最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 光大保德信晟利债券A(005579) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2651547 | ||||||||
| 基金代码 | 005579 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信晟利债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十四日 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信晟利债券 基金主代码 005579 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 1日 报告期末基金份额总额 97,027,739.70份 投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取 持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标，结 合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变 动情况、市场流动性情况，综合分析债券市场的变动趋势。 最终确定本基金在债券类资产中的投资比率，构建和调整 债券投资组合。 2、目标久期策略及凸性策略 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个 要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、 市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断 其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固 定收益投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的 目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期 利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系， 所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析 债券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越 小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金 将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修 正。 3、收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后，组合将基于宏观经济研究和 债券市场跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型， 对未来的收益率曲线移动进行情景分析，从而根据不同期 限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹 型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结 构，增强基金的收益。 4、信用债投资策略 信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本 基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水 平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的 信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分 为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策 略。 （1）市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利 能力增强，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，反之 当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩大。 同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之 间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析 信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成 很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和 需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对 信用债市场的作用。 本基金将综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业 走势，确定信用债券总的投资比例及分行业的投资比例。 （2）单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行 主体自身的信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用 等级进行评估，深入挖掘信用债的投资价值，增强本基金 的收益。 本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条 款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信 用水平： 信用债作为发行主体的一种融资行为，发行主体的偿债能 力是首先需要考虑的重要因素。本基金将从行业和企业两 个层面来衡量发行主体的偿债能力。A）行业层面：包括 行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况；B）企业 层面：包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析 等。 抵押物作为信用债发行时的重要组成部分，是债券持有人 分析和衡量该债券信用风险的关键因素之一。对于抵押物 质量的考察主要集中在抵押物的现金流生成能力和资产 增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 的潜力越大，则抵押物的质量越好，从而该信用债的信用 水平也越高。 契约条款是指在信用债发行时明确规定的，约束和限制发 行人行为的条款内容。具体包含承诺性条款和限制性条款 两方面，本基金首先分析信用债券中契约条款的合理性和 可实施性，随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与 评估，发行人对契约条款的履行情况越良好，其信用水平 也越高。 对于通过发行债券开展融资活动的企业来说，该发行人的 公司治理情况是该债券维持高信用等级的重要因素。本基 金关注的公司治理情况包括持有人结构、股东权益与员工 关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。 5、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式 发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资 产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的 影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私 募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为， 投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的 分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负 债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确 定最终的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的 构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基 本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 支持证券。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、 公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券 的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券 进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎 原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董 事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 8、杠杆投资策略 在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的回购杠杆操 作，在严格头寸管理的基础上，在资金相对充裕的情况下 进行风险可控的杠杆投资策略。 9、国债期货交易策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到 本基金的投资目标。本基金在国债期货交易中将根据风险 管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与国债期货的交易，以管理投资组合的 利率风险，改善组合的风险收益特性。 业绩比较基准 中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基 金，但低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信晟利债券 A 光大保德信晟利债券 C 下属分级基金的交易代码 005579 005580 报告期末下属分级基金的份 额总额 38,684,493.07份 58,343,246.63份 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 光大保德信晟利债券 A 光大保德信晟利债券 C 1.本期已实现收益 1,145,350.67 1,710,900.28 2.本期利润 2,280,078.26 3,945,241.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0933 0.1007 4.期末基金资产净值 49,169,958.96 72,896,276.11 5.期末基金份额净值 1.2711 1.2494 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信晟利债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.75% 0.62% 1.37% 0.05% 8.38% 0.57% 过去六个月 16.12% 0.61% 3.26% 0.06% 12.86% 0.55% 过去一年 17.21% 0.47% 5.65% 0.05% 11.56% 0.42% 过去三年 25.44% 0.30% 14.26% 0.07% 11.18% 0.23% 自基金合同 生效起至今 27.11% 0.28% 17.80% 0.07% 9.31% 0.21% 2、光大保德信晟利债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.63% 0.62% 1.37% 0.05% 8.26% 0.57% 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 过去六个月 15.87% 0.61% 3.26% 0.06% 12.61% 0.55% 过去一年 16.72% 0.47% 5.65% 0.05% 11.07% 0.42% 过去三年 23.50% 0.30% 14.26% 0.07% 9.24% 0.23% 自基金合同 生效起至今 24.94% 0.28% 17.80% 0.07% 7.14% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信晟利债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 8月 1日至 2021年 12月 31日) 1．光大保德信晟利债券 A： 2．光大保德信晟利债券 C： 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2018年 8月 1日至 2019年 1月 31日。建仓期结 束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邹强 固收管 理总部 固收研 究团队 联席团 队长、 基金经 理 2020-09-03 - 5年 邹强先生，2011 年本科毕业于山 东大学数学学院，2014 年获得复 旦大学金融学的硕士学位。2014 年 6月至 2015年 12月在国家开发 银行工作；2016年 1月至 2018年 7 月在平安养老保险股份有限公 司担任宏观及债券策略助理研究 员、研究经理；2018 年 7 月加入 光大保德信基金管理有限公司，历 任债券策略研究员，现任首席宏观 债券策略分析师、固收管理总部固 收研究团队联席团队长，2020年 9 月至今担任光大保德信晟利债券 型证券投资基金的基金经理，2021 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 年 3 月至今担任光大保德信安诚 债券型证券投资基金的基金经理， 2021 年 6 月至今担任光大保德信 永利纯债债券型证券投资基金的 基金经理，2021 年 7 月至今担任 光大保德信中债 1-5 年政策性金 融债指数证券投资基金、光大保德 信尊泰三年定期开放债券型证券 投资基金的基金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期 和解聘日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定 和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各 方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建 设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告 期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则 的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价 同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 11 经济基本面仍是生产端继续稳定，需求端相对较弱。生产端，11月规模以上工业增加值同比 较 10月边际有小幅提升。三大门类看，采矿业、制造业、电热燃气及水产供应业增速均有回升； 制造业增加值增速稳定。主要行业增加值来看，下游行业如农副食品加工业、食品制造业、纺织 业工增同比增速出现较好改善，医药制造业增速维持高位；中游制造业除通用设备、汽车外，专 用设备、交运设备、电子设备制造业同比增速边际均有放缓。需求端，1-11月固定资产投资累计 同比较 1-10 月增速小幅下滑；11 月单月固定资产投资同比增速仍为负，其中制造业同比增速稳 定，但基建投资仍然较弱。社零 11月同比增速较 10月边际有下滑，11月数据反应消费弱复苏格 局再次受到扰动。在国家全面定调稳增长的要求下，市场在期待并博弈新年一季度政策效果以及 宽信用的成色。 债券市场方面，四季度，受到货币政策释放的积极信号及经济基本面继续下滑的影响，市场 的宽松预期继续发酵，债券收益率整体下行。具体而言，短端下行幅度继续小于长端，短端 1年 国债和 1年国开四季度末为 2.24%和 2.31%，较三季度末均下行 9bp和 8bp。长端 10年国债和 10 年国开四季度末为 2.78% 和 3.08%，较三季度末均下行 11bp。企业债方面，1Y 的 AAA 企业债 四季度末为 2.75%，下行 9bp；3Y的 AAA和 AA的信用债四季度末为 2.96%和 3.71%，分别下行 20bp和下行 26bp。 本基金在日常操作中注重风险和回撤控制。将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政 策的动态，关注基本面、政策面和资金面的变化。从自上而下的资产配置和自下而上的精选个券 角度，积极操作，提高组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信晟利 A份额净值增长率为 9.75%，业绩比较基准收益率为 1.37%，光 大保德信晟利 C份额净值增长率为 9.63%，业绩比较基准收益率为 1.37%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 12 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 113,952,527.31 92.26 其中：债券 113,952,527.31 92.26 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,227,873.61 6.66 7 其他各项资产 1,329,715.02 1.08 8 合计 123,510,115.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 15,495,250.00 12.69 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 13 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,286,400.00 13.34 其中：政策性金融债 16,286,400.00 13.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 82,170,877.31 67.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 113,952,527.31 93.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 170212 17国开 12 160,000 16,286,400.00 13.34 2 019658 21国债 10 55,000 5,491,750.00 4.50 3 019664 21国债 16 50,000 5,002,000.00 4.10 4 019654 21国债 06 50,000 5,001,500.00 4.10 5 128135 洽洽转债 24,000 3,156,000.00 2.59 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 14 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债 期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1韦尔转债的发行主体上海韦尔半导体股份有限公司在 2021年 5月 1日收到中国证券监督管 理委员会上海监管局的行政处罚（沪证监决[2021]67 号），主要内容为：公司于 2019 年 1 月 17 日完成深圳市芯能投资有限公司（以下简称“芯能投资”）、深圳市芯力投资有限公司（以下简称“芯 力投资”）100%股权的收购，收购价款合计 16.87 亿元。公司对于上述资产质押情况未及时在临 时公告中披露，直至 2020年 4月 10日才在 2019年年度报告中披露。处罚结果：决定采取出具警 示函的监管措施。基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象 备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。 除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告 编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,415.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 15 4 应收利息 374,392.13 5 应收申购款 947,907.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,329,715.02 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128135 洽洽转债 3,156,000.00 2.59 2 113616 韦尔转债 2,701,280.00 2.21 3 123114 三角转债 2,271,120.00 1.86 4 113621 彤程转债 2,096,280.00 1.72 5 128119 龙大转债 2,040,527.58 1.67 6 113051 节能转债 1,805,300.00 1.48 7 110053 苏银转债 1,775,400.00 1.45 8 127036 三花转债 1,703,160.00 1.40 9 123061 航新转债 1,516,440.00 1.24 10 123085 万顺转 2 1,491,785.00 1.22 11 111000 起帆转债 1,460,430.80 1.20 12 128109 楚江转债 1,417,760.00 1.16 13 127038 国微转债 1,373,691.54 1.13 14 127030 盛虹转债 1,359,040.00 1.11 15 113609 永安转债 1,354,300.00 1.11 16 113048 晶科转债 1,350,450.00 1.11 17 123107 温氏转债 1,349,800.00 1.11 18 128035 大族转债 1,343,300.00 1.10 19 128081 海亮转债 1,339,100.00 1.10 20 113024 核建转债 1,304,900.00 1.07 21 123080 海波转债 1,270,400.00 1.04 22 110079 杭银转债 1,245,400.00 1.02 23 113608 威派转债 1,226,700.00 1.00 24 123111 东财转 3 1,177,260.00 0.96 25 113550 常汽转债 1,131,550.00 0.93 26 128075 远东转债 1,034,240.00 0.85 27 128136 立讯转债 1,009,840.00 0.83 28 127037 银轮转债 1,008,145.60 0.83 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 16 29 128017 金禾转债 930,300.00 0.76 30 128094 星帅转债 906,321.00 0.74 31 113026 核能转债 869,340.00 0.71 32 127011 中鼎转 2 849,760.00 0.70 33 123100 朗科转债 820,260.00 0.67 34 128090 汽模转 2 781,679.40 0.64 35 123112 万讯转债 774,084.08 0.63 36 113570 百达转债 764,880.00 0.63 37 127033 中装转 2 736,560.00 0.60 38 123050 聚飞转债 714,461.20 0.59 39 113046 金田转债 714,246.40 0.59 40 128125 华阳转债 706,912.20 0.58 41 123078 飞凯转债 683,800.00 0.56 42 123104 卫宁转债 659,050.00 0.54 43 128076 金轮转债 641,150.00 0.53 44 113588 润达转债 629,950.00 0.52 45 118000 嘉元转债 571,869.90 0.47 46 110075 南航转债 548,200.00 0.45 47 113009 广汽转债 538,700.00 0.44 48 123035 利德转债 518,460.00 0.42 49 123022 长信转债 499,740.00 0.41 50 127035 濮耐转债 495,297.40 0.41 51 128048 张行转债 494,600.00 0.41 52 128074 游族转债 479,640.00 0.39 53 123108 乐普转 2 472,880.00 0.39 54 113044 大秦转债 437,760.00 0.36 55 128105 长集转债 401,940.00 0.33 56 128034 江银转债 389,025.00 0.32 57 128071 合兴转债 349,852.00 0.29 58 113599 嘉友转债 344,624.40 0.28 59 110043 无锡转债 313,797.40 0.26 60 113049 长汽转债 306,180.00 0.25 61 128101 联创转债 304,675.20 0.25 62 113606 荣泰转债 255,900.00 0.21 63 113563 柳药转债 232,140.00 0.19 64 113542 好客转债 225,720.00 0.18 65 128145 日丰转债 157,201.00 0.13 66 113623 凤 21转债 128,387.40 0.11 67 113601 塞力转债 117,747.00 0.10 68 123082 北陆转债 113,846.45 0.09 69 128137 洁美转债 79,550.00 0.07 70 123099 普利转债 78,866.95 0.06 71 123064 万孚转债 52,006.50 0.04 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 17 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信晟利债券A 光大保德信晟利债券C 本报告期期初基金份额总额 18,240,194.67 31,188,747.57 报告期期间基金总申购份额 32,564,149.69 42,064,856.59 减：报告期期间基金总赎回份额 12,119,851.29 14,910,357.53 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 38,684,493.07 58,343,246.63 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20211001-202112 20 18,439 ,091.0 6 0.00 4,690,84 2.56 13,748,248. 50 14.17% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 光大保德信晟利债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 18 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持 有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信晟利债券型证券投资基金的文件 2、光大保德信晟利债券型证券投资基金基金合同 3、光大保德信晟利债券型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信晟利债券型证券投资基金托管协议 5、光大保德信晟利债券型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信晟利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管 理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |