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| 兴华安盈一年定开债券发起式(012814) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2653724 | ||||||||
| 基金代码 | 012814 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴华基金管理有限公司 基金托管人：恒丰银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 24日 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第2页 共11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴华安盈一年定开债券发起式 基金主代码 012814 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 8月 4日 报告期末基金份额总额 2,110,005,851.36份 投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持 有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 (一)封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、久期配置策略； 3、收益率曲线策略；4、信用债投资策略；5、资产支持证券 投资策略；6、证券公司短期公司债券投资策略；7、可转换 债券和可交换债券投资策略；8、国债期货投资策略；9、杠 杆投资策略。 (二)开放期投资策略： 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安 排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下， 将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基 金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 兴华基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第3页 共11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日 — 2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 17,559,218.53 2.本期利润 24,411,537.63 3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 4.期末基金资产净值 2,140,983,859.42 5.期末基金份额净值 1.0147 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.16% 0.02% 0.60% 0.05% 0.56% -0.03% 自基金合同 生效起至今 1.47% 0.03% 0.33% 0.05% 1.14% -0.02% 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第4页 共11页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：(1)本基金合同于 2021年 8月 4日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。 (2)按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。截至本报告期末，本基金尚 处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吕智卓 基金经理 2021年 8月 4日 - 9年 吕智卓先生，中国国籍，澳 大利亚西悉尼大学应用金 融硕士，具有基金从业资 格。曾先后就职于天弘基 金管理有限公司中央交易 室专户交易员，上海久期 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第5页 共11页 投资有限公司交易管理部 历任交易主管。现任兴华 基金管理有限公司固定收 益部总经理助理。 注：1.上述任职日期和离职日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金无基金经理助理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意 见》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，通过建立规范化的投资研 究和决策流程等方式尽可能确保公平对待各投资组合。 本报告期内，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况，公平交易制度的整体执行情况 良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金本期以票息配置策略为主，利率债波段交易操作为增强策略。本基金适度下沉信用资质， 选择财力较强省份的优质平台公司债和符合国家战略发展方向的绿色金融债券为主要配置对象，组 合久期在 2年附近；并灵活运用杠杆策略，择时买入 10年期国债、国开债活跃券进行波段交易操作 以增厚产品的收益。 感谢持有人的支持，您的信任是激励我们前进的最大动力，我们将继续勤勉尽责，努力进取， 不忘初心，忠于所托，为信任奉献回报。 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第6页 共11页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0147元，本报告期基金份额净值增长率为 1.16%；同期业 绩比较基准收益率为 0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,909,381,000.00 94.73 其中：债券 2,648,846,000.00 86.25 资产支持证券 260,535,000.00 8.48 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 107,970,029.50 3.52 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 106,515.22 0.00 8 其他资产 53,723,177.45 1.75 9 合计 3,071,180,722.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通标的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第7页 共11页 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,007,000.00 0.47 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 841,975,000.00 39.33 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 1,042,190,000.00 48.68 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 754,674,000.00 35.25 10 其他 - - 11 合计 2,648,846,000.00 123.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 102001739 20平度城投 MTN001 2,000,000 203,640,000.00 9.51 2 147278 18新疆 03 2,000,000 202,580,000.00 9.46 3 163580 20海湾 01 1,500,000 150,330,000.00 7.02 4 105056 吉林 1810 1,200,000 122,592,000.00 5.73 5 152075 G19广铁 1 1,100,000 112,178,000.00 5.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 136056 度小满 4A 1,000,000 100,430,000.00 4.69 2 193305 悦泽 4A2 400,000 40,052,000.00 1.87 3 193141 21YX2A 600,000 35,994,000.00 1.68 4 136275 至泰 1A1 300,000 30,021,000.00 1.40 5 189680 21尚颀优 290,000 29,000,000.00 1.35 6 189325 21YD3A1 1,000,000 8,990,000.00 0.42 7 136441 狮桥 33A1 100,000 8,449,000.00 0.39 8 189642 PR1A1 300,000 7,599,000.00 0.35 注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第8页 共11页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,094.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 53,721,082.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 53,723,177.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第9页 共11页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,110,005,851.36 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份 额 - 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,110,005,851.36 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 兴华安盈一年定开债券发起式 报告期期初管理人持有的本基 金份额 10,006,851.36 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基 金份额 10,006,851.36 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 0.47 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 发起份额 承诺持有 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第10页 共11页 比例 比例 期限 基金管理人固有资金 10,006,851.36 0.47% 10,006,851.36 0.47% 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,006,851.36 0.47% 10,006,851.36 0.47% 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2021 年 10月 1 日- 2021年 12月 31日 2,099,999,000.00 0.00 0.00 2,099,999,000.00 99.53% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1、本基金为债券型基金，除应开放期流动性需要而另有约定外，对债券的投资比例不低于基金资产 的 80%，债券受宏观经济周期及通胀率等影响较大，因而本基金受商业周期景气循环风险较大。 2、本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作 方式。投资人需在开放期提出申购、赎回申请，在非开放期间将无法进行申购和赎回。基金份额持 有人面临封闭期内无法赎回的风险。 3、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持 有人存在大幅亏损的风险。 4、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基 金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期 支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期 支付的风险。当连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申 请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日。投资者可能面临赎回申请 无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 5、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效满 3年后继续存续的，连续 20个工作日出现基金份额持有人数 量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者 在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续 60个工作日低于 5,000万元情形。 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第11页 共11页 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、关于准予兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复 2、《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、基金托管人业务资格批件、营业执照 6、中国证监会规定的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 兴华基金管理有限公司 2022年 1月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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