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| 天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2653882 | ||||||||
| 基金代码 | 011316 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘创业板300ETF发起式联接 基金主代码 011316 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2021年05月07日 报告期末基金份额总额 37,597,583.36份 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪 偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：目标ETF投资策略、股 票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、 资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出 借业务策略、股指期货投资策略。 业绩比较基准 创业板300指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5% 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基 金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通 过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有 与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 3页 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘创业板300ETF发起 式联接A 天弘创业板300ETF发起 式联接C 下属分级基金的交易代码 011316 011317 报告期末下属分级基金的份额总 额 8,211,963.55份 29,385,619.81份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159836 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021-05-11 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2021-05-25 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以 内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成 份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期 成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流 动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）导致 流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指 数。为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数， 基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产 品，如股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份 股相关的衍生工具。主要产品投资策略包括：债券投 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 4页 资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、 参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭证投资 策略等。 业绩比较基准 创业板300指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 天弘创业板300ETF发 起式联接A 天弘创业板300ETF发 起式联接C 1.本期已实现收益 422,085.77 1,779,126.08 2.本期利润 430,105.52 1,963,237.88 3.加权平均基金份额本期利润 0.0498 0.0565 4.期末基金资产净值 8,834,125.98 31,570,319.08 5.期末基金份额净值 1.0758 1.0743 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘创业板300ETF发起式联接A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 4.31% 1.01% 4.18% 1.03% 0.13% -0.02% 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 5页 月 过去六个 月 -0.77% 1.36% -0.62% 1.37% -0.15% -0.01% 自基金合 同生效日 起至今 7.58% 1.30% 15.58% 1.38% -8.00% -0.08% 天弘创业板300ETF发起式联接C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.25% 1.01% 4.18% 1.03% 0.07% -0.02% 过去六个 月 -0.89% 1.36% -0.62% 1.37% -0.27% -0.01% 自基金合 同生效日 起至今 7.43% 1.30% 15.58% 1.38% -8.15% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 6页 注：1、本基金合同于2021年05月07日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年05月07日至2021年 11月06日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 陈瑶 本基金基金经理 2021 年10 月 - 10 年 女，金融学硕士。2011年7 月加盟本公司，历任交易 员、交易主管，从事交易 管理、程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 7页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为10次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金由原天弘创业板300指数型发起式证券投资基金转型而来。 截至本报告期末，本基金主要持有天弘创业板300ETF及指数成分股，仍采用被动复 制策略，其跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致。 报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同， 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正 相关和跟踪误差最小化。 控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差，报告期内，本基金跟踪 误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差。当由于申 赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数 基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。在ETF的跟踪误差管理上，我们 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 8页 坚持指数化投资原则，同时紧密跟踪成分股的权息事件，及时有效处理，避免权重偏离 造成跟踪误差的扩大，保障联接基金的跟踪误差。报告期内，本联接基金整体运行平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年12月31日，天弘创业板300ETF发起式联接A基金份额净值为1.0758元， 天弘创业板300ETF发起式联接C基金份额净值为1.0743元。报告期内份额净值增长率天 弘创业板300ETF发起式联接A为4.31%，同期业绩比较基准增长率为4.18%；天弘创业板 300ETF发起式联接C为4.25%，同期业绩比较基准增长率为4.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 385,070.00 0.94 其中：股票 385,070.00 0.94 2 基金投资 38,113,947.27 93.49 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,111,986.36 5.18 8 其他资产 157,657.81 0.39 9 合计 40,768,661.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 3,852.00 0.01 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 9页 B 采矿业 - - C 制造业 287,381.00 0.71 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 19,100.00 0.05 J 金融业 70,509.00 0.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,228.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 385,070.00 0.95 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300014 亿纬锂能 600 70,908.00 0.18 2 300059 东方财富 1,900 70,509.00 0.17 3 300750 宁德时代 100 58,800.00 0.15 4 300274 阳光电源 400 58,320.00 0.14 5 300760 迈瑞医疗 100 38,080.00 0.09 6 300782 卓胜微 100 32,680.00 0.08 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 10页 7 300454 深信服 100 19,100.00 0.05 8 300450 先导智能 100 7,437.00 0.02 9 300124 汇川技术 100 6,860.00 0.02 10 300142 沃森生物 100 5,620.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 类 型 运作方 式 管理人 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 天弘创业板300交易型 开放式指数证券投资基 金 股 票 型 交易型 开放式 天弘基金管 理有限公司 38,113,9 47.27 94.33 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 11页 5.12.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【云南沃森生物技术股份有限公司】于 2021年07月02日收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具责令改正的通报。 5.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 59,163.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,101.65 5 应收申购款 97,392.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 157,657.81 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘创业板300ETF发起 式联接A 天弘创业板300ETF发起 式联接C 报告期期初基金份额总额 9,112,052.71 43,877,509.21 报告期期间基金总申购份额 933,893.29 8,067,436.84 减：报告期期间基金总赎回份额 1,833,982.45 22,559,326.24 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,211,963.55 29,385,619.81 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘创业板300ETF发 起式联接A 天弘创业板300ETF发 起式联接C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,001,847.59 5,001,847.22 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,001,847.59 5,001,847.22 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 60.91 17.02 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级 别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,003,69 4.81 26.61% 10,003,69 4.81 26.61% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,69 4.81 26.61% 10,003,69 4.81 26.61% - 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 13页 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20211021- 20211231 10,003,69 4.81 - - 10,003,69 4.81 26.61% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》（财会(2017)7号）、《企业 会计准则第23号－金融资产转移》（财会(2017)8号）、《企业会计准则第24号－套期 会计》（财会(2017)9号）、《企业会计准则第37号－金融工具列报》（财会(2017)14 号）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号） 等相关规定，自 2022年1月1日起，天弘基金管理有限公司旗下资产管理产品开始执行 天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2021年第 4季度报告 第 14页 新金融工具相关会计准则。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管 理有限公司关于旗下资产管理产品执行新金融工具相关会计准则的公告》。 本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定，与基金托管人协 商一致，决定自2021年10月13日起，将天弘创业板300指数型发起式证券投资基金变更 为天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。具体信息请参见基 金管理人在规定媒介披露的《关于天弘创业板300指数型发起式证券投资基金变更为天 弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并相应修订基金合同的公 告》。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 募集的文件 2、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 3、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 4、天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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