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| 兴银合盛定开债C(008536) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2650792 | ||||||||
| 基金代码 | 008536 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 01月 24日 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月2 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银合盛定开债 基金主代码 008535 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年 03月 16日 报告期末基金份额总额 1,250,118,057.82份 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资 于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭 期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增 值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期 内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合， 对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余 封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售 期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工 具。为确保本基金估值的公允性，本基金在封闭 期内各类金融工具的到期日不得晚于该封闭期的 最后一日。一般情况下，本基金持有的债券品种 和结构在封闭期内不会发生变化。 业绩比较基准 每个封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的 金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5%。 风险收益特征 本基金是债券型基金，中长期预期风险收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页，共 12页 下属分级基金的基金简称 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C 下属分级基金的交易代码 008535 008536 报告期末下属分级基金的份额总额 1,250,115,601.07份 2,456.75份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 01日-2021年 12月 31 日） 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C 1.本期已实现收益 6,637,311.88 10.73 2.本期利润 6,637,311.88 10.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0044 4.期末基金资产净值 1,272,250,802.93 2,530.69 5.期末基金份额净值 1.0177 1.0301 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银合盛定开债 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.52% 0.01% 0.82% 0.01% -0.30% 0.00% 过去六个月 1.06% 0.01% 1.64% 0.01% -0.58% 0.00% 过去一年 2.29% 0.01% 3.25% 0.01% -0.96% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.82% 0.01% 5.84% 0.01% -2.02% 0.00% 兴银合盛定开债 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.43% 0.01% 0.82% 0.01% -0.39% 0.00% 过去六个月 0.86% 0.01% 1.64% 0.01% -0.78% 0.00% 过去一年 1.85% 0.01% 3.25% 0.01% -1.40% 0.00% 自基金合同 生效起至今 3.01% 0.01% 5.84% 0.01% -2.83% 0.00% 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页，共 12页 注：1、本基金成立于 2020年 3月 16日；2、比较基准：金融机构三年期定期存款利率(税 后)+0.5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金成立于 2020年 3月 16日；2、比较基准：金融机构三年期定期存款利率(税 后)+0.5%。 3.3 其他指标 注：无。 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页，共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王深 本基金的基金经理 2020- 08-12 - 8年 硕士研究生，拥有 8年证 券、基金行业工作经验。曾 任职于中泰证券厦门厦禾营 业部、厦门象屿股份有限公 司，2015年 4月加入兴银基 金管理有限责任公司，历任 兴银基金管理有限责任公司 固定收益部信用研究员、基 金经理助理，现任固定收益 部下设二级部门策略分析部 副总经理（主持工作）、基 金经理。自 2020年 8月 12 日起任兴银长乐半年定期开 放债券型证券投资基金基金 经理。自 2020年 8月 12日 起任兴银汇悦一年定期开放 债券型发起式证券投资基金 基金经理。自 2020年 8月 12日起任兴银合盛三年定期 开放债券型证券投资基金基 金经理。 范泰奇 本基金的基金经理 2020- 03-16 - 9年 博士研究生，拥有 9年资 管、基金行业工作经验。历 任方正证券资产管理北京分 公司债券研究员，英大基金 管理有限公司专户投资部债 券投资经理，易鑫安资产管 理有限公司固定收益投资经 理，2016年 11月加入兴银 基金管理有限责任公司，现 任兴银基金管理有限责任公 司固定收益部基金经理。 2017年 12月 14日至 2019 年 7月 5日任兴银现金收益 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页，共 12页 货币市场基金基金经理。 2017年 12月 14日至 2018 年 1月 30日任兴银长禧半 年定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2017年 12 月 14日起任兴银收益增强 债券型证券投资基金基金经 理。2018年 4月 20日起任 兴银长乐半年定期开放债券 型证券投资基金基金经理。 2019年 7月 18日至 2021年 1月 22日任兴银汇逸三个月 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。2019年 8月 9日至 2021年 1月 22 日任兴银合丰政策性金融债 债券型证券投资基金基金经 理。2020年 1月 8日起任兴 银汇福定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理。 2020年 1月 8日起任兴银长 益三个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理。2020 年 3月 10日起任兴银汇悦 一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。 2020年 3月 16日起任兴银 合盛三年定期开放债券型证 券投资基金基金经理。2020 年 12月 22日起任兴银汇泽 87个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 范泰奇先生为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页，共 12页 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法 违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平 交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，宏观经济结构上呈现出口保持韧性，制造业逐步恢复，地产加速下滑，基建和 制造业偏弱的特点。在此背景下，企业中长期贷款持续走弱，反映实体融资需求不足，12月 份票据市场短端跌至“0利率”。产业政策上，严控地产企业融资及销售，地产企业暴雷事 件增多，带来居民中长期贷款走弱。地方严控隐性债务基调不变，导致基建偏弱。整体来看， 经济下行压力加大，12 月央行“宽货币”组合拳的出台，带来降息预期不断深化，债券收 益率呈现先上后下，整体偏强的格局。债市受此影响，收益率先上后下，10月中下旬开始一 路下行至季度末。 组合为摊余成本法估值债基，在宏观经济及政策波动较大的情况下，组合受利率风险冲 击较小，保证净值稳定上涨。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银合盛定开债 A基金份额净值为 1.0177元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为 0.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%；截至报告期末兴银合盛定开债 C基金份额净值为 1.0301元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.43%，同期业绩比 较基准收益率为 0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页，共 12页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,027,397,203.19 96.18 其中：债券 2,027,397,203.19 96.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 35,780,708.71 1.70 8 其他资产 44,685,199.29 2.12 9 合计 2,107,863,111.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 59,737,285.48 4.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,568,811,960 .00 123.31 其中：政策性金融债 753,228,179.1 3 59.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页，共 12页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 398,847,957.7 1 31.35 10 合计 2,027,397,203 .19 159.35 注：报告期末按券种分类的债券投资组合中其他项为地方政府债。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 160207 16国开 07 5,300,00 0 533,959,407.3 1 41.97 2 160410 20四川 48 2,180,00 0 218,267,384.7 8 17.16 3 1928034 19交通银行 01 1,200,00 0 121,354,473.2 3 9.54 4 2020007 20北京银行 小微债 01 1,200,00 0 120,693,171.1 5 9.49 5 2028004 20浙商银行 小微债 01 1,200,00 0 120,671,388.8 8 9.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本产品投资范围不包含股指期货，无股指期货投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页，共 12页 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金未进行股票投资，不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 44,685,199.29 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 44,685,199.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页，共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C 报告期期初基金份额总额 1,250,115,601.07 2,456.75 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,250,115,601.07 2,456.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20211001- 20211231 300,01 2,500. 00 0.00 0.00 300,012 ,500.00 24.00% 机构 2 20211001- 20211231 500,04 4,000. 00 0.00 0.00 500,044 ,000.00 40.00% 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页，共 12页 请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造 成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交 易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3.《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4.《兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金 管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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