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| 中融增鑫定期开放债券A(000400) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 265868 | ||||||||
| 基金代码 | 000400 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金2014年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：道富基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 道富增鑫定期开放债券 基金代码 000400 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2013年12月3日 报告期末基金份额总额 445,709,579.04份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定并优化其配置比例。在封闭期内，采用绝对收益的投资思路，并同时关注短期交易性机会，以提高基金业绩。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 道富基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 道富增鑫定期开放债券A 道富增鑫定期开放债券C 下属两级基金的交易代码 000400 000401 报告期末下属两级基金的份额总额 147,817,578.64 297,892,000.40 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年1月1日-2014年3月31日） 道富增鑫定期开放债券A 道富增鑫定期开放债券C 1.本期已实现收益 2,286,370.75 4,307,877.46 2.本期利润 1,116,911.86 1,953,280.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0066 4.期末基金资产净值 149,505,639.96 300,904,564.68 5.期末基金份额净值 1.011 1.010 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 道富增鑫定期开放债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.07% 1.05% 0.01% -0.35% 0.06% 道富增鑫定期开放债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.60% 0.08% 1.05% 0.01% -0.45% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 图：道富增鑫定期开放债券A累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年12月3日至2014年3月31日） 注：本基金基金合同生效日2013年12月3日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（第十三部分 二、投资范围和 五、投资限制1.基金投资组合限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥 本基金基金经理 2013-12-3 - 3年 曾任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2013年8月加入道富基金管理有限公司,2013年12月3日至今担任本基金基金经理。经济学硕士,具备基金从业资格,中国国籍。 注：（1）任职日期指本基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年年初以来，随着国内经济快速下滑和资金面宽松双重利好的推动以及机构情绪的改善下，债市走出了一波小牛行情，收益率下行幅度较大。然而随着3月份"超日"事件的爆发，引起了市场对信用风险的高度重视，债市随之进行了一波调整，面临信用利差重估以及券种分化的格局, 特别是高收益债券面临违约预期提升以及抛售的双重压力。组合采取了稳健的建仓策略，前期以银行存款配置为主，在春节后市场流动性大力改善时点，加大债券的配置，重点投资于中短久期、中高评级债券。行业投资分散，回避低评级信用债，严控信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末道富增鑫定期开放债券A份额净值为1.011元；本报告期基金份额净值增长率为0.70%，业绩比较基准收益率为1.05%。 截至本报告期末道富增鑫定期开放债券C份额净值为1.010元；本报告期基金份额净值增长率为0.60%，业绩比较基准收益率为1.05%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经济增长回落的压力下，国务院出台了棚户区改造和铁路基建投资的稳增长政策。而后续政策预期成为了二季度行情的不确定因素，也引发了市场的谨慎情绪。一季度负面信用事件的频频曝光已让市场对债券的违约担忧上升，二季度年报披露期间，也将是负面信用事件爆发的高危期，预计低评级信用利差仍将维持高位甚至继续扩大。债市趋势性机会难言，震荡的行情下交易性机会有待捕捉。对于后续市场，组合将以承担较小市场风险的绝对收益策略为主，建仓期将主要集中在中高等级债券的布局，严格控制久期，不盲目参与不确定性较高的市场博弈。对于部分产能过剩、现金流严重恶化的行业券种进行规避。当然，市场基本面和交投热点也在不断转化，我们也将积极地对于组合进行资产的调整和优化，在以实现绝对收益的大前提下，提升产品的期间内回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 867,988,578.89 85.86 其中：债券 867,988,578.89 85.86 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 108,566,884.36 10.74 8 其他各项资产 34,339,624.39 3.40 合计 1,010,895,087.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 622,576,878.89 138.22 5 企业短期融资券 240,207,000.00 53.33 6 中期票据 － － 7 可转债 5,204,700.00 1.16 8 其他 － － 合计 867,988,578.89 192.71 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122086 11正泰债 721,170 72,102,576.60 16.01 2 112039 11黔轮债 630,660 63,193,393.32 14.03 3 041459007 14国电集CP001 600,000 60,090,000.00 13.34 4 011462001 14葛洲坝SCP001 500,000 50,125,000.00 11.13 5 011467001 14神华能源SCP001 500,000 49,980,000.00 11.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 51,766.68 2 应收证券清算款 15,581,793.51 3 应收股利 － 4 应收利息 18,706,064.20 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 8 待摊费用 － 9 其他 － 合计 34,339,624.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110016 川投转债 1,250,700.00 0.28 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 道富增鑫定期开放债券A 道富增鑫定期开放债券C 本报告期期初基金份额总额 147,817,578.64 297,892,000.40 本报告期基金总申购份额 － － 减：本报告期基金总赎回份额 － － 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 147,817,578.64 297,892,000.40 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件 （2）《道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （3）《道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 （4）《道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （6） 报告期内道富增鑫一年定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件 道富基金管理有限公司 2014年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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