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| 兴银国证新能源车电池ETF(159767) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2650818 | ||||||||
| 基金代码 | 159767 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月2 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银国证新能源车电池ETF 场内简称 电池龙头 基金主代码 159767 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年08月06日 报告期末基金份额总额 157,873,672.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足 等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目 标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法 规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不 足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4） 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的 跟踪构成严重制约等。 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制 规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合 理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步 扩大。 业绩比较基准 国证新能源车电池指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法 跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风 险收益特征。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日） 1.本期已实现收益 14,855,254.63 2.本期利润 11,685,943.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0876 4.期末基金资产净值 157,564,206.21 5.期末基金份额净值 0.9980 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页 过去三个月 0.58% 2.11% -0.09% 2.13% 0.67% -0.02% 自基金合同生效起至 今 -0.20% 2.10% -5.44% 2.31% 5.24% -0.21% 注：1、本基金成立于2021年8月6日；2、比较基准：国证新能源车电池指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金成立于2021年8月6日；2、比较基准：国证新能源车电池指数收益率。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘帆 基金经理 2021- - 5 南开大学金融工程硕士，F 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页 08-06 RM（金融风险管理师）， 拥有5年基金行业工作经 验，曾任平安基金管理有 限公司中央交易室交易 员、ETF指数投资中心研究 员兼基金经理助理。2020 年11月加入兴银基金管理 有限责任公司，现任兴银 基金管理有限责任公司指 数与量化投资部基金经 理。自2021年7月14日起任 兴银中证科创创业50指数 证券投资基金基金经理。 自2021年8月6日起任兴银 国证新能源车电池交易型 开放式指数证券投资基金 基金经理。 林学 晨 基金经理 2021- 08-06 - 8 硕士研究生，CFA持证人， 拥有8年证券、基金行业工 作经验，曾任湘财证券研 究所金融工程分析师。20 15年7月加入兴银基金管 理有限责任公司，历任兴 银基金管理有限责任公司 中央交易室衍生品交易 员、衍生品业务部投资经 理助理、投资经理；现任 兴银基金管理有限责任公 司指数与量化投资部基金 经理。自2021年7月16日起 任兴银中证500指数增强 型证券投资基金基金经 理。自2021年8月6日起任 兴银国证新能源车电池交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理。 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页 1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 刘帆女士为本基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。 林学晨先生为本基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司 公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管 理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动 和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年国内汽车销量整体表现较为平淡，但新能源汽车保持强劲增长，根据乘联会 发布的数据，2021年新能源乘用车批发331.2万辆，同比增长181.0%。在基本面的强劲 推动下，新能源板块相关指数相对全市场跑出了一定的超额收益。站在四季度，新能源 板块行情的短期波动更多是资金博弈和消息扰动的结果，在政策推动、产业革新、市场 选择的多重利好下，新能源产业长期发展空间广阔，龙头企业具备全球竞争力。展望明 年，高价值量、高技术壁垒的动力电池环节有望迎来价量齐升阶段，在整个新能源车产 业链具备相对更高的投资价值。 报告期内，我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化的投资策略进行被动投资。报告期内，本基金日均绝对跟踪偏离度 0.03%，年化跟踪误差0.58%，较好地拟合了标的指数。 4.5 报告期内基金的业绩表现 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页 截至报告期末电池龙头基金份额净值为0.9980元，本报告期内，基金份额净值增长 率为0.58%，同期业绩比较基准收益率为-0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 156,971,260.35 99.23 其中：股票 156,971,260.35 99.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 960,000.75 0.61 8 其他资产 259,000.54 0.16 9 合计 158,190,261.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,407,775.00 1.53 C 制造业 151,498,123.64 96.15 D 电力、热力、燃气及水生 - - 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,796,534.00 1.77 合计 156,702,432.64 99.45 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 179,904.90 0.11 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 6,806.19 0.00 F 批发和零售业 19,706.54 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,862.21 0.00 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 44,400.00 0.03 N 水利、环境和公共设施管 理业 5,539.87 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 268,827.71 0.17 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002594 比亚迪 77,100 20,672,052.00 13.12 2 300750 宁德时代 34,820 20,474,160.00 12.99 3 300014 亿纬锂能 113,600 13,425,248.00 8.52 4 002812 恩捷股份 44,500 11,142,800.00 7.07 5 002460 赣锋锂业 72,900 10,413,765.00 6.61 6 603799 华友钴业 88,200 9,729,342.00 6.17 7 300450 先导智能 86,531 6,435,310.47 4.08 8 002709 天赐材料 52,200 5,984,730.00 3.80 9 002074 国轩高科 98,800 5,063,500.00 3.21 10 603659 璞泰来 28,558 4,586,700.38 2.91 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页 号 值比例（％） 1 301136 招标股份 3,661 38,513.72 0.02 2 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.02 3 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01 4 301082 久盛电气 610 13,133.30 0.01 5 301087 可孚医疗 124 9,342.16 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内未进行股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内未进行国债期货投资 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 华友钴业（603799）于 2021年 2月 9日收到上海证券交易所《关于对浙江华友钴业 股份有限公司及其有关责任人予以监管关注的决定》（编号：上海公监函【2021】0003 号）。根据《关于对浙江华友钴业股份有限公司及其有关责任人予以监管关注的决定》 内容，浙江华友钴业股份有限公司在信息披露、规范运作方面，有关责任人在职责履行 方面存在违规行为，根据《股票上市规则》第 16.1 条和《上海证券交易所纪律处分和 监管措施实施办法》等有关规定，对浙江华友钴业股份有限公司及时任财务总监全昌胜， 时任董事会秘书李瑞予以监管关注。本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股， 投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发 行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处 罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 253,061.48 2 应收证券清算款 5,641.55 3 应收股利 - 4 应收利息 297.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 259,000.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序 股票代 股票名 流通受限部分的公 占基金资产净值比例 流通受限情况 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页 号 码 称 允价值 （％） 说明 1 301136 招标股 份 38,513.72 0.02 新股未上市 2 301069 凯盛新 材 23,829.19 0.02 创业板打新限 售 3 301082 久盛电 气 13,133.30 0.01 创业板打新限 售 4 301087 可孚医 疗 9,342.16 0.01 创业板打新限 售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 235,873,672.00 报告期期间基金总申购份额 164,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 242,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 157,873,672.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予基金募集注册的文件 2.《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3.《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 4.《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨 询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2022年01月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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