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| 南方合顺多资产配置混合(FOF)A(005979) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2654855 | ||||||||
| 基金代码 | 005979 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022年 1月 24日 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方合顺多资产配置混合(FOF) 基金主代码 005979 交易代码 005979 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 17日 报告期末基金份额总额 94,987,472.79份 投资目标 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种 具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、 债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选 具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回 报。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%＋上证国债指数收益率×60% 风险收益特征 本基金为基金中基金，均衡配置风险，从而减少组合受某类 资产波动的影响，实现风险的分散。本基金相对股票型基金 和一般的混合型基金其预期风险较小，但高于债券型基金和 货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方合顺多资产配置混合 (FOF)A级 南方合顺多资产配置混合 (FOF)C级 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 005979 005980 报告期末下属分级基金的份 额总额 90,401,043.07份 4,586,429.72份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方合顺 多”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日－2021年 12月 31日） 南方合顺多资产配置混合 (FOF)A级 南方合顺多资产配置混合 (FOF)C级 1.本期已实现收益 1,362,868.11 49,000.25 2.本期利润 1,564,823.68 49,427.39 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0173 0.0146 4.期末基金资产净值 143,054,698.95 7,172,131.65 5.期末基金份额净值 1.5824 1.5638 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金 T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万分收益的当日（法定节假日 顺延至第一个交易日）计算，并于 T+3日公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方合顺多资产配置混合(FOF)A级 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.09% 0.46% 1.27% 0.32% -0.18% 0.14% 过去六个月 0.21% 0.60% -0.58% 0.41% 0.79% 0.19% 过去一年 4.73% 0.70% 0.76% 0.47% 3.97% 0.23% 自基金合同 生效起至今 58.24% 0.81% 30.65% 0.51% 27.59% 0.30% 南方合顺多资产配置混合(FOF)C级 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.99% 0.46% 1.27% 0.32% -0.28% 0.14% 过去六个月 0.01% 0.60% -0.58% 0.41% 0.59% 0.19% 过去一年 4.30% 0.70% 0.76% 0.47% 3.54% 0.23% 自基金合同 生效起至今 56.38% 0.81% 30.65% 0.51% 25.73% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 夏莹莹 本基金 基金经 理 2019年 1 月 17日 - 15年 女，香港科技大学工商管理硕士，具有 基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯 投资管理部、招商银行私人银行部、腾 讯支付基础平台与金融应用线金融合作 和政策部，历任投资顾问、高级分析师、 金融产品高级经理。2017年 3月加入南 方基金，任宏观研究与资产配置部高级 研究员。2017年 11月 10日至今，任南 方全天候策略基金经理；2019年 1月 17 日至今，任南方合顺多资产基金经理； 2021年 4月 20日至今，任南方浩睿进取 京选 3个月持有混合（FOF）基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运 作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾四季度，新变异病毒 Omicron 再掀波澜，病毒在全球多个国家和地区快速扩散。 但经观察和持续跟踪研究，初步显示 Omicron 病毒产生的病症较轻。由于各国先后推进疫 苗加强针接种，总体来看疫情可控。四季度发达市场的表现明显好于新兴市场。标普 500 在四季度上涨 10.65%，纳斯达克指数上涨 8.3%，新兴市场指数下跌 1.7%。国内方面，经济 下行压力加大的背景下，政策趋于宽松，国内股债在四季度均录得正收益。主要股票指数 表现较为分化，中小板涨幅靠前，四季度上涨6.21%，上证50、沪深300和创业板分别上涨 2.42%、1.52%和 2.4%。行业方面传媒、军工、通信表现靠前，分别上涨 20.61%、16.39%和 12.74%。采掘、钢铁、休闲服务表现靠后，分别下跌-13.83%、-9.41%和-1.9%。上证国债 上涨 1.39%。由于国内对于资源品的宏观调控政策效果逐渐显现，动力煤、焦煤、焦炭、 螺纹钢等商品价格明显回调。尽管美联储货币政策收紧，然而在通胀压力下，黄金表现强 劲。四季度黄金上涨 4.2%。受新兴变异病毒快速扩散影响，原油在四季度冲高回落，整体 走平。 南方合顺多资产 FOF 在四季度整体运作较为平稳，组合配置上基本维持了之前的配置。 组合在四季度适当坚持了新能源占比较高的主动管理型基金，增加了回撤控制较好，偏稳 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 健成长风格主动管理基金配置比例。组合在穿透以后股票仓位为 51%。组合整体配置较为 均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.5824 元，报告期内，份额净值增长率为 1.09%， 同期业绩基准增长率为 1.27%；本基金 C 份额净值为 1.5638 元，报告期内，份额净值增长 率为 0.99%，同期业绩基准增长率为 1.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 600,404.20 0.40 其中：股票 600,404.20 0.40 2 基金投资 138,835,525.11 92.18 3 固定收益投资 7,591,423.00 5.04 其中：债券 7,591,423.00 5.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,793,522.58 1.85 8 其他资产 796,914.37 0.53 9 合计 150,617,789.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 B 采矿业 - - C 制造业 511,340.20 0.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 89,064.00 0.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 600,404.20 0.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601877 正泰电器 3,000 161,670.00 0.11 2 300073 当升科技 1,700 147,679.00 0.10 3 300750 宁德时代 200 117,600.00 0.08 4 300059 东方财富 2,400 89,064.00 0.06 5 300450 先导智能 1,120 83,294.40 0.06 6 300762 上海瀚讯 40 1,096.80 0.00 注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披 露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,591,423.00 5.05 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,591,423.00 5.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019649 21国债 01 58,400 5,841,168.00 3.89 2 019654 21国债 06 16,000 1,600,480.00 1.07 3 019658 21国债 10 1,500 149,775.00 0.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相 关证券的投资决策程序做出说明。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,217.86 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 0.68 4 应收利息 162,126.06 5 应收申购款 126,245.07 6 其他应收款 3,324.70 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 796,914.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比 例（%） 是否属于 基金管理 人及管理 人关联方 所管理的 基金 1 002489 国泰民福 策略价值 灵活配置 混合 契约型开 放式 5,395,930 .97 8,321,604 .74 5.54 否 2 006594 博道中证 500指数 增强 C 契约型开 放式 2,964,949 .25 6,554,316 .81 4.36 否 3 001444 易方达瑞 选灵活配 置混合 E 契约型开 放式 3,977,306 .39 6,395,508 .68 4.26 否 4 011066 大成高新 技术产业 股票 C 契约型开 放式 1,496,766 .54 6,046,936 .82 4.03 否 5 159949 华安创业 板 50ETF 契约型开 放式 4,068,200 .00 5,947,708 .40 3.96 否 6 001705 泓德战略 转型股票 契约型开 放式 3,296,969 .25 5,851,461 .02 3.90 否 7 002602 易方达丰 惠混合 契约型开 放式 4,382,155 .32 5,170,943 .28 3.44 否 8 001111 中欧瑾泉 灵活配置 混合 C 契约型开 放式 3,175,813 .01 5,125,127 .04 3.41 否 9 001580 南方利安 灵活配置 混合 C 契约型开 放式 3,584,229 .39 5,100,358 .42 3.40 是 10 002197 国泰鑫策 略价值灵 活配置混 合 契约型开 放式 3,215,618 .17 5,017,650 .59 3.34 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 其中：交易及持有基金管理人 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 2021-10-01至 2021-12-31 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申购费 （元） 2,896.50 - 当期交易基金产生的赎回费 （元） 21,709.59 - 当期持有基金产生的应支付 销售服务费（元） 54,169.22 9,805.04 当期持有基金产生的应支付 管理费（元） 353,414.29 52,852.30 当期持有基金产生的应支付 托管费（元） 64,533.99 8,912.77 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，南方合顺多资产所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合 并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 项目 南方合顺多资产配置混合 (FOF)A级 南方合顺多资产配置混合 (FOF)C级 报告期期初基金份额总额 90,021,313.39 3,242,338.59 报告期期间基金总申购份额 2,136,373.11 1,767,464.59 减：报告期期间基金总赎回 份额 1,756,643.43 423,373.46 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 90,401,043.07 4,586,429.72 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 35,168,017.62 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 35,168,017.62 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 37.02 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20211001- 20211231 67,936,237.83 - - 67,936,237.83 71.52% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：申购份额包含红利再投资和份额折算。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)基金合同》； 2、《南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)托管协议》； 3、南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年 4季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 10.3 查阅方式 南方合顺多资产配置混合型基金中基金 (FOF)2021年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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