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博时稳定价值债券A(050106)  基金公开信息
流水号 2652665
基金代码 050106
公告日期 2022-01-24
编号 1
标题 博时稳定价值债券投资基金2021年第4季度报告
信息全文 基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十四日
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
1

§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 1月 20日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时稳定价值债券
基金主代码 050006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 9月 6日
报告期末基金份额总额 2,474,551,949.88份
投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金。本基金通过对宏观经济分析和债券等固
定收益市场分析,对基金投资组合做出相应的调整,力争为投资者获取超越
业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金为债券型基金。投资策略主要包括普通债券投资策略、可转换债券投
资策略、股票等权益类投资策略三个部分内容。普通债券投资策略主要是根
据自上而下和自下而上的分析方法对宏观经济和债券市场的走势做出分析,
基于当前债券市场的状况,本基金具体的投资策略主要有骑乘策略、息差策
略及利差策略等。可转换债券投资策略利用可转换债券的债券底价和到期收
益率来判断转债的债性,增强本金投资的安全性;本基金利用可转换债券溢
价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,
获取超额收益。股票等权益类投资策略主要是参与一级市场新股申购或增发
新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。本
基金不直接从二级市场买入股票或权证,但因可转债转股所形成的股票及股
票派发或因分离交易可转债分离交易的权证等除外。
业绩比较基准 中证综合债券指数
风险收益特征
本基金属于证券市场中的中等风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,
低于股票型基金。
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
2

基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B
下属分级基金的交易代码 050106(前端)、051106(后端) 050006
报告期末下属分级基金的份
额总额
2,063,504,199.99份 411,047,749.89份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 10月 1日-2021年 12月 31日)
博时稳定价值债券 A 博时稳定价值债券 B
1.本期已实现收益 20,274,136.35 1,375,286.97
2.本期利润 49,699,903.51 3,763,128.70
3.加权平均基金份额本期利润 0.0268 0.0259
4.期末基金资产净值 3,279,750,664.91 639,578,537.31
5.期末基金份额净值 1.5894 1.5560
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时稳定价值债券A:
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.52% 0.05% 1.25% 0.04% 0.27% 0.01%
过去六个月 3.18% 0.06% 2.97% 0.05% 0.21% 0.01%
过去一年 6.24% 0.16% 5.23% 0.05% 1.01% 0.11%
过去三年 18.14% 0.16% 13.41% 0.06% 4.73% 0.10%
过去五年 24.93% 0.14% 22.96% 0.06% 1.97% 0.08%
自基金合同
生效起至今
145.34% 0.45% 79.29% 0.08% 66.05% 0.37%
2.博时稳定价值债券B:
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
3

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 1.46% 0.05% 1.25% 0.04% 0.21% 0.01%
过去六个月 3.05% 0.06% 2.97% 0.05% 0.08% 0.01%
过去一年 5.95% 0.16% 5.23% 0.05% 0.72% 0.11%
过去三年 17.07% 0.16% 13.41% 0.06% 3.66% 0.10%
过去五年 23.09% 0.14% 22.96% 0.06% 0.13% 0.08%
自基金合同
生效起至今
134.29% 0.45% 79.29% 0.08% 55.00% 0.37%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时稳定价值债券A:

2.博时稳定价值债券B:

§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
4

陈凯杨
公司董事总
经理/固定
收益投资一
部投资总监
/固定收益
投资一部总
经理/基金
经理
2020-07-23 - 16.2
陈凯杨先生,硕士。2003 年起先后在深
圳发展银行、博时基金、长城基金工作。
2009年 1月再次加入博时基金管理有限
公司。历任固定收益研究员、特定资产
投资经理、博时理财 30天债券型证券投
资基金(2013 年 1 月 28 日-2015 年 9 月
11日)基金经理、固定收益总部现金管理
组投资副总监、博时外服货币市场基金
(2015年 6月 15日-2016年 7月 20日)、
博时岁岁增利一年定期开放债券型证券
投资基金(2013 年 6 月 26日-2016 年 12
月 15 日)、博时裕瑞纯债债券型证券投
资基金(2015年 6月 30日-2016年 12月
15日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基
金(2015年9月29日-2016年12月15日)、
博时裕恒纯债债券型证券投资基金
(2015年 10月 23日-2016年 12月 15日)、
博时裕荣纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 6日-2016年 12月 15日)、
博时裕泰纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 19日-2016年 12月 27日)、
博时裕晟纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 19日-2016年 12月 27日)、
博时裕丰纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 25日-2016年 12月 27日)、
博时裕和纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 27日-2016年 12月 27日)、
博时裕坤纯债债券型证券投资基金
(2015年 11月 30日-2016年 12月 27日)、
博时裕嘉纯债债券型证券投资基金
(2015年 12月 2日-2016年 12月 27日)、
博时裕达纯债债券型证券投资基金
(2015年 12月 3日-2016年 12月 27日)、
博时裕康纯债债券型证券投资基金
(2015年 12月 3日-2016年 12月 27日)、
博时安心收益定期开放债券型证券投资
基金(2012年 12月 6日-2016年 12月 28
日)、博时裕腾纯债债券型证券投资基金
(2016年 1月 18日-2017年 5月 8日)、
博时裕安纯债债券型证券投资基金
(2016年 3月 4日-2017年 5月 8日)、博
时裕新纯债债券型证券投资基金(2016
年 3月 30日-2017年 5月 8日)、博时裕
发纯债债券型证券投资基金(2016年4月
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
5

6日-2017年 5月 8日)、博时裕景纯债债
券型证券投资基金(2016 年 4 月 28 日
-2017 年 5 月 8 日)、博时裕乾纯债债券
型证券投资基金(2016年 1月 15日-2017
年 5 月 31 日)、博时裕通纯债债券型证
券投资基金(2016年 4月 29日-2017年 5
月 31日)、博时安和 18个月定期开放债
券型证券投资基金(2016 年 1 月 26 日
-2017年 10月 26日)、博时安源 18个月
定期开放债券型证券投资基金(2016年 6
月 16日-2018年 3月 8日)、博时安誉 18
个月定期开放债券型证券投资基金
(2015年 12月 23日-2018年 3月 15日)、
博时安泰 18个月定期开放债券型证券投
资基金(2016年 2月 4日-2018年 3月 15
日)、博时安祺一年定期开放债券型证券
投资基金(2016年 9月 29日-2018年 3月
15 日)、博时安诚 18 个月定期开放债券
型证券投资基金(2016年11月10日-2018
年 5 月 28 日)、博时裕信纯债债券型证
券投资基金(2016年 10月 25日-2018年
8月 23日)的基金经理、固定收益总部现
金管理组负责人、博时现金收益证券投
资基金(2015 年 5 月 22 日-2019 年 2 月
25日)、博时裕顺纯债债券型证券投资基
金(2016年 6月 23日-2019年 8月 19日)、
博时安怡 6 个月定期开放债券型证券投
资基金(2016年 4月 15日-2019年 12月
16日)、博时月月薪定期支付债券型证券
投资基金(2013年 7月 25日-2020年 5月
13 日)、博时安瑞 18 个月定期开放债券
型证券投资基金(2016年 3月 30日-2020
年 5 月 13 日)、博时裕弘纯债债券型证
券投资基金(2016年 6月 17日-2020年 5
月 13 日)、博时裕昂纯债债券型证券投
资基金(2016 年 7 月 15 日-2020 年 5 月
13日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基
金(2016年 9月 7日-2020年 5月 13日)、
博时裕诚纯债债券型证券投资基金
(2016年 10月 31日-2020年 5月 13日)、
博时合惠货币市场基金(2017 年 5 月 31
日-2020年 5月 13日)、博时富华纯债债
券型证券投资基金(2018 年 9 月 19 日
-2020年 5月 13日)、博时富发纯债债券
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
6

型证券投资基金(2019 年 3 月 4 日-2020
年 5 月 13 日)、博时裕创纯债债券型证
券投资基金(2019年 3月 4 日-2020 年 5
月 13 日)、博时裕盛纯债债券型证券投
资基金(2019年 3月 4日-2020年 5月 13
日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金
(2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、
博时裕荣纯债债券型证券投资基金
(2019年 3月 11日-2020年 5月 13日)、
博时裕坤纯债 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日
-2020年 5月 13日)、博时裕恒纯债债券
型证券投资基金(2019年 3月 11日-2020
年 5 月 13 日)、博时裕泰纯债债券型证
券投资基金(2019年 3月 11日-2020年 5
月 13 日)、博时富添纯债债券型证券投
资基金(2019年 11月 20日-2021年 3月
18日)、博时信用债纯债债券型证券投资
基金(2020年 3月 11日-2021年 3月 18
日)的基金经理、固定收益总部公募基金
组负责人、博时富益纯债债券型证券投
资基金(2018 年 5 月 9 日-2021 年 10 月
27日)基金经理。现任公司董事总经理兼
固定收益投资一部总经理、固定收益投
资一部投资总监、博时双月薪定期支付
债券型证券投资基金(2013年 10月 22日
—至今)、博时安康 18 个月定期开放债
券型证券投资基金(LOF)(2017年 2月 17
日—至今)、博时聚瑞纯债 6个月定期开
放债券型发起式证券投资基金(2018 年
11 月 22 日—至今)、博时富乐纯债债券
型证券投资基金(2019年 9月 17日—至
今)、博时富信纯债债券型证券投资基金
(2020 年 3 月 5 日—至今)、博时稳定价
值债券投资基金(2020年 7月 23日—至
今)、博时恒玺一年持有期混合型证券投
资基金(2021 年 7 月 6 日—至今)、博时
双月享 60天滚动持有债券型证券投资基
金(2021年 8月 3日—至今)的基金经理。
邓欣雨
混合资产投
资部投资总
监助理/基
金经理
2020-02-24 - 13.4
邓欣雨先生,硕士。2008 年硕士研究生
毕业后加入博时基金管理有限公司。历
任固定收益研究员、固定收益研究员兼
基金经理助理、博时聚瑞纯债债券型证
券投资基金(2016 年 5 月 26 日-2017 年
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
7

11月 8日)、博时富祥纯债债券型证券投
资基金(2016年 11月 10日-2017年 11月
16日)、博时聚利纯债债券型证券投资基
金(2016年9月18日-2017年11月22日)、
博时兴盛货币市场基金(2016年 12月 21
日-2017 年 12 月 29 日)、博时泰和债券
型证券投资基金(2016年 5月 25日-2018
年 3 月 9 日)、博时兴荣货币市场基金
(2017年 2月 24日-2018年 3月 19日)、
博时悦楚纯债债券型证券投资基金
(2016年 9月 9日-2018年 4月 9日)、博
时双债增强债券型证券投资基金(2015
年 7月 16日-2018年 5月 5日)、博时慧
选纯债债券型证券投资基金(2016 年 12
月 19日-2018 年 7月 30日)、博时慧选
纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券
投资基金(2018年 7月 30日-2018年 8月
9 日)、博时利发纯债债券型证券投资基
金(2016年 9月 7日-2018年 11月 6日)、
博时景发纯债债券型证券投资基金
(2016年 8月 3日-2018年 11月 19日)、
博时转债增强债券型证券投资基金
(2013年 9月 25日-2019年 1月 28日)、
博时富元纯债债券型证券投资基金
(2017年 2月 16日-2019年 2月 25日)、
博时裕利纯债债券型证券投资基金
(2016年 5月 9日-2019年 3月 4日)、博
时聚盈纯债债券型证券投资基金(2016
年 7月 27日-2019年 3月 4日)、博时聚
润纯债债券型证券投资基金(2016年8月
30日-2019年 3月 4日)、博时富发纯债
债券型证券投资基金(2016 年 9 月 7 日
-2019 年 3 月 4 日)、博时富诚纯债债券
型证券投资基金(2017年 3月 17日-2019
年 3月 4日)、博时富和纯债债券型证券
投资基金(2017年 8月 30日-2019年 3月
4日)、博时稳悦 63个月定期开放债券型
证券投资基金(2020年 1月 13日-2021年
2月 25日)的基金经理、固定收益总部指
数与创新组投资总监助理。现任混合资
产投资部投资总监助理兼博时稳健回报
债券型证券投资基金(LOF)(2018年 4
月 23 日—至今)、博时转债增强债券型
证券投资基金(2019年4月25日—至今)、
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
8

博时稳定价值债券投资基金(2020年2月
24日—至今)、博时中证可转债及可交换
债券交易型开放式指数证券投资基金
(2020 年 3 月 6 日—至今)、博时鑫荣稳
健混合型证券投资基金(2021 年 12 月 9
日—至今)、博时恒兴一年定期开放混合
型证券投资基金(2021年 12月 9日—至
今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的
反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度债市先上后下。10月上旬市场交易主线是滞胀里面的“胀”,从工业品到农产品涨价预期的担忧,
基本面不是主要矛盾,叠加短期宽货币预期落空,长端快速调整。发改委打压煤炭后,动力煤跌停,短期
利空因素不成立。随着经济增长压力进一步显现、货币政策维持宽松、地产风险持续暴露,利率重回下行
通道。11月初,10年国债回落到 2.9以下后市场情绪转向谨慎,并在地产调控边际放松、美国通胀高企的
催化下出现短暂调整。12月长端利率整体下行,短端利率有所调整,曲线平坦化。短端主要受跨年资金预
期影响,长端由于宽货币预期增强而宽信用尚不明朗,存在博弈空间,叠加疫情发酵、信贷需求弱等因素,
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
9

有所下行。 中央经济工作会议定调稳增长,重提“以经济建设为中心”,强调跨周期与逆周期有机结合、财
政和货币政策要协调联动。当前经济面临三重压力,稳增长强诉求下,财政政策积极发力,货币政策稳中
偏松。中央经济工作会议表态鲜明,但宽信用如何做仍未明朗。中高频数据观测经济仍然相对偏弱,信贷
需求亦不足。宽货币走在宽信用前面,债市风险不大。短期博弈点在政策进一步宽松,明年的重点在于稳
增长的政策和效果,“杠杆率”“防风险”政策约束放开,但房住不炒和隐债管控下老路难走,宽信用见效速度
须密切关注。 利率方面,市场短期风险不大,中期关注宽信用的节奏。保持组合久期,并以交易心态灵活
应对。信用方面,板块上仍以城投债为主,规避地产板块。区域上以更具备安全边际的省份为主,寻求债
务置换逻辑内的下沉机会,规避区域债务负担过重、非标占比高的尾部平台。严控持仓信用债资质,并通
过对发行人、行业、区域等多维度的持仓比例限制来降低组合整体信用风险。银行资本债经过 2个月左右
下行已至低位,短期板块超额收益难获,但只要市场未进入熊市,配置价值仍存。转债方面保持稳健风格,
力争适度增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 12月 31日,本基金 A类基金份额净值为 1.5894元,份额累计净值为 2.2064元,本基金
B类基金份额净值为 1.5560元,份额累计净值为 2.1310元,报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为
1.52%,本基金 B类基金份额净值增长率为 1.46%,同期业绩基准增长率为 1.25%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,080,937,771.33 91.69
其中:债券 4,080,937,771.33 91.69
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 173,490,370.24 3.90
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
10

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,165,132.96 0.09
8 其他各项资产 191,988,506.31 4.31
9 合计 4,450,581,780.84 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 53,145,000.00 1.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,411,842,670.00 61.54
其中:政策性金融债 1,548,160,670.00 39.50
4 企业债券 161,105,200.00 4.11
5 企业短期融资券 448,501,800.00 11.44
6 中期票据 693,304,800.00 17.69
7 可转债(可交换债) 137,431,301.33 3.51
8 同业存单 175,607,000.00 4.48
9 其他 - -
10 合计 4,080,937,771.33 104.12
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210312 21进出 12 2,000,000 201,540,000.00 5.14
2 210203 21国开 03 1,800,000 183,798,000.00 4.69
3 210407 21农发 07 1,700,000 169,728,000.00 4.33
4 210210 21国开 10 1,545,000 157,837,200.00 4.03
5 200212 20国开 12 1,300,000 132,756,000.00 3.39
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
11

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 21进出 12(210312)、21国开 03(210203)、21农
发 07(210407)、21国开 10(210210)、20国开 12(200212)、21国开 15(210215)、21邮储银行二级 01(2128028)、
20农发 02(200402)、21北京银行永续债 01(2120089)的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实:2021年 7月 13日,因存在 1、违规投资企业股权;2、个别高管人员未经核准实际
履职;3、监管数据漏报错报;4、违规向地方政府购买服务提供融资;5、违规变相发放土地储备贷款
等违规行为, 中国银行保险监督管理委员会对中国进出口银行处以罚没的公开处罚。
主要违规事实:2021年 12月 31日,因存在贷后管理不到位等违规行为,中国银行保险监督管理
委员会海南监管局对国家开发银行处以罚款的公开处罚。
主要违规事实:2021年 7月 12日,因存在 1、2019年 10月至 2020年 6月期间,部分粮食储备贷
款贷后管理严重违反审慎经营规则,2、2017年 8月、12月,部分固定资产贷款变相用于支付土地出
让金等违规情形,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对中国农业发展银行上海市分行处以罚款
的公开处罚。
主要违规事实:2021年 6月 22日,因存在 1、违规向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理
费;2、未经客户同意违规办理短信收费业务;3、信息系统相关功能在开发、投产、维护、后评估等
方面存在缺陷及不足;4、向监管机构报送材料内容不实;5、未在监管要求时限内报送材料;6、未按
监管要求提供保存业务办理相关凭证等违规行为,中国银行保险监督管理委员会对中国邮政储蓄银行
股份有限公司处以没收违法所得及罚款的处罚。2021年 8月 20日,因违反账户管理相关规定,中国人
民银行对中国邮政储蓄银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实:2021年 9月 30日,因存在 1.服务收费管理不力,违规收费;2.理财和同业投资业
务严重违反审慎经营规则;3贷款管理不到位导致贷款资金被挪用等违规行为,中国银行保险监督管理
委员会北京监管局对北京银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结
合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,540.92
2 应收证券清算款 -
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
12

3 应收股利 -
4 应收利息 57,845,279.84
5 应收申购款 134,127,685.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 191,988,506.31
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110053 苏银转债 14,970,172.80 0.38
2 110073 国投转债 13,986,619.20 0.36
3 113043 财通转债 13,538,845.60 0.35
4 113026 核能转债 12,889,414.40 0.33
5 127011 中鼎转 2 12,580,696.80 0.32
6 113050 南银转债 6,913,437.60 0.18
7 128140 润建转债 6,787,274.40 0.17
8 110074 精达转债 6,684,896.50 0.17
9 110067 华安转债 6,391,942.20 0.16
10 127006 敖东转债 4,633,410.60 0.12
11 110072 广汇转债 4,435,633.80 0.11
12 123044 红相转债 4,251,726.70 0.11
13 123077 汉得转债 3,628,500.00 0.09
14 113017 吉视转债 3,507,937.60 0.09
15 132014 18中化 EB 2,697,741.30 0.07
16 113037 紫银转债 2,388,980.00 0.06
17 110052 贵广转债 2,195,200.00 0.06
18 110059 浦发转债 2,118,282.50 0.05
19 127012 招路转债 2,016,711.00 0.05
20 113624 正川转债 960,333.50 0.02
21 128083 新北转债 930,679.20 0.02
22 128034 江银转债 883,642.50 0.02
23 110043 无锡转债 748,562.50 0.02
24 127005 长证转债 222,006.60 0.01
25 113044 大秦转债 204,652.80 0.01
26 132022 20广版 EB 114,950.00 0.00
27 113618 美诺转债 1,298.90 0.00
28 110080 东湖转债 1,118.80 0.00
29 127018 本钢转债 118.17 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
13

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时稳定价值债券A 博时稳定价值债券B
本报告期期初基金份额总额 1,263,161,240.71 132,706,135.54
报告期期间基金总申购份额 1,068,325,672.16 319,671,564.20
减:报告期期间基金总赎回份额 267,982,712.88 41,329,949.85
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 2,063,504,199.99 411,047,749.89
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日,博时基金公司共管理 311只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 16687亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5366亿元人民币,累计
分红逾 1561亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件
2021年 12月 15日,人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目,博时基金“新一代投资决策
支持系统”荣获二等奖。
博时稳定价值债券投资基金 2021年第 4季度报告
14

2021年 12月 1日,广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》,博时基
金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。
2021年 11月 20日,第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)
有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩,荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”奖。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时稳定价值债券投资基金设立的文件
9.1.2《博时稳定价值债券投资基金基金合同》
9.1.3《博时稳定价值债券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时稳定价值债券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时稳定价值债券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)


博时基金管理有限公司
二〇二二年一月二十四日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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