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| 北信瑞丰鼎盛中短债C(009197) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2651260 | ||||||||
| 基金代码 | 009197 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 24日 北信瑞丰鼎盛中短债 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债 交易代码 009196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 29日 报告期末基金份额总额 219,316,058.79份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中 短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 本基金重点投资于中短债主题证券，在充分考虑基金资产的安全 性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周 期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状 况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的 券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税 后)*15% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C 下属分级基金的交易代码 009196 009197 报告期末下属分级基金的份 额总额 219,309,885.14份 6,173.65份 北信瑞丰鼎盛中短债 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C 1．本期已实现收益 1,506,059.17 47.61 2．本期利润 2,699,841.09 91.29 3．加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0126 4．期末基金资产净值 230,259,529.28 6,445.33 5．期末基金份额净值 1.0499 1.0440 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰鼎盛中短债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－ ③ ②－④ 过去三个月 1.28% 0.03% 0.83% 0.02% 0.45% 0.01% 过去六个月 2.76% 0.03% 1.78% 0.02% 0.98% 0.01% 过去一年 4.23% 0.03% 3.38% 0.03% 0.85% 0.00% 自基金合同 生效起至今 4.99% 0.03% 3.09% 0.04% 1.90% -0.01% 北信瑞丰鼎盛中短债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－ ③ ②－④ 过去三个月 1.20% 0.03% 0.83% 0.02% 0.37% 0.01% 过去六个月 2.57% 0.02% 1.78% 0.02% 0.79% 0.00% 过去一年 3.90% 0.03% 3.38% 0.03% 0.52% 0.00% 自基金合同 生效起至今 4.40% 0.03% 3.09% 0.04% 1.31% -0.01% 北信瑞丰鼎盛中短债 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰鼎盛中短债 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 11 页 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 靳晓龙 基金经 理 2021 年 3 月 11日 - 6年 靳晓龙先生，北京大学金融 学学士，美国波士顿大学金 融工程硕士，从事信用评级 及债券投资研究相关工作 6 年。曾任联合资信评估有限 公司项目经理，2015年 3月 入职北信瑞丰基金管理有 限公司担任信评研究员，曾 任专户投资部投资经理，现 任固收投资部基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 北信瑞丰鼎盛中短债 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 11 页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理 公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准 则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金 的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限 公司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与 决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为中短期纯债型基金，参与 3年以内的中短期债券投资，不参与转债、股票的投资。 本产品旨在向机构和个人客户提供安全、稳健、高流动性、收益率较有优势的产品。 具体看，本基金四季度本基金累计收益 1.31%，折合年化收益 5.24%；四季度最大回撤为 0.0005，两日内即收复回撤；从费率上看，管理、托管费率与货币基金相当，持有超过一月即无 赎回费。 我们团队在债券市场做了全面、高频、深入的研究。自上而下方面，我们从宏观经济数据和 政策为出发点，对各收益率曲线、信用利差、期限利差及各类指标的走势每日跟踪、定期展望。 自下而上方面，我们对市场主体全面持续性梳理，对城投、周期、租赁等重点行业深度研究，充 分了解各类发行主体的信用状况，持续跟踪超额收益或错杀机会。 四季度，我们把握住了降准后收益率快速下行的趋势，适当拉长久期，取得了良好的超额收 益。截至四季度末，本基金平均久期约为 1.6年，较三季度提升近 20%。持仓品种中，AAA级别债 北信瑞丰鼎盛中短债 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 11 页 券占约 75%，利率债占比约 5%，AA+级别占约 20%。 我们对明年上半年的债券市场持中性偏空的态度。长期看，中国经济的长期增长中枢缓慢下 移，对利率债的中枢带来压制。但短期看利空因素偏多，7月和 12月降准、12月降低 LPR利率之 后，市场对后续的货币政策宽松预期有所过度，即使后续货币政策继续加码宽松，也很可能是利 空出尽的前奏；PPI-CPI剪刀差处于历史高位，今年以来涨价主要集中在原材料，制造企业利润 承压，未来消费品可能会出现更普遍和明显的涨价，加之猪价已基本触底，2022年 CPI可能出现 明显回升；海外方面，美联储的鹰派态度超过市场预期，可能带来情绪上的整体转变。因此，未 来半年利率债的收益率可能有所回调，10年国债可能回到 3.1左右。 信用债市场方面，虽然以恒大为首的民营房地产企业在三季度引起了大规模的市场担忧，但 实际上对于公募机构的冲击很低，因为对于境内债券机构，恒大的风险暴露已经很久，是灰犀牛 而非黑天鹅。我们认为，未来主要的信用风险处于城投债的预期差，尤其是政策的预期差方面。 当前中短债的信用利差已经有所修复，但城投债的利差仍在历史低位，体现市场整体对于城投的 违约预期很低。我们认同这一预期，但极低的利差表明当前价格对于任何预期的转向（即使是并 不严重的转向）也会有比较大的波动，尤其是对中低等级债券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末北信瑞丰鼎盛中短债 A基金份额净值为 1.0499元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.28%；截至本报告期末北信瑞丰鼎盛中短债 C基金份额净值为 1.0440元，本报告期基金 份额净值增长率为 1.20%；同期业绩比较基准收益率为 0.83%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2021年 4月 16日至 2021年 12月 31日期间的基金持有人数低于 200人，已连续六 十个工作日以上，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 284,976,200.00 97.40 其中：债券 284,976,200.00 97.40 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 北信瑞丰鼎盛中短债 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 11 页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,038,300.22 1.04 8 其他资产 4,562,430.99 1.56 9 合计 292,576,931.21 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与 合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,006,000.00 4.35 其中：政策性金融债 10,006,000.00 4.35 4 企业债券 63,946,200.00 27.77 5 企业短期融资券 60,088,000.00 26.10 6 中期票据 150,936,000.00 65.55 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 284,976,200.00 123.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 143080 17津投 01 200,000 19,900,000.00 8.64 2 143226 18格地 03 120,000 12,104,400.00 5.26 3 163211 20海国 01 120,000 11,938,800.00 5.18 北信瑞丰鼎盛中短债 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 11 页 4 101900134 19首钢 MTN001 100,000 10,329,000.00 4.49 5 102000059 20新疆交投 MTN001 100,000 10,175,000.00 4.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资范围未包括股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,120.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,560,310.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,562,430.99 北信瑞丰鼎盛中短债 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 11 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰鼎盛中 短债 A 北信瑞丰鼎盛中 短债 C 报告期期初基金份额总额 200,247,897.19 7,602.73 报告期期间基金总申购份额 19,072,096.13 - 减:报告期期间基金总赎回份额 10,108.18 1,429.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 219,309,885.14 6,173.65 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20211001-20211231 199,919,032.39 - - 199,919,032.39 91.16% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权 的情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 北信瑞丰鼎盛中短债 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 11 页 50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额 赎，加强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过 20%）的情况，持有基金份额比例 集中的投资者（超过 20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基 金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过 20%） 而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资 者合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网 站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2022年 1月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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