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| 东海祥泰三年定开(009802) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2650404 | ||||||||
| 基金代码 | 009802 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到 或者超过基金总份额的 50%，本基金不向个人投资者公开销售。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 东海祥泰三年定开 场内简称 - 交易代码 009802 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 7 月 24 日 报告期末基金份额总额 1,009,999,350.04 份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于 剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固 定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金在封闭期内将综合运用资产配置策略、信用债 投资策略、放大策略、现金管理策略等；开放期将保 持资产适当的流动性，降低资产的流动性风险，做好 流动性管理。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 8,178,959.93 2.本期利润 8,178,959.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 4.期末基金资产净值 1,029,018,821.87 5.期末基金份额净值 1.0188 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊 余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.80% 0.01% 1.25% 0.04% -0.45% -0.03% 过去六个月 1.62% 0.01% 2.97% 0.05% -1.35% -0.04% 过去一年 3.20% 0.01% 5.23% 0.05% -2.03% -0.04% 自基金合同 生效起至今 4.52% 0.01% 6.18% 0.05% -1.66% -0.04% 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 7 月 24 日,图示日期为 2020 年 7 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日。 3.3 其他指标 注：无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 祝鸿玲 本基金的 基金经理 2020 年 7 月 24 日 - 8 年 国籍：中国。政府经 济学博士，2008 年进 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 入金融行业，曾任职 于中国人民银行六安 市中心支行、中国人 民银行货币政策司、 东海证券股份有限公 司基金筹备组等。 2013 年 2 月加入东海 基金管理有限责任公 司。历任东海基金管 理有限责任公司研究 开发部债券研究员、 专户理财部投资经 理、固定收益部负责 人等职。现任东海基 金管理有限责任公司 基金投资部副总经 理，担任东海祥瑞债 券型证券投资基金、 东海祥泰三年定期开 放债券型发起式证券 投资基金、东海鑫享 66 个月定期开放债券 型证券投资基金和东 海启航 6 个月持有期 混合型证券投资基金 的基金经理。 邢烨 本基金的 基金经理 2021 年 3 月 5日 - 10 年 国籍：中国。金融硕 士，曾任职于德邦证 券股份有限公司资产 管理总部，先后担任 交易员、投资经理、 投资副总监等职务， 主要负责固定收益投 资、交易等工作，2020 年 7 月加入东海基金 管理有限责任公司。 现任东海祥苏短债债 券型证券投资基金、 东海祥泰三年定期开 放债券型发起式证券 投资基金、东海祥利 纯债债券型证券投资 基金、东海鑫享 66 个 月定期开放债券型证 券投资基金和东海启 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 航 6 个月持有期混合 型证券投资基金的基 金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即 任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期内，基金经理未兼任其他私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有 关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。公司所有 研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投 资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整 个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制 度和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公 平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同 向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 资策略的组合以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的组合与其他组合间发生的同日反 向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年四季度，全球疫情仍在持续演变，国内外经济金融形势更趋复杂严峻，国内经济发展 面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，宏观政策调控强更加调逆周期和跨周期的有机结 合，市场关于政策发力的预期逐步增强。经济基本面方面，制造业 PMI 指数回升至荣枯分界线以 上，但年底生产扩张有所放缓，需求依然较弱；PPI 同比增速在 10 月上行至历史高位后回落，CPI 同比增速总体较为温和。宏观政策方面，央行在年内第二次实施全面降准，随后将 1年期 LPR 下 调 5BP；同时，房地产行业融资政策出现了边际缓和，加之中央经济工作会议明确了 2022 年稳增 长的政策主线，市场关于宽信用的预期有所增加。 受上述因素影响，2021 年四季度债券收益率在经历了 10 月中上旬的快速大幅上行后，逐步 震荡下行，债券利率中枢较上季度末继续下行，期限利差变化不一，信用利差总体压缩，其中 1 年、3年、5 年、7 年和 10 年的国债收益率分别收于 2.24%、2.46%、2.61%、2.78%和 2.78%，较 2021 年 9 月末分别下行 9BP、5BP、10BP、7BP 和 10BP；1 年、3 年、5 年和 7年的 2A+企业债收益 率分别收于 2.88%、3.12%、3.49%和 3.73%，较 2021 年 9 月末分别下行 7BP、22BP、19BP 和 16BP。 在 2021 年四季度的基金运作过程中，考虑到本基金的自身特征，我们依然以利率债的持仓为 主，同时继续在有效控制正回购成本的基础上，通过合理、有效的杠杆操作，为组合获取了票息 收益和杠杆息差收益，为客户创造了相对稳健投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0188 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.80%，业绩 比较基准收益率为 1.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截至本报告期末存续未满 3 年，故本报告期不存在需要说明的情况。 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,334,127,173.44 97.77 其中：债券 1,334,127,173.44 97.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,457,406.87 0.18 8 其他资产 28,001,354.87 2.05 9 合计 1,364,585,935.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,334,127,173.44 129.65 其中：政策性金融债 1,334,127,173.44 129.65 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,334,127,173.44 129.65 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 130231 13 国开 31 5,200,000 527,887,664.82 51.30 2 180309 18 进出 09 2,900,000 294,972,408.33 28.67 3 180408 18 农发 08 2,900,000 294,779,448.02 28.65 4 200402 20 农发 02 1,700,000 168,069,218.63 16.33 5 200303 20 进出 03 490,000 48,418,433.64 4.71 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金未投资股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,001,354.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 28,001,354.87 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金固定收益类证券估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损 益。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余成本列示。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,009,999,350.04 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 1,009,999,350.04 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,350.04 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,350.04 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.99 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 发起份额承 诺持有期限 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 资金 10,000,350.04 0.99 10,000,350.04 0.99 不少于 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,350.04 0.99 10,000,350.04 0.99 不少于 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021年 10月 1 日-2021 年 12 月 31 日 999,999,000.00 0.00 0.00 999,999,000.00 99.01% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 注：本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 东海祥泰三年定开 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 § 10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件 2、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 4、《东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2022 年 1 月 24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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