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长信恒利优势混合(519987) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 266939 | ||||||||
基金代码 | 519987 | ||||||||
公告日期 | 2014-04-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长信恒利优势股票型证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年4月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称长信恒利优势股票 基金主代码519987 交易代码519987 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2009年7月30日 报告期末基金份额总额227,054,955.75份 投资目标把握经济及产业发展趋势和市场运行特征,充分利用产业升级和产业机构调整的机会,挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会,重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股,力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略本基金实行风险管理下的主动投资策略,即采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,自上而下是以战略的角度强调资产配置和组合管理,自下而上是以战术的角度强调精选个股。 具体而言,在资产配置和组合管理方面,利用组合管理技术和金融工程相结合的方法,严格控制及监测组合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面,自上而下通过深入研究宏观经济环境、市场环境、产业特征等因素,优选增长前景良好和增长动力充分,具备价值增值优势的产业作为重点投资对象,并结合自下而上的对上市公司的深入分析,投资于精选出来的个股,为投资者获取优势产业增长所能带来的最佳投资收益。 业绩比较基准沪深300指数*70%+上证国债指数*30% 风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金,属于证券投资基金中较高预期风险和预期收益的证券投资基金产品,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2014年1月1日-2014年3月31日) 1.本期已实现收益2,062,166.36 2.本期利润-10,783,869.14 3.加权平均基金份额本期利润-0.0438 4.期末基金资产净值183,768,485.29 5.期末基金份额净值0.809 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去三个月-5.49%1.26%-5.30%0.83%-0.19%0.43% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、图示日期为2009年7月30日至2014年3月31日。 2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金合同中的约定。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 叶松本基金的基金经理2011年3月30日-7年经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业,具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作。2010年5月26日开始兼任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理。现任本基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形,未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年一季度市场仍然呈现出分化趋势,但在季度末有所收敛。上证综指下跌3.9%,中证500上涨0.3%,沪深300下跌7.9%,中小板指下跌7.7%,创业板指数上涨1.79%。期间本基金净值下跌5.49%。 从细分行业看,信息服务、信息设备、机械设备、综合、餐饮旅游等行业涨幅居前,采掘、农林牧渔、家用电器、黑色金属、商业贸易等行业跌幅靠前。创业板在经历了2013年四季度大幅的调整后,2014年一季度又迎来升势。经济在经历了2013年底短暂的回升在2014年一季度又逐月回落,主板指数也随着回落。但较2013年年底宽松的资金面造成了指数的又一次分化。 在具体操作上,本基金减持了部分小市值股票,增加了金融行业的配置。 4.4.22014年第二季度市场展望和投资策略 市场的分化仍在继续,但我们认为2014年会有一次估值的收敛。本轮成长股溢价持续扩大的重要基础在于投资者风险偏好的提升。而正是由于政府的兜底行为造成的资金价格抬升使得市场实际上无风险收益预期上升。而这个过程我们认为目前接近尾声,或者说边际作用已经很弱。随着未来局部信用风险的逐步暴露我们认为无风险收益率会逐渐下来,虽然这个过程会反复,但方向较为确定。因此,未来本基金会更加关注投资标的成长与估值的匹配程度。从经济基本面来看,经济仍在下滑。但政府的底线思维使得市场对于其托底政策仍有预期,但我们认为重启地产产业链式的刺激不符合改革与转型的大方向,并且忽视了目前债务约束带来的困境现实。因此,我们更加关注符合改革转型大方向的产业,如新能源、环保、信息消费等领域。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2014年3月31日,本基金单位净值为0.809元,本报告期内本基金净值增长率为-5.49%,同期业绩比较基准涨幅为-5.30%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资163,610,514.1288.68 其中:股票163,610,514.1288.68 2基金投资-- 3固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融资产-- 7银行存款和结算备付金合计20,490,042.3311.11 8其他资产390,105.740.21 9合计184,490,662.19100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业2,095,000.001.14 B采矿业6,999,682.353.81 C制造业129,606,219.6070.53 D电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E建筑业-- F批发和零售业2,359,602.111.28 G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业3,900,500.002.12 J金融业13,311,554.047.24 K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业5,337,956.022.90 N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计163,610,514.1289.03 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 1300196长海股份647,38616,087,542.108.75 2600398凯诺科技799,9497,327,532.843.99 3300118东方日升799,8806,559,016.003.57 4300039上海凯宝399,8256,329,229.753.44 5600089特变电工671,0006,045,710.003.29 6601318中国平安160,0006,009,600.003.27 7002563森马服饰188,1245,696,394.723.10 8002450康得新280,0005,560,800.003.03 9000939凯迪电力799,9535,079,701.552.76 10600079人福医药180,0004,942,800.002.69 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券中,康得新(002450)的发行主体于2014年3月18日收到中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《行政监管措施决定书》【2014】7号,主要内容为针对发行主体2012年年度报告未披露与其控股股东的全资子公司康得世纪能源科技有限公司存在关联关系,同时发行主体存在财务基础薄弱、成本核算粗放、库存管理薄弱和资金管理不规范等问题责令限期进行整改。 对该股票投资决策程序的说明:研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该责令整改事件发生后,本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1存出保证金64,172.53 2应收证券清算款316,796.35 3应收股利- 4应收利息5,432.16 5应收申购款3,704.70 6其他应收款- 7其他- 8合计390,105.74 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额243,758,632.30 报告期期间基金总申购份额12,822,371.91 减:报告期期间基金总赎回份额29,526,048.46 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)- 报告期期末基金份额总额227,054,955.75 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管部总经理职务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》; 3、《长信恒利优势股票型证券投资基金招募说明书》; 4、《长信恒利优势股票型证券投资基金托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2存放地点 基金管理人的住所。 9.3查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年四月二十一日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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