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| 长城核心优选混合A(000030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2654745 | ||||||||
| 基金代码 | 000030 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 24日 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城核心优选混合 基金主代码 000030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 24日 报告期末基金份额总额 137,226,206.44份 投资目标 本基金采用“核心—卫星”投资策略，在控制风险的前提下，把握中 国经济成长带来的投资机遇，力求实现基金资产长期稳定的增值。 投资策略 1.大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金将采用“自上而下”的策略，通过对宏观 经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市 场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，分析股 票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，适时动 态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例，以规避 市场系统性风险及提高基金收益的目的。 2.股票投资策略 本基金股票投资策略采用“核心—卫星”投资策略，同时,将采用“优 化动态技术”对核心组合和卫星组合的配置比例进行辅助决策。优化 动态技术是固定比例组合保险策略(CPPI)的发展,主要根据卫星组合 相对于核心组合的表现来确定股票资产在核心组合和卫星组合之间 的投资比例。其中投资核心组合的市值不低于本基金股票市值的 60%。 3.债券投资策略 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 3页 共 12页 当股票市场投资风险和不确定性增大时，本基金将择机把部分资产转 换为债券资产，或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益，以此 降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理 策略为基础，在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市 场套利策略对债券资产进行动态调整，并择机把握市场低效或失效情 况下的交易机会。 业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率＋45%×中债总财富指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其长期平均风险和预期收益率高于债 券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -14,880,002.25 2.本期利润 2,037,867.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0147 4.期末基金资产净值 225,202,320.21 5.期末基金份额净值 1.6411 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.84% 1.02% 1.55% 0.43% -0.71% 0.59% 过去六个月 -6.06% 1.33% -1.34% 0.56% -4.72% 0.77% 过去一年 -1.88% 1.49% -0.03% 0.65% -1.85% 0.84% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 56.53% 1.37% 27.59% 0.66% 28.94% 0.71% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：①本基金合同规定本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收 益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或 者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金 、存出保证金、应收申购款。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 王卫林 本基金的 基金经理 2019年 12月 20日 - 5年 男，中国籍，硕士。曾就职于南方基金管 理有限公司，2018年 1月加入长城基金 管理有限公司，历任量化与指数投资部研 究员、基金经理助理。自 2019年 12月至 今任“长城创业板指数增强型发起式证券 投资基金”、“长城核心优选灵活配置混 合型证券投资基金”基金经理。 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 5页 共 12页 雷俊 公司总经 理助理、 量化与指 数投资部 总经理、 本基金的 基金经理 、兼任投 资经理 2019年 5月 24 日 2021年 10 月 29日 13年 男，中国籍，硕士。曾就职于南方基金管 理有限公司，2017年 11月加入长城基金 管理有限公司，现任公司总助、量化与指 数投资部总经理、基金经理兼投资经理。 自 2019年 5月至 2021年 10月任“长城 核心优选灵活配置混合型证券投资基金” 基金经理，自 2018年 11月至今任“长城 中证 500指数增强型证券投资基金”、“ 长城久泰沪深 300指数证券投资基金”基 金经理，自 2019年 1月至今任“长城创 业板指数增强型发起式证券投资基金”基 金经理，自 2019年 5月至今任“长城量 化精选股票型证券投资基金”基金经理， 自 2020年 1月至今任“长城量化小盘股 票型证券投资基金”、“长城中国智造灵 活配置混合型证券投资基金”基金经理， 自 2021年 4月至今任“长城基金-量化 1 号单一资产管理计划”投资经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 6 3,645,731,639.13 2014年 12月 23日 私募资产管 理计划 1 201,187,357.11 2021年 4月 7日 其他组合 - - - 雷俊 合计 7 3,846,918,996.24 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城核心优选灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法 律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失 的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 6页 共 12页 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定 期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在 合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，市场呈现较为一致的“小市值风格”，小市值股票组合大幅稳定战胜大市值股票 组合。动量风格总体上“先扬后抑”，季度上半段呈现“动量效应”，中长期表现相对较好的行 业和个股，在该时间段内表现相对较好，季度下半段呈现“反转效应”。行业上，传媒板块“元 宇宙”相关主题表现抢眼，光伏新能源车等板块震荡上行，白酒等消费板块行情有所回暖，煤炭、 钢铁、石油石化等周期板块呈现下行走势。本基金四季度与沪深 300指数小幅跑输沪深 300，基 金运作策略上坚持“优中选优”的运作思路，以沪深 300指数的行业和风格特征为锚，在预期收 益高的行业和个股上进行适度偏离，力争在波动可控的前提下，实现一定超额收益。基金的运作 策略在季度中进行了一定程度的调整，基金持仓在行业分布上更为均衡，风格上向动量风格做了 一定倾斜，运用量化投资技术手段，寻找基本面与技术面相互共振的行业与个股，积极布局强势 行业与强势个股，跟住市场主要趋势，严格遵守止盈止损纪律，限制亏损，放开盈利，以期捕捉 到较高的预期收益。 本基金主要策略以选股为主，基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，数量选股模型,考 虑增长性指标、估值水平指标、盈利质量指标、趋势性指标以及市场预测数据等变量，寻找对股 票收益有预测性的指标作为因子，综合评估个股投资价值进行投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.6411元；本报告期基金份额净值增长率为 0.84%，业绩 比较基准收益率为 1.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 7页 共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 213,334,562.37 93.73 其中：股票 213,334,562.37 93.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 109,888.80 0.05 其中：债券 109,888.80 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,897,988.52 5.67 8 其他资产 1,262,317.98 0.55 9 合计 227,604,757.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 837,490.00 0.37 C 制造业 172,803,595.04 76.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 22,700.00 0.01 E 建筑业 33,712.00 0.01 F 批发和零售业 83,280.91 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 1,870,308.30 0.83 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,522,789.71 2.01 J 金融业 19,791,632.98 8.79 K 房地产业 2,013,144.00 0.89 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 11,090,783.21 4.92 N 水利、环境和公共设施管理业 204,424.13 0.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 8页 共 12页 R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.02 S 综合 - - 合计 213,334,562.37 94.73 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 4,900 10,045,000.00 4.46 2 300059 东方财富 234,000 8,683,740.00 3.86 3 603456 九洲药业 142,300 8,005,798.00 3.55 4 300416 苏试试验 224,400 7,618,380.00 3.38 5 603198 迎驾贡酒 109,223 7,585,537.35 3.37 6 600036 招商银行 155,000 7,550,050.00 3.35 7 000568 泸州老窖 29,500 7,489,165.00 3.33 8 688518 联赢激光 150,050 7,392,963.50 3.28 9 002003 伟星股份 513,500 6,583,070.00 2.92 10 002180 纳思达 123,100 5,879,256.00 2.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 109,888.80 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,888.80 0.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 118002 天合转债 620 109,888.80 0.05 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期本基金投资的前十名证券除招商银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监 管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表： 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 10页 共 12页 招商银行股份有限公司（简称招商银行）因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财 产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产等相关违法违规行为，于 2021年 5月 17日 被中国银保监会处以罚款。 以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的 规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,120.77 2 应收证券清算款 1,210,202.64 3 应收股利 - 4 应收利息 1,843.32 5 应收申购款 22,151.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,262,317.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 140,044,524.02 报告期期间基金总申购份额 2,933,202.23 减：报告期期间基金总赎回份额 5,751,519.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 137,226,206.44 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 11页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20211001-2021123135,086,037.94 - -35,086,037.94 25.5680 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面 临一定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根 据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨 额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎 回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响； 另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基 金净值出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合 同终止财产清算或转型风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 长城核心优选混合 2021年第 4季度报告 第 12页 共 12页 本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一） 中国证监会核准长城久利保本混合型证券投资基金募集的文件 （二）《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》 （三）《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （四）《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （五）《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 （八）中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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