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| 长信利息收益货币B(519998) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 266942 | ||||||||
| 基金代码 | 519998 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利息收益开放式证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月21日 ? §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称长信利息收益货币 基金主代码519999 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2004年3月19日 报告期末基金份额总额1,826,398,877.67份 投资目标在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款利率的收益水平。 投资策略（1）利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 （2）资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。 （3）无风险套利策略 由于市场分割，使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 （4）现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金资产的流动性。 业绩比较基准银行活期存款利率（税后） 风险收益特征本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称长信利息收益货币A长信利息收益货币B 下属两级基金的交易代码519999519998 报告期末下属两级基金的份额总额350,020,149.25份1,476,378,728.42份 注：1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式，根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级，并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书（更新）>有关内容的公告》。 2、自2011年12月19日起，本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎回业务，本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代码分别为519599、519598，其对应的申购赎回的基金简称为"利息A"、"利息B"。 3、自2013年6月21日起，本基金在基金管理人"长金通"网上直销平台开通"T+0快速赎回"业务，基金管理人已于2013年6月19日公开披露了《长信基金管理有限责任公司关于开通网上直销"T+0快速赎回"业务的公告》、2013年6月21日公开披露了《长信基金管理有限责任公司关于货币基金网上直销"T+0快速赎回"业务调整的公告》、2013年10月31日披露了《长信基金管理有限责任公司关于调整货币基金网上直销"T+0快速赎回"业务规则的公告》及2013年12月27日披露了《长信基金管理有限责任公司关于延长货币基金网上直销"T+0快速赎回"业务交易时间的公告》。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2014年1月1日-2014年3月31日） 长信利息收益货币A长信利息收益货币B 1.本期已实现收益5,227,577.5918,187,755.07 2.本期利润5,227,577.5918,187,755.07 3.期末基金资产净值350,020,149.251,476,378,728.42 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1.1长信利息收益货币A份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去三个月1.0531%0.0027%0.0875%0.0000%0.9656%0.0027% 3.2.1.2长信利息收益货币B份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去三个月1.1133%0.0027%0.0875%0.0000%1.0258%0.0027% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2.1长信利息收益货币A自基金合同生效以来累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2.2长信利息收益货币B自基金分级以来累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2014年3月31日，长信利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日）至2014年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 刘波本基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金和长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理2012年9月1日－7年经济学硕士，上海财经大学经济学研究生毕业。曾任太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司，担任固定收益基金经理助理，从事投资研究工作。现任本基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利众分级债券型证券投资基金的基金经理。 张文琍本基金的基金经理、长信利鑫分级债券型证券投资基金和长信中短债证券投资基金的基金经理、公司固定收益部副总监2013年8月8日－20年高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理、本基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司固定收益部副总监，本基金、长信利鑫分级债券型证券投资基金和长信中短债证券投资基金的基金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准，新增或变更以刊登/变更基金经理的公告披露日为准； 2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年一季度，欧美等发达经济体经济保持了较好的复苏势头，美国耐用品销售，房地产市场等关键经济指标向好，美联储进一步加大了QE缩减力度；欧元区和日本均继续保留量化刺激政策，欧洲主权债券重获市场信心，意大利、西班牙等主要债务国国债收益率持续下行。新兴经济体面对的经济环境相对复杂，货币政策差异化力度继续扩大，巴西已通过连续加息来应对通胀的高企。国内方面，2014年1至3月经济数据疲软，人民币汇率出现较大幅度贬值，实体经济信用风险释放力度加大，经济增长面临一定的下行风险。2014年一季度市场资金面相对宽松、经济增长放缓及低通胀等因素，使债市表现较好，债券收益率出现一定幅度下行。 报告期内，本基金提高了中长期回购资产配置比例，适度调整了债券仓位，增加了中等评级高票息短融的配置比例，提高了组合久期，并获得一定收益。 4.4.22014年二季度市场展望和投资策略 展望未来，中国处于经济结构调整的转型期，稳步推进改革成为政策制定的主要目标，货币政策及财政政策均会相对稳健，较大经济刺激的可能性在减弱，但从近期出台的减轻小微企业税负、加快棚户区改造、加快铁路建设等组合措施来看，管理层坚守经济增速底线的意图明显，未来经济增速会相对平稳。同时，汇率双向弹性加大将导致外汇占款波动幅度增强，对国内资金面造成一定扰动。就市场而言，当前的经济状况和市场环境对债市形成一定支撑，资金状况相对宽松，中高评级信用债及利率债券收益率均具有一定吸引力，低评级信用债存在信用利差进一步扩大的风险。下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，在充分考虑流动性安全的前提下，适时调整投资组合，争取为投资人提供安全、稳定的投资收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2014年3月31日，本季度长信利息收益货币A净值增长率为1.0531%，长信利息收益货币B净值增长率为1.1133%，同期业绩比较基收益率0.0875%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1固定收益投资423,154,446.6221.90 其中：债券423,154,446.6221.90 资产支持证券－－ 2买入返售金融资产1,086,210,119.6856.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产－－ 3银行存款和结算备付金合计409,380,739.8921.18 4其他资产13,733,102.680.71 5合计1,932,478,408.87100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值比例（%） 1报告期内债券回购融资余额1.55 其中：买断式回购融资－ 序号项目金额（元）占基金资产净值比例（%） 2报告期末债券回购融资余额99,349,710.325.44 其中：买断式回购融资－－ 注：1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目天数 报告期末投资组合平均剩余期限68 报告期内投资组合平均剩余期限最高值97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值28 注：报告期内投资组合平均剩余期限不存在违规超过180天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%） 130天以内69.315.44 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 230天(含)-60天12.59－ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 360天(含)-90天1.65－ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 490天(含)-180天7.15－ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 5180天(含)-397天（含）14.37－ 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债－－ 合计105.075.44 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 1国家债券－－ 2央行票据－－ 3金融债券100,229,091.305.49 其中：政策性金融债100,229,091.305.49 4企业债券－－ 5企业短期融资券322,925,355.3217.68 6中期票据－ 7其他－－ 8合计423,154,446.6223.17 9剩余存续期超过397天的浮动利率债券－－ 5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 113023613国开361,000,000100,229,091.305.49 204145900514武国资CP001500,00050,671,690.512.77 304135204013建发CP001500,00050,581,049.172.77 404145201414日照港CP001500,00050,001,860.992.74 504136007513前海CP001300,00030,339,368.791.66 604135805013广药CP001300,00030,211,814.511.65 704145400614南方水泥CP001200,00020,282,186.491.11 804146400714宁化工CP001200,00020,267,605.011.11 904136203313南京医药CP001200,00020,232,495.041.11 1004145900614苏国泰CP001200,00020,228,915.641.11 5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0 报告期内偏离度的最高值0.0001% 报告期内偏离度的最低值-0.2268% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.1300% 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8投资组合报告附注 5.8.1基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价。 5.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 5.8.3本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金300,000.00 2应收证券清算款－ 3应收利息12,828,986.03 4应收申购款604,116.65 5其他应收款－ 6其他－ 7合计13,733,102.68 5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 长信利息收益货币A长信利息收益货币B 报告期期初基金份额总额737,215,808.432,105,007,885.85 报告期期间基金总申购份额395,418,890.593,244,979,728.49 减：报告期期间基金总赎回份额782,614,549.773,873,608,885.92 报告期期末基金份额总额350,020,149.251,476,378,728.42 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》； 3、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 8.2存放地点 基金管理人的住所。 8.3查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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