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| 博时乐臻定开混合(003331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2652188 | ||||||||
| 基金代码 | 003331 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十四日 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本报告中的财务 指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时乐臻定开混合 基金主代码 003331 交易代码 003331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 29日 报告期末基金份额总额 335,419,518.01份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争超越业绩比较基准，追求基金资产的长期、 稳健、持续增值。 投资策略 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是 持有回售期与封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持 债券信用状况变化，进行必要的动态调整；在谨慎投资的前提下，力争获取 高于业绩比较基准的投资收益。股票投资策略方面，首先，本基金股票投资 以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，在价值股、成长股股票池中， 本基金根据对市场趋势的判断、宏观经济环境等因素，对成长与价值股的投 资比例进行配置。总体而言，成长股与价值股在股票资产中进行相对均衡的 配置，适度调整。以控制因风格带来的投资风险，降低组合波动的风险，提 高整体收益率。其次，重点投资于竞争格局稳定、长期回报优秀的高股息率 低估值股票，分析维度主要有行业状况、竞争格局、财务质量、盈利能力、 估值水平等。其他资产投资策略有资产支持证券投资策略、中小企业私募债 投资策略、杠杆投资策略、金融衍生品投资策略、开放期投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数*60%+沪深 300指数*40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 基金、债券型基金，属于中高风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 1.本期已实现收益 5,308,890.39 2.本期利润 1,938,181.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0013 4.期末基金资产净值 467,754,732.14 5.期末基金份额净值 1.3945 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.13% 0.07% 1.39% 0.31% -1.26% -0.24% 过去六个月 1.76% 0.11% -0.36% 0.41% 2.12% -0.30% 过去一年 4.29% 0.12% 1.25% 0.47% 3.04% -0.35% 过去三年 34.09% 0.39% 33.31% 0.51% 0.78% -0.12% 过去五年 45.55% 0.44% 35.68% 0.47% 9.87% -0.03% 自基金合同生 效起至今 39.45% 0.44% 35.86% 0.47% 3.59% -0.03% 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王申 固定收益 研究部总 经理/固定 收益研究 部研究总 监/基金经 理 2019-10-14 - 11.9 王申先生，博士。2002年起 先后在友邦保险、申银万国 证券、国金证券工作。2013 年加入博时基金管理有限公 司。历任固定收益研究主管、 固定收益总部研究组副总 监、博时锦禄纯债债券型证 券投资基金(2016 年 11 月 8 日-2017年 10月 19日)、博 时民丰纯债债券型证券投资 基金(2016 年 11 月 30 日 -2017年 12月 29日)、博时 安慧 18 个月定期开放债券 型证券投资基金(2016 年 12 月16日-2017年12月29日)、 博时智臻纯债债券型证券投 资基金(2016 年 8 月 30 日 -2018年 3月 15日)、博时合 惠货币市场基金(2017 年 1 月 13日-2018年 3月 15日)、 博时民泽纯债债券型证券投 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 资基金(2017 年 1 月 13 日 -2018年 3月 15日)、博时富 嘉纯债债券型证券投资基金 (2017年 1月 20日-2018年 3 月 15 日)、博时汇享纯债债 券型证券投资基金(2017年2 月 28日-2018年 3月 15日)、 博时丰达纯债债券型证券投 资基金(2016 年 11 月 8 日 -2018年 3月 29日)、博时丰 达纯债 6个月定期开放债券 型发起式证券投资基金 (2018年 3月 29日-2018年 4 月 23 日)、博时富鑫纯债债 券型证券投资基金(2016 年 11 月 17 日-2018 年 7 月 16 日)、博时富腾纯债债券型证 券投资基金(2017 年 6 月 27 日-2018年 7月 16日)、博时 盈海纯债债券型证券投资基 金(2017 年 8 月 14 日-2018 年 7 月 19 日)、博时新财富 混合型证券投资基金(2015 年 6月 24日-2018年 8月 9 日)、博时鑫禧灵活配置混合 型证券投资基金(2017 年 9 月 26日-2018年 9月 27日)、 博时富祥纯债债券型证券投 资基金(2018 年 10 月 29 日 -2019年 12月 16日)、博时 鑫润灵活配置混合型证券投 资基金(2016 年 12 月 7 日 -2020年 6月 4日)、博时鑫 泰灵活配置混合型证券投资 基金(2016 年 12 月 29 日 -2020年 6月 4日)、博时富 进纯债一年定期开放债券型 发起式证券投资基金(2019 年 12 月 19 日-2021 年 1 月 27日)、博时富洋纯债一年定 期开放债券型发起式证券投 资基金(2020 年 1 月 15 日 -2021年 1月 27日)、博时富 灿纯债一年定期开放债券型 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 发起式证券投资基金(2020 年 3月 26日-2021年 4月 13 日)的基金经理、固定收益总 部研究组负责人、研究组总 监、博时富盛纯债一年定期 开放债券型发起式证券投资 基金(2020年 7月 16日-2021 年 8 月 17 日)基金经理。现 任固定收益研究部总经理兼 固定收益研究部研究总监、 博时平衡配置混合型证券投 资基金(2020年 2月 24日— 至今)、博时宏观回报债券型 证券投资基金(2015 年 5 月 22日—至今)、博时乐臻定期 开放混合型证券投资基金 (2019年 10月 14日—至今)、 博时天颐债券型证券投资基 金(2020 年 2 月 24 日—至 今)、博时恒裕 6个月持有期 混合型证券投资基金(2020 年 5 月 18 日—至今)、博时 恒进 6个月持有期混合型证 券投资基金(2020 年 12 月 1 日—至今)、博时恒旭一年持 有期混合型证券投资基金 (2020年 12月 16日—至今)、 博时恒盈稳健一年持有期混 合型证券投资基金(2021 年 10月 11日—至今)的基金经 理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的 反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4季度宏观经济的下滑压力凸显，民企地产出现整体性的销量大幅下跌和资金链紧张，带动地产链从销 售到投资，从二级市场到土地一级市场的全面加速下滑。基本面的压力倒逼货币政策在 12月进一步放松， 并在中央经济工作会议上确定了“稳字当头、稳中求进”的基调。在基本面下滑压力和流动性的宽松推动下， 债券市场收益率水平在 4季度再次出现下行，同时伴随部分民企地产债品种出现信用风险暴露和价格的大 幅下跌。而权益市场在流动性推动下，在 4季度后半段迎来了流动性宽松推动下的小市值品种的普涨。组 合在 4季度适度参与了利率波段并成功规避了民企地产的信用暴雷冲击，并适度参与了部分权益品种的波 段操作，整体上实现了净值的稳健增长。 对于 2022年，稳增长成为政策的明确诉求，预计也会成为资本 市场的主线。从这个角度看，首先当前利率水平可能偏低。目前利率水平对应的是实际增速低于潜在增速 的状态，而在稳增长的诉求下，预计实际增速会在 2022年逐步回到潜在增速附近或者略高的位置，随之会 对应利率中枢的对应性调整。尽管货币政策的宽松会持续并可能进一步加码，但由于 2021年的流动性宽松 已经持续并且在定价中得到了比较充分地体现，这一点对于利率水平的影响在 2022年会有所减弱。其次， 从权益的角度看，当前无论从绝对估值还是相对估值的角度看，整体 A股并不存在明显的估值低估或者明 显高估，预计 2022年依旧将保持结构性行情的特征。其中稳增长主线的方向由于估值相对偏低，性价比相 对较高；而科技成长的方向，如果能够看到明显的估值压缩过程，也依旧在中期内具有良好的投资价值。 组合会保持债券部分的灵活交易以及对信用债的分散配置，在严控风险的基础上力争获得稳健的固收回报； 而在权益方向则继续从盈亏比的角度进行稳健配置，争取获得有竞争力的绝对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日，本基金基金份额净值为 1.3945元，份额累计净值为 1.3945元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为 0.13%，同期业绩基准增长率 1.39%。 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 43,159,955.98 8.72 其中：股票 43,159,955.98 8.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 141,502,151.60 28.58 其中：债券 141,502,151.60 28.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 150,000,000.00 30.30 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 155,764,019.18 31.46 8 其他各项资产 4,619,914.31 0.93 9 合计 495,046,041.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,899,434.10 1.26 C 制造业 9,037,495.19 1.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,219,192.13 1.54 E 建筑业 788,166.00 0.17 F 批发和零售业 373,434.00 0.08 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 18,965,776.00 4.05 K 房地产业 375,904.00 0.08 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 35,423.72 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 46,489.39 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 29,517.67 0.01 S 综合 370,962.00 0.08 合计 43,159,955.98 9.23 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 300059 东方财富 215,400 7,993,494.00 1.71 2 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 1.46 3 601688 华泰证券 316,800 5,626,368.00 1.20 4 600958 东方证券 268,000 3,950,320.00 0.84 5 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.55 6 002128 电投能源 106,300 1,578,555.00 0.34 7 601088 中国神华 55,700 1,254,364.00 0.27 8 600028 中国石化 188,800 798,624.00 0.17 9 601288 农业银行 260,200 764,988.00 0.16 10 601398 工商银行 136,200 630,606.00 0.13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 23,867,772.60 5.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 72,420,900.00 15.48 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,368,000.00 6.49 7 可转债（可交换债） 14,845,479.00 3.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 141,502,151.60 30.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 019649 21国债 01 238,630 23,867,772.60 5.10 2 1680430 16东台国资债 400,000 15,660,000.00 3.35 3 110059 浦发转债 135,660 14,332,479.00 3.06 4 1780213 17株洲湘江债 200,000 12,178,000.00 2.60 5 102002137 20镇国投MTN003 100,000 10,313,000.00 2.20 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除浦发转债(110059)的发行主体外，没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 主要违规事实：2021年 7月 16日，因存在 1、监管发现的问题屡查屡犯；2、配合现场检查不力； 3、内部控制制度修订不及时；4、信息系统管控有效性不足；5、未向监管部门真实反映业务数据；6、 净值型理财产品估值方法使用不准确；7、未严格执行理财投资合作机构名单制管理；8、理财产品相 互交易调节收益；9、使用理财资金偿还本行贷款；10、理财产品发行审批管理不到位等违规行为，中 国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。 对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结 合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 222,556.85 2 应收证券清算款 151,377.21 3 应收股利 - 4 应收利息 2,284,235.18 5 应收申购款 1,961,745.07 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,619,914.31 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 14,332,479.00 3.06 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价 值(元) 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说 明 1 688187 时代电气 2,595,752.25 0.55 首次公开发行限 售 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,825,082,100.64 报告期期间基金总申购份额 80,153,183.75 减：报告期期间基金总赎回份额 1,569,815,766.38 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 335,419,518.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。 博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司共管理 311只公募基金， 并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资 产总规模逾 16687亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 5366亿元人民币，累计 分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 其他大事件 2021年 12月 15日，人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投资决策 支持系统”荣获二等奖。 2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》，博时基 金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。 2021年 11月 20日，第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓，博时基金海外全资子公司博时基金（国际） 有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩，荣膺“一年期金牛海外中国债券基金”奖。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时乐臻定期开放混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时乐臻定期开放混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时乐臻定期开放混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时乐臻定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 12 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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