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| 汇添富收益快钱货币B(159006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2659356 | ||||||||
| 基金代码 | 159006 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富收益快钱货币市场基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富收益快钱货币市场基金2021年第4季 度报告 2021年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年01月24日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年10月01日起至2021年12月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富收益快钱货币 基金主代码 159005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月23日 报告期末基金份额总额(份) 789,915,851.55 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的投资策略主要包括：滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富收益快钱货币A 汇添富收益快钱货币B 汇添富收益快钱货币C 汇添富收益快钱货币D 下属分级基金场内简称 添富快钱 - - - 下属分级基金的交易代码 159005 159006 013002 013003 报告期末下属分级基金的份额总额(份) 187,226.00 37,800.00 500,001,936.39 289,688,889.16 注：1、A类、B类份额面值为人民币100元，C类、D类份额面值为人民币1元。 2、A类份额扩位证券简称：汇添富快钱ETF。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 汇添富收益快钱货币A 汇添富收益快钱货币B 汇添富收益快钱货币C 汇添富收益快钱货币D 1.本期已 92,507.38 22,497.52 2,833,414.40 1,628,474.58 实现收益 2.本期利润 92,507.38 22,497.52 2,833,414.40 1,628,474.58 3.期末基金资产净值 18,722,600.00 3,780,000.00 500,001,936.39 289,688,889.16 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 单位：人民币元 汇添富收益快钱货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5331% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4437% 0.0004% 过去六个月 0.9565% 0.0019% 0.1789% 0.0000% 0.7776% 0.0019% 过去一年 1.4889% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 1.1340% 0.0018% 过去 4.7705% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 3.7049% 0.0018% 三年 过去五年 11.1734% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 9.3981% 0.0026% 自基金合同生效日起至今 17.5052% 0.0048% 2.4947% 0.0000% 15.0105% 0.0048% 汇添富收益快钱货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5940% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5046% 0.0004% 过去六个月 1.0788% 0.0019% 0.1789% 0.0000% 0.8999% 0.0019% 过去一年 1.6743% 0.0020% 0.3549% 0.0000% 1.3194% 0.0020% 过去三年 5.3689% 0.0020% 1.0656% 0.0000% 4.3033% 0.0020% 过去五年 12.3479% 0.0027% 1.7753% 0.0000% 10.5726% 0.0027% 自基金合同生 19.3307% 0.0049% 2.4947% 0.0000% 16.8360% 0.0049% 效日起至今 汇添富收益快钱货币C 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5507% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.4613% 0.0004% 自基金合同生效日起至今 0.9528% 0.0020% 0.1682% 0.0000% 0.7846% 0.0020% 汇添富收益快钱货币D 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5940% 0.0004% 0.0894% 0.0000% 0.5046% 0.0004% 自基金合同生效日 1.0365% 0.0019% 0.1682% 0.0000% 0.8683% 0.0019% 起至今 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2014年12月23日）起6个月，建仓期 结束时各项资产配置比例符合合同约定。 2、本基金于2021年7月12日新增C、D类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数 据。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 温开强 本基金的基金经理 2020年02月26日 9 国籍：中国。学历：天津大学管理学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格,CFA。从业经历：曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管，高级经理。2016年8月加入 汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投 资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有11次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度全球新冠疫情仍在持续演变，奥密克戎成为全球扩散最快的最新变异毒株。国内 多个城市出现散状局部的疫情，而西安发生较严重的疫情传播。四季度国内经济受到新的下 行压力，面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重挑战。具体而言，疫情冲击下收入预期下 降，疫情防控治理消费场景受限，导致消费情况整体疲弱；地产企业的负面舆情，部分房企 的融资条件受阻，地方经济效益好的基建项目储备不足，导致地产和基建投资出现下滑；另 外限产限电缺芯等供应链环节不畅通都对企业生产造成一定的冲击。在此背景下，政策层面 提出继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济 运行在合理区间，保持社会大局稳定。货币政策方面尤其重视以稳字当头。7月初央行进行 了一次超市场预期的全面降准，12月中旬再次进行降准，同时运用结构性信贷政策支持实 体经济，加大跨周期调节力度，与逆周期调节相结合。 流动性方面，四季度银行间市场流动性较为平稳。年底央行通过降准和加大公开市场投 放的方式平抑资金波动。资金面预期平稳，短端品种收益率窄幅震荡。以3M国股行存单为 例，存单价格主要在2.5%至2.65%区间内波动。组合投资操作积极进取，明显提升剩余天数， 明显提高杠杆率。组合配置方面，以高等级银行存款和高等级同业存单为主。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期A类基金份额净值收益率为0.5331%;B类基金份额净值收益率为 0.5940%;C类基金份额净值收益率为0.5507%;D类基金份额净值收益率为0.5940%。同期业 绩比较基准收益率为0.0894%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 503,164,257.65 53.50 其中：债券 503,164,257.65 53.50 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 45,000,000.00 4.78 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 376,189,603.64 40.00 4 其他资产 16,127,915.28 1.71 5 合计 940,481,776.57 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.13 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 127,984,408.02 15.76 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 114 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 93 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 24.82 15.76 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.59 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 17.22 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 15.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 48.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 115.34 15.76 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 44,956,955.28 5.54 其中：政策性金融债 44,956,955.28 5.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 458,207,302.37 56.42 8 其他 - - 9 合计 503,164,257.65 61.95 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112119384 21恒丰银行CD384 1,000,000 98,802,596.85 12.16 2 112197373 21徽商银行CD023 500,000 49,644,608.04 6.11 3 2103686 21进出 300,000 29,981,994.54 3.69 686 4 112176574 21成都银行CD321 300,000 29,845,487.88 3.67 5 112117091 21光大银行CD091 300,000 29,757,445.33 3.66 6 112198861 21青岛银行CD047 300,000 29,749,508.98 3.66 7 112121483 21渤海银行CD483 300,000 29,597,993.00 3.64 8 112171339 21三井住友银行CD016 200,000 19,976,450.64 2.46 9 112118317 21华夏银行CD317 200,000 19,770,607.24 2.43 10 112121475 21渤海银行CD475 200,000 19,739,851.93 2.43 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0197% 报告期内偏离度的最低值 -0.0411% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0249% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，恒丰银行股份有限公司、徽商银行股份有限公 司、中国进出口银行、成都银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、青岛银行股份 有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到 监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相 关法律法规及基金合同的要求。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 498,430.54 2 应收证券清算款 11,964,330.32 3 应收利息 1,716,942.25 4 应收申购款 1,948,212.17 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,127,915.28 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富收益快钱货币A 汇添富收益快钱货币B 汇添富收益快钱货币C 汇添富收益快钱货币D 本报告 178,131.00 38,000.00 626,372,153.21 295,329,027.82 期期初基金份额总额 本报告期基金总申购份额 1,160,952.00 - 235,444,586.52 334,556,629.77 减：本报告期基金总赎回份额 1,151,857.00 200.00 361,814,803.34 340,196,768.43 本报告期期末基金份额总额 187,226.00 37,800.00 500,001,936.39 289,688,889.16 注：总申购份额含因份额升降级、二级市场买入等导致的强制调增份额。总赎回份额含因份 额升降级、二级市场卖出等导致的强制调减份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 2021年10月1日至 205,104,007.17 1,216,864.51 - 206,320,871.68 25.40 2021年12月31日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 注：1、申购份额包含红利再投份额。2、本基金A类份额和B类份额面值为100 元，计算份额占比时已将其折算成1元。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富收益快钱货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富收益快钱货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富收益快钱货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2022年01月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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