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| 兴银现金添利A(004121) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2650777 | ||||||||
| 基金代码 | 004121 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银现金添利货币市场基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴银基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 01月 24日 兴银现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月2 1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银现金添利 基金主代码 004121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 30日 报告期末基金份额总额 59,076,563.93份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础 上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比 较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走 势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况 的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲 线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收 益性、流动性和风险特征，对基金资产组合 进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水 平低于股票型基金、混合型基金和债券型基 金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 兴银现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 3页，共 11页 主要财务指标 报告期（2021年 10月 01日-2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 363,656.93 2.本期利润 363,656.93 3.期末基金资产净值 59,076,563.93 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4630% 0.0007% 0.0881% 0.0000% 0.3749% 0.0007% 过去六个月 0.9548% 0.0016% 0.1763% 0.0000% 0.7785% 0.0016% 过去一年 2.0172% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 1.6672% 0.0015% 过去三年 5.5477% 0.0026% 1.0546% 0.0000% 4.4931% 0.0026% 过去五年 13.7818% 0.0035% 1.7633% 0.0000% 12.0185% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 13.7955% 0.0035% 1.7652% 0.0000% 12.0303% 0.0035% 注：1、本基金成立于 2016年 12月 30日； 2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金成立于 2016年 12月 30日； 兴银现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 4页，共 11页 2、比较基准为：活期存款利率（税后），按“365 天/年”计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李文程 本基金的基金经理 2018- 04-11 - 10 年 硕士研究生，拥有 10保险 资管、证券、基金行业工作 经验。历任中国人保资产管 理有限公司投资经理、上海 海通证券资产管理有限公司 投资经理。2017年 8月加入 兴银基金管理有限责任公 司，现任兴银基金固定收益 部基金经理。自 2018年 4 月 11日起任兴银货币市场 基金基金经理。2018年 4月 11日至 2019年 12月 3日任 兴银双月理财债券型证券投 资基金（2019年 2月 27日 起转型为兴银合盈债券型证 券投资基金）基金经理。自 2018年 4月 11日起任兴银 现金添利货币市场基金基金 经理。2018年 12月 27日至 2021年 1月 23日任兴银现 金收益货币市场基金基金经 理。自 2020年 1月 8日起 任兴银朝阳债券型证券投资 基金基金经理。自 2020年 1 月 8日起任兴银合丰政策性 金融债债券型证券投资基金 基金经理。自 2020年 1月 8 日起任兴银中短债债券型证 券投资基金基金经理。自 2020年 1月 8日起任兴银汇 逸三个月定期开放债券型发 兴银现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 5页，共 11页 起式证券投资基金基金经 理。自 2020年 6月 19日起 任兴银汇智一年定期开放债 券型发起式证券投资基金基 金经理。自 2021年 5月 19 日起任兴银稳安 60天滚动 持有债券型发起式证券投资 基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。 洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日至 2018年 10月 25日。 傅峤钰先生曾任本基金的基金经理，任职日期为 2018年 6月 25日至 202年 1月 22日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法 违规或损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平 交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同 投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，宏观经济和政策环境由宽货币稳信用转变为宽货币宽信用，宽货币属于快变量， 宽信用属于慢变量，在这样的环境下，债市收益率整体走势呈现下行走势。进入 10月份， 由于央行在 7 月降准之后，货币政策依然维持稳健，市场对于宽货币的乐观预期逐渐被修 正。同时，市场关注到 9月 PPI读数超过 10%，对于通胀的担忧情绪渐起，债市出现一波回 调。10月中下旬，发改委通过多项措施，促进煤炭价格回归至合理区间，PPI通胀压力缓解， 市场关注点重新回归到基本面下行的压力上来，央行 OMO 也从月初的 100 亿逆回购增量至 千亿，债市收益率开启下行趋势。11月份公布的央行三季度货币政策执行报告上删去了“货 兴银现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 6页，共 11页 币总闸门”和“坚决不大水漫灌”表述，债市情绪再次受到提振。12 月初央行再次宣布降 准，使得市场对后续降准降息预期再起。故从 10月中旬起，债市收益率走势整体呈现下行 趋势。 货币市场方面，四季度央行公开市场净回笼量 5900亿元，银行间质押式回购成交量高 于同期水平，表明机构加杠杆需求相对较强，市场流动性整体稳健偏宽松，仅 12月下旬出 现阶段性紧张，其余时间内资金价格保持平稳。 操作方面，结合负债端的情况，组合预留了较充足的杠杆空间，以应对临时的流动性需 求。久期方面，跟从市场节奏逐步缩短久期，于 12月中下旬存单收益率高点时进行再投资。 同时，增配高流动性资产，在确保流动性安全的同时为投资者提供稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴银现金添利基金份额净值为 1.000元，本报告期内，基金份额净值收益 率为 0.4630%，同期业绩比较基准收益率为 0.0881%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 39,859,122.54 67.25 其中:债券 39,859,122.54 67.25 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,950,253.43 15.10 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 10,380,984.45 17.52 4 其他资产 76,248.27 0.13 5 合计 59,266,608.69 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.00 - 其中：买断式回购融资 - - 兴银现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 7页，共 11页 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 39 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 66.53 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 33.66 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天 （含） - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 100.19 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天情况。 兴银现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 8页，共 11页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 9,986,167.16 16.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,872,955.38 50.57 8 其他 - - 9 合计 39,859,122.54 67.47 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112106001 21交通银行 CD001 100,000 9,988,388.7 9 16.91 2 219951 21贴现国债 51 100,000 9,986,167.1 6 16.90 3 112117059 21光大银行 CD059 100,000 9,946,855.6 3 16.84 4 112111275 21平安银行 CD275 100,000 9,937,710.9 6 16.82 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0252% 报告期内偏离度的最低值 -0.0080% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0035% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况 兴银现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 9页，共 11页 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 76,248.27 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 76,248.27 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 82,381,248.49 报告期期间基金总申购份额 41,248,625.80 减：报告期期间基金总赎回份额 64,553,310.36 报告期期末基金份额总额 59,076,563.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 申购 2021-11-02 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000 兴银现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 10页，共 11页 2 申购 2021-11-03 5,000,000.00 5,000,000.00 0.0000 3 分红 2021-12-31 27,863.09 27,863.09 0.0000 合计 10,027,863.09 10,027,863.09 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 20211001-20211011; 20211101-20211102; 20211104-20211231 17,256, 610.79 23,136, 799.12 0.00 40,393, 409.91 68.37 % 机构 2 20211001-20211117; 51,031, 499.32 120,656 .78 51,152, 156.10 0.00 0.00% 产品特有风险 （1） 赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2） 基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动。 （3） 基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易 所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银现金添利货币市场基金募集注册的文件 2.《兴银现金添利货币市场基金基金合同》 3.《兴银现金添利货币市场基金招募说明书》 4.《兴银现金添利货币市场基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 兴银现金添利货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 11页，共 11页 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金 管理人。 兴银基金管理有限责任公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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