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| 长城中债1-3年政金债指数A(008652) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2654968 | ||||||||
| 基金代码 | 008652 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 24日 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 21日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城中债 1-3年政金债指数 基金主代码 008652 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 8月 11日 报告期末基金份额总额 9,928,102.17份 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得 与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟 踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本 基金力争使日均偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪 误差不超过 4%。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的 方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券 和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的 指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数 的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币 市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 3页 共 12页 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有 与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风 险收益特征。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城中债1-3年政金债指数A 长城中债1-3年政金债指数C 下属分级基金的交易代码 008652 008653 报告期末下属分级基金的份额总额 9,927,216.12份 886.05份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 长城中债 1-3年政金债指数 A 长城中债 1-3年政金债指数 C 1.本期已实现收益 -2,702.28 -0.42 2.本期利润 16,543.67 1.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.0012 0.0015 4.期末基金资产净值 10,109,938.10 902.09 5.期末基金份额净值 1.0184 1.0181 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城中债 1-3年政金债指数 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.14% 0.02% 0.59% 0.03% -0.45% -0.01% 过去六个月 0.36% 0.02% 0.93% 0.03% -0.57% -0.01% 过去一年 0.95% 0.03% 0.88% 0.03% 0.07% 0.00% 过去三年 - - - - - - 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 4页 共 12页 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 1.84% 0.03% 1.51% 0.03% 0.33% 0.00% 长城中债 1-3年政金债指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.17% 0.02% 0.59% 0.03% -0.42% -0.01% 过去六个月 0.37% 0.02% 0.93% 0.03% -0.56% -0.01% 过去一年 0.97% 0.03% 0.88% 0.03% 0.09% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 1.81% 0.02% 1.51% 0.03% 0.30% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：①本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于待偿期为 1-3年的标的 指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 张棪 本基金的 基金经理 2020年 8月 11 日 - 7年 男，中国籍，硕士。2014年 7月加入长 城基金管理有限公司，历任固定收益部研 究员、基金经理助理。自 2017年 9月至 2019年 1月任“长城久盛安稳纯债两年 定期开放债券型证券投资基金”基金经理 ，自 2017年 9月至 2020年 7月任“长城 久信债券型证券投资基金”基金经理。 自 2017年 9月至今任“长城稳固收益债 券型证券投资基金”，“长城增强收益定 期开放债券型证券投资基金”，自 2019 年 8月至今任“长城久瑞三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金”基金经理， 自 2020年 2月至今任“长城泰利纯债债 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 6页 共 12页 券型证券投资基金”基金经理，自 2020 年 7月至今任“长城久悦债券型证券投资 基金”基金经理，自 2020年 8月至今任“ 长城中债 1-3年政策性金融债指数证券 投资基金”基金经理，自 2020年 11月至 今任“长城中债 3-5年国开行债券指数证 券投资基金”基金经理，自 2021年 3月 至今任“长城稳利纯债债券型证券投资基 金”基金经理， 2021年 7月至今任“长 城中债 5-10年国开行债券指数证券投资 基金”基金经理，2021年 11月至今任“ 长城中债 1-5年国开行债券指数证券投 资基金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中债 1-3年政策性金融债 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违 反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产 损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定 期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在 合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 7页 共 12页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，伴随着上游价格的企稳，市场对于滞涨的担忧逐渐缓解，并逐渐将关注的重心转向 经济基本面下行。在资金面平稳、滞涨证伪和资产荒的影响下，债券收益率在四季度整体下行。 组合进一步优化和调整结构，净值表现平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城中债 1-3年政金债指数 A的基金份额净值为 1.0184元，本报告期基金份 额净值增长率为 0.14%;截至本报告期末长城中债 1-3年政金债指数 C的基金份额净值为 1.0181 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.17%。同期业绩比较基准收益率为 0.59%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自 2021年 10月 08日起至 2021年 12月 31日止连续 52个工作日基金资 产净值低于人民币五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,912,486.80 97.21 其中：债券 9,912,486.80 97.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 75,344.69 0.74 8 其他资产 209,044.33 2.05 9 合计 10,196,875.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 8页 共 12页 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,912,486.80 98.04 其中：政策性金融债 9,912,486.80 98.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,912,486.80 98.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190203 19国开 03 45,000 4,569,750.00 45.20 2 200207 20国开 07 40,000 4,033,600.00 39.89 3 190207 19国开 07 10,000 1,003,200.00 9.92 4 018008 国开 1802 2,990 305,936.80 3.03 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 9页 共 12页 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流 动性和风险收益特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到过公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 17.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 209,026.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 209,044.33 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 10页 共 12页 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城中债 1-3年政金债指数 A 长城中债 1-3年政金债 指数 C 报告期期初基金份额总额 9,927,184.26 1,002.02 报告期期间基金总申购份额 41,329,711.04 3.92 减:报告期期间基金总赎回份额 41,329,679.18 119.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,927,216.12 886.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 1 20211001-20211013,20211021-202 11231 9,922,596. 01 - - 9,922,596. 01 99.944 5 机 构 2 20211021-20211026 - 7,872,256. 67 7,872,256. 67 - - 个 人 1 20211021-20211024 - 6,889,081. 80 6,889,081. 80 - - 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 11页 共 12页 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面 临一定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根 据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨 额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎 回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响； 另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基 金净值出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合 同终止财产清算或转型风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予长城中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金注册的文件 （二）《长城中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 （三）《长城中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 （七）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 长城中债 1-3年政金债指数 2021年第 4季度报告 第 12页 共 12页 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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