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| 前海开源大安全混合(000969) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2651744 | ||||||||
| 基金代码 | 000969 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源大安全混合 基金主代码 000969 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2015年02月06日 报告期末基金份额总额 72,864,517.18份 投资目标 本基金主要通过精选投资与大安全主题相关的 优质证券，在合理控制风险并保持基金资产良 好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 大安全即国家安全，是国家的基本利益，是一 个国家处于没有危险的客观状态。中国共产党 中央国家安全委员会于2013年11月12日正式成 立，将国家安全提升至前所未有的高度。在国 家安全的大背景下，国家必将加大对相关领域 的投资和政策支持，这些领域主要包括：国防 军工、信息安全、能源安全、生态安全、食品 安全、国民安全、经济安全和其他一些涉及国 家安全的领域。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页，共 12页 量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研 究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本 基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的 系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风 险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、 债券、现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的、与大安全主 题相关的上市公司股票构建股票投资组合。大 安全主题的股票投资策略将从定性和定量两方 面入手，定性方面主要考察上市公司所属行业 发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、 创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、 资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公 司的估值、成长及财务指标，优先选择具有相 对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将以大安全主题 相关债券为主线，在综合研究的基础上实施积 极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观 市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场 利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易 所市场与银行间市场类属资产的风险收益特 征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和 调整，确定不同类属资产的最优权重。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收 益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究 成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性， 通过权证与证券的组合投资，来达到改善组合 风险收益特征的目的。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建 立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页，共 12页 益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济 因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合 定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人 将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会 的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的 投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益 率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益 水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票 型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日） 1.本期已实现收益 12,629,445.52 2.本期利润 19,396,480.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.2654 4.期末基金资产净值 184,304,362.23 5.期末基金份额净值 2.529 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 11.70% 1.07% 1.52% 0.55% 10.18% 0.52% 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页，共 12页 三个 月 过去 六个 月 14.28% 1.42% -2.77% 0.71% 17.05% 0.71% 过去 一年 25.07% 1.49% -1.72% 0.82% 26.79% 0.67% 过去 三年 186.41% 1.57% 49.17% 0.90% 137.24% 0.67% 过去 五年 120.30% 1.51% 43.88% 0.84% 76.42% 0.67% 自基 金合 同生 效起 至今 152.90% 1.70% 49.00% 1.02% 103.90% 0.68% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页，共 12页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 董治 国 本基金的基金经理 2021- 06-01 - 6 年 董治国先生，北京大学金 融学硕士研究生。2015年7 月加盟前海开源基金管理 有限公司，现任公司投资 部基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页，共 12页 2021年四季度经济增长趋缓，宏观经济增长压力较大，中央经济工作会议也明确指 出了我国经济目前正面临需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力。但在结构上新能 源、绿电、高端制造业仍然呈现了较高的景气度，在权益市场也表现较好。 本产品四度维持了较高仓位，主要配置与治理结构好、具备竞争优势，估值并未透 支公司成长的优质公司。在行业上将主要围绕大安全主题自下而上精选个股。管理人也 会努力开拓能力圈，挖掘更多优秀公司，为持有人创造价值。 展望未来，我们认为2022年经济增长压力逐步变大，预计财政政策会更加积极有为， 货币政策边际收紧可能性较小，市场流动性宽裕，权益市场预计会有所表现，但在结构 上预计会有所分化，我们希望投资于行业仍在扩张，公司具备较强的竞争优势，同时价 格相对合理的公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源大安全混合基金份额净值为2.529元，本报告期内，基金份 额净值增长率为11.70%，同期业绩比较基准收益率为1.52%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 174,300,013.03 89.93 其中：股票 174,300,013.03 89.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 16,572,208.05 8.55 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页，共 12页 计 8 其他资产 2,953,569.35 1.52 9 合计 193,825,790.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 155,830,072.16 84.55 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 4,713.80 0.00 F 批发和零售业 62,106.81 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 7,030,734.00 3.81 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 4,402,619.30 2.39 J 金融业 69,749.68 0.04 K 房地产业 6,699,018.00 3.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 110,962.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管 理业 20,857.91 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01 R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.03 S 综合 - - 合计 174,300,013.03 94.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页，共 12页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000733 振华科技 68,600 8,525,608.00 4.63 2 300470 中密控股 187,800 8,389,026.00 4.55 3 002438 江苏神通 377,900 7,750,729.00 4.21 4 003021 兆威机电 95,540 7,628,869.00 4.14 5 002008 大族激光 131,700 7,111,800.00 3.86 6 601919 中远海控 374,800 7,005,012.00 3.80 7 002241 歌尔股份 128,100 6,930,210.00 3.76 8 002179 中航光电 68,163 6,854,471.28 3.72 9 300095 华伍股份 361,300 6,821,344.00 3.70 10 600048 保利发展 428,600 6,699,018.00 3.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页，共 12页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 65,423.03 2 应收证券清算款 2,700,540.98 3 应收股利 - 4 应收利息 1,728.38 5 应收申购款 185,876.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,953,569.35 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页，共 12页 单位：份 报告期期初基金份额总额 73,534,046.82 报告期期间基金总申购份额 4,903,865.16 减：报告期期间基金总赎回份额 5,573,394.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 72,864,517.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2021年10月26日发布公告，前海开源基金管理有限公司督察长傅成 斌先生离任，并由董事长王兆华先生代任督察长一职。上述事项经前海开源基金管理有 限公司董事会审议通过，并已按相关法律法规的规定进行备案。具体情况详见基金管理 人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券 投资基金设立的文件 （2）《前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页，共 12页 告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2022年01月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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