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| 长江尊利债券型A(890005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2651478 | ||||||||
| 基金代码 | 890005 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长江尊利债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 第 页1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自2021年11月12日起，长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划正式变更为 长江尊利债券型证券投资基金。《长江尊利债券型证券投资基金基金合同》于2021 年11月12日生效，原《长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划集合资产管理合 同》同日起失效。 本报告期自2021年11月12日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长江尊利债券型 基金主代码 890005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年11月12日 报告期末基金份额总额 54,716,055.61份 投资目标 本基金主要投资债券等固定收益类金融工具，并适度参与 权益类品种投资，在严格控制风险和保持资产流动性的基 础上，为投资者创造资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金主要投资于债券资产，通过自上而下的分析方法把 握长中短期的大类资产切换节奏，以固定收益类金融资产 构建基础收益，在严格控制组合风险的前提下，辅以灵活 的权益类金融资产投资，以增强基金的获利能力，力争实 现超越业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深300指数收益率*10% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 2页 场基金，低于混合型基金和股票型基金 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长江尊利债券型A 长江尊利债券型C 下属分级基金的交易代码 890005 013971 报告期末下属分级基金的 份额总额 54,706,489.89份 9,565.72份 注：（1）自2021年11月12日起，长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划（以下 简称“原集合计划”）正式变更为长江尊利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）。 《长江尊利债券型证券投资基金基金合同》于2021年11月12日生效，原《长江证券超越 理财增强债券集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。《基金合同》生效前 原集合计划份额持有人持有的原集合计划份额，在《基金合同》生效后继续持有的，于 基金合同生效日（即2021年11月12日）自动转换为本基金A类基金份额。（2）本基金于 基金合同生效日增设C类份额但未开通销售。本基金管理人于2021年12月16日发布《长 江尊利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告》，本基金 A类、C类份额自2021年12月20日起开放日常申购、赎回业务。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年11月12日 - 2021年12月31日) 长江尊利债券型A 长江尊利债券型C 1.本期已实现收益 241,554.25 5.07 2.本期利润 247,862.57 9.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0042 0.0014 4.期末基金资产净值 57,249,516.15 10,009.61 5.期末基金份额净值 1.0465 1.0464 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人 的实际收益水平要低于所列数字；（3）本基金基金合同生效日为2021年11月12日，原 集合计划份额在《基金合同》生效后继续持有的，于基金合同生效日自动转换为本基金 A类份额，A类份额报告期为2021年11月12日至2021年12月31日；本基金于基金合同生效 日增设C类份额但未开通销售，自2021年12月20日起开放日常申购、赎回业务，C类份额 报告期为2021年12月20日至2021年12月31日。 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 3页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长江尊利债券型A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.41% 0.08% 0.61% 0.08% -0.20% 0.00% 长江尊利债券型C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.06% 0.05% 0.22% 0.10% -0.16% -0.05% 注：（1）本基金的业绩比较基准为中债新综合全价(总值)指数*85%+沪深 300指数收益 率*10%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%；（2）本基金于基金合同生效日增设 C 类份额但未开通销售，A类、C类份额自 2021年 12月 20日起开放日常申购、赎回业务。 本基金 C类份额开放日首日的份额净值同本基金 A类份额的份额净值。2021年 12月 20 日 A类基金份额的份额净值为 1.0452，因此 C类基金份额开放日首日（2021年 12月 20 日）的份额净值亦为 1.0452。（3）本基金 A类份额报告期为 2021年 11月 12日至 2021 年 12月 31日，C类份额报告期为 2021年 12月 20日至 2021年 12月 31日。（4）本基 金基金合同生效日为 2021年 11月 12日，截至本报告期末未满三个月。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 4页 注：（1）本基金基金合同于 2021年 11月 12日生效，截至本报告期末不满一年；（2） 按照本基金的基金合同规定，基金管理人应自基金合同生效日起 6个月内使基金的投资 组合比例符合本基金基金合同第十二部分"二、投资范围"、"四、投资限制"的有关约定。 （3）截至本报告期末，本基金尚处在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 5页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张昕 基金经理 2021-11-12 - 9年 国籍：中国。硕士研究生， 具备基金从业资格。曾任 昆山诺亚星光投资管理有 限公司研究员，历任长江 证券（上海）资产管理有 限公司风控经理、研究员、 投资经理助理、投资经理。 现任长江尊利债券型证券 投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；（2）证券从业的含义遵从行业协 会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定；（3）上表中的基金经理任职日期是该 基金经理担任长江尊利债券型证券投资基金基金经理的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和 招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运 作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不 当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管 理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理保持独立 运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法 权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量 级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 6页 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易 价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数=30），溢价率均值大部分在1% 数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度债券市场先跌后涨，10月中上旬受能源危机炒作大宗商品上涨及节前 降息预期落空影响，十年期国债收益率快速上行至3%；随后PPI同比见顶以及发改委多 措并举引导部分商品价格回归合理区间，三季度 GDP 增速跌至潜在增长率以下，地产 销售低迷、地产信用风险发酵，引发市场对于经济失速的担忧，再通胀交易证伪，市场 焦点转向基本面主线，宽货币预期再起，债市持续走强。12月，二次全面降准以及 1年 期 LPR下调，宽货币预期兑现，十年期国债收益率在年末向下突破 2.80%。信用债方面， 城投债信用利差仍维持在低位，但地产债受四季度房地产企业流动性危机拖累，地产债 信用利差于10月大幅走阔，后随政策维稳有所收敛。整体来看，受流动性充裕支持及市 场情绪回暖，信用债期限利差在四季度大幅收缩。 权益方面，四季度市场博弈情绪持续延续，难出现有持续性的热点板块，虽然量能 维持在历史高位，但风格切换愈发频繁，高景气行业板块由于自身估值压力增加，在外 围货币政策边际收缩的背景下股价受到明显压制。绿色电力和“元宇宙”等细分板块在 政策加持和事件驱动的背景下表现相对强势，但市场整体“赚钱效应”有限，投资者纠 结观望情绪较浓。 报告期内，受制于本产品11月转型前限制债券资产杠杆，四季度信用债持仓仍维持 哑铃型配置结构，报告期内期限利差贡献资本利得较突出；股票投资思路由进攻逐渐转 为防守，由略偏向于成长股逐渐转为均衡配置价值股与成长股，仓位亦有相应收缩。整 个季度而言，持仓在新能源、科技股和大消费行业占比相对较高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 7页 截至报告期末，本基金A类份额净值为1.0465元，C类份额净值为1.0464元。本报告 期内，本基金A类份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为0.61%；本基金C 类份额净值增长率为0.06%，同期业绩比较基准收益率为0.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,904,058.00 6.41 其中：股票 3,904,058.00 6.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 53,689,342.50 88.17 其中：债券 53,689,342.50 88.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,360,993.52 3.88 8 其他资产 938,646.52 1.54 9 合计 60,893,040.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,083,163.00 5.38 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 8页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 160,120.00 0.28 J 金融业 315,600.00 0.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 345,175.00 0.60 S 综合 - - 合计 3,904,058.00 6.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603712 七一二 8,500 368,050.00 0.64 2 603208 江山欧派 5,000 315,400.00 0.55 3 603986 兆易创新 1,600 281,360.00 0.49 4 600031 三一重工 12,000 273,600.00 0.48 5 300775 三角防务 5,200 254,228.00 0.44 6 300850 新强联 1,300 232,063.00 0.41 7 603606 东方电缆 4,500 230,220.00 0.40 8 002241 歌尔股份 4,200 227,220.00 0.40 9 601921 浙版传媒 22,500 216,675.00 0.38 10 002531 天顺风能 11,000 213,290.00 0.37 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 9页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019658 21国债10 66,000 6,590,100.00 11.51 2 1980362 19赣县城投债 30,000 3,096,000.00 5.41 3 152814 21恩施债 30,000 3,069,900.00 5.36 4 1780239 17兴蜀专项债 50,000 3,059,000.00 5.34 5 2180280 21平投债01 30,000 3,048,600.00 5.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,590,100.00 11.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 45,795,048.50 79.98 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,304,194.00 2.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 53,689,342.50 93.76 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 10页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同约定，本基金不得参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值策略 为目的，适度参与国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票，没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,651.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 907,994.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 938,646.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 1,041,786.00 1.82 2 113013 国君转债 136,037.00 0.24 3 113051 节能转债 126,371.00 0.22 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 11页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长江尊利债券型A 长江尊利债券型C 基金合同生效日(2021年11月12日)基金 份额总额 59,467,866.35 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 610,593.51 9,565.72 减：基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 5,371,969.97 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 54,706,489.89 9,565.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人固有资金不存在申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会关于准予长江证券超越理财增强债券集合资产管理计划变更注册的 批复 2、长江尊利债券型证券投资基金基金合同 3、长江尊利债券型证券投资基金招募说明书 4、长江尊利债券型证券投资基金托管协议 5、法律意见书 长江尊利债券型证券投资基金 2021年第 4 季度报告 第 12页 6、基金管理人业务资格批件、营业执照 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 8.2 存放地点 存放地点为基金管理人办公地址：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇一座27 层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅，亦可通过基金管理人网站查 阅，网址为www.cjzcgl.com。 长江证券（上海）资产管理有限公司 2022年01月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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