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| 富国中证银行ETF(515280) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2652984 | ||||||||
| 基金代码 | 515280 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金二0二一年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中信证券股份有限公司 送出日期： 2022年 01月 24日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国中证银行 ETF 场内简称 银行龙头 ETF 基金主代码 515280 交易代码 515280 基金运作方式 契约型，交易型开放式 基金合同生效日 2020年 04月 01日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 57,318,589.00 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪 误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下， 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪 误差不超过 2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策 略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资 策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证银行指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成 份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 01日-2021 年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -581,512.54 2.本期利润 -414,607.03 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0079 4.期末基金资产净值 66,974,720.15 5.期末基金份额净值 1.1685 注： 3 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.67% 0.89% -0.42% 0.90% -0.25% -0.01% 过去六个月 -8.23% 1.16% -9.95% 1.17% 1.72% -0.01% 过去一年 -0.86% 1.22% -4.41% 1.24% 3.55% -0.02% 自基金合同 生效起至今 16.85% 1.21% 7.57% 1.26% 9.28% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 4 注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。 2、本基金于 2020年 4月 1日成立，建仓期 6个月，从 2020年 4月 1日起至 2020 年 9月 30日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张圣贤 本基金基 金经理 2020-04-01 － 14.5 硕士，曾任上海申银万国证券 研究所有限公司研究员；自 2015年 3月加入富国基金管理 有限公司，历任基金经理助理、 量化投资部量化投资总监助 5 理；现任富国基金量化投资部 量化投资副总监兼定量基金经 理。2015年 6月至 2021年 9 月任富国中证国有企业改革指 数型证券投资基金（原富国中 证国有企业改革指数分级证券 投资基金，于 2021年 1月 1日 更名）基金经理，2015年 6月 起任富国中证军工指数型证券 投资基金（原富国中证军工指 数分级证券投资基金，于 2021 年 1月 1日更名）、富国中证 新能源汽车指数型证券投资基 金（原富国中证新能源汽车指 数分级证券投资基金，于 2021 年 1月 1日更名）基金经理； 自 2015年 8月起任富国中证工 业4.0指数型证券投资基金（原 富国中证工业 4.0指数分级证 券投资基金，于 2021年 1月 1 日更名）、富国中证体育产业 指数型证券投资基金（原富国 中证体育产业指数分级证券投 资基金，于 2021年 1月 1日更 名）基金经理，2016年 2月起 任富国中证智能汽车指数证券 投资基金（LOF）基金经理，2017 年 7月至 2020年 12月任富国 新兴成长量化精选混合型证券 6 投资基金（LOF）基金经理，2017 年11月起任富国中证煤炭指数 型证券投资基金（原富国中证 煤炭指数分级证券投资基金， 于 2021年 1月 1日更名）基金 经理，2020年 4月起任富国中 证银行交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2020年 7 月至 2021年 9月任富国上海金 交易型开放式证券投资基金、 富国上海金交易型开放式证券 投资基金联接基金基金经理， 2020年 12月起任富国中证农 业主题交易型开放式指数证券 投资基金、富国中证智能汽车 主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，2021年 2月 起任富国中证沪港深 500交易 型开放式指数证券投资基金基 金经理，2021年 6月起任富国 中证现代物流交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理,2021年 7月起任富国中证 沪港深 500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经 理，2021年 8月起任富国中证 芯片产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理。具有基 金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 7 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证银行交易型开放式指数证券 投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共 和国证券法》、《富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及 其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收 益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 8 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 由于国庆节期间中美关系缓和预期升温，新冠特效药或促进疫情改善，多部 委强调全力做好能源保供，央行提出地产“两维护”，政策可能边际松动，节后 A 股迎来反弹。进入 10 月中旬，随着保供措施进一步加强，煤炭等能源价格上 涨预期减弱，市场宽松预期提升，以新能源车、光伏为代表的新能源板块带动科 技股快速反弹。随着经济数据下行压力增大，地产政策放松预期加强，以银行为 代表的金融板块也迎来反弹。11月初，受到房地产信用风险事件发酵的影响，A 股整体再次迎来调整。11 月中旬，随着公布的金融数据显示新增居民中长贷走 强，表明房贷放款边际放松，同时部分银行加强房地产开发贷投放，提振投资者 对经济的信心，地产、金融板块迎来大幅反弹。12 月初，海外市场迎来一定幅 度的调整，一方面是受新冠变种奥密克戎病毒的影响，部分地区再次封锁，经济 前景受到担忧；另一方面是受美联储鹰派表态的影响，鲍威尔称高通胀已非“暂 时性”，下次会议上讨论加快缩债是合适的。A股在外围扰动之下保持了较强定 力，11月 PMI重回扩张区间,稳增长政策发力预期升温成为重要支撑。12月中旬， 央行决定下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，随后召开的中央经济工作会 议进一步释放“稳字当头、稳中求进”的稳增长信号。随着稳增长信号落地，市 场迎来休整，各板块轮换加速。总体来看，2021 年 4 季度上证综指上涨 2.01%， 沪深 300上涨 1.52%，创业板指上涨 2.4%，中证 500指数上涨 3.6%，中证 1000 9 指数上涨 8.17%。 在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化 和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率为-0.67%，同期业绩比较基准收益率为 -0.42% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 66,584,695.92 99.08 其中：股票 66,584,695.92 99.08 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 537,521.66 0.80 7 其他资产 82,858.40 0.12 8 合计 67,205,075.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － 10 C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 4,713.80 0.01 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 4,713.80 0.01 5.2.2 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 － － D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 66,579,982.12 99.41 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － 11 P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 66,579,982.12 99.41 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600036 招商银行 195,700 9,532,547.00 14.23 2 601166 兴业银行 425,585 8,103,138.40 12.10 3 601398 工商银行 1,027,500 4,757,325.00 7.10 4 000001 平安银行 284,600 4,690,208.00 7.00 5 002142 宁波银行 116,010 4,440,862.80 6.63 6 601328 交通银行 804,900 3,710,589.00 5.54 7 601288 农业银行 1,023,800 3,009,972.00 4.49 8 600000 浦发银行 344,000 2,934,320.00 4.38 9 600016 民生银行 724,334 2,824,902.60 4.22 10 601229 上海银行 290,930 2,074,330.90 3.10 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603176 N汇通 1,924 4,713.80 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差， 从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更 好地跟踪标的指数。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货等相关金融衍生工具对基金 投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差， 从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上， 以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 13 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“交通银行”的发行主体交通银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）理财业务和同业业务制度 不健全；（2）理财业务数据与事实不符；（3）部分理财业务发展与监管导向不 符；（4）理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产 品提供融资等 23项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日对公司做出罚款 4100万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕28号）；由 于违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，中国人民银行于 2021 年 8 月 13 日对公司做出罚款 62 万元的行政处罚（银罚字〔2021〕23 号）；由于存 在：（1）未按规定办理内存外贷业务；（2）未按规定办理服务贸易项下海运费 支出业务；（3）未经登记办理外国投资者投资资金汇出业务；（4）违规办理个 人境内银行卡境外年度超额提现；（5）违规向非居民销售外汇理财产品等 8 项 违法违规事实，国家外汇管理局上海市分局于 2021年 10月 20日对公司做出责 令改正、警告、没收违法所得并处罚款 340万元的行政处罚（上海汇管罚字〔2021〕 3111210701号）。“交通银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“宁波银行”的发行主体宁波银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在代理销售保险不规范的违法违规事 实，宁波银保监局于 2021年 6月 10日对公司做出罚款人民币 25万元的行政处 罚（甬银保监罚决字〔2021〕36 号）；由于存在：违规为存款人多头开立银行 结算账户；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；占 压财政存款；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告 14 和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易的违法违规事实，中国人民银行宁 波市中心支行于 2021年 7月 13日对公司做出警告，罚款 286.2万元的行政处罚 （甬银处罚字〔2021〕2号）；由于存在违反规定办理经常项目外汇业务，违反 规定办理资本项目资金收付的情况，国家外汇管理局宁波市分局于 2021 年 7 月 13日对公司做出责令改正，罚款 100万元，没收违法所得 1048476.65元的行政 处罚（甬外管罚〔2021〕7号）；由于存在：贷款被挪用于缴纳土地款或土地收 储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违 规流入房市；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎的违法违规事实， 宁波银保监局于2021年7月30日对公司做出罚款人民币275万元的行政处罚（甬 银保监罚决字〔2021〕57 号）；由于信用卡业务管理不到位，宁波银保监局于 2021年 12月 29日对公司做出罚款人民币 30万元的行政处罚（甬银保监罚决字 〔2021〕81号）。“宁波银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“平安银行”的发行主体平安银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）利用来源于本行授信的固 定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风 险；（2）固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用 于借款人母公司归还股票质押融资；（3）流动资金贷款用途审查监控不到位， 贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单；（4）固定资产贷款用途 审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票 保证金、购买理财产品的违法违规事实，中国银保监会云南监管局于 2021 年 5 月 28 日对公司做出罚款人民币 210 万元的行政处罚（云银保监罚决字〔2021〕 34 号）；由于存在：（1）违规办理转口贸易收付汇；（2）违规办理个人财产 对外转移；（3）违规办理个人结售汇业务；（4）违规为境外个人购买境内理财 产品等 8项违法违规事实，国家外汇管理局深圳市分局于 2021年 9月 29日对公 司做出责令改正、警告，处罚款 187 万元，没收违法所得 1.58 万元的行政处罚 （深外管检〔2021〕40号）。“平安银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“浦发银行”的发行主体上海浦东发 展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于 2016年 5月至 2019年 1月期 15 间，未按规定开展代销业务的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海 监管局于 2021年 4月 23日对公司做出责令改正，并处罚款共计 760万元的行政 处罚（沪银保监罚决字〔2021〕29号）；由于存在：（1）监管发现的问题屡查 屡犯；（2）配合现场检查不力；（3）内部控制制度修订不及时；（4）信息系 统管控有效性不足等 31项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日对公司做出罚款 6920 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕27 号）。“浦发银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“上海银行”的发行主体上海银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于未按照规定进行信息披露的违法违规事 实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021年 4月 25日对公司做出责 令改正，并处罚款 30万元的行政处罚（沪银保监罚决字〔2021〕31号）；由于 存在严重违反审慎经营规则等违法行为，中国银行保险监督管理委员会上海监管 局于 2021年 7月 2日对公司做出责令改正，并处罚款共计 460万元的行政处罚 （沪银保监罚决字〔2021〕72 号）；由于未按规定报送统计报表，中国银行保 险监督管理委员会上海监管局于 2021年 11月 19日对公司做出罚款 20万元的行 政处罚（沪银保监罚决字〔2021〕174号）。“上海银行”为本基金跟踪标的指 数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“兴业银行”的发行主体兴业银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：违规办理内保外贷业务；未按规 定报送财务会计报告、统计报表等资料；违反外汇市场交易管理规定 ；未按规 定保存交易通讯记录；违规办理银行卡业务的违法违规事实，国家外汇管理局福 建省分局于 2021年 7月 21日对公司做出责令改正、警告、没收违法所得和罚款 合计 300.10537 万元人民币的行政处罚（闽汇罚〔2021〕5 号）。“兴业银行” 为本基金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：为同业投资提供第三方信用担保、 为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无 16 衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到 位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等 27 项 违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日对公司做出罚 款 7170万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16号）。“招商银行”为本基 金跟踪标的指数的成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“民生银行”的发行主体中国民生银 行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）监管发现问题屡查屡 犯；（2）检查发现问题整改不到位；（3）对责任人员的责任认定和问责不到位； （4）内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突等 31项违法违规事实，中国 银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日对公司做出罚款 11450万元的行政 处罚（银保监罚决字〔2021〕26 号）。“民生银行”为本基金跟踪标的指数的 成份股。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“农业银行”的发行主体中国农业银 行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）发生重要信息系统突 发事件未报告；（2）制卡数据违规明文留存；（3）生产网络、分行无线互联网 络保护不当；（4）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；（5）网络信息系 统存在较多漏洞；（6）互联网门户网站泄露敏感信息的违法违规事实，中国银 行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19日对公司做出罚款 420万元的行政处罚 （银保监罚决字〔2021〕1 号）；由于存在：（1）农业银行制定文件要求企业 对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权； （2）农业银行河南分行和新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账 短信通知服务要求，违法行为情节较为严重的事实，中国银行保险监督管理委员 会于2021年12月 8日对公司做出罚款150万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕 38号）。“农业银行”为本基金跟踪标的指数的成份股。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 1名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 17 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,942.73 2 应收证券清算款 71,641.99 3 应收股利 － 4 应收利息 273.68 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 82,858.40 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 18 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 51,018,589.00 报告期期间基金总申购份额 11,700,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 5,400,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 57,318,589.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可在符合基 金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的 前提下参与北交所上市股票的投资，但本基金并非必然投资于北交所上市股票。 具体可参见基金管理人于 2021年 11月 26日发布的《富国基金管理有限公司关 于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告》及基金 合同和招募说明书。 19 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金的文 件 2、富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证银行交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 01月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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