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| 中信建投山西国企债券A(005527) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2654184 | ||||||||
| 基金代码 | 005527 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有 基金托管人: 行 限 司中国银 股份有 公 送出日期报告 :2022年01月24日 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 2 页，共 12 页 §1 提示重要 本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在 假管 董事会及 报告所载 虚 记载、误导 陈 或性 述 大 ， 对 、 。重 内容的真 准确性和 承担个别 连 责遗漏 并 其 实性 完整性 及 带 任 本 ，金托管人 国银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年1月20日复核 了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存 虚保证复核 在 假 、 大 。载 误 性 述或记 导 陈 者重 遗漏 基金管理 诺以诚实人承 信用、 勉尽责的 则 理 用基金资勤 原 管 和运 产，但不保证基 一 。金 定盈利 未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应 本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募 本 料未 计。报 中 资 经告 财务 审 本报 期自告 2021年10月1 至日起 12月31 。日止 自2021年12月11 ，本日起 基金进入 ， 本 末 未 。清算程序 至 告 清算完成截 报 期 尚 §2 金产品概况基 基金简称 建 国 债中信 投山西 企 主代码基金 005527 基金运作方式 、契约型 定 开放式期 生效日基金合同 2018年09月13日 末期 基金份 总报告 额 额 9,770,287.34份 投资 标目 本 ，金主 山西国有 债券 在严基 要投资于 企业 格控制 风险的基 上础 ，力 长实 金资产的 稳定增值争 现基 期 。 投资策略 本 密 分 宏 济运行状况和金基金将 切跟踪 析 观经 融市 势， 类场运行趋 上而下 产配置及自 决定 属资 组合久 ， ，并依据内 信 级系 挖 价值期 部 用评 统 掘 被低估的 。本 类标的券种 债券投资 国有企业 券基金 以山西 债 ， 类 对种 山西国有 业债券 品种相 于品 为主 企 其它债 ， ，受 的 业 度 基础设施建设 响券 到区域 行 景气 等影 大，本 ，更 基金 在相关 度上行时拟 行业景气 利率水 大 。本 采趋于下降 加 资比 基 取的平 时 其投 例 金 投资 类 、 、主要包括 属配置策 管理策略策略 债券 略 久期 、 大 、益 曲 略 回购放 略 信用债券投资收 率 线策 策 策 。 ，力谨 的 础 实现组合的稳健略等 在 慎投资 基 上 争 。增值 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 3 页，共 12 页 较业绩比 基准 （ ）中债综 值 指数收合财富 总 益率 收益特征风险 本 ， 较金 券型 金 于证 金中的 低基 为债 基 属 券投资基 ，本品种 基金 收益和预 风 高 币风险 的预期 期 险 于货 ， 。市场基 低于混合型基金 基金 和股票型 金 管 人基金 理 建投基金管理有 司中信 限公 基金托 人管 中国 有限公司银行股份 下属 类各 别基金的基 简金 称 信建 山 国企中 投 西 债A 投山西国中信建 企债C 下属 类各 别 交易代码基金的 005527 005528 末告 下报 期 属 类别各 基金的 额份 总额 9,483,447.66份 286,839.68份 §3 主要 和 值 现财务指标 基金净 表 3.1 财务指标主要 ：单位 人 元民币 主要财 指标务 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 山西国企中信建投 债A 中 投山 国 债信建 西 企 C 1.本期 益已实现收 225,434.38 3,418.15 2.本期利润 320,286.60 5,058.39 3. 权 本均基金份 润加 平 额 期利 0.0074 0.0061 4. 末期 基金 产 值资 净 10,458,157.29 312,193.95 5. 末 金份额净期 基 值 1.1028 1.0884 ：注 1、本 本 、 、 （期已实现收益 利 投 收 他收入 不含公允 变指基金 期 息收入 资 益 其 价值 动收益） 除相关 余额扣 费用后的 ，本 本 本期利 实现收益 上 允价 变 收润为 期已 加 期公 值 动 。益 2、 ，计业绩指标 括持有人 交易基金 各 费 费用后实 收益所述基金 不包 认购或 的 项 用 入 际 。水平要低于所列数字 3.2 基 表金净值 现 3.2.1 长 较 较基 额净值增 率及其 期业绩比 准收益金份 与同 基 率的比 信建投山中 西国企债A净值表现 段阶 长增净值 率① 长值净 增 率标准差 ② 较比业绩 基准收益 率③ 较业绩比 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 4 页，共 12 页 去过 三个 月 0.67% 0.07% 1.22% 0.05% -0.55% 0.02% 过去 六个 月 1.44% 0.05% 2.89% 0.05% -1.45% 0.00% 过去 一年 2.19% 0.05% 5.09% 0.05% -2.90% 0.00% 过去 三年 13.91% 0.09% 13.19% 0.07% 0.72% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 16.73% 0.09% 16.70% 0.07% 0.03% 0.02% 建 山 企债中信 投 西国 C净值表现 阶段 长值增净 率① 长净 增值 率标准差 ② 较比业绩 基准收益 率③ 较比业绩 基准收益 率 差标准 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.59% 0.07% 1.22% 0.05% -0.63% 0.02% 过去 六个 月 1.27% 0.05% 2.89% 0.05% -1.62% 0.00% 过去 一年 1.81% 0.05% 5.09% 0.05% -3.28% 0.00% 过去 三年 12.58% 0.09% 13.19% 0.07% -0.61% 0.02% 自基 金合 同生 效起 今至 15.23% 0.09% 16.70% 0.07% -1.47% 0.02% 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 5 页，共 12 页 3.2.2 来 计 长 较自基金 同 效 金累 净值 率变动及其与同 基 率合 生 以 基 增 期业绩比 准收益 较动变 的比 ：注 自 2021年 12月 11 本 ， 本 末 未 。日起 基 入清算程 截至 报 算完成金进 序 告期 尚 清 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 6 页，共 12 页 §4 管理人报告 4.1 （ 小 ）基金经理 基 理 组 介或 金经 简 名姓 职务 本 的基金经 限任 基金 理期 证券 从业 年限 说明 任职 期日 任离 日期 黄海浩 本基 的金 基金经理 2018-09-13 - 10年 ，中国籍 1985年10 ，生月 大 政 经 硕北京 学 治 济学 士。曾任利顺金融（ 洲亚 ） 有限责任 司交易公 部Brok er、 顺国际货平安利 币经 限责任公 交纪有 司 易部Br oker、国投 银 金管瑞 基 理 司交易部 交易有限公 债券 。员 2014年10 中信月加入 ，建投 金 理 公司基 管 有限 ，曾任 易部交易员 现任交 本 收 金公司固定 益部基 经 ，理 中信建投景和中担任 券型证券 资基短债债 投 、金 凤凰货币中信建投 市 、中信建投 鑫场基金 添 宝 、币市 基 中信货 场 金 建投 国有企业 期开放山西 债定 、债 券投资基 中券型证 金 一建 泰 年定期 放信 投稳 开 债券型发起式 基证券投资 、 一建 稳 定金 中信 投 骏 年 期开放债券型 式证券发起 。投 基金基资 金经理 龙龙杨 本 金基 的 基 理金经 2021-04-01 - 6年 中国籍，1988年3月生，对 大外经济贸 学易 学金融 硕 士。2015年7月 入 建加 中信 ，投基金管理有 司 曾限公 任特 资产管 经定 理部投资 、 ，理助理 现任投资经理 本公司 定 部基 经固 收益 金 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 7 页，共 12 页 ，担任 景和中理 中信建投 短 型证券投债债券 资基 、中信建投 裕 期金 稳 定 开 、债券型证 投资基金放 券 中信建 有投山西国 企业债 定 开 券型证券投资期 放债 。基 金经理金基 ：注 1、 、 对 。金经理 离任日期 管理人 外 露 免日 填 首任基 任职日期 根据基金 披 的任 期 写 ， 。任职日期 金合同生基金经理 为基 效日 2、 义 《 办 》 。券从业的 遵 行 会 证券业 业人员资格管理 规证 含 从 业协 从 法 的相关 定 4.2 对 本人 告 基金运作遵规守 况的说明管理 报 期内 信情 本 告期内报 ，本 人严格遵基金管理 守《 民共和国 券 基金中华人 证 投资 法》、《公开 办募集 基金运作 法证券投资 管理 》、《 办公开募 投资基金 售 构 管理 法集证券 销 机 监督 》、 《证 投资基金管理公 易 导 见券 司公平交 制度指 意 》、 合同和其他有关 法规基金 法律 ，本 着诚 信用实 、勤 原则管理勉尽责的 基金资产，在严格控 风 基础制 险的 上，为 金持基 有人 大 。本 ， ， 。最 利益 报 内 基金运 合法合规 有 害 持有人利谋求 告期 作整体 没 损 基金 益 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 执易 行 况公平交 制度的 情 本 期内报告 ，本 执基金管理人 行严格 《证券投 基金管 平交易制资 理公司公 度指导意 见》，完善相 制 流程应 度及 ， 过 统和 种方式在 务环节严 交易公通 系 人工等各 各业 格控制 执 ，未 。平 发 不 资组合之 存在非公平交易行 现 同投 间 的情况 4.3.2 常 为 专 明异 交易行 的 项说 本 未 本报告期内 发现 存在异常 易行为基金 交 。本报告期内，未 本出现涉及 基金的交 较少易所公开 价 反向 易 交 的 量超过该 当日成交竞 同日 交 成 单边交易 证券 量5% 。况的情 4.4 报告期 基 的 策略和运 分析内 金 投资 作 2021年四季度， 对 本 较市 基 期 然 观场 于经济 面的预 仍 为悲 ， 一央行货币政策 放进 步 ， 了松 进行 准和降降 低LPR 。 ， 。本作 债券市 涨 收益率 续 基金利率操 场震荡上 继 下行 在 长 ，四 度主 资品种为 利率债和 信用债 久 和 杆 于适中水季 要新增投 久期 高等级 期 杠 均处 平。 力当前市场主要关 宽 宽 币 弱注点在于 信用和 货 度强 。 议 了中央经济工作 放出 稳会 释 长增 强烈信的 号， 对市场 于2022 一 较年 季度的 期 为强烈宽信用预 。 时 的货 政同 央行 币 策 仍旧 格局维持宽松 ，跨年 异常宽松资金 。 对 较金面的呵 态 为央行 资 护 度 明显。从历史经 来看验 ，宽信用与宽货 而币是相伴 行， 未 头政 宽 到货币 策 松并 ， 大债券收益率短 幅期内 大上行概 不率 ，债券 格局不改市场震荡 。 下在此环境 ，本 大了长基金加 利 的配端 率债 置 ， 长了 。 对 对较比 适当 跨年前资 紧张时增 比相 高的 端 率例 拉 久期 在 金相 配性价 短 利 债。 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 8 页，共 12 页 来 ， 对 ， 讲外围 看 美 于通胀预期仍高 席 近 公 更偏鹰派从 国 美联储主 鲍威尔 期 开 话 ， 对于2022年缩 债规模步 加快以 期次数有减购 伐 及加息预 所增加。 对能会 国内 货可 的 币政 一 掣肘策形 定成 。 来内 说国 ， 长 力 可能会超 场预期稳增 的 度 出市 ，2022 一年 稳增季度是 长的重 时 窗要 间 口， 对 一能会 债市 成 定冲击可 形 ， 长但是央 策 增 策行货币政 会与稳 政 形 一定配合成 ，短期内宽 局不变松格 。 计长预 利率债 震荡格局端 仍是维持 ， 大加可以适当 力 。 ， ， 三 。波段操 度 债仍 以 选高 质主体策 主 久期不作 信用 然 精 票息 强资 略为 超过 年 4.5 报告期内 金 业 现基 的 绩表 末截至报 期 中信建投山西告 国企债A 金 值基 份额净 为1.1028 ，本 ， 类元 期内 该报告 长基金份额 增 率为净值 0.67%， 较同 业绩比 率为期 基准收益 1.22%； 末截至 信建报告期 中 投山 国西 企债C基金 额 值为份 净 1.0884 ，本 ， 类 长内 该 基金 净值增 率元 报告期 份额 为 0.59%， 较业绩比 基 收 率同期 准 益 为1.22%。 4.6 告期内基 持有人数或基金 预报 金 资产净值 警说明 本 本 未 二十基 报 发生连续 个工作 金份额持 人数量金 告期 日基 有 不满200 者基金人或 资 于产净值低 5000 。万元的 形情 本 本截至基金 告 内报 期 开放期的 一后 日日终最 （即2021年12月10日）的基金资产净 对 对值加上当 申 的 份额 应的 产净值并减去当 基 应 资日 购 基金 资 日赎回的 金份额 的 产净 值低于5000万元，出现触发《基金合同》 止的情终 形。自2021年12月11 本日起 基金进入 ， 本 末 未 。程序 截至 告 清算 成清算 报 期 尚 完 §5 资组投 合报告 5.1 末告期 基金 组合情况报 资产 序号 目项 金额(元) 基 总 的比例占 金 资产 （%） 1 权益 资投 - - ：其中 股票 - - 2 基金投资 - - 3 收固定 益投资 - - ：其 债中 券 - - 产支持证券资 - - 4 贵金 资属投 - - 5 金融衍 品投资生 - - 6 金融资产买入返售 - - ：中 买 的买入其 断式回购 - - 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 9 页，共 12 页 返 融资产售金 7 银 和结算备 金行存款 付 合 计 10,821,782.83 99.98 8 其 产他资 2,704.39 0.02 9 计合 10,824,487.22 100.00 ：注 自2021年12月11 本 ， 本 末 未 。日起 基金进入 截 期 清 成清算程序 至 报告 尚 算完 5.2 末 类报告期 按行业 股票投资 合分 的 组 5.2.1 末 类报告 分 的境内 组合期 按行业 股票投资 。无余额 5.2.2 末 类报 按行 分 港股 票投资组告期 业 的 通投资股 合 。余额无 5.3 末 大小 十报告 允价值占 金 产 比例 排序 前 名股票投资明期 按公 基 资 净值 的 细 。无余额 5.4 末 类报 债 品 的债券投资组合告期 按 券 种分 。额无余 5.5 末 大小报告期 公允价 资产净值 的前五名 券 明细按 值占基金 比例 排序 债 投资 。余无 额 5.6 末 大小 十报告 价值占基 产净值比 的前 名资 支 证 资明期 按公允 金资 例 排序 产 持 券投 细 。无 额余 5.7 末 大小报告期 按公允 金 值 例 的前五名贵金属 明细价值占基 资产净 比 排序 投资 。无余额 5.8 末 大小 权报告期 值占基金 比例 排序 前 证投 明按公允价 资产净值 的 五名 资 细 。无余额 5.9 末本基金投资 指期货交 说明报告期 的股 易情况 。无 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 10 页，共 12 页 5.10 末本报 期 金 的国债期 交易情况说明告 基 投资 货 。无 5.11 报投资组合 告附注 5.11.1 ，本 ，未 本报 期 金投资决策程序 相关法律 规的要 金投资告 内 基 符合 法 求 发现 基 十 门的 的发行主 出 监管 立 调查前 名证券 体 现被 部 案 ， 一编制日前 受到公开或在报告 年内 、 。罚的情形谴责 处 5.11.2 十 未 。金 资 名股票 超 基金合同规定的 库基 投 的前 出 备选股票 5.11.3 产 成其他资 构 序号 名称 金额(元) 1 存出 金保证 1,545.89 2 应收证 清算款券 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,158.50 5 款应收申购 - 6 其他应 款收 - 7 其他 - 8 计合 2,704.39 5.11.4 末报 期 有的 期的可转 券明细告 持 处于转股 换债 。无余额 5.11.5 末 十告期 前 名 票 存 通受限情 的说明报 股 中 在流 况 。无余额 5.11.6 投 告 其 文 述部分资组合报 附注的 他 字描 ， 计 。由于四舍 的原因 分 之和与 可能存在五入 项 合 项之间 尾差 §6 式基金份 变开放 额 动 ：位 份单 信 投山中 建 西国企债A 中信建投 国企债山西 C 报 基金份额 额告期期初 总 81,118,257.19 1,420,811.11 告 基金总申 份额报 期期间 购 - - ：减 报告期期间 回基金总赎 份额 71,634,809.53 1,133,971.43 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 11 页，共 12 页 告 间 拆分变动份额报 期期 基金 （ 少份 以额减 “-” ）填列 - - 末报 期期 基金告 份额总额 9,483,447.66 286,839.68 §7 本基金管理 有资金投 基 况人运用固 资 金情 7.1 本基 管 人持 额变动情金 理 有 基金份 况 本 ， 未 本 。告期内 基 人 持有 基 份报 金管理 金 额 7.2 本基 理人运用 有资金投资 基金金管 固 交易明细 本 ， 未 本 。报 基 管 运用固有资金投 金告期内 金 理人 资 基 §8 影响投 者决策 要信息资 的其他重 8.1 一报 投资者持 基 额比 达 或超告期内单 有 金份 例 到 过20%的情况 投 资 者 类 别 期内持有 额变化情报告 基金份 况 末报 期 基金情况告 持有 序 号 持有基金 份额比例 或达到 者 超过20% 的 间时 区 间 期初份额 申购份额 回份额赎 持 份额有 份额占比 机 构 1 20211001- 20211116 50,053,000.00 - 50,053,000.00 - - 2 20211117- 20211231 4,961,753.73 - - 4,961,753.73 50.7841% 产品特有风险 本 一金在报告 内 单 投 者 有基 例达到或 过基金总基 期 存在 资 持 金份额比 者超 份额20% ，情形的 在市 流 性 的情况下场 动 不足 ， 遇投资者巨额赎 赎如 回或集中 回， 管 人 无法以合理的价基金 理 可能 ， 对 一 ， 。时变现基 资产 有 净值产生 甚至可能 发 的流 性 险格及 金 可能 基金 定的影响 引 基金 动 风 8.2 影 决策的其 要信息响投资者 他重 基 人于金管理 2021年12月6 了《披 关 信建投山 国有企业债定期日 露 于中 西 开放债券 一 》；型 资 金 触发基金合同终 形的第 次 示性公证券投 基 可能 止情 提 告 理人于基金管 2021年12月7 了《关于中信 投 国有 业 定期日披露 建 山西 企 债 开放债券 二 》；型证券投 金可能触 合同终止 形 第 示性公告资基 发基金 情 的 次提 金管理人于基 2021年12月11 了日披露 《 于 投 西 企业债定期开放关 中信建 山 国有 债券 》。型证券投 基金基 止及基金 的公告资 金合同终 财产清算 中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 第 12 页，共 12 页 §9 备 文 录查 件目 9.1 备 文 目录查 件 1、 ；会准予基 册的文件中国证监 金注 2、《 》；投山西国 企 债 开放债券 证券投资基金基中信建 有 业 定期 型 金合同 3、《 议》；信 西 有 债定期开放债券 券投资基 托管协中 建投山 国 企业 型证 金 4、 ；书法律意见 5、 、 执 ；基金管 资格批件 业理人业务 营 照 6、 、 执 。金托 人 务资 业 照基 管 业 格批件 营 9.2 存放地点 、 。基金管理 托管人处人 基金 9.3 阅 式查 方 ，也 本 。者可以在 业时间免费查阅 购 件投资 营 可按工 费 买复印 信 基金管理有限公中 建投 司 2022年01月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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