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| 长信中证转债及可交换债50指数A(008435) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2651665 | ||||||||
| 基金代码 | 008435 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人于 2021 年 10 月 16 日 0:00 起至 2021 年 11 月 14 日 17:00 止以通讯方式召开了 基金份额持有人大会，会议期间审议了《关于持续运作长信中证可转债及可交换债券 50指数证券 投资基金的议案》，议案于 2021年 11月 15日被表决通过并生效。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信中证转债及可交换债 50指数 基金主代码 008435 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 16日 报告期末基金份额总额 4,063,147.81份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资 纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标 的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和 动态最优化的方法跟踪标的指数，即主要按照标 的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组 合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行 相应调整，构造与标的指数风险收益特征相似的 资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数 编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误 差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页 业绩比较基准 中证可转债及可交换债券 50 指数收益率*95%+ 银行人民币活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水 平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场 基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选 成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信中证转债及可交换 债 50指数 A 长信中证转债及可交 换债 50指数 C 下属分级基金的交易代码 008435 008436 报告期末下属分级基金的份额总额 1,396,260.34份 2,666,887.47份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 长信中证转债及可交换债 50指数 A 长信中证转债及可交换债 50指数 C 1．本期已实现收益 -2,407.55 -5,777.75 2．本期利润 50,448.22 120,167.30 3．加权平均基金份额本期利润 0.0418 0.0458 4．期末基金资产净值 1,514,662.26 2,884,318.14 5．期末基金份额净值 1.0848 1.0815 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信中证转债及可交换债 50指数 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.05% 0.41% 4.18% 0.39% -0.13% 0.02% 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页 过去六个月 7.50% 0.52% 8.76% 0.43% -1.26% 0.09% 过去一年 6.05% 0.50% 10.34% 0.41% -4.29% 0.09% 自基金合同 生效起至今 8.48% 0.56% 12.08% 0.49% -3.60% 0.07% 长信中证转债及可交换债 50指数 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.05% 0.41% 4.18% 0.39% -0.13% 0.02% 过去六个月 7.48% 0.52% 8.76% 0.43% -1.28% 0.09% 过去一年 5.83% 0.50% 10.34% 0.41% -4.51% 0.09% 自基金合同 生效起至今 8.15% 0.56% 12.08% 0.49% -3.93% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1、图示日期为 2020年 1月 16日至 2021年 12月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 倪伟 长信可转债债 券型证券投资 基金、长信中 证可转债及可 交换债券 50 指数证券投资 基金、长信利 众债券型证券 投 资 基 金 (LOF)、长信利 尚一年定期开 放混合型证券 2020年 2 月 12日 - 6年 上海财经大学法律硕士，具 有基金从业资格。曾任职于 中国工商银行股份有限公 司和中信证券股份有限公 司，2019年 7月加入长信基 金管理有限责任公司，现任 长信可转债债券型证券投 资基金、长信中证可转债及 可交换债券 50 指数证券投 资基金、长信利众债券型证 券投资基金(LOF)、长信利 尚一年定期开放混合型证 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页 投资基金和长 信先利半年定 期开放混合型 证券投资基金 的基金经理。 券投资基金和长信先利半 年定期开放混合型证券投 资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度权益市场表现平稳向好，各个板块分化有所收敛，整体行业都有所修复。全年来看， 创业板涨 12.02%，上证指数涨 4.80%，深成指涨约 2.67%，两市成交持续破万亿。债市方面，四 季度大宗商品价格回落，以及经济增速存在一定下行压力，央行降准后债市收益率先是下行，随 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页 后在房地产企稳，市场宽信用重启的预期下，收益率有所企稳。四季度中证转债指数上涨 7.05%， 中证转债及可交债 50 指数上涨 4.39%，在 9 月底快速回调后,转债指数及估值一路上行，风格逐 步向大盘蓝筹和国证 2000两端轮动。 本基金在报告期积极应对规模变化带来的流动性压力，同时保持了对中证转债及可交债 50指 数的复制跟踪，利用杠杆适当增加组合弹性。 展望 2022年，中央经济工作会议定调稳增长，预期财政政策偏积极，货币政策偏温和。转债 市场整体估值水平处于历史中高水平，在流动性和利率支撑下，以个券结构性机会为主。 我们将继续秉承谨慎原则，密切关注经济走势和政策动向，加强组合的流动性管理，做好标 的指数的复制跟踪，控制跟踪误差，力争为投资者获取更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 12月 31日，长信中证转债及可交换债 50指数 A份额净值为 1.0848元，份额累 计净值为 1.0848 元，本报告期内长信中证转债及可交换债 50 指数 A 净值增长率为 4.05%；长信 中证转债及可交换债 50指数 C份额净值为 1.0815元，份额累计净值为 1.0815元，本报告期内长 信中证转债及可交换债 50指数 C净值增长率为 4.05%，同期业绩比较基准收益率为 4.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自 2021年 1月 22日至 2021年 4月 21日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万 元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。基金管理人于 2021年 10月 16日 0:00起至 2021年 11月 14日 17:00止以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议期间审议了《关于持续 运作长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金的议案》。议案于 2021年 11月 15日被 表决通过并生效。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页 3 固定收益投资 4,371,182.44 97.12 其中：债券 4,371,182.44 97.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 111,738.86 2.48 8 其他资产 18,090.07 0.40 9 合计 4,501,011.37 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 225,054.00 5.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,146,128.44 94.25 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,371,182.44 99.37 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 110059 浦发转债 2,970 313,780.50 7.13 2 113021 中信转债 2,850 309,567.00 7.04 3 113044 大秦转债 2,310 252,806.40 5.75 4 123111 东财转 3 1,270 213,588.60 4.86 5 132018 G三峡 EB1 1,440 201,456.00 4.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体上海银行股份有限公司于 2021年 11月 19日 收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书（沪银保监罚决字〔2021〕174 号），根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条、《中华人民共和国商业银行法》第 八十条、《银行业监管统计管理暂行办法》第三十六条规定，经查，上海银行股份有限公司存在未 按规定报送统计报表情况。综上，中国银行保险监督管理委员会上海监管局给予公司罚款 20万元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中信银行股份有限公司于 2021 年 3 月 17 日 收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕5号），根据《中华人 民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，以及《商业银行法》 第七十三条，经查，中信银行股份有限公司存在客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客 户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；客户信 息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则； 查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息； 对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；系统权限管理存在漏洞， 重要岗位及外包机构管理存在缺陷的情况。综上，中国银行保险监督管理委员会给予公司罚款 450 万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 80.87 2 应收证券清算款 - 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页 3 应收股利 - 4 应收利息 16,949.70 5 应收申购款 1,059.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 18,090.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 313,780.50 7.13 2 113021 中信转债 309,567.00 7.04 3 113044 大秦转债 252,806.40 5.75 4 123111 东财转 3 213,588.60 4.86 5 113011 光大转债 199,395.60 4.53 6 113050 南银转债 171,564.00 3.90 7 110053 苏银转债 170,438.40 3.87 8 113042 上银转债 152,049.60 3.46 9 110079 杭银转债 139,484.80 3.17 10 123107 温氏转债 95,835.80 2.18 11 113026 核能转债 88,382.90 2.01 12 110073 国投转债 69,516.00 1.58 13 127030 盛虹转债 67,952.00 1.54 14 113013 国君转债 66,781.80 1.52 15 110075 南航转债 61,672.50 1.40 16 127018 本钢转债 49,867.74 1.13 17 110061 川投转债 46,575.00 1.06 18 127012 招路转债 44,022.60 1.00 19 113051 节能转债 43,327.20 0.98 20 113048 晶科转债 41,413.80 0.94 21 127032 苏行转债 40,708.80 0.93 22 113049 长汽转债 39,803.40 0.90 23 128129 青农转债 39,560.40 0.90 24 127020 中金转债 35,986.10 0.82 25 110048 福能转债 35,355.60 0.80 26 113043 财通转债 35,232.10 0.80 27 113037 紫银转债 34,748.80 0.79 28 113045 环旭转债 31,577.00 0.72 29 113025 明泰转债 31,350.90 0.71 30 127036 三花转债 31,224.60 0.71 31 128081 海亮转债 30,799.30 0.70 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页 32 113616 韦尔转债 30,389.40 0.69 33 113024 核建转债 28,707.80 0.65 34 128136 立讯转债 27,770.60 0.63 35 110062 烽火转债 26,576.50 0.60 36 110045 海澜转债 25,735.60 0.59 37 110043 无锡转债 25,151.70 0.57 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长信中证转债及可交换债 50指数 A 长信中证转债及可交换 债 50指数 C 报告期期初基金份额总额 1,176,009.57 516,328.85 报告期期间基金总申购份额 430,076.94 2,253,635.51 减:报告期期间基金总赎回份额 209,826.17 103,076.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,396,260.34 2,666,887.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 1 2021 年 10 月 11 日 至 2021 年 12月 31日 0.00 1,457,738.36 0.00 1,457,738.36 35.88% 个人 2 2021 年 11 月 24 日 至 2021 年 12月 15日 0.00 773,021.55 0.00 773,021.55 19.03% 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现 成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小 额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投 资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金基金合同》； 长信中证转债及可交换债 50 指数 2021 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页 3、《长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金招募说明书》； 4、《长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2022 年 1 月 24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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