上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
长城工资宝货币A(000615)  基金公开信息
流水号 2654770
基金代码 000615
公告日期 2022-01-24
编号 1
标题 长城工资宝货币市场基金2021年第4季度报告
信息全文 基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 1月 24日
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 2页 共 13页
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
  本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 01月 21日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。 
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。   
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
  本报告中财务资料未经审计。 
  本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城工资宝货币
基金主代码 000615
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 25日
报告期末基金份额总额 7,980,916,814.45份
投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超
过业绩比较基准的表现。
投资策略 一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势
和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
二级资产配置策略:根据不同类别资产的剩余期限结构
、流动性指标、收益率水平、市场偏好等决定不同类别
资产的配置比例。
三级资产配置策略:根据明细资产的剩余期限、信用等
级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。
根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡
,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险
品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金
和股票型基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 3页 共 13页
下属分级基金的基金简称 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C
下属分级基金的交易代码 000615 004568 010051
报告期末下属分级基金的份额总额 68,138,353.94份 7,912,630,439.15份 148,021.36份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C
1.本期已实现收益 339,692.62 61,617,638.55 1,421,967.78
2.本期利润 339,692.62 61,617,638.55 1,421,967.78
3.期末基金资产净值 68,138,353.94 7,912,630,439.15 148,021.36
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城工资宝货币 A
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5457% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.4575% 0.0006%
过去六个月 1.0882% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 0.9118% 0.0007%
过去一年 2.1636% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.8136% 0.0007%
过去三年 6.9073% 0.0011% 1.0510% 0.0000% 5.8563% 0.0011%
过去五年 14.9637% 0.0029% 1.7510% 0.0000% 13.2127% 0.0029%
自基金合同
生效起至今
24.3085% 0.0081% 2.6341% 0.0000% 21.6744% 0.0081%
长城工资宝货币 B
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5938% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.5056% 0.0006%
过去六个月 1.1850% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.0086% 0.0007%
过去一年 2.3581% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.0081% 0.0007%
过去三年 7.5186% 0.0011% 1.0510% 0.0000% 6.4676% 0.0011%
过去五年 -% -% -% -% -% -%
自基金合同
生效起至今
14.9021% 0.0026% 1.6464% 0.0000% 13.2557% 0.0026%
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 4页 共 13页
长城工资宝货币 C
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5938% 0.0006% 0.0882% 0.0000% 0.5056% 0.0006%
过去六个月 1.1849% 0.0007% 0.1764% 0.0000% 1.0085% 0.0007%
过去一年 2.3579% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.0079% 0.0007%
过去三年 -% -% -% -% -% -%
过去五年 -% -% -% -% -% -%
自基金合同
生效起至今
3.0331% 0.0017% 0.4612% 0.0000% 2.5719% 0.0017%
注:本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 5页 共 13页
注:①本基金合同规定本基金投资范围包括:现金、期限在 1年以内(含 1 年)的银行存款、债
券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债
务融资工具 、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
  ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 3个月内。建仓期满时,各项资产配置比例符合
基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 6页 共 13页
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
邹德立
固定收益
部总经理
、本基金
的基金经

2014年 6月 25

- 12年
男,中国籍,硕士。曾就职于深圳农村商
业银行总行资金部,具有 14年债券投资
管理经历。2009年加入长城基金管理有
限公司,历任运行保障部债券交易员、固
定收益部研究员、固定收益部副总经理,
现任固定收益部总经理。自 2011年 10月
至今任“长城货币市场证券投资基金”基
金经理,自 2014年 6月至今任“长城工
资宝货币市场基金”基金经理,自 2017
年 9月至今任“长城收益宝货币市场基金
”基金经理,自 2019年 8月至今任“长
城短债债券型证券投资基金”基金经理。
徐涛国
本基金的
基金经理
2017年 6月 22

- 13年
男,中国籍,硕士,金融风险管理师 FRM
。2008年 5月加入长城基金管理有限公
司,历任运行保障部 TA清算、债券交易
员、固定收益部货币基金经理助理。自
2017年 6月至今任“长城工资宝货币市
场基金”的基金经理,自 2019年 12月至
今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证券
投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开放
债券型证券投资基金”基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城工资宝货币市场基金基
金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合
同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定
期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 7页 共 13页
合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度,国内经济恢复仍然不稳固,面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。海外形
势面临进一步不确定性。消费在疫情冲击下持续疲软、投资特别是基建房地产投资受限于跨周期
调节并未有效发力。政策基调强调稳中求进,加大跨周期调节力度,与逆周期调节相结合,货币
政策工具方面,着重加大对实体经济支持力度,降低企业综合融资成本,流动性较为宽松,债券
四季度走出震荡下行行情。
  回顾本基金四季度的投资,我们基于利率震荡下行行情的判断,在季末利率波动高点增加了
债券久期,预计 2022年一季度资金面仍将维持中性偏宽松的局面,我们将在保持组合流动性安全
的前提下,努力抓住收益冲高的配置机会,根据组合情况优化配置,提高组合的收益水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期长城工资宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.5457%,本报告期长城工资宝货币 B
的基金份额净值收益率为 0.5938%,本报告期长城工资宝货币 C的基金份额净值收益率为
0.5938%,同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 3,577,459,680.76 44.20
  其中:债券 3,577,459,680.76 44.20
 
资产支持证

- -
2 买入返售金融资产 2,391,712,360.88 29.55
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
2,100,288,823.96 25.95
4 其他资产 24,413,490.18 0.30
5 合计 8,093,874,355.78 100.00
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 8页 共 13页
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.57
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 109,949,745.02 1.38
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 49
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 48.87 1.38
 
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2 30天(含)—60天 23.51 -
 
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3 60天(含)—90天 12.72 -
 
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
4 90天(含)—120天 4.13 -
 
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 11.87 -
 
其中:剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 9页 共 13页
合计 101.11 1.38
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生违规超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 528,676,811.44 6.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 220,100,663.18 2.76
  其中:政策性金融债 220,100,663.18 2.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 260,003,094.28 3.26
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,568,679,111.86 32.19
8 其他 - -
9 合计 3,577,459,680.76 44.83
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112115019
21民生银行
CD019
2,900,000289,495,670.49 3.63
2 112171906
21宁波银行
CD290
2,000,000199,659,475.17 2.50
3 112174665
21深圳农商银
行 CD037
2,000,000199,243,004.19 2.50
4 112174688
21广州农村商
业银行 CD134
2,000,000199,240,231.20 2.50
5 112174684
21广西北部湾
银行 CD328
2,000,000199,191,353.14 2.50
6 112110128
21兴业银行
CD128
1,600,000159,122,316.08 1.99
7 072110030
21银河证券
CP011
1,500,000150,001,021.24 1.88
8 219951 21贴现国债 51 1,500,000149,804,249.06 1.88
9 190202 19国开 02 1,200,000120,043,562.05 1.50
10 219952 21贴现国债 52 1,200,000119,772,551.02 1.50
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0229%
报告期内偏离度的最低值 -0.0098%
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 10页 共 13页
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0051%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注:本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢
价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和
票据的市价计算基金资产净值。本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在 1.0000元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、宁波银行、兴业银行发行主体外,其他证券
的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表:
  中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因监管发现问题屡查屡犯等案由,于 2021年 7
月 13日被中国银保监会处以罚款。
  根据宁波银保监局公布的行政处罚信息公开表:
  宁波银行股份有限公司(简称宁波银行)因代理销售保险不规范案由,于 2021年 6月 10日
被宁波银保监局处以罚款。
  宁波银行股份有限公司(简称宁波银行)因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储等案由,于
2021年 7月 30日被宁波银保监局处以罚款。
  根据中国人民银行宁波市中心支行公布的行政处罚信息公示表:
  宁波银行股份有限公司(简称宁波银行)因违规为存款人多头开立银行结算账户等案由,于
2021年 7月 13日被中国人民银行宁波市中心支行处以罚款。
  根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表:
  兴业银行股份有限公司(简称兴业银行)因为违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规
定等相关违法违规行为,于 2021年 8月 13日被中国人民银行处以罚款。
  以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 11页 共 13页
规定。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 24,255,117.84
4 应收申购款 158,372.34
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 24,413,490.18
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C
报告期期
初基金份
额总额
58,682,492.39 10,319,827,152.70 203,818,188.99
报告期期
间基金总
申购份额
69,880,004.91 9,366,418,717.85 352,160,377.59
报告期期
间基金总
赎回份额
60,424,143.36 11,773,615,431.40 555,830,545.22
报告期期
末基金份
额总额
68,138,353.94 7,912,630,439.15 148,021.36
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况




序号
持有基金
份额比例
达到或者
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比(%)
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 12页 共 13页
别 超过 20%
的时间区



1 202112311,133,457,418.25636,717,289.43 -1,770,174,707.68 22.1801
产品特有风险
如投资者进行大额赎回,可能存在以下的特有风险:
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能会面
临一定的流动性风险;
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回,基金管理人可能根
据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨
额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎
回办理造成影响;
3、收益率波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要,可能使基金的收益率受到不利影响;
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及
投资策略;
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,根据基金合同的约定,将面临合
同终止财产清算或转型风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准长城工资宝货币市场基金设立的文件
2. 《长城工资宝货币市场基金基金合同》
3. 《长城工资宝货币市场基金托管协议》
4. 法律意见书
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层
9.3 查阅方式
长城工资宝货币 2021年第 4季度报告
第 13页 共 13页
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
 
 
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
返回页顶