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| 招商中证全指医疗器械ETF(159898) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2688723 | ||||||||
| 基金代码 | 159898 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二二年第一号） | ||||||||
| 信息全文 | 招商基金管理有限公司 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二 二年第一号） 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：海通证券股份有限公司 重要提示 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督 管理委员会2021年3月5日《关于准予招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金注 册的批复》（证监许可【2021】726号文）注册公开募集。 招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、 准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册并不表明其对本基金 的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真 阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如 对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同 类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高， 投资人承担的风险也越大。本基金为股票型基金，其预期风险收益水平相应会高于债券型基金和货 币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特 征。 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于 非现金基金资产的80%。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基 金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、基金管理风险、流动性风险、本基金特有的风险等。 本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。 本基金可投资国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其 价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主 要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证 券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与存托凭证发行机制相关的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金 业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基 金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日 内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人 至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 本基金标的指数为中证全指医疗器械指数。 （1）指数样本空间 同中证全指指数的样本空间。 （2）选样方法 1）将样本空间证券按中证行业分类方法分类； 2）如果行业内证券数量少于或等于50只，则全部证券作为相应全指行业指数的样本； 3）如果行业内证券数量多于50只，则分别按照证券的日均成交金额、日均总市值由高到低排 名，剔除成交金额排名后10%、以及累积总市值占比达到98%以后的证券，并且保持剔除后证券数 量不少于50只；行业内剩余证券作为相应行业指数的样本。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 本基金本次更新招募说明书主要根据基金经理变更事项对于相关信息进行了更新，更新截止日 为2022年3月5日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2021年4月30日。 目 录 第一部分 前言 ............................................................................................................... 2 第二部分 释义 ............................................................................................................... 3 第三部分 基金管理人..................................................................................................... 7 第四部分 基金托管人................................................................................................... 17 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................... 20 第六部分 基金份额的发售............................................................................................ 22 第七部分 基金备案 ...................................................................................................... 29 第八部分 基金份额折算与变更登记.............................................................................. 30 第九部分 基金份额的上市交易..................................................................................... 31 第十部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................................. 33 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................... 49 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................... 55 第十三部分 基金资产估值............................................................................................ 56 第十四部分 基金的收益与分配..................................................................................... 61 第十五部分 基金费用与税收 ........................................................................................ 63 第十六部分 基金的会计与审计..................................................................................... 65 第十七部分 基金的信息披露 ........................................................................................ 66 第十八部分 风险揭示................................................................................................... 72 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 80 第二十部分 《基金合同》的内容摘要 .......................................................................... 82 第二十一部分 《托管协议》的内容摘要......................................................................102 第二十二部分 对基金份额持有人的服务...................................................................... 118 第二十三部分 其他应披露事项.................................................................................... 119 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式...............................................................120 第二十五部分 备查文件 ..............................................................................................121 第一部分 前言 《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理 规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》） 和其他有关法律法规的规定以及《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募 说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募 说明书由招商基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当 事人之间权利义务关系的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指招商基金管理有限公司 3、基金托管人：指海通证券股份有限公司 4、基金合同：指《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商中证全指医疗器械交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金份额发 售公告》 9、上市交易公告书：指《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政 规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过， 经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1 日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民 代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投 资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集 证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施 细则》定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类 似，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包 括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或 经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期 货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指为投资人开立基金交易账户，宣传推介基金，办理基金份额发售、申购、 赎回及提供基金交易账户信息查询等活动 27、销售机构：指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括 发售代理机构和申购赎回代理机构 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的 代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指 定的、在《基金合同》生效后办理本基金申购、赎回业务的机构 30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人相关账户的 建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、基金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中 国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算 结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》或业务规则：指深圳证券交易所、登记机构、基金管理人及基金销售机构的相 关业务规则及其不时做出的修订 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，申请购买基金份额 的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件，要求将 基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 45、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 46、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、 现金替代、现金差额及其他对价 47、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定 应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证全指医疗器械指数及其未来可能发生的 变更 49、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 50、最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份 额应为最小申购、赎回单位的整数倍 51、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合 证券中部分证券的一定数量的现金 52、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、赎回单位 中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计算 53、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计 值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 54、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和 组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 “IOPV” 55、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照 一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 56、元：指人民币元 57、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实 现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 58、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之 基准日 59、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减 去1乘以100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 60、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之 比减去1乘以100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价 值总和 62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值 的过程 65、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办 法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站） 等媒介 66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变 现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提 前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等 67、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融 股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用 的业务 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 公司名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 设立日期：2002年12月27日 注册资本：人民币13.1亿元 法定代表人：王小青 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 电话：（0755）83199596 传真：（0755）83076974 联系人：赖思斯 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设 立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元 （RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）持 有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持有公司全部股权的45%。 2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电力财务有 限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立时注册资本金人 民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%，ING Asset Management B.V. （荷兰投资）持有公司全部股权的30%，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中 远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人民币一亿 元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。 2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电力财务有 限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司10％、10％、 10％及3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让招商证券持有的公司3.3％的 股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有公司全部股权的33.4%，招 商证券持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同时，公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意， ING Asset Management B.V. （荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。上述股权转 让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的55％，招商证券持有全部股权的 45％。 2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商证券按 原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由人民币二亿一千 万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因您而变” 的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4月9日，招商银行 在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年9月22日，招商银行在香港联合交易所上市 （股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为拥有证 券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999）； 2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号：6099）。 公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观， 努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 二、主要人员情况 1、董事会成员 王小青先生，复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省海安支 行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998年5月至2004 年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证券有限责任公司工作。 2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理部副总经理兼组合管理部副总 经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8月至2020年3月历任中国人保资产管 理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书记，投委会主任委员等职。2020年3月加入招 商基金管理有限公司，历任公司党委书记、董事、总经理、董事长等职。2021年9月起兼任招商信 诺人寿保险有限公司董事长。2021年10月起任招商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起 兼任招商信诺资产管理有限公司董事长。现任公司党委书记、董事长，代为履行总经理职务。 杜凯先生，工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公司和蛇口 集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作，历任证券营业部交易员、 市场拓展部副主任、经理助理、负责人，深圳分公司总经理，渠道管理部总经理，财富管理及机构 业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公司董事、招商期货有限公司董事、招 商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。 何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trust Company和 Ernst&Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前系香港毕马威会计师 事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司、 汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香港）集团的独立董事，同时兼任多个香 港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。 张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系助教、讲 师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上 市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上 海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。 2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独立董事。 邹胜先生，管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电脑工程 部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统运行部副总监、 武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、副总经理，其中2013年 4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3月起任深圳华锐金融技术股份有 限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、 华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐分布式技术（长沙）有限公司董事长、上海华锐数 字科技有限公司董事长、深圳火纹区块链科技有限公司执行董事，同时兼任深圳协和信息技术企业 （有限合伙）执行事务合伙人、深圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和技 术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人， 兼任深圳市金融科技协会联席会长。现任公司独立董事。 2、监事会成员 周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自2008年3 月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执行董事；自2008 年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资管理有限公司董事总经 理；2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司监事会主席。 彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。2001年 9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划财务部总经理助 理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任招商银行零 售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融总部副总裁兼招商银行零售信贷 部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任招商银行资产负债管理部总 经理。现任公司监事，并兼任招银金融租赁有限公司、招银国际金融有限公司、招银理财有限责任 公司、招商信诺人寿保险有限公司董事。 罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历任项目经 理、高级经理、业务董事；2002年起加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高级经理、产品 研发部高级经理、副总监、总监、市场推广部总监、公司首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠 道财富管理部总监，现任公司首席营销官兼市场支持与管理部部门负责人，公司监事。 鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系 统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006年12月至 2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨 询有限公司首席运营官；2014年4月加入招商基金管理有限公司，现任公司战略与人力资源总监兼 人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金核算部高 级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。 3、公司高级管理人员 王小青先生，简历同上。 钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发 展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于申银万国证券 股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经 理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004年1月至2008年 11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年6月任招商银行股份有限公司投资 管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，现任公司常务副总经理兼招商财富资产管 理有限公司董事。 欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发 证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事 风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、 督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招 商资产管理（香港）有限公司董事。 杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管 理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公 司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理，现 任公司副总经理。 潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法务工作； 2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加入中国证券监督管 理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015年加入招商基金管理有限 公司，现任公司督察长。 4、本基金基金经理介绍 苏燕青女士，硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助 指数类基金产品的投资管理工作，现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（管理时间：2017年1月13日至今）、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2017年1月13日至今）、招商创业板大盘交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2020年3月20日至今）、招商上证港股通交易 型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2020年8月3日至今）、招商中证全指医疗器械 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年5月27日至今）、招商中证全指软件 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年6月18日至今）、招商中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年6月25日至今）、招商中证科创创 业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2021年8月24日至今）、招 商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年11月18日至 今）、招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年12月2 日至今）、招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理（管理时间：2022年 1月26日至今）、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时 间：2022年3月5日至今）。 许荣漫女士，硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加 入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员，现任招商国证生 物医药指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年3月25日至今）、招商上证消费80交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2021年4月22日至今）、上证消费80交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年4月22日至今）、招商富时中国A-H50 指数型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间：2021年4月22日至今）、招商中证电池主题交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年8月4日至今）、招商中证光伏产业指 数型证券投资基金基金经理（管理时间：2021年12月4日至今）、招商中证沪港深消费龙头交易型 开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年1月20日至今）、招商中证生物科技主题交 易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月5日至今）、招商中证全指医疗器 械交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2022年3月5日至今）。 5、投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成：王小青、杨渺、裴晓辉、王景、朱红裕、贾成东、马 龙。 王小青先生，简历同上。 杨渺先生，简历同上。 裴晓辉先生，总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。 王景女士，总经理助理兼投资管理一部部门负责人。 朱红裕先生，公司首席研究官。 贾成东先生，投资管理四部专业总监。 马龙先生，固定收益投资部副总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、 赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为 的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易 活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符 合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。法律法规或监管 部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规 及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息； （8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺： （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基 金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管 理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分： 监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监 督权。 董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负责决定公司各 项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性，负责决定公司风险管理战略和政策并检 查其执行情况，审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情况等。 督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况，并负 责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患，或发生督察长依法认 为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时，应当及时向公司董事会和中国证监会报 告。 风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会，主要负 责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策，并针对公司经营管理活动中 发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。 监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性 监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。 各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范围内， 对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行 为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 （1）内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它们是各项 基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、公司财 务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。部门管理 办法在公司基本制度基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任进行了规范。业务管理办 法对公司各项业务的操作进行了规范。 （2）风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成，具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、岗位分 离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息披露制度、监 察稽核制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有 关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对监察稽核对象 进行公正客观的检查和评价，包括调查评价公司内控制度的健全性、合理性和有效性、检查公司执 行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的监控工作、执行公司内部定期不定期 的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 （1）控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的 风险控制的文化氛围和环境，使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经营思想、公司的规 章制度并自觉遵循，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。 （2）风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析，发现风险，并将风险进行分类，找出风 险分布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手段分析考量风 险的高低和危害程度。落实责任人，并不断完善相关的风险防范措施。 （3）控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A．组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、 基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独 立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线： a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责明确， 并有相应的岗位说明书和岗位责任制，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一 种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。 b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线：公司在相关部门、相关岗位 之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前一 部门及岗位负有监督和检查的责任。 c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 B．操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段，如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔离制度、 授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、客户投诉处理制度 等，控制日常运作和经营中的风险。 C.会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基金会计 核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金以及本基金下分 别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 （4）信息沟通 即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公 司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度，包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度按照每日、 每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 a.执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领导、总经理报告； b.监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察稽核部门向总经理、 督察长分别报告； c.督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会；如发现重 大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。 （5）内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度， 保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、监察稽核 部门对内部控制制度持续地进行检验，检验其是否符合规定要求并加以充实和改善，及时反映政策 法规、市场环境、技术等因素的变化趋势，保证内控制度的有效性。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：海通证券股份有限公司（简称：海通证券） 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦3002室 法定代表人：周杰 成立时间：1988年8月15日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复〔1988〕383号 组织形式：股份有限公司 注册资本：1,306,420.0000万元 存续期间：持续经营 联系电话：021-2321 9000 联系人：张贞妮 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2013〕1643号 海通证券成立于1988年，是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司。 海通证券总资产近6000亿元、净资产近1200亿元，自2007年以来海通证券总资产和净资产一直位居 国内证券行业前列。海通证券拥有卓越的综合性业务平台和成熟的海外业务平台，经营网点遍及全 球14个国家和地区；在境内拥有近340家证券及期货营业部，在境内外拥有近1300万名客户。 二、主要人员情况 周杰先生，工学硕士，2016年10月28日至今担任海通证券董事长，2016年7月至今担任海通证 券党委书记。1992年2月至1996年6月在上海万国证券有限公司投资银行部工作；1996年6月至2001 年12月先后担任上海上实资产经营有限公司投资部经理、副总经理、董事长兼总经理；2001年12月 至2003年4月担任上海实业医药科技（集团）有限公司董事兼总经理；2002年1月至2016年7月，先 后担任上海实业控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号:0363）执行董事兼副行政总裁、执 行董事兼常务副总裁、副董事长兼行政总裁；2004年8月至2016年7月，先后担任上海上实（集团） 有限公司策划总监、执行董事兼副总裁、执行董事兼常务副总裁、总裁兼党委副书记；2010年3月 至2012年5月担任上海医药集团股份有限公司（于上交所上市，股份代号:601607；于香港联交所上 市，股份代号:02607）监事长，2012年6月至2013年6月、2016年5月至2016年7月担任上海医药集团 股份有限公司董事长兼党委书记；2009年1月至今担任中芯国际集成电路制造有限公司（于纽约证 券交易所上市，股份代号:SMI；于香港联交所上市，股份代号:00981）非执行董事。周先生2016年 至今任上海证券交易所监事、薪酬委员会主任，2016年至今任上海证券同业公会会长，2017年至今 任上海金融业联合会副理事长，2016年至今任上海上市公司协会理事会副会长，2016年至今任中国 互联网金融协会会员代表，2017年至今任上海金融理财师协会会长，2017年至今任上海市仲裁委仲 裁员。 陈春钱先生，海通证券总经理助理，负责公司经纪业务。陈先生还兼任海通证券经纪业务委员 会主任、国际业务协调委员会委员、战略发展与IT治理委员会委员和中国证券业协会证券经纪业专 业委员会委员。陈先生于1988年7月获安徽财经学院经济学硕士学位并于1995年7月获厦门大学经济 学博士学位，拥有17年的证券业工作及管理经验。1997年10月至1998年1月，担任海通证券深圳分 公司业务部负责人；1998年1月至2000年3月，担任国际业务部副总经理；2000年3月至2000年12 月，担任深圳分公司副总经理；2000年12月至2006年5月，担任投资管理部（深圳）总经理；2006 年5月至2013年2月，担任销售交易总部总经理，其间2007年11月至2009年3月兼任机构业务部总经 理。 凌如水先生，海通证券基金托管部总经理，拥有证券从业资格与基金从业资格。自1995年已有 23年金融从业经历。先后从事过银行证券投资、证券经纪业务管理、证券财富管理、资产托管业务 管理等工作。其中1995年至2001年在交通银行绍兴分行证券部，负责证券投资业务。2001年至2013 年分别在海通证券上虞营业部担任总经理等职务，在此期间其管理的证券营业部连续七年荣获“十 佳营业部”荣誉。2013年至今分别在海通证券企业及私人客户部和基金托管部担任副总经理、总经 理，负责公司专业机构客户财富管理业务和资产托管业务管理。 三、基金托管业务经营情况 海通证券于2013年12月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，是国内第一家取得证券投 资基金托管资格的证券公司，海通证券始终遵循“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，不断加 强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委 托人提供高质量的托管服务。 四、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基金托管业务经营 风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，确保托管资产的运作及相关信 息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐 患，保证托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督的全过程和各个操 作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查； （2）重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上，关注基金托管业务运 作的重要业务事项和高风险领域； （3）制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡，通过切实可行的措施来消除 内部控制的盲点； （4）适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险水平及 业务其他环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管 理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有超出内部 控制约束的权力，内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正； （5）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全与完整 为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新增业务时，先做好相关制度建 设； （6）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以 及对负有领导责任的负责人进行问责。 3、内部控制制度及措施 根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》（中国证监会第172号令）、《非银行金融机 构开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规，基金托管人制定了一整套严密、高效的证券 投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《海通证券证券投 资基金托管业务管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务内部控制管理办法》、《海通证券证券 投资基金托管业务信息披露管理办法》、《海通证券证券投资基金托管业务保密管理规定》、《海通证 券证券投资基金托管业务印章及加密设备管理规定》、《海通证券基金托管业务从业人员行为规 范》、《海通证券证券投资基金托管业务档案管理规定》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断 加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理， 有关信息披露由专人负责。 基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来 实施内部风险控制，为了保障内控管理的有效执行，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对基 金托管业务运行进行内部控制评审。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规的规定，基金托管人对基金的投资对象、基金资 产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金 托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法 性、合规性进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证 券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核 对确认并进行调整。基金托管人有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能及时纠正的，基金托管人须报告中国证监会。基金托管人发现基金管 理人有重大违规行为，须立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 （一）网下现金发售和网下股票发售直销机构 地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台 电话：（0755）83196359 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 （二）网下现金、网下股票、网上现金发售代理机构具体名单详见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的发售代理机构销售本基金。 二、基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：（010）59378888 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 三、律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 四、会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：付建超 电话：021-6141 8888 传真：021-6335 0177 经办注册会计师：汪芳、刘典昆 联系人：汪芳 第六部分 基金份额的发售 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】726号文注册。 二、基金类型、运作方式及存续期间 基金类型：股票型证券投资基金 运作方式：交易型开放式 存续期间：不定期 三、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现 金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管 理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、 办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代 理机构。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询 并妥善行使合法权利。 四、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 五、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 六、发售价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格为1.00元。 七、投资人的认购账户开立及使用 1、账户的开立 投资人认购本基金时需具有深圳证券账户，即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开 立的深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户 （以下简称“深圳证券投资基金账户”）。 已有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或深圳证券投资基金账户的开户 手续。有关开设深圳A股账户和深圳证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨 询有关规定。 2、账户使用注意事项 （1）深圳证券投资基金账户只能进行基金份额的网上现金认购、网下现金认购及二级市场交 易。 （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份券或备选成份券进行网下股 票认购的，应开立并使用深圳A股账户，该账户同样可以用于进行网上现金认购、网下现金认购及 二级市场交易。 （3）如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份券或备选成份券进行网下股 票认购的，除了持有深圳A股账户外，还应持有上海证券交易所A股账户（以下简称“上海A股账 户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证 券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。 （4）如投资人需要通过申购赎回代理机构参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深圳A 股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人用以 申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申 购赎回代理机构，否则无法办理本基金的申购和赎回。 （5）已购买过由招商基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人，其拥有的招商基金管理 有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 八、认购费用 认购费用由投资人承担，认购费率如下表所示： 认购份额（S） 认购费率 S＜50万份 0.8% 50万份≤S＜100万份 0.5% S≥100万份 每笔1,000元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人办理网下股票认 购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上 述费率结构，按照不超过认购份额0.8%的标准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的，须按 每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。本基金认购费用由认购人承担，不列入基金财产，主要 用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展网下现金认购的费率优惠活动，详见 基金管理人发布的相关公告。 九、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数 倍。投资人在认购时间内可以多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管部门另有规定 的除外。投资人认购申报提交后不可撤销，认购申报一经确认，认购资金即被冻结。 3、认购金额：通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣 金、认购金额、利息折算的份额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （若适用固定费用的，认购佣金＝固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用） 利息折算的份额=利息/认购价格 总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 网上现金认购的有效认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 利息和具体的份额以登记机构的记录为准。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位，小数部 分舍去，舍去部分归入基金资产。 例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购100,000份本基金，假设该发售代理机构 确认的佣金比率为0.8%，认购资金在募集期间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及募 集期间利息折算的份额计算如下： 认购佣金＝1.00×100,000×0.8%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.8%）＝100,800.00元 利息折算份额=2.00/1.00=2份 总认购份额＝100,000＋2＝100,002份 即：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购100,000份本基金，假设该发售代理机构 确认的佣金比率为0.8%，认购资金在募集期间产生的利息为2.00元，该投资人需准备100,800.00元 资金，加上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后，一共可以得到100,002份本基金基金份 额。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手 续。 十、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购 的，每笔认购份额需为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认 购份额须在5万份以上（含5万份），超过部分须为1万份的整数倍。投资人在认购时间内可以多次认 购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管部门另有规定的除外。投资人认购申报提交后不可 撤销。 3、认购金额：通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费 用、认购金额、利息折算的份额的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （若适用固定费用的，认购费用＝固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用） 利息折算的份额＝利息/认购价格 总认购份额＝认购份额＋利息折算的份额 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 网下现金认购的有效认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 利息和具体的份额以基金管理人的记录为准。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位，小数 部分舍去，舍去部分归入基金资产。 例：某投资人通过基金管理人采用现金方式认购50,000份本基金，假设认购资金在募集期间产 生的利息为1.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下： 认购费用＝1.00×50,000×0.8%＝400.00元 认购金额＝1.00×50,000×（1＋0.8%）＝50,400.00元 利息折算份额＝1.00/1.00＝1份 总认购份额＝50,000＋1＝50,001份 即：某投资人通过基金管理人采用现金方式认购50,000份本基金，假设认购资金在募集期间产 生的利息为1.00元，该投资人需准备50,400.00元资金，加上认购资金在募集期间产生的利息折算 的份额后，一共可以得到50,001份本基金基金份额。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算与通过发售代理机构进行网上现金认购 的认购金额的计算方式相同。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人或其指定的发售代理机构的规定，备足 认购资金，办理认购手续。 十一、网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是本基金标的指数成 份券和已公告的备选成份券。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股 的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，但法律法规或监管部门另有规定的除外。 3、认购份额： ? 认购份额=∑(第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)?1.00 ?=1 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数，如投资人仅提 交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情 数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留至小数点后两位。若该 股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了除息、送 股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在 网下股票认购期最后一日的均价进行调整： 1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/（1＋每股送股比例） 3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股 比例） 4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每 股送股比例＋每股配股比例） 5）除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/（1＋ 每股送股比例） 6）除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金 股利或股息）/（1＋每股配股比例） 7）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每 股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中： 1）如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例确认。 2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执 行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 4、认购佣金由基金管理人指定的发售代理机构收取，在发售代理机构允许的条件下，投资人可 选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 （1）投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金和可得到的净认购份额按以下 公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额=认购份额 （2）投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投 资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基 金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额初始面值 认购份额、净认购份额和以基金份额的方式支付认购佣金的计算保留到整数位，小数点后部分 舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人持有本基金标的指数成份券中股票A和股票B分别为5,000股和10,000股，至某发售 代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设认购期最后一日股票A和股票B的均价分 别17.50元和8.00元，基金管理人确认的有效认购数量为5,000股股票A和10,000股股票B，发售代理 机构确认的认购佣金比率为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额=（5,000×17.50）/1.00＋（10,000×8.00）/1.00＝167,500份 认购佣金=1.00×167,500×0.8%＝1,340.00元 即投资人可认购到167,500份本基金基金份额，并需另行支付1,340.00元的认购佣金。 例：某投资人持有本基金标的指数成份券中股票A和股票B各5,000股和10,000股，至某发售代理 机构网点认购本基金，选择以基金份额的方式交纳认购佣金，假设认购期最后一日股票A和股票B的 均价分别17.50元和8.00元，基金管理人确认的有效认购数量为5,000股股票A和10,000股股票B，发 售代理机构确认的认购佣金比率为0.8%，则其可得到的基金净认购份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额=（5,000×17.50）/1.00＋（10,000×8.00）/1.00＝167,500份 认购佣金=1.00×167,500/（1＋0.8%）×0.8%＝1,329元 净认购份额＝167,500－1,329/1.00＝166,171份 5、特殊情形 （1）已公告的将被调出标的指数的成份券不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动 及其他异常情况，决定是否对个股规模进行限制，并在网下股票认购日前公告限制认购规模的个股 名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或长期停牌的个股，或认购 申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份券，将不能用于认购本基金。 6、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人指定的发售代理机构的规定，备足认购 股票和资金，办理认购手续。 7、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票 认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十二、募集期认购资金与股票的处理方式 网上现金认购、网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投 资人所有，其中利息转份额的具体数额以基金管理人及登记机构的记录为准；投资人进行网下股票 认购的，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所 有。 十三、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集 的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结和过户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 十四、发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根 据基金发展需要，与基金托管人协商一致后，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金， 或为本基金增设新的基金份额类别、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，而无需召开持有人大会审议。 第七部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含 网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定 验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确 认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票按照交易所 和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对 于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股 票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券 的退还工作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基 金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金 管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金份额折算是指基金合同生效后，基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的 前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。 一、基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披 露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基 金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份 额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规 则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内资产净值不少于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000人； 3、符合深圳证券交易所规定的其他条件。 本基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳证券交 易所上市的，基金管理人应按规定在规定媒介上刊登基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券 交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关 规定。 三、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关规定执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形 时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基 金份额持有人大会审议。基金终止上市后，场内份额处理规则由基金管理人提前制定并公告。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额 持有人合法权益的原则，履行适当的程序后可以选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合 证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券交易所在交易时间内 发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的具体计算方法如下： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可以现金替 代的证券数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中禁止现金替代的证券数量与其最新成交价 乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位所对应的基金份额 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位，若中证指数有限公司调整有 关基金份额参考净值保留位数，本基金将进行相应调整。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、在不违反法律法规并且不损害届时基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在与基金托 管人协商一致后，可申请在其他证券交易所（含境外证券交易所）同时挂牌交易，而无需召开基金 份额持有人大会审议。 六、法律法规、监管部门和登记机构、深圳证券交易所业务规则对上市交易的规定内容进行调 整的，本基金参照执行，而无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金 管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的申购与赎回 本基金可采用两种申购赎回模式，分别是“实物申购赎回”模式和“深市股票实物申赎、沪市 股票现金替代”模式。其中，“实物申购赎回”通过中国证券登记结算有限责任公司办理，“深市股 票实物申赎、沪市股票现金替代”通过深圳证券交易所办理。本基金目前仅开通“深市股票实物申 赎、沪市股票现金替代”申赎模式，未来条件成熟，本基金将开通“实物申购赎回”模式，具体以 基金管理人相关公告为准。 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提 供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或 增减申购赎回代理机构。 在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务， 具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊 情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始 公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、 赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金在基金合同生效后、基金份额开放日常申购之前，可向本基金联接基金开通特殊申购， 申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算，按金额申购，不收取与申购相关的费用和成本。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用“份额申购、份额赎回”的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不 受损害并得到公平对待。 6、未来，在条件允许的情况下基金管理人可以调整本基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对 价组成。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下调整上述原则，或依据《业务规则》调整上述规则，但应在新的原则实施前依照 有关规定在规定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎 回的申请。 投资人提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交的申购申请无效。投 资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金 合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理机构的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购 对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的可用基金份额不足，或未能根据要求准备足额 的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基 金管理人设定的限额，则赎回申请失败。 申购赎回代理机构受理的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的 确认以登记机构的确认结果为准。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机构或以申购、 赎回的申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。 投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出，投资者赎回获得的股票当日起可竞价卖出。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金申购和赎回过程中涉及的申购、赎回对价和基金份额的交收适用《业务规则》和参与各 方相关协议的有关规定。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理深圳证券交易所上市的成份券和基金份额 的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办 理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理深圳证券交易所上市的成份券交收与基金 份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办 理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 如果在清算交收时发生清算交收参与方不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方 相关协议的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额、现金 替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交 收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有 人或基金资产的损失。若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份 额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理机构及登记 机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有 权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。 4、登记机构和基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对申购与赎回的程序以及清算交收和 登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人参与本基金的日常申购、赎回，需按最小申购、赎回单位的整数倍提交申请。本基金 最小申购、赎回单位为100万份。 2、基金管理人可以规定投资人相关账户的最低基金份额余额，具体规定请参见相关公告。 3、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人可以采取 规定单个投资者单日或者单笔申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资 运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整 申购和赎回的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人应在调整实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 六、申购和赎回对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇 特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定， 则依规定执行。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价 是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投 资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过申购或赎回份额0.8%的标 准向投资人收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规且对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进 行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券 数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回清单中 增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代 不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份 证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代 金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替 代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单 位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券 中部分证券的一定数量的现金。 采用现金替代是为了在相关成份券停牌等特殊情况下便利投资人申购、提高基金运作效率，基 金管理人在制定具体的现金替代方案时将遵循公平、公开的原则。 （1）现金替代的种类 现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、 必须现金替代（标志为“必须”）。 对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。对于沪市成份证 券，可以设为：“允许”和“必须”。 禁止现金替代适用于深交所上市的成份券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使 用现金作为替代。 可以现金替代适用于所有成份券。 当可以现金替代适用于深交所上市的成份券时，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全 部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 当可以现金替代适用于上交所上市的成份券时，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须 使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有成份券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金 作为替代。 （2）可以现金替代的具体说明 可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。 【1】对于深市成份证券 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券交易所参考价 格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在被替代证券正常交易 后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基 金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金 额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额 低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后 被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人有权在T+2日内任意 时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入 被替代证券的价格可能处于T+2日内较高的位置或处于最高价格，基金管理人对此不承担责任。基 金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操 作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以 及基金管理人认为不应买入的其他情形。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额 与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购 入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者 或投资者应补交的款项。特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券 正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收 盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款 和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此 后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现 金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： 说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n。 如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。 【2】对于沪市成份证券 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。 ②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为： 申购替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+现金替代溢价比例） 赎回替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-现金替代折价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证券交易所参考价 格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实 际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申 购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基 金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实 际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申 购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基 金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金 卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 ③替代金额的处理程序 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申 购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被 替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交 易日（简称为T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照 深圳证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在上海证券交易所连续竞价期间，根据收到的深圳证券交易所 申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上海证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应 补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格 与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先” 的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以 替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎 回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人 可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款 项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括 买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购 入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交 易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项。T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被 替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投 资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖 出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差 额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特殊情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投 资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用） 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者 或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。T+2日后第1个工作日（若在特例情况下， 则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代 理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 （3）必须现金替代的具体说明 i. 适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券以及处 于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等 原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ii. 替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数 量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调 整后T日开盘参考价。 5、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值， 预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代的证券数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之 和＋申购赎回清单中禁止现金替代的证券数量与T日经除权调整的前收盘价乘积之和） 其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若T日为基金分红除息日， 则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现 金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固 定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代的证券数量与T日收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁 止现金替代的证券数量与T日收盘价乘积之和） T日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根 据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得 相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的 现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申购总份 额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎回总份 额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。 8、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 基金名称 招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 招商基金管理有限公司 基金代码 159898 目标指数代码 H30217 基金类型 跨市场ETF 2022年3月7日信息内容 现金差额(单位：元) -36,175.49 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) 695,915.51 基金份额净值(单位：元) 0.6959 2022年3月8日信息内容 预估现金部分（单位：元） -38,349.49 现金替代比例上限(%) 50.0 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位（单位：份） 1,000,000 最小申购、赎回单位现金红利（单位：元） 0 申购赎回组合证券只数（单位：只） 37 全部申购赎回组合证券只数（单位：只） 67 是否允许申购 允许 是否允许赎回 允许 申购份额上限（单位：份） 无 赎回份额上限（单位：份） 32,000,000 单个账户当日累计申购上限（单位：份） 不设上限 单个账户当日累计赎回上限（单位：份） 不设上限 净申购份额上限（单位：份） 不设上限 净赎回份额上限（单位：份） 不设上限 单个账户当日净申购上限（单位：份） 不设上限 单个账户当日净赎回上限（单位：份） 不设上限 组合信息内容 证券代码 证券简称 股份数量 现 金 替代标志 申购现金 替代保证金率 赎回现金 替代保证金率 申 购 替代金额 赎 回 替代金额 挂牌市场 000710 贝瑞基因 300 允许 15.0 0.0 深圳市场 002030 达安基因 1,000 允许 15.0 0.0 深圳市场 002223 鱼跃医疗 600 允许 15.0 0.0 深圳市场 002382 蓝帆医疗 700 允许 15.0 0.0 深圳市场 002551 尚荣医疗 600 允许 15.0 0.0 深圳市场 002901 大博医疗 0 必须 0.0 0 0 深圳市场 002932 明德生物 0 必须 0.0 0 0 深圳市场 002950 奥美医疗 200 允许 15.0 0.0 深圳市场 159900 申赎现金 0 必须 0.0 366,970.8 219,844.4 深圳市场 300003 乐普医疗 1,300 允许 30.0 0.0 深圳市场 300206 理邦仪器 300 允许 30.0 0.0 深圳市场 300238 冠昊生物 200 允许 30.0 0.0 深圳市场 300244 迪安诊断 400 允许 30.0 0.0 深圳市场 300273 和佳医疗 700 允许 30.0 0.0 深圳市场 300298 三诺生物 400 允许 30.0 0.0 深圳市场 300314 戴维医疗 100 允许 30.0 0.0 深圳市场 300326 凯利泰 700 允许 30.0 0.0 深圳市场 300406 九强生物 300 允许 30.0 0.0 深圳市场 300439 美康生物 200 允许 30.0 0.0 深圳市场 300453 三鑫医疗 300 允许 30.0 0.0 深圳市场 300463 迈克生物 400 允许 30.0 0.0 深圳市场 300482 万孚生物 300 允许 30. 0. 深圳市场 0 0 300529 健帆生物 500 允许 30.0 0.0 深圳市场 300595 欧普康视 500 允许 30.0 0.0 深圳市场 300633 开立医疗 200 允许 30.0 0.0 深圳市场 300639 凯普生物 200 允许 30.0 0.0 深圳市场 300642 透景生命 100 允许 30.0 0.0 深圳市场 300653 正海生物 100 允许 30.0 0.0 深圳市场 300676 华大基因 300 允许 30.0 0.0 深圳市场 300677 英科医疗 400 允许 30.0 0.0 深圳市场 300685 艾德生物 200 允许 30.0 0.0 深圳市场 300760 迈瑞医疗 300 允许 30.0 0.0 深圳市场 300832 新产业 300 允许 30.0 0.0 深圳市场 300869 康泰医学 100 允许 30.0 0.0 深圳市场 300896 爱美客 100 允许 30.0 0.0 深圳市场 300981 中红医疗 100 允许 30.0 0.0 深圳市场 301033 迈普医学 0 必须 0.0 0 0 深圳市场 600055 万东医疗 400 允许 15.0 20.0 上海市场 600529 山东药玻 500 允许 15.0 20.0 上海市场 600587 新华医疗 300 允许 15.0 20.0 上海市场 600645 中源协和 400 允许 15.0 20.0 上海市场 603108 润达医疗 400 允许 15.0 20.0 上海市场 603222 济民医疗 200 允许 15.0 20.0 上海市场 603301 振德医疗 100 允许 15. 20 上海市场 0 .0 603387 基蛋生物 200 允许 15.0 20.0 上海市场 603392 万泰生物 100 允许 15.0 20.0 上海市场 603658 安图生物 200 允许 15.0 20.0 上海市场 603882 金域医学 300 允许 15.0 20.0 上海市场 603976 正川股份 0 必须 0.0 0 0 上海市场 603987 康德莱 300 允许 15.0 20.0 上海市场 605369 拱东医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场 688016 心脉医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场 688029 南微医学 200 允许 30.0 30.0 上海市场 688050 爱博医疗 200 允许 30.0 30.0 上海市场 688085 三友医疗 200 允许 30.0 30.0 上海市场 688108 赛诺医疗 200 允许 30.0 30.0 上海市场 688139 海尔生物 200 允许 30.0 30.0 上海市场 688198 佰仁医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场 688277 天智航 300 允许 30.0 30.0 上海市场 688289 圣湘生物 200 允许 30.0 30.0 上海市场 688298 东方生物 200 允许 30.0 30.0 上海市场 688301 奕瑞科技 0 必须 0.0 0 0 上海市场 688363 华熙生物 200 允许 30.0 30.0 上海市场 688366 昊海生科 0 必须 0.0 0 0 上海市场 688389 普门科技 200 允许 30.0 30.0 上海市场 688399 硕世生物 0 必须 0. 0 0 上海市场 0 688580 伟思医疗 0 必须 0.0 0 0 上海市场 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受申购； 2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市）， 基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 4、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负 面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形； 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时； 6、当日申购申请达到基金管理人设定的申购份额或净申购比例或基金总规模上限时； 7、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或开市前无法公布，或开市后发现基金份额 参考净值计算错误； 8、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理申购，本项所 称异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故 障、电力故障、数据错误等； 9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时； 10、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金 申购申请； 11、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。 发生上述除第5项和第6项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申 请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒 绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业 务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法接受赎回； 2、因特殊情况（包括但不限于相关证券/期货交易所依法决定临时停市或交易时间非正常停市）， 基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易； 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 4、因异常情况，申购赎回清单无法编制、编制错误或开市前无法公布，或开市后发现基金份额 参考净值计算错误； 5、相关证券/期货交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理赎回，本项所 称异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故 障、电力故障、数据错误等； 6、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时； 7、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额 上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限； 8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对 价或暂停接受基金赎回申请； 9、法律法规、中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。 发生上述第6项和第7项以外的暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回 对价时，基金管理人应报中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基 金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、基金清算交收与登记模式的切换 基金合同生效后，若深圳证券交易所针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算 交收与登记模式，在对存量基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，经履行有关程序后，本基 金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式，无需召开基金份额持有人大会审议。 十一、基金的质押 在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务， 并可收取一定的手续费。 十二、集合申购和其他服务 1、在条件允许时，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可开放投资人采用单一证券或多只证券构成最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。基 金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 2、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方需签订书 面委托代理协议。 3、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基 金托管人协商一致后，可为本基金增设新的份额类别，制定并公布相应的业务规则。 4、在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人也 可以采取其他申购赎回方式，并提前公告。 5、基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理 方式等相关事项届时将另行公告。 6、若基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基金的 联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 下，限制可以参与本基金申购、赎回的投资人类型，并提前公告。 8、在法律法规允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响，基 金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场 所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基 金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额 转让业务。 十三、联接基金的投资 本基金的联接基金可投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过 户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体 必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持 有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依 据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理 非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登 记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的冻结、解冻与其他基金业务 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符 合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法 律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应 的业务规则。 十六、基金推出新业务或服务 基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利益的情况下，开通其他服务 功能，并提前公告。 第十一部分 基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝 对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、中小板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机 构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、货币 市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资 产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 1、股票投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资 于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基 金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于：（1）法律法规的限制；（2） 标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数成份券进行配股 或增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重 限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因 标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟 踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素 对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属 配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、 信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的 目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 3、资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风 险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决 策。 4、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活 跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目 的。 （2）国债期货投资策略 本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金 管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风 险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。 （3）股票期权投资策略 股票期权为本基金辅助性投资工具。股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风 险、实现保值和锁定收益。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的 需要参与融资及转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低 因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业 务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等 因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法 规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资 价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下， 遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明更新中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不 低于非现金基金资产的80%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的10%； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其 各类资产支持证券合计规模的10%； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部 卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （9）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入 股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约 价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％； （10）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入 国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约 价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的30%； （11）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的 权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出 认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计 算； （12）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不 得超过基金资产净值的100％；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （13）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值 之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：①参与转融通证券出借业务的 资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风 险管理规定》所述流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持 有该证券总量的30%； ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；④证券出借的平均剩余 期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符 合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 对于除第（6）、（16）、（17）、（18）项外的其他比例限制，因证券/期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关 约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金 的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符 合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部 审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。法律法规或监管 部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。 五、标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数：中证全指医疗器械指数 本基金的业绩比较基准：中证全指医疗器械指数收益率 未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情 形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基 金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额 持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现，其风险 收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人 的利益； 2、不谋求对上市公司的控股； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利 益。 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总 和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户等投资所需账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以 及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基 金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其 债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外， 基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基 金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的 债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基 金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 第十三部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基 金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门 有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准 则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价 且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公 允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值 技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持 有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前 一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券 价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。 （3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价或第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。 （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产 支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方 法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在发行时明确一定期限限售的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回 购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估值机构提供 的估值价格数据进行估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 7、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。 8、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 9、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。 10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估 值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规 的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对 基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算， 精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应 急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定 暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人 自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受 损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统 故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进 行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产 生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责 任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误 的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍 应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人 的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内 对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和 超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误 的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取 合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计 算结果为准。 （4）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基 金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利 益，决定延迟估值； 5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管 理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值及基金份额净值并发送给基金托管人。基 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第11项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产 估值错误处理。 2、由于证券交易所、期货交易所、登记机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家 会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造 成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当 积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 第十四部分 基金的收益与分配 一、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金的收益分配方式为现金分红； 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益 评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算； 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收 益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可 能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规 定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前 提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施 日前在规定媒介公告。 二、基金收益分配数额的确定 1、在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。 基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率 - 标的指数同期增 长率 基金份额净值增长率=收益评价日基金份额净值/基金上市前一日基金份额净值-100%（如期间 发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 标的指数同期增长率=收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一日标的指数收盘值-100%（如 期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 当上述超额收益率大于1%时，基金管理人有权进行收益分配。 2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益，并确定收益分配比例 及收益分配数额。 3、每份基金份额的应分配收益为份额可分配收益乘以收益分配比例，保留小数点后3 位，第 4 位舍去。 三、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 四、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介公告。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 五、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券/期货交易、结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金相关账户开户费用、账户维护费用； 9、基金上市费及年费、IOPV计算与发布费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、基金的标的指数许可费用； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资 的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规 定代扣代缴。 第十六部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方，基金托管人承担复核责任。 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原 则：如果基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关 规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 第十七部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规 定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规 定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持 有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证 监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得 性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证 监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定 的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保 证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 本基金公开披露的信息应当采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规 则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购 和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金 合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金 招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的 权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。 基金合同生效后，基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新 基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信 息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资 料概要。 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发 售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公 告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和托管协议登载在规定网站上，其中基金产品 资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管 协议登载在规定网站上。 关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执 行。 （三）基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站上登载基金合同生效 公告。 （四）基金净值信息 基金合同生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开 放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额 累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前2个工作日将基金份额折算日公告登载于规定媒 介上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应在3个工作日内将 基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。 （六）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前， 将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。 （七）申购赎回清单公告 在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、申购 赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 （八）基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定 网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符 合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规 定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载 在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。 《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报 告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资 者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会 认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （九）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书，并登载在规定报刊和 规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列 事件： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委 托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基 金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑 事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑 事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与 其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项， 中国证监会另有规定的情形除外； 14、基金收益分配事项； 15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 17、本基金开始办理申购、赎回； 18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请或延缓支付赎回对价； 19、基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市交易； 20、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 21、本基金变更标的指数； 22、本基金推出新业务或服务； 23、调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 24、本基金实施基金份额折算； 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的 其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （十）澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格 产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。 （十一）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算 报告。清算报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务 所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在规定报刊上。 （十二）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 （十三）投资股指期货相关公告 基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露的股指期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示 股指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 （十四）投资国债期货相关公告 基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露的国债期货交易情况，应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示 国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 （十五）投资股票期权的相关公告 基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持 仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及 是否符合既定的投资政策和投资目标。 （十六）基金投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持 证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理 人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 （十七）基金参与融资和转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与融资和转融通证券出借业务，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等 定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发 生的重大关联交易事项做详细说明。 （十八）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责 管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准 则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。 基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募 说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金 管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊，单只基金只需选择一家报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证 相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起，按照 中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披 露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在 不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信 息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升 信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生 信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作 工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备 于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 1、不可抗力； 2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 第十八部分 风险揭示 一、市场风险 本基金投资于证券市场，而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度 等各种因素的影响而产生波动，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 1、政策风险 因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场 价格波动而产生风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响， 从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会直接导致证券市场的价格和收益率变动。利率也影响着企业的融资成本 和利润。本基金投资于股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素 质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能 下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散 这种非系统风险，但不能完全规避。 二、基金管理风险 基金管理风险指基金管理人在基金管理实施过程中产生的风险，主要包括以下几种： 1、管理风险 在基金管理运作过程中，由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等主观因素的限制 而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断而产生的风险。 2、交易风险 由于交易权限或业务流程设置不当导致交易执行流程不畅通，交易指令的执行产生偏差或错误， 或者由于故意或重大过失未能及时准确执行交易指令，事后也未能及时通知相关人员或部门，导致 基金利益的直接损失。 3、运营风险 由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况而无法正常完成基 金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风险，或者由于操作过程效率低下或人 为疏忽和错误而产生的操作风险。 4、道德风险 因业务人员道德行为违规产生的风险，如内幕交易，欺诈行为等。 三、流动性风险 1、本基金交易方式带来的流动性风险 （1）本基金最小申购、赎回单位设置较高，中小投资者只能在二级市场上按交易价格卖出基金 份额。 （2）基金将在深圳证券交易所上市交易，但不保证市场交易一定活跃；基金的交易可能因各种 原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。 （3）尽管由于投资者可以进行申购、赎回，基金一般不会持续出现大幅折溢价情况。但是，基 金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）基金份额净 值。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券，投资比例不低于基金资产净值的90%，且 不低于非现金基金资产的80%。为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包 括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法 发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可 转债）、可交换债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、 国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业 务。 本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般具备良好的市场流 动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。根据《流动性风险管理规定》 的相关要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本 基金流动性风险也可以得到有效控制。 3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、暂停基 金估值以及中国证监会认定的其他措施。 暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与 赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。若本基金暂停赎回申请，投资者在 暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回对价，赎回对价支付时间将后 延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。 暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产估值”之“暂停估值的情形”的相关规定。 若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值，另一方面基金将暂停接 受申购赎回申请或延缓支付赎回对价，将导致投资者无法赎回本基金，或赎回对价支付时间将后延， 可能对投资者的资金安排带来不利影响。 4、对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而 造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 四、本基金特有的风险 1、指数化投资的风险 本基金投资标的指数成份券及备选成份券的资产不低于基金资产净值的90%，业绩表现将会随 着标的指数的波动而波动；同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过 程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。 2、标的指数的风险 （1）本基金的指数提供方为中证指数有限公司，如果中证指数有限公司提供的指数数据出现差 错，基金管理人依据该数据进行投资，可能会对基金的投资运作产生不利影响。 （2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市场的平均 回报率可能存在偏离。 （3）标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易 制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （4）标的指数值计算出错的风险 尽管中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不 因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决 策，则可能导致损失。 （5）标的指数变更的风险 根据基金合同规定，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理人可以依据维护投资者合法权 益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行调整。届 时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须 承担因标的指数变更而产生的风险与成本。 （6）标的指数可回溯历史数据时间较短的风险 根据本基金标的指数编制方案，其可回溯历史数据的时间较短，无法代表过往完整的业绩表现， 也不预示其未来走势。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）标的指数调整成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟 踪误差。 （2）标的指数成份券发生配股、增发等行为导致成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基 金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）成份券派发现金红利、送配等所获收益导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟 踪偏离度和跟踪误差。 （4）由于成份券摘牌或流动性差等因素，基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟 踪偏离度和跟踪误差。 （5）基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等，可能导致本基金在跟踪指 数时产生收益上的偏离。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、 买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （7）基金现金资产的拖累会影响本基金对标的指数的跟踪程度。 （8）特殊情况下，如果本基金采取成份券替代策略，基金投资组合与标的指数构成的差异可能 导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 （9）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比 例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪 成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏 离度与跟踪误差。 4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内，但因标 的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势 可能发生较大偏离。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停 止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监 会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合 同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金 合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数 编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作， 该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 6、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内， 但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形， 即存在价格折溢价的风险。 7、成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）停牌成份券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场 价格的折溢价水平。 （3）若成份券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约 定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内容与格式” 相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （4）在极端情况下，标的指数成份券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份券以获取足 额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采 取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分ETF份额的风险。 8、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基 金份额参考净值（IOPV），并将计算结果向深圳证券交易所发送，由深圳证券交易所对外发布，供投 资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV计算也可 能出现错误，投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需由投资人自行承担。 9、投资人申购失败的风险 如果投资者申购时未能提供符合要求的申购对价，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝投 资者的申购申请，则投资者的申购申请失败。 10、投资人赎回失败的风险 如果投资人提出赎回申请时持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金， 或者基金投资组合中不具备足额的符合要求的赎回对价，或者基金管理人根据基金合同的规定拒绝 投资者的赎回申请，则投资者的赎回申请失败。基金管理人可能根据成份券市值规模变化等因素调 整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无 法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 11、基金赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中，由于市场变 化、部分成份券流动性差等因素，投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现 风险。 12、套利风险 鉴于证券市场的交易机制和技术约束，套利完成需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同 时，买卖一篮子股票和ETF存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。 另外，当一篮子股票中存在涨停、跌停、临时停牌等情况时，溢价套利会因成份券无法买入而受影 响，折价套利会因成份券无法卖出而受影响。 13、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代 标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。 14、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上 市，基金份额不能继续进行二级市场交易。 15、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影 响对投资者申购赎回服务的风险。 （2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化， 制度调整可能给投资者带来风险。同样的风险还可能来自于证券/期货交易所及其他代理机构。 （3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资者 利益受损。 16、申购赎回清单标识设置风险 基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行 为对基金持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的 完全合理性。 17、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 本基金收益分配原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基 于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存在基金份额净值 低于面值的风险。 18、投资资产支持证券风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定 的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行 资产支持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动 性风险和信用风险在内的各项风险。 19、投资股指期货风险 本基金可投资于股指期货，股指期货作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股指期货 主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。 20、投资国债期货风险 国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利 变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规 定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 21、投资股票期权风险 本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价格波动风险、 市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。影响期权价格 的因素较多，有时会出现价格较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约又有不同的到期日， 若到期日当天没有做好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。此外，行权失败和交收违 约也是股票期权交易可能出现的风险，期权义务方无法在较首日备齐足额资金或证券用于交收履约， 会被判为交收违约并受罚，相应地，行权投资者就会面临行权失败而失去交易机会。 22、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：(1)流动性风险：面临大额赎回 时，可能因证券出借原因发生无法及时变现文付赎回款项的风险；(2)信用风险：证券出借对手方可 能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；(3)市场风险：证券出借后可能面 临出借期间无法及时处置证券的市场风险。 23、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的 特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价 格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市 的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管 环境差异可能导致的其他风险。 五、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍 规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括直销 机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法 也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资 人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 六、其他风险 1、不可抗力 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、 证券/期货交易所、登记机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务 按正常时限完成。 2、技术风险 在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，技术系统的故障或差错可能导致投资 者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券/期货交易所、登记机构 及销售机构等。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有 人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的 因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上 述事项表决未通过的； 4、基金合同约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管 理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人 民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的， 清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金 财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交 纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算报告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低期限。 第二十部分 《基金合同》的内容摘要 一、基金合同当事人及其权利义务 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产； （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同及国家 有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规 定的费用； （10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产 投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资及转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供 服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规、《业务规则》、通知、指南的规定以及本基金合同的前提下，制 订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运 作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财 产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人 谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申 购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他 有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，向审计、法律等外部专业 顾问提供的情况除外； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律 法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按 照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得 到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿 责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同 造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担 责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担 全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金 认购人，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产； （2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法 规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措 施保护基金投资人的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券 交易等资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托 管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安 全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同 的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录 等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约定，根 据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息 公开披露前予以保密，不得向他人泄露，向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价 的现金部分； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行 为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最 低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金 部分； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管 理人； （19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免 除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违 反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资人自依据 基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的 基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决 权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲 裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、产品资料概要等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投 资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项或股票、申购对价、现金差额及法律法规和基金合同所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份 额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每 一基金份额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金，且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金的基金合同生效， 鉴于本基金和本基金联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金 联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算 参会份额和票数时，本基金联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基 金基金份额持有人大会的权益登记日，本基金联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有 的本基金联接基金份额占本基金联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整 数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本 基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金联接基金的特定基金份额持有人的委托 以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份 额持有人大会的，须先遵照本基金联接基金基金合同的约定召开本基金联接基金的基金份额持有人 大会，本基金联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由本 基金联接基金的基金管理人代表本基金联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有 人大会。 本基金份额持有人大会暂不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的， 以届时有效的法律法规为准。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当 召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管 理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被相关证券交易所终止上市的情形除外； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动而应当对基金 合同进行修改； （3）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事 人权利义务关系发生重大变化； （4）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管、质押等业务规则（包括申购赎 回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记机构调整上述业务规则； （5）调整基金的申购赎回方式； （6）调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容，调整申购赎回清单计算和公告 时间或频率； （7）基金推出新业务或服务； （8）按照本基金合同的约定，变更本基金的标的指数和基金名称、调整业绩比较基准； （9）募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金、增设新的基金份额类别、减少基 金份额类别或调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、开通跨系统转托管业务或增加场外 申购赎回业务； （10）调整基金收益分配原则； （11）本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回； （12）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金 管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定 召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出 书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日 起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有 人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自 出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复，代表 基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知 基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大 会，而基金管理人、基金托管人都不召集的或在规定时间内未能作出书面答复，单独或合计代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻 碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有 人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送 达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额 持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止 时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方 式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会 时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不 派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议 程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证 及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额 的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少 于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明 的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的 其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到 指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为 基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金 托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份 额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代 理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的 凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记 机构记录相符。 3、在法律法规和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采用书面、网络、电话、 短信或其他方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知 中列明。 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的 方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有 人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通 知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、 更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会 议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有 人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定和公布监票人，然 后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出 席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代 表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额 持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金 份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身 份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以 一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，转换基金运作方 式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为 有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规 定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有 效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一 名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管 人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或 基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决 结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新 清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票 的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若 由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予 以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、 公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效 的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规定的部分，如将来法律法规或监管规定修改导致相关内容被取消或 变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金的收益与分配 （一）基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金的收益分配方式为现金分红； 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益 评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见招募说 明书； 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收 益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可 能使除息后的基金份额净值低于面值； 5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有 规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前 提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施 日前在规定媒介公告。 （二）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （三）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关 规定在规定媒介公告。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 （四）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 四、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券/期货交易、结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金相关账户开户费用、账户维护费用； 9、基金上市费及年费、IOPV计算与发布费用； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实 际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、基金的标的指数许可费用； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资 的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规 定代扣代缴。 五、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝 对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、中小板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机 构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、货币 市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资 产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且 不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的10%； （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其 各类资产支持证券合计规模的10%； （6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持 证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部 卖出； （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （9）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入 股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约 价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易 （不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％； （10）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买 入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合 约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比 例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易 日基金资产净值的30%； （11）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取 的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖 出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价 物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘 数计算； （12）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的100％；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （13）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保 证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的95%； （16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：①参与转融通证券出借业务 的资产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性 风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金 持有该证券总量的30%； ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；④证券出借的平均剩余 期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不 符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市 场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制 的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 对于除第（6）、（16）、（17）、（18）项外的其他比例限制，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中 国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的 投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其 有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当 符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内 部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。法律法规或监管 部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。 （四）标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数：中证全指医疗器械指数 本基金的业绩比较基准：中证全指医疗器械指数收益率 未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情 形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基 金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额 持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终 止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （二）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券 价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。 （3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价或第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。 （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产 支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方 法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）在发行时明确一定期限限售的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时 公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回 购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估值机构提供 的估值价格数据进行估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 5、本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算 价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 6、本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 7、本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。 8、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 9、本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。 10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 11、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估 值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规 的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。就与本基金有 关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人 对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （三）基金净值信息 基金合同生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个 开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持 有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后依照《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （二）基金合同的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的 因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上 述事项表决未通过的； 4、基金合同约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管 理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人 民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的， 清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金 财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交 纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算报告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低期限。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协 商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的仲裁规则进行仲 裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定， 仲裁费和律师费由败诉方承担。 争议处理期间，《基金合同》当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合 同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾 地区法律）管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所 查阅。 第二十一部分 《托管协议》的内容摘要 一、托管协议当事人 （一）基金管理人(或简称“管理人”) 名称：招商基金管理有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：王小青 成立日期：2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：13.1亿元人民币 存续期间：持续经营 （二）基金托管人(或简称“托管人”) 名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号第30层3002单元 法定代表人：周杰 成立时间：1988年8月15日 组织形式：股份有限公司 批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复【1988】383号 注册资本：人民币1150170.0000万元整 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可【2013】1643号 联系人：蔡冰晶 联系电话：021-23219000 海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1988年，是国内最早成立的证券公司中唯 一未被更名、注资的大型证券公司。公司总资产近6000亿元、净资产近1200亿元，自2007年以来 公司总资产和净资产一直位居国内证券行业前列。公司拥有卓越的综合性业务平台和成熟的海外业 务平台，经营网点遍及全球14个国家和地区；在境内拥有近340家证券及期货营业部，在境内外拥 有近1300万名客户。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监 督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金主要投资于标的指数成份券（含存托凭证，下同）和备选成份券（含存托凭证，下同）。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于非成份券（包括主板、中小板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机 构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、货币 市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。 （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资 产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或 监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调 整上述投资品种的投资比例。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1）本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低 于非现金基金资产的80%； 2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模 的10%； 5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的10%； 6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证 券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖 出； 7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的 股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本 基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 9）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指 期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值 不得超过基金持有的股票总市值的20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括 平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％； 10）本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入国 债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价 值不得超过基金持有的债券总市值的30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金 资产净值的30%； 11）本基金参与股票期权交易，应当遵守下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权 利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认 沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计 算； 12）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的100％；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 13）每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 14）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的95%； 16）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：①参与转融通证券出借业务的资 产不得超过基金资产净值的30%，其中出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险 管理规定》所述流动性受限证券的范围；②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有 该证券总量的30%； ③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元；④证券出借的平均剩余期 限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符 合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； 17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场 波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定； 18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 对于除第6）、16）、17）、18）项外的其他比例限制，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的 投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为通过 事后监督方式进行监督： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。法律法规或监管 部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符 合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部 审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并 按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 5、本基金参与银行间市场交易，由基金管理人决定银行间市场交易对手的名单，并按照审慎的 风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手 名单的范围在银行间债券市场选择交易对手；基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管人不对本基金参 与银行间市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。 6、本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及 到存款银行选择方面的风险。本基金的基金管理人根据相应规则确定存款银行，本基金投资存款银 行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时由相关责任人进行赔偿。基金托管人 不对本基金投资银行存款的存款银行进行监控。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基 金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （三） 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反法律法规、《基金合同》、本托管 协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在 下一个工作日前及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证，说明违规原因 及纠正期限。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金管理人应赔偿 因其违反法律法规、行业自律性规定或《基金合同》或本托管协议及其他有关规定而致使投资者和 基金托管人遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该 投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理 人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金托管人 发现该投资指令违反有关法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报 告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并 改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送 基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限 期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺 诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管 人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算 的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投 资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或 无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管 协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到 通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在 规定期限内及时改正。在上述限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人 改正，并予协助配合。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托 管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托 管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺 诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理 人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》 及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，相关开户费用由 基金资产承担。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 5、对于因为基金认申购、投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日 期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采 取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。 6、对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金财产，或交由期货公 司或证券公司负责清算交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及 其收益，若由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的原因给基金财产造成的损失 等，基金托管人不承担责任。 7、除依据法律法规、《基金合同》及其他有关规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财 产。 （二）《基金合同》生效前募集资金的验资和入账 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的银行开立的“基金募集专户”， 该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总 额、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运 作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会 计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名) 中国注册会计师签章方为有效。同时，基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管 人为本基金开立的基金银行账户中，股票划入基金托管人为本基金开立的基金证券账户中，并确保 划入的资金与验资确认金额相一致。 2、若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人或相关机构按规定 办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金托管人应提供必要的协助。 （三）基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2、基金托管人以本基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设本基金的银行账户。本基金 的银行预留印鉴为“海通证券股份有限公司基金托管财务专用章”和托管部负责人名章。本基金的 一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本 基金的银行账户进行。 3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人 不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外 的活动。 4、基金银行账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《支付 结算办法》以及其他相关规定。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开设证券账户。 2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人 不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券账户进行本基金 业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4、对于深交所上市的ETF基金，基金托管人以产品名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户，专门用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备 付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关账户的 开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 （五）债券托管账户的开设和管理 《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场 的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有 关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开设银 行间债券市场债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 基金管理人负责完成银行间债券市场准入备案。 （六）其他账户的开立和管理 1、基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述账户开 立后，基金管理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中心 的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行， 重置后务必及时通知托管人。 基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管理人保证所提 供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给基金托管人。 2、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和《基金合同》的规定，由基金管理 人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定使用并管理。 3、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金投资银行存款账户的开立和管理 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议，并将 资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留印鉴及基 金管理人公章。预留印鉴为“海通证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金托管人有权人名 章。存款证实书原件由托管人负责保管。 本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议，明确存款的类型、期 限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。存款协议须约定将托管人为本基 金开立的托管银行账户指定为唯一回款账户，任何情况下，存款银行都不得将存款本息划往任何其 他账户。 为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 （八）基金财产投资的有关有价凭证的保管 实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于其档案库或保险柜，但要与非本 基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持有，基金托管人承担保管职责。基金托管 人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 （九）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基 金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金 一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的 保管期限为《基金合同》终止后15年，法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印件，并在复印件上 加盖公章，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精 确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急 调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定 暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、 法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人 应于每个工作日对基金资产估值后，将基金净值信息结果以双方认可的方式发送给基金托管人。基 金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金 净值予以公布。 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管 理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值及基金份额净值并发送给基金托管人。基 金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。 （二）基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、衍生工具、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 2、估值方法 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估 值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格。 2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按第三方估值机构提供的相应品种最近交易日的估值净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。 3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价或第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价 进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日收盘价或 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到 的净价进行估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，采用估值技术确定公允价值。 4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支 持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法 估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下，按成本估值。 3）在发行时明确一定期限限售的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公 司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购 交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用第三方估值机构提 供的估值价格数据进行估值。 （4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （5）本基金投资股指期货、国债期货等合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （6）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。 （7）本基金投资同业存单，采用估值日第三方估值机构提供的估值价格数据进行估值。 （8）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。 （9）本基金参与转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。 （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 （11）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （12）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定 估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规 的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任基金会计责任方。就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对 基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 《基金合同》的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人 自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受 损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统 故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进 行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产 生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责 任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误 的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍 应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人 的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内 对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和 超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误 的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正， 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取 合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计 算结果为准。 （4）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基 金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （四）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利 益，决定延迟估值； 5、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理 原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督， 以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正， 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响 到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表和定期报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了 后5个工作日内完成；《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应 当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 季度报告应在季度结束之日起15个工作日内予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月 内予以公告；年度报告在每年结束之日起三个月内予以公告。《基金合同》生效不足2个月的，基金 管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后 应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有 关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面 通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管 人应在收到后30个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告 完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后45个工作日内完成复核，并将 复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双 方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明 原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基金管理人的账 务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖业务 印鉴的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之 前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关 情况报中国证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出 具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 （八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 （九）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（11）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理。 2、由于证券交易所、期货交易所、登记机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误，或国家 会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，或由于其他不可抗力原因，基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造 成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当 积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 六、基金份额持有人名册的保管 （一）基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名 册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前 相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为20年， 自基金账户销户之日起不得少于20年，法律法规、监管机构另有规定的除外。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人， 不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份 额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规 定各自承担相应的责任。 （二）基金份额持有人名册的提交 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份 额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其 中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基 金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得 与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权； （4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管 理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人 民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可 以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的， 清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金 财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交 纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算报告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存年限不低于法律法规规定的最低期限。 八、适用法律与争议解决方式 （一）本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区法律）并从其解释。 （二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解 决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据该院届时有效的 仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁 裁决另有规定，仲裁费和律师费由败诉方承担。 （三）争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和《托管协议》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 （四）本协议受中国法律（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法 律）管辖。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时，基金管理人有权根据投资人的需要 和市场的变化，对以下服务内容进行相应调整。 一、网络在线服务 基金份额持有人通过招商基金网站，可享受资讯查询、在线咨询、热点问题查询、理财刊物查 阅等服务，并可提交投诉与建议。 招商基金网址：www.cmfchina.com 招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com 二、招商基金客服热线电话服务 招商基金客户服务热线提供全天候24 小时的自动语音查询服务，基金份额持有人可进行基金 份额净值等信息的查询。 招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节假日除外），每天不少于7小时的人工咨询服 务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、投诉建议等专项服务。 招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 三、客户投诉受理服务 基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务热线、 书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉，原则上是及时回复，对于不能及时回复的投诉，基金公司将在承 诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉，将在顺延的工作日当日进行回复。 第二十三部分 其他应披露事项 无。 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 一、招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，并刊登在基金管理人的网站上。 二、招募说明书的查阅方式 投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印件，但应 以本基金招募说明书的正本为准。 第二十五部分 备查文件 投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机构申请查阅以下文 件： 1、中国证监会准予招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金注册的文件 2、《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件和营业执照 5、基金托管人业务资格批件和营业执照 6、律师事务所法律意见书 7、中国证监会要求的其他文件 招商基金管理有限公司 2022年3月9日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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