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| 银河银信债券A(519667) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 265442 | ||||||||
| 基金代码 | 519667 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银信添利债券型证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月18日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年04月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河银信添利债券 交易代码 519666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月14日 报告期末基金份额总额 434,548,005.47份 投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 下属两级基金的交易代码 519667 519666 下属两级基金的前端交易代码 - - 下属两级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属两级基金的份额总额 332,679,522.12份 101,868,483.35份 下属两级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年1月1日 － 2014年3月31日 ） 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 1．本期已实现收益 -22,215,735.48 -3,806,554.36 2．本期利润 -358,068.07 192,456.65 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0006 0.0017 4．期末基金资产净值 327,453,327.19 99,937,468.13 5．期末基金份额净值 0.9843 0.9810 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银信添利债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.35% 0.18% 2.28% 0.06% -1.93% 0.12% 银河银信添利债券B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.25% 0.17% 2.28% 0.06% -2.03% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理 2011年8月25日 - 12 中共党员，经济学硕士。曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品研究工作，历任债券经理助理、债券经理等职务、银河收益证券投资基金的基金经理等职务，2012年11月起兼任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 银信添利基金2014年1季度投资策略以降低组合杠杆为主，适时降低城投债的配置比例，降低组合久期，提高组合整体信用资质，反弹时适时降低转债的整体仓位。 报告期内海外欧美发达经济体经济形势保持整体向好的趋势，国内经济增长趋势向下，通胀保持低位水平。货币政策出乎市场预料，整个一季度央行实际是保持中性偏松的态度。在资金流动性较为充裕的背景之下，实体经济融资需求略显不足。银行出现结构性分化的格局，个别股份制银行受制于贷存比限制和出于对风险上升的谨慎，主动降低了金融杠杆，贷款和非标业务均有所收缩。 受流动性宽松的影响，债券市场年初以来各期限券种收益率绝大多数呈下行的态势。资金成本的下降最先并持续带动短期信用品种的上涨。经济基本面走弱和信用事件的频现也推动了长端利率品种的小牛表现，但波动有所加大，表明利率品种短期的表现更多来自于交易盘的推动，市场对未来经济走势，尤其是对未来流动性的判断仍然分歧较大。信用品种当中城投债成为绝大多数投资机构的首选，也在资金宽松的带动下收益率出现了一波较快且幅度不小的下行。一季度相继出现信托兑付危机及超日债无法付息的信用事件，尤其后者是交易所市场公开交易的品种首次出现违约，颠覆了以前交易所债券市场出于涉及散户利益的考虑一定会得到优先救助的逻辑。这些信用风险事件的出现对市场参与者的风险偏好影响较大，产业债在一、二级市场均受到影响。转债市场一季度受权益市场调整的影响，大多表现平平。 报告期内基金出现连续大额赎回，为应对赎回，基金选择全方位减持，相继减持了企业债、利率、公司债等品种。转债大幅度调整了持仓结构，集中增配了具有国企改革概念的品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内银河银信添利债券A净值增长0.35%，银河银信添利债券B净值增长0.25%，比较基准为2.28%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 501,428,441.51 95.43 其中：债券 501,428,441.51 95.43 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,200,140.87 1.37 7 其他资产 16,794,497.48 3.20 8 合计 525,423,079.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,999,000.00 9.36 其中：政策性金融债 39,999,000.00 9.36 4 企业债券 295,018,769.40 69.03 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 135,987,000.00 31.82 7 可转债 30,423,672.11 7.12 8 其他 - - 9 合计 501,428,441.51 117.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1282102 12蒙羊绒MTN1 400,000 39,184,000.00 9.17 2 1380236 13郑公住投债 400,000 38,956,000.00 9.11 3 1282150 12包钢MTN1 400,000 37,600,000.00 8.80 4 1180085 11晨鸣控股债 300,000 29,979,000.00 7.01 5 1280346 12伟星债 300,000 29,721,000.00 6.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 120,039.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,870,169.43 5 应收申购款 1,804,288.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,794,497.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 29,277,820.00 6.85 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 报告期期初基金份额总额 799,613,570.86 116,170,713.42 报告期期间基金总申购份额 67,142,257.47 6,399,347.45 减:报告期期间基金总赎回份额 534,076,306.21 20,701,577.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 332,679,522.12 101,868,483.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件 2、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 9.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（http://www.galaxyasset.com）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司 2014年4月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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