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| 华泰柏瑞稳本增利债券B(460003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 267956 | ||||||||
| 基金代码 | 460003 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月22日 §1 重要提示? 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。 §2 基金产品概况? 基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券 交易代码 519519 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年12月3日 报告期末基金份额总额 90,266,569.71份 投资目标 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。 业绩比较基准 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% 风险收益特征 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 下属两级基金的交易代码 519519 460003 报告期末下属两级基金的份额总额 28,546,837.97份 61,719,731.74份 注：友邦华泰中短期债券投资基金基金合同于2006年4月13日生效,并于2007年12月3日转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。本基金名称自2010年4月30日起，由“友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞稳本增利债券”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。 §3 主要财务指标和基金净值表现? 3.1 主要财务指标? 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年1月1日 － 2014年3月31日 ） 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 1．本期已实现收益 -58,512.07 -195,834.25 2．本期利润 643,120.08 1,276,135.26 3．加权平均基金份额本期利润 0.0231 0.0205 4．期末基金资产净值 29,811,811.63 63,143,363.11 5．期末基金份额净值 1.0443 1.0231 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现? 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较? 华泰柏瑞稳本增利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.11% 0.09% 1.29% 0.04% 0.82% 0.05% 华泰柏瑞稳本增利债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.04% 0.09% 1.29% 0.04% 0.75% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较? 注：注：1、图示日期为2007年12月3日至2014年3月31日。 2、本基金于2007年12月3日由友邦华泰中短期债券投资基金转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金。 3、按转型后基金合同规定，本基金自转型日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。 §4 管理人报告? 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介?? 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈东 本基金的基金经理 2012年11月30日 - 7年 陈东先生，硕士，2007年4月至2010年1月任深圳发展银行（现已更名为平安银行）总行金融市场部固定收益与衍生品交易员；2010年1月至2012年9月任中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员；2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明? 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明? 4.3.1 公平交易制度的执行情况? 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明? 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明? 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，债券市场整体表现良好。1月份，银行间市场资金面较为宽松，债券收益率稳中有降；2月份，央行继续维持市场宽松的流动性局面，买盘积极性相对1月有所上涨，债券收益率高位回落；3月份，债券市场则呈现出调整的格局。 投资策略上，基金适度提高了杠杆水平，整体久期有所拉长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类和B类份额净值分别为1.0443元和1.0231元，分别上涨2.11%和2.04%，同期本基金的业绩比较基准上涨1.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望? 二季度，预计央行将继续维持流动性相对宽松的局面，短久期品种具有良好的配置价值；长久期品种的走势仍将取决于央行中长期的货币政策态度，若政策倾向转为宽松，将具有较强的交易价值。 基金将紧跟宏观调控与货币政策的走向，在获取较高票息收入的基础上，灵活把握各类品种的交易性机会。 §5 投资组合报告? 5.1 报告期末基金资产组合情况?? 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 103,262,614.60 96.86 其中：债券 103,262,614.60 96.86 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,173,497.35 1.10 7 其他资产 2,173,048.55 2.04 8 合计 106,609,160.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合??? 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细?? 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合??? 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,080,000.00 21.60 其中：政策性金融债 20,080,000.00 21.60 4 企业债券 58,965,714.60 63.43 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 24,216,900.00 26.05 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 103,262,614.60 111.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细? 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 140203 14国开03 100,000 10,091,000.00 10.86 2 130236 13国开36 100,000 9,989,000.00 10.75 3 124117 12宜城投 90,000 9,090,000.00 9.78 4 124048 12平国资 90,000 8,910,000.00 9.59 5 1282466 12冀出版MTN1 90,000 8,806,500.00 9.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细?? 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细? 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细? 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明? 5.9.1 本期国债期货投资政策? 注：无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细? 注：无。 5.9.3 本期国债期货投资评价? 注：无。 5.10 投资组合报告附注? 5.10.1 ?? 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 ? 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成? 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,292.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,146,456.51 5 应收申购款 4,300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,173,048.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细? 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明? 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动? 单位：份 项目 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞稳本增利债券B 报告期期初基金份额总额 28,161,476.08 63,763,549.72 报告期期间基金总申购份额 20,445,552.81 2,592,593.73 减:报告期期间基金总赎回份额 20,060,190.92 4,636,411.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,546,837.97 61,719,731.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况? 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况? 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 29,849,573.89 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 29,849,573.89 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 33.07 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细? 无。 §8 备查文件目录? 8.1 备查文件目录? 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 8.2 存放地点? 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 8.3 查阅方式? 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2014年4月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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