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东方红启兴三年持有混合A(910005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2655021 | ||||||||
基金代码 | 910005 | ||||||||
公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 1月 24日 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 29日起至 12月 31日止。 东方红 5 号-灵活配置集合资产管理计划变更为东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金, 《东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2021年 10月 29日生效,原《东方红 5 号-灵活配置集合资产管理合同》同日起失效。原东方红 5 号-灵活配置集合资产管理计划份额 在《东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效后变更为 A类基金份额。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红启兴三年持有混合 基金主代码 910005 基金运作方式 契约型开放式。原东方红 5号-灵活配置集合资产管理计 划份额在《东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金 基金合同》生效后变更为 A类基金份额,仅开放日常赎 回业务。 基金合同生效日 2021年 10月 29日 报告期末基金份额总额 132,218,785.53份 投资目标 本基金在深入研究,精选个股的基础上稳健投资,追求 基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率 等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 3页 共 12页 投资者心态等市场指标,全面评估上述各种关键指标, 并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风 险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析, 在目标收益条件下,追求风险最小化,最终确定大类资 产投资权重,实现资产合理配置。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数 收益率×5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+ 中国债券总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于 债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金 除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联 合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还 面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方红启兴三年持有混合 A 下属分级基金的交易代码 910005 报告期末下属分级基金的份额总额 132,218,785.53份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 10月 29日-2021年 12月 31日) 东方红启兴三年持有混合 A 1.本期已实现收益 30,405,782.79 2.本期利润 -29,091,338.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2187 4.期末基金资产净值 827,073,006.12 5.期末基金份额净值 6.2553 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 4页 共 12页 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、东方红 5号-灵活配置集合资产管理计划变更为东方红启兴三年持有期混合型证券投资基 金,《东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2021年 10月 29日生效,原《东 方红 5号-灵活配置集合资产管理合同》同日起失效。原东方红 5号-灵活配置集合资产管理计划 份额在《东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金基金合同》生效后变更为 A类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方红启兴三年持有混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 -3.17% 1.17% -0.69% 0.60% -2.48% 0.57% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:1、本基金于 2021年 10月 29日由东方红 5号灵活配置集合资产管理计划转型为“东方红启 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 5页 共 12页 兴三年持有期混合型证券投资基金”,新基金合同生效日至今不满一年。 2、原东方红 5 号-灵活配置集合资产管理计划份额在《东方红启兴三年持有期混合型证券投 资基金基金合同》于 2021年 10月 29日生效后变更为 A类基金份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨仁眉 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2021年 10月 29日 - 9年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理,2021年 10月至今任东方红启兴三年 持有期混合型证券投资基金基金经理。西 南财经大学金融学博士。曾任西南证券股 份有限公司研究员,金信基金管理有限公 司基金经理。具备证券投资基金从业资 格。 注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有 人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 6页 共 12页 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度,各个行业的发展在商业环境发生变化条件下,组合做了相应调整。组合调整 了医药行业比例,增加了汽车电子业务比例。新能源环节增加了电动化、智能化比例外,由于市 场对新能源行业反应也十分充分,伴随着“有锂走天下”商业时代,全球巨头也都纷纷进行扩张, 大量电池供应将对行业格局变化产生巨大冲击。鉴于此,组合也调整了新能源行业电池环节的比 例。同时,对于商业模式相对确定,管理层拥有商业智慧且诚信,商业属性相对良好的企业,组 合依然持有较高比例。除了新能源汽车外,光伏行业在原材料成本下降阶段,叠加了中国政府相 关支持政策,终端光伏电站建设以及相关的配套行业也将可能成为企业选择对象,行业中的部分 企业也已经显示出其在行业中的竞争优势,上述企业自身资源积累以及历史积累中形成的商业地 位为其开展商业活动,构建相对确定的商业环境提供了基础条件,相关企业也将可能成为阶段性 的优质企业。 同时,中国境内经济由于各个地区资源禀赋差异,以及各个地区现阶段发展方向差异,各个 地区经济结构也存在差异。针对一些地区经济发生较大变化的背景下,组合也配置了一些区域性 的优质消费类企业。 商业总是需要面对未来,需要对未来的不确定性做出判断,并将判断予以执行。面对全球新 冠病毒变异此起彼伏,全球经济依然笼罩在新冠疫情中,且地缘政治也出现了难以控制的变化。 但商业发展总是在一定的约束下运行,在各种不确定性因素持续暴露的窗口期内,组合在未来的 选择中依然是保持相对集中的布局,投资的方向依然是聚焦在消费与科技领域,特别是品牌消费 以及科技硬件等领域,分享企业成长在时间作用下产生的复利效应。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 6.2553元, 份额累计净值为 7.2473元。本报告期 基金 A类份额净值增长率为-3.17%,同期业绩比较基准收益率为-0.69%。 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 7页 共 12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 770,469,654.54 93.07 其中:股票 770,469,654.54 93.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 57,237,836.17 6.91 8 其他资产 166,168.96 0.02 9 合计 827,873,659.67 100.00 注:1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 10,953,174.62元人民币, 占期末基金资产净值比例 1.32%。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 523,081,655.06 63.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 46,974,713.80 5.68 F 批发和零售业 85,740.60 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 8页 共 12页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 442,796.09 0.05 J 金融业 37,576,449.68 4.54 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 92,804.57 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 151,262,320.12 18.29 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 759,516,479.92 91.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 10能源 - - 15原材料 - - 20工业 - - 25可选消费 10,953,174.62 1.32 30主要消费 - - 35医药卫生 - - 40金融 - - 45信息技术 - - 50通信服务 - - 55公用事业 - - 60房地产 - - 合计 10,953,174.62 1.32 注:以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 40,000 82,000,000.00 9.91 2 000568 泸州老窖 320,000 81,238,400.00 9.82 3 000858 五 粮 液 348,000 77,485,680.00 9.37 4 600763 通策医疗 381,700 75,958,300.00 9.18 5 300015 爱尔眼科 1,781,079 75,304,020.12 9.10 6 603098 森特股份 1,000,000 46,970,000.00 5.68 7 603501 韦尔股份 134,700 41,860,719.00 5.06 8 688690 纳微科技 519,926 41,500,493.32 5.02 9 300207 欣旺达 945,000 39,841,200.00 4.82 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 9页 共 12页 10 300750 宁德时代 67,000 39,396,000.00 4.76 注:对于同时在 A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期 货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数 量,以萃取相应股票组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期 货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数 量,以萃取相应债券组合的超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资。 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 10页 共 12页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金持有的招商银行(代码:600036)的发行主体招商银行股份有限公司因为同业投资提 供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产等行为于 2021年 5月 17日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 7170万元。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 160,261.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,907.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 166,168.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 11页 共 12页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东方红启兴三年持有混合 A 基金合同生效日(2021年 10月 29日)基 金份额总额 134,541,736.38 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 2,322,950.85 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 132,218,785.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期,本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金基金合同》; 2、《东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金托管协议》; 东方红启兴三年持有混合 2021年第 4季度报告 第 12页 共 12页 3、报告期内在规定媒介上披露的各项公告; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为: www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2022年 1月 24日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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