最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺长城中证港股通科技ETF(513980) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2655590 | ||||||||
| 基金代码 | 513980 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 24日 景顺长城中证港股通科技 ETF2021年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城中证港股通科技 ETF 场内简称 科技港股（扩位证券简称：港股科技 50ETF） 基金主代码 513980 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 6月 21日 报告期末基金份额总额 633,204,000.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与 标的指数收益相似的回报。 投资策略 1、股票投资策略 本基金以中证港股通科技指数为标的指数，采用完全复制法，即以完 全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况（包括但不 限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理原因导致本 基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等）导致无法获得足够数 量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相 关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股 进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以期在 规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。本基金力争使日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。 2、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主 要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期 景顺长城中证港股通科技 ETF2021年第 4季度报告 第 3页 共 11页 货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误 差，达到有效跟踪标的指数的目的。 3、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限 定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法 律法规发生变化时，基金管理人期权投资管理从其最新规定，以符合 上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基 金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并 制定相应投资策略。 4、存托凭证投资策略 本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资目标和上述股票投资策 略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性和定量分析 相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的，以更好 地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 5、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对 债券进行投资。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结 构变化、资金流动情况，采取自上而下的策略判断未来利率变化和收 益率曲线变动的趋势及幅度，确定组合久期。进而根据各类资产的预 期收益率，确定债券资产配置。 6、可转换债券投资策略 A)相对价值分析；B)基本面研究；C)估值分析 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则， 在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与融资和转融通证券出借业务。 业绩比较基准 中证港股通科技指数（人民币）指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制 法跟踪标的指数的，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。 本基金主要通过港股通投资于香港联交所上市的股票。除了需要承担 与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基 金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股 票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 景顺长城中证港股通科技 ETF2021年第 4季度报告 第 4页 共 11页 1.本期已实现收益 -40,953,522.19 2.本期利润 -74,229,194.71 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1283 4.期末基金资产净值 436,243,215.21 5.期末基金份额净值 0.6889 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -16.05% 1.75% -16.58% 1.83% 0.53% -0.08% 过去六个月 -31.25% 2.17% -32.94% 2.26% 1.69% -0.09% 自基金合同 生效起至今 -31.11% 2.12% -30.98% 2.22% -0.13% -0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净 景顺长城中证港股通科技 ETF2021年第 4季度报告 第 5页 共 11页 值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80％，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的 建仓期为自 2021年 6月 21日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上 述投资组合比例的要求。报告期末距离建仓结束期未满一年。基金合同生效日（2021 年 6 月 21 日）起至本报告期末不满一年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 崔俊杰 本基金的 基金经理 2021年 6月 21 日 - 13年 管理学硕士。曾任鹏华基金管理有限公司 产品规划部产品设计师、量化投资部量化 研究员、量化及衍生品投资部总经理助理 兼基金经理、副总经理兼基金经理。2019 年 12月加入本公司，自 2020年 7月起担 任 ETF投资部基金经理，现任 ETF投资部 总经理、基金经理。具有 13年证券、基 金行业从业经验。 张晓南 本基金的 基金经理 2021年 6月 21 日 - 11年 经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管 理有限公司产品规划部高级产品设计师， 兴银基金管理有限公司研究发展部研究 员、权益投资部基金经理。2020年 2月 加入本公司，自 2020年 4月起担任 ETF 投资部基金经理。具有 11年证券、基金 行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 景顺长城中证港股通科技 ETF2021年第 4季度报告 第 6页 共 11页 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证港股通科技交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14次，为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 11月工业增加值当月同比增长 3.80%，前值 3.50%，整体表现较为低迷；当月环比增 长 0.37%，相比前两个季度有所下降，但仍然处于后疫情时代复苏区间。11月 PMI指数为 50.10， 维持在 50以上，相较前两个月有所回暖。11月 PPI同比增长 12.90%，前值 13.50%，环比增长 0.00%； CPI同比增长 2.30%，前值 1.50%，环比增长 0.40%，通胀预期再次出现。11月 M2同比增长 8.50%， M1同比增长 3.00%，社会融资规模存量同比增长 10.10%，增速逐渐降低至均衡水平。11月末外汇 储备 3.22万亿美元。四季度全球疫情再次受到新的变异病毒的冲击，对经济活动影响较大；即使 发达国家疫苗接种率不断上升，部分国家放开国际交流活动后仍再次宣布封闭以避免新一波疫情 爆发；国内几次区域传播受到了良好的控制，并未对国内生产生活造成太大影响，当前工业生产 基本恢复至疫情前水平，消费水平在逐渐恢复当中。2021年四季度除香港市场外境外主流指数表 现均有所回暖，标普 500、纳斯达克 100、FTSE 100、DAX、CAC 40、恒生指数、恒生科技的收 益率分别为 10.65%、11.10%、4.21%、4.09%、9.71%、-4.79%和-7.06%，美国市场即将再创新高， 欧洲市场恢复持续上涨态势，香港市场仍然受到国内部分政策的影响，投资者情绪尚未完全恢复。 本基金采用完全复制中证港股通科技指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏 离度，力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内，本基金结合申购赎回情况，根据指数成 景顺长城中证港股通科技 ETF2021年第 4季度报告 第 7页 共 11页 份股及其权重变化定期或不定期调整投资组合，保持对标的指数的紧密跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021年 4季度，本基金份额净值增长率为-16.05%，业绩比较基准收益率为-16.58%。报告期 内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，跟踪误差（年化） 控制在 4%以内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 416,370,966.19 95.29 其中：股票 416,370,966.19 95.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,549,635.58 4.70 8 其他资产 13,035.00 0.00 9 合计 436,933,636.77 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 416,370,966.19元，占基金资产净值 的比例为 95.44%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有指数投资的境内股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 景顺长城中证港股通科技 ETF2021年第 4季度报告 第 8页 共 11页 周期性消费品 73,564,684.20 16.86 非周期性消费品 104,105,415.16 23.86 综合 - - 能源 8,884,728.38 2.04 金融 - - 工业 32,560,597.05 7.46 信息科技 48,697,866.68 11.16 公用事业 - - 通讯 148,557,674.72 34.05 合计 416,370,966.19 95.44 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00700 腾讯控股 117,800 43,995,906.30 10.09 2 03690 美团-W 227,000 41,833,158.08 9.59 3 02269 药明生物 550,000 41,617,884.00 9.54 4 01810 小米集团-W 2,692,800 41,610,868.99 9.54 5 01211 比亚迪股份 135,500 29,535,227.68 6.77 6 02382 舜宇光学科 技 118,200 23,831,502.91 5.46 7 06160 百济神州 131,000 17,244,001.60 3.95 8 00175 吉利汽车 908,000 15,812,711.04 3.62 9 01024 快手-W 256,200 15,092,250.10 3.46 10 00981 中芯国际 918,500 14,013,018.10 3.21 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 景顺长城中证港股通科技 ETF2021年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成 本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、腾讯控股有限公司（以下简称“腾讯控股”，股票代码：00700.HK）于 2021年 3月 12日 收到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处〔2021〕13号)。其因价格垄断违反《中华人民共 和国反垄断法》相关规定，被处以罚款人民币 50万元。 2021年 7月 6日，腾讯控股因违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果，收 到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处〔2021〕59 号、国市监处〔2021〕61 号、国市监处 〔2021〕65号)，分别被处以罚款人民币 50万元，共计 150万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对腾讯控股进行了投资。 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 景顺长城中证港股通科技 ETF2021年第 4季度报告 第 10页 共 11页 受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,560.85 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,474.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,035.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 545,204,000.00 报告期期间基金总申购份额 125,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 37,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 633,204,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 景顺长城中证港股通科技 ETF2021年第 4季度报告 第 11页 共 11页 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文 件； 2、《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2022年 1月 24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |