
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人
指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无正当理由未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投
资信息等违反法律法规、《基金合同》及本托管协议有关规定时,应及时以书面
形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及
时核对并以书面形式对基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证
在规定期限内及时改正。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。
3、基金托管人应积极配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本
托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,
在规定时间内答复基金管理人并改正,就基金管理人的疑义进行解释或举证;提
交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
(四)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
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(1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。
(2)基金托管人应安全保管基金财产。
(3)基金托管人按照规定开设基金财产的所有资金账户和证券账户等投资
所需账户。
(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的
完整与独立。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保
管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。
(5)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,
基金托管人应及时通知基金管理人,基金管理人应自行负责向有关当事人追偿基
金财产的损失。
(6)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以
外机构的基金资产,或交由商业银行、期货公司或证券公司负责清算交收的基金
资产(包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该
等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等
原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
(7)基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续
等职责委托给第三方机构履行。
(8)除依据有关法律法规规定和本协议约定外,基金托管人、及其境外托
管人不得利用基金财产为自己或第三方谋取利益,违反此义务所得利益归于基金
财产,由此造成的直接损失由基金托管人承担,该等责任包括但不限于恢复基金
财产的原状、承担因此所引起的直接损失的赔偿责任。
(9)除非根据基金管理人书面同意,基金托管人不得在任何托管资产上设
立任何担保权利,包括但不限于抵押、质押、留置等,基金托管人将尽商业上的
合理努力确保境外托管人不得在任何托管资产上设立任何担保权利,包括但不限
于抵押、质押、留置等,但根据有关适用法律的规定而产生的担保权利除外。
(10)基金托管人自身,并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运
用、处分、分配托管证券。
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(11)对基金的境外财产,基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的
职责。除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
2、募集资金的验资与划转
(1)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合基金合同及其他有关规定后,基金管理人应将属于
基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时
间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。
验资机构应在验资报告中对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的
验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
(2)若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规
定办理退款等事宜。
3、基金资金账户的开立和管理
(1)基金托管人以本基金的名义开设本基金的资金账户(也可称为“托管
账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。境内托
管账户名称应为“天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)”,预留印鉴
为基金托管人印章。
(2)本基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人、基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使
用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
(3)因业务发展需要而开立的境外托管账户,可以根据投资市场所在国家
或地区法律法规和基金合同的规定,由基金托管人或境外托管人负责开立,基金
管理人应提供必要的协助。基金资金账户的开立和管理应符合账户所在国或地区
监管机构的有关规定。
4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人或境外托管人在基金所投资市场的交易所或登记结算机构
处按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人以及各自委托代理人均不得擅自出借转让基金的任何证
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券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金证券账户的开立和证券账户相关证明文件的保管由基金托管人负
责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
(4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开
立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、客户结算保证
金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。基金证券账户的开
立和管理应符合账户所在国或地区有关法律的规定。
(5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事
其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使
用并管理;若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执
行。
5、债券托管账户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市
场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。债
券托管账户的开立和管理应符合账户所在国或地区有关法律的规定。
6、其他账户的开立和管理
(1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据投资市场所在国家或地
区法律法规和基金合同的规定,由基金托管人或境外托管人负责开立,基金管理
人应提供必要的协助。新账户按有关规则使用并管理。
(2)投资市场所在国家或地区法律法规等有关规定对相关账户的开立和管
理另有规定的,从其规定办理。
7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人及其境外托
管人的保管库。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人及其境外托管
人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对基金托管人及其境外托管人以外机
构实际有效控制的实物证券不承担保管责任,如该等实物证券发生毁损、灭失等
任何损失的,托管人不承担责任。
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8、证券登记
(1)境外证券的注册登记方式应符合投资当地市场的有关法律、法规和市
场惯例。
(2)基金托管人应确保基金管理人所管理的基金或基金份额持有人始终是
所有证券的实益所有人(beneficial owner)的方式持有基金财产中的所有证券。
(3)基金托管人应该:(a)在其账目和记录中单独列记属于本基金的证券,
并且(b)要求和尽商业上的合理努力确保其境外托管人在其账目和记录中单独清
楚列记证券不属于境外托管人,不论证券以何人的名义登记。而且,若证券由基
金托管人、境外托管人以无记名方式实际持有,要求和确保其境外托管人将这些
证券和基金托管人、其境外托管人自有的资产、任何其他人的资产分别独立存放。
(4)除非基金托管人及其境外托管人存在过失、疏忽、欺诈或故意不当行
为,基金托管人将不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、
合法性或真实性(包括是否以良好形式转让)及其他效力瑕疵。基金管理人、基
金托管人不对境外托管人依据当地法律法规、证券、期货交易所规则、市场惯例
的作为或不作为承担责任。
(5)存放在证券系统的证券应按照基金托管人及其境外托管人的指示为基
金的实际所有人持有,但须遵守管辖该系统运营的规则、条例和条件。
(6)由基金托管人及其境外托管人为基金的利益而持有的证券(无记名证券
和在证券系统持有的证券除外)应按本协议约定登记。
(7)基金托管人及其境外托管人应就其为基金利益而持有证券的市场有关
证券登记方式的重大改变通知基金管理人,并应基金管理人要求将这些市场发生
的事件或惯例变化通知基金管理人。若基金管理人要求改变本协议约定的证券登
记方式,基金托管人及其境外托管人应就此予以充分配合。
9、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基
金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的
与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,
并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件
招募说明书(更新)
162
与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保
管期限为基金合同终止后不少于法定最低期限。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章
的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管
人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
(五)基金资产净值的计算与复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指
估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算精
确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,如按照上述保留位数的基金份额净
值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的,为维护基
金份额持有人利益,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以临时增加基金份
额净值的保留位数并以此进行确认,并在确认完成后予以恢复,具体保留位数以
届时公告为准。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个估值日计算基金资产净值、各类基金份额净值,经基金托管
人复核,按规定公告。
2、复核程序
基金管理人每个估值日对基金资产进行估值,估值原则应符合《基金合同》、
《企业会计准则》及其他法律法规的规定。基金管理人每个估值日对基金资产估
值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人。经基金托管人复核无误后,由
基金管理人按规定对外公布。基金月末、季末、年中和年末估值复核与基金会计
账目的核对同时进行。
3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,
按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
(六)基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的
基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保
招募说明书(更新)
163
管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于法
定最低期限。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料
送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整
性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务
以外的其他用途,并应遵守保密义务。
(七)争议解决方式
双方当事人同意,因本协议产生或与之相关的争议,如经友好协商未能解决
的,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效
的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约
束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,各自继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。
(八)托管协议的修改、终止与基金财产的清算
1、托管协议的修改程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备
案。
2、基金托管协议终止的情形
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的
职务,而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
(3)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的
职务,而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人和基金托管人按照《基金合同》的约定及有关法律法规的规定对
本基金的财产进行清算。
招募说明书(更新)
164
二十四、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)对账单服务
1、基金份额、持有人可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅对账单。
2、基金份额持有人可通过拨打我司客服电话(95046)订制电子对账单(短
信账单或邮件账单)或其他类型的对账单。
由于投资者提供的手机号码、电子邮箱不详或因通讯故障、延误等原因,造
成对账单无法按时准确送达,请及时到原基金销售网点或致电本公司客服中心办
理相关信息变更。如需补发对账单,敬请拨打客服热线。
(二)基金间转换服务
基金管理人在基金合同生效后的适当时候将为投资者办理基金间的转换业
务,具体业务办理时间、业务规则及转换费率在基金转换公告中列明。
(三)信息定制服务
在技术条件成熟时,基金管理人可为基金投资者提供通过基金管理人网站、
客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短信(因相关方技术系统
原因,小灵通用户暂不享有短信服务,待技术系统开发运行成功后,基金管理人
将及时向小灵通用户提供上述服务)、EMAIL 等方式为基金投资者发送所订制的
信息,内容包括:交易确认信息、公告信息、投资理财刊物邮件等。
(四)资讯服务
1、信息查询密码
基金管理人为场外基金份额持有人预设基金查询密码,预设的基金查询密码
为投资者开户证件号码的后 6 位数字,不足 6 位数字的,前面加“0”补足。基
金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在知晓基金
账号后,及时拨打本公司客户服务中心电话或登录本公司网站修改基金查询密码。
2、客户服务电话
投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务
等信息,可拨打本公司客户服务中心电话。
客户服务电话:95046
招募说明书(更新)
165
传真:(022)83865564
3、互联网站
公司网址:www.thfund.com.cn
电子信箱:service@thfund.com.cn
(五)客户投诉处理
投资者可以拨打本公司客户服务中心电话投诉直销机构的人员和服务。
(六)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
招募说明书(更新)
166
二十五、其他应披露事项
披露日期 披露事项名称 披露媒体
2021 年 05 月 24 日
天弘恒生科技指数型发
起式证券投资基金
(QDII)产品资料概要
中国证监会指定媒介
2021 年 05 月 24 日
天弘恒生科技指数型发
起式证券投资基金
(QDII)基金合同
中国证监会指定媒介
2021 年 05 月 24 日
天弘恒生科技指数型发
起式证券投资基金
(QDII)托管协议
中国证监会指定媒介
2021 年 05 月 24 日
天弘恒生科技指数型发
起式证券投资基金
(QDII)招募说明书
中国证监会指定媒介
2021 年 05 月 24 日
天弘恒生科技指数型发
起式证券投资基金
(QDII)基金份额发售
公告
中国证监会指定媒介
2021 年 06 月 22 日
天弘基金管理有限公司
关于天弘恒生科技指数
型发起式证券投资基金
(QDII)增加销售机构
的公告
中国证监会指定媒介
2021 年 06 月 28 日
天弘基金管理有限公司
关于增加江苏苏州农村
商业银行股份有限公司
为天弘恒生科技指数型
发起式证券投资基金
(QDII)销售机构的公

中国证监会指定媒介
2021 年 07 月 01 日
天弘基金管理有限公司
关于增加平安银行股份
有限公司为天弘恒生科
技指数型发起式证券投
资基金(QDII)销售机
构的公告
中国证监会指定媒介
2021 年 07 月 07 日
天弘基金管理有限公司
关于天弘恒生科技指数
型发起式证券投资基金
(QDII)开展销售服务
费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介
2021 年 07 月 07 日 天弘基金管理有限公司 中国证监会指定媒介
招募说明书(更新)
167
关于增聘天弘恒生科技
指数型发起式证券投资
基金(QDII)基金经理
的公告
2021 年 07 月 07 日
天弘恒生科技指数型发
起式证券投资基金基金
合同生效公告
中国证监会指定媒介
2021 年 07 月 08 日
天弘恒生科技指数型发
起式证券投资基金
(QDII)招募说明书
(更新)
中国证监会指定媒介
2021 年 07 月 08 日
天弘恒生科技指数型发
起式证券投资基金
(QDII)产品资料概要
(更新)
中国证监会指定媒介
2021 年 07 月 15 日
天弘基金管理有限公司
关于增加中信银行股份
有限公司为天弘恒生科
技指数型发起式证券投
资基金(QDII)销售机
构并开通申购、赎回、
定投业务的公告
中国证监会指定媒介
2021 年 07 月 16 日
天弘基金管理有限公司
关于天弘恒生科技指数
型发起式证券投资基金
(QDII)开放日常申
购、赎回、定期定额投
资业务的公告
中国证监会指定媒介
2021 年 07 月 28 日
天弘基金管理有限公司
关于增加方正中期期货
有限公司为旗下部分基
金销售机构并开通申
购、赎回、定投、转换
业务以及参加其费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介
2021 年 08 月 25 日
天弘基金管理有限公司
关于天弘恒生科技指数
型发起式证券投资基金
(QDII)在 2021 年香
港假日及非港股通交易
日暂停申购、赎回、定
期定额投资业务的公告
中国证监会指定媒介
2021 年 10 月 13 日
天弘基金管理有限公司
关于天弘恒生科技指数 中国证监会指定媒介
招募说明书(更新)
168
型发起式证券投资基金
(QDII)暂停申购、赎
回及定期定额投资业务
的公告
2021 年 10 月 27 日
天弘恒生科技指数型发
起式证券投资基金
(QDII)2021 年第三季
度报告
中国证监会指定媒介
2021 年 12 月 28 日
天弘基金管理有限公司
关于旗下部分基金在
2021 年年末及 2022 年
非港股通交易日暂停申
购、赎回等业务的公告
中国证监会指定媒介
2022 年 01 月 04 日
天弘基金管理有限公司
关于旗下资产管理产品
执行新金融工具相关会
计准则的公告
中国证监会指定媒介
2022 年 01 月 24 日
天弘恒生科技指数型发
起式证券投资基金
(QDII)2021 年第四季
度报告
中国证监会指定媒介
2021 年 03 月 04 日
天弘基金管理有限公司
关于防范不法分子冒用
公司名义 进行诈骗活
动的风险提示
中国证监会指定媒介
2021 年 04 月 07 日
天弘创新资产管理有限
公司关于防范不法分子
冒用公司名义进行诈骗
活动的风险提示
中国证监会指定媒介
2021 年 06 月 02 日
天弘基金管理有限公司
关于董事长离任及总经
理代行董事长职务的公

中国证监会指定媒介
2021 年 06 月 02 日
天弘基金管理有限公司
关于高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定媒介
2021 年 08 月 04 日
天弘基金管理有限公司
高级管理人员变更公告 中国证监会指定媒介
2021 年 08 月 18 日
天弘基金管理有限公司
住所变更公告 中国证监会指定媒介
2021 年 11 月 17 日
天弘基金管理有限公司
关于董事变更的公告 中国证监会指定媒介
2021 年 11 月 25 日
天弘基金管理有限公司
关于在网上直销系统开 中国证监会指定媒介
招募说明书(更新)
169
通邮储银行快捷支付业
务并实施相关费率优惠
的公告
招募说明书(更新)
170
二十六、招募说明书存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所和
营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件
的复制件或复印件。
招募说明书(更新)
171
二十七、备查文件
(一)中国证监会准予天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)募
集的文件
(二)关于申请募集天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)之法
律意见书
(三)基金管理人业务资格批件、营业执照
(四)基金托管人业务资格批件和营业执照
(五)《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》
(六)《天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)托管协议》
(七)中国证监会规定的其他文件
以上第(四)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基
金管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付
工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
天弘基金管理有限公司
二〇二二年三月十八日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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