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东方成长回报平衡混合(400020)  基金公开信息
流水号 265879
基金代码 400020
公告日期 2014-04-21
编号 1
标题 东方安心收益保本混合型证券投资基金2014年第1季度报告
信息全文 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：2014年4月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方安心收益保本
基金主代码 400020
交易代码 400020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年7月3日
报告期末基金份额总额 144,311,204.48份
投资目标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理，控制本金损失的风险，并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略 (Constant Proportion Portfolio Insurance，以下简称CPPI策略)与基于期权的投资组合保险策略(Option-Based Portfolio Insurance，以下简称OBPI策略)在保本周期内实现保值增值的目的。
业绩比较基准 以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征 本基金是保本混合型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益 3,538,532.63
2.本期利润 3,162,473.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0204
4.期末基金资产净值 149,591,394.94
5.期末基金份额净值 1.0366
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.98% 0.13% 1.05% 0.01% 0.93% 0.12%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方安心收益保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年7月3日至2014年3月31日）

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张岗（先生） 本基金基金经理、权益投资部总经理、投资决策委员会委员 2013-7-3 - 12年 西北大学经济管理学院经济学博士，12年证券从业经验。曾任健桥证券股份公司行业公司部经理，天治基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监，建信基金管理有限公司专户投资部总监助理、副总监。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部经理，现任权益投资部总经理、投资决策委员会委员、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理。
王丹丹（女士） 本基金基金经理、固定收益部副总经理、投资决策委员会委员 2013-7-3 - 8年 中国人民银行研究生部金融学硕士，8年基金从业经历。2006年6月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券研究员、债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。现任固定收益部副总经理、投资决策委员会委员、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。
徐昀君（先生） 本基金基金经理 2013-12-24 - 6年 对外经济贸易大学金融学硕士，CFA，FRM，6年证券从业经历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理，华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理。现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理。
朱晓栋（先生） 本基金基金经理 2014-1-30 - 5年 对外经济贸易大学经济学硕士，5年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员，东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度公布的一系列经济数据显示，国内经济增长动能明显下降，且超出市场预期。政府在3月份开始推出稳增长政策，造成市场预期的巨大摆动。
债券市场在1、2月份经历了一波收益率全线下行，主要原因包括：经济下行、央行态度转变以及季节性因素等。但是进入3月份，尽管经济继续下行、资金面持续宽松，但是稳增长政策使得市场开始变得谨慎，长端收益率出现明显反弹，而短端则继续下行。
报告期内，固定收益方面，本基金逐步将到期的同业存款置换成短融，提高了组合的静态收益；权益方面，股票市场经历了宽幅波动，本基金谨慎参与了二级市场投资，而新股开闸为投资者带来了更多的机会，我们积极参与其中。
4.5报告期内基金的业绩表现
2014年1月1日至3月31日，本基金净值增长率为1.98%，业绩比较基准收益率为1.05%，高于业绩比较基准0.93%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望二季度，尽管政府的稳增长政策已经出台，但是考虑到政策力度并不是很大，再加上房地产市场的周期性回落，所以目前的刺激措施无法改变经济减速的总体趋势，其作用更多的体现在对市场预期的扰动上。
未来一季度，固定收益方面，本基金将继续提高组合静态收益，将到期短融置换成和保本期到期期限匹配的信用债；权益方面，展望二季度，市场仍难看到趋势性机会，我们会继续保持对市场的密切跟踪，寻找合适机会介入；随着新股发行制度的完善以及相关拟上市公司财报披露的完成，我们仍将积极参与新股投资。
感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承"诚信是基、回报为金"的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,155,361.71 1.66
其中：股票 3,155,361.71 1.66
2 固定收益投资 149,391,255.00 78.49
其中：债券 149,391,255.00 78.49
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 28,000,157.50 14.71
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 951,204.10 0.50
7 其他资产 8,830,015.03 4.64
8 合计 190,327,993.34 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 404,180.00 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 267,900.00 0.18
E 建筑业 72,750.00 0.05
F 批发和零售业 246,741.71 0.16
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,534,190.00 1.03
K 房地产业 629,600.00 0.42
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 3,155,361.71 2.11
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600016 民生银行 75,000 574,500.00 0.38
2 000002 万 科Ａ 50,000 404,500.00 0.27
3 601336 新华保险 20,000 403,600.00 0.27
4 000712 锦龙股份 10,000 267,900.00 0.18
5 300024 机器人 5,000 228,500.00 0.15
6 600705 中航投资 14,000 211,400.00 0.14
7 600240 华业地产 40,000 182,800.00 0.12
8 600704 物产中大 19,999 165,791.71 0.11
9 002286 保龄宝 8,000 133,680.00 0.09
10 601555 东吴证券 15,000 107,250.00 0.07
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,012,600.00 6.02
其中：政策性金融债 9,012,600.00 6.02
4 企业债券 50,311,655.00 33.63
5 企业短期融资券 80,328,000.00 53.70
6 中期票据 9,739,000.00 6.51
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 149,391,255.00 99.87
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 041358039 13津药CP001 100,000 10,081,000.00 6.74
2 041360021 13白药CP001 100,000 10,073,000.00 6.73
3 041369019 13银建CP001 100,000 10,071,000.00 6.73
4 041358043 13渝粮CP001 100,000 10,069,000.00 6.73
5 041356016 13天士力CP001 100,000 10,058,000.00 6.72
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,914.99
2 应收证券清算款 6,001,695.83
3 应收股利 -
4 应收利息 2,816,921.93
5 应收申购款 1,482.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,830,015.03
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000712 锦龙股份 267,900.00 0.18 公司控股子公司中山证券有限责任公司业务涉嫌违规，临时停牌
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 159,958,961.82
报告期期间基金总申购份额 145,275.84
减：报告期期间基金总赎回份额 15,793,033.18
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 144,311,204.48
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
一、《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》
二、《东方安心收益保本混合型证券投资基金托管协议》
三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程
四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告
8.2存放地点：
上述备查文本存放在基金管理人办公场所。
8.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。



东方基金管理有限责任公司
2014年4月21日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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