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| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2652746 | ||||||||
| 基金代码 | 011114 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二一年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2022年 01月 24日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 基金主代码 005354 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 11日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 3,968,094,509.21 投资目标 把握沪港通、深港通等后续资本市场开放形势下 A 股与港 股市场互联互通的投资机会，以行业投资价值评估为导向， 充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运 行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内 的优质个股进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据 对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结 合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及 其他金融工具的比例；本基金对境内股票及港股通标的股 票的选择会将定性定量相结合的行业精选和个股精选相结 合，在宏观策略研究的基础上优选特定经济周期阶段下的 优势行业，在优势行业中发掘具备投资价值的优势个股； 本基金将进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目 标，根据需要适度进行债券投资。本基金的存托凭证投资 策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详 见法律文件。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% + 中债综合全价（总值）指数×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国沪港深行业精选灵 活配置混合型发起式 A 富国沪港深行业精选灵活配置 混合型发起式 C 下属分级基金的交 易代码 005354 011114 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 3,718,866,538.49 249,227,970.72 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国沪港深行业精选灵 活配置混合型发起式 A 报告期（2021年 10月 01日-2021 年 12月 31日） 富国沪港深行业精选灵 活配置混合型发起式 C 报告期（2021年 10月 01日 -2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -8,416,683.14 -908,638.39 2.本期利润 -401,197,657.62 -25,711,195.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0962 -0.0978 4.期末基金资产净值 5,432,940,791.35 362,715,104.00 5.期末基金份额净值 1.4609 1.4554 注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.33% 0.98% -2.61% 0.68% -3.72% 0.30% 过去六个月 -15.54% 1.25% -12.14% 0.89% -3.40% 0.36% 过去一年 -10.42% 1.33% -9.09% 0.90% -1.33% 0.43% 过去三年 64.15% 1.35% 11.12% 0.88% 53.03% 0.47% 自基金合同 生效起至今 53.18% 1.27% 1.35% 0.88% 51.83% 0.39% （2）富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 4 ② 率③ 准差④ 过去三个月 -6.42% 0.98% -2.61% 0.68% -3.81% 0.30% 过去六个月 -15.71% 1.25% -12.14% 0.89% -3.57% 0.36% 过去一年 -10.76% 1.33% -9.09% 0.90% -1.67% 0.43% 自基金分级 生效日起至 今 -9.45% 1.33% -8.52% 0.89% -0.93% 0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 A 基金累 计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。 2、本基金于 2017年 12月 11日成立，建仓期 6个月，从 2017年 12月 11日起 至 2018年 6月 10日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 C 基金累 计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。 2、本基金自 2020年 12月 30日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 汪孟海 本基金基 金经理 2017-12-11 － 11.5 博士，曾任中国人保资产管理 股份有限公司研究员；自 2014 年 8月加入富国基金管理有限 公司，历任QDII基金经理助理、 QDII基金经理、高级 QDII基金 经理、海外权益投资部海外权 6 益投资副总监；现任富国基金 海外权益投资部海外权益投资 总监兼资深 QDII基金经理。 2015年 10月起任富国沪港深 价值精选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，2017年 12 月起任富国沪港深行业精选灵 活配置混合型发起式证券投资 基金基金经理，2017年 12月至 2021年 1月任富国研究精选灵 活配置混合型证券投资基金、 富国研究优选沪港深灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理，2019年 2月起任富国消费 升级混合型证券投资基金基金 经理，2020年 4月起任富国红 利精选混合型证券投资基金 （QDII）基金经理，2021年 5 月起任富国港股通策略精选混 合型证券投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国沪港深行业精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中 华人民共和国证券法》、《富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资 7 基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求 基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 8 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度，A股小幅上涨，港股继三季度继续下跌。香港市场的结构主 要由三部分组成：互联网，金融地产和大消费。互联网全年受到各类政策压制； 金融受累于经济下行预期和地产公司持续暴雷；大消费板块负面影响因素略少， 但在整个市场脆弱的情绪下，没有太多超额收益。A股市场表现比较好的光伏和 新能源车板块，在香港市场标的匮乏，对组合超额收益贡献较少。 在选股方面，重点关注企业的社会价值，政策风险和财务数据真实性。在操 作方面，重点关注股票的流动性和下行风险。总体来讲，在风控方面没有出现什 么问题。 2022年，稳字当头，我们对市场表现有所期待。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A级为-6.33%，C级为-6.42%，同期业绩 比较基准收益率 A级为-2.61%，C级为-2.61% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,945,457,341.33 82.14 其中：股票 4,945,457,341.33 82.14 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 9 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 1,070,455,759.57 17.78 7 其他资产 4,680,357.62 0.08 8 合计 6,020,593,458.52 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 4,334,081,137.00 元， 占资产净值比例为 74.78%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 603,304,756.31 10.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 288,810.18 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 6,999,749.68 0.12 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 707,502.02 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00 S 综合 － － 合计 611,376,204.33 10.55 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 10 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 1,090,791,560.00 18.82 非日常生活消费品 943,460,558.00 16.28 日常消费品 532,741,970.00 9.19 医疗保健 415,260,590.00 7.17 信息技术 319,412,280.00 5.51 通信服务 317,458,000.00 5.48 原材料 216,693,344.00 3.74 工业 204,933,920.00 3.54 房地产 167,455,670.00 2.89 公用事业 124,009,520.00 2.14 能源 1,863,725.00 0.03 合计 4,334,081,137.00 74.78 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含深港通投资的股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 03968 招商银行 11,800,000 584,218,000.00 10.08 2 00388 香港交易 所 1,000,000 372,340,000.00 6.42 3 00700 腾讯控股 850,000 317,458,000.00 5.48 4 03690 美团－Ｗ 1,550,000 285,649,500.00 4.93 5 02382 舜宇光学 科技 1,401,500 282,570,430.00 4.88 6 02359 药明康德 1,613,600 178,109,168.00 3.07 7 00291 华润啤酒 3,238,000 169,023,600.00 2.92 8 02319 蒙牛乳业 4,500,000 162,630,000.00 2.81 9 00168 青岛啤酒 股份 2,300,000 137,264,000.00 2.37 10 300274 阳光电源 900,000 131,220,000.00 2.26 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择 流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降 低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 12 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股 份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：为同业投资提供第三方信用担保、 为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无 衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到 位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准等 27 项 违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日对公司做出罚 款 7170万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“美团－Ｗ”的发行主体美团 （Meituan），由于自 2018年以来，滥用其在中国境内网络餐饮外卖平台服务市 场的支配地位，阻碍平台内经营者在其他竞争性平台开展经营，排除、限制了相 关市场竞争，损害了平台内经营者的合法权益和消费者利益，妨碍了平台经济创 新发展，且不具有正当理由，国家市场监督管理总局于 2021年 10月 8日对公司 做出责令停止违法行为并罚款 3,442,439,866元的行政处罚（国市监处罚〔2021〕 74号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“腾讯控股”的发行主体腾讯控股有 限公司（以下简称“公司”），由于未依法申报违法实施的经营者集中，国家市 场监督管理总局多次对公司作出罚款 50万元的行政处罚。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 13 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,843,945.82 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 601,600.00 4 应收利息 234,811.80 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 4,680,357.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国沪港深行业精选灵活配 置混合型发起式 A 富国沪港深行业精选灵活 配置混合型发起式 C 报告期期初基金份额总额 4,314,755,784.94 264,908,337.62 报告期期间基金总申购份额 217,679,731.44 31,968,476.27 减：报告期期间基金总赎回份额 813,568,977.89 47,648,843.17 报告期期间基金拆分变动份额 － － 14 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 3,718,866,538.49 249,227,970.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.25 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 （份） 持有份额 占基金总 份额比例 （%） 发起份额总数 （份） 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固有资金 10,000,200.02 0.25 10,000,200.02 0.25 3年 基金管理人高级管理人 员 － － － － － 基金经理等人员 － － － － － 基金管理人股东 － － － － － 其他 － － － － － 合计 10,000,200.02 0.25 10,000,200.02 0.25 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可在符合基 金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的 前提下参与北交所上市股票的投资，但本基金并非必然投资于北交所上市股票。 15 具体可参见基金管理人于 2021年 11月 26日发布的《富国基金管理有限公司关 于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告》及基金 合同和招募说明书。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金的文件 2、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 3、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金财务报表及报 表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 01月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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