最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富荣富恒两年定开债(009506) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2650270 | ||||||||
| 基金代码 | 009506 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 01月 24日 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第2页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 6 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 7 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................ 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 11 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 11 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 11 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 11 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富恒两年定开债 基金主代码 009506 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年09月11日 报告期末基金份额总额 2,200,028,002.84份 投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投 资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余 封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳 健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争 基金资产在开放前可完全变现，本基金在封闭 期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融 资产以收取合同现金流量为目的并持有到期， 所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期 到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在 投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期 的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基 金管理人应当行使回售权而不得持有至到期 日。 开放期内，本基金为保持较高的组合流 动性，以满足投资人的赎回要求，在遵守本基 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第4页 金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要 投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型 基金 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日） 1.本期已实现收益 17,941,179.27 2.本期利润 17,941,179.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 4.期末基金资产净值 2,290,167,024.00 5.期末基金份额净值 1.0410 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.79% 0.01% 0.60% 0.05% 0.19% -0.04% 过去六个月 1.58% 0.01% 1.44% 0.05% 0.14% -0.04% 过去一年 3.18% 0.01% 2.10% 0.05% 1.08% -0.04% 自基金合同生效起至今 4.10% 0.01% 2.59% 0.05% 1.51% -0.04% 注：本基金的业绩比较基准为中债综合指数（全价）收益率。 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第5页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 吕晓蓉 固定收益部总经 理、基金经理 2020-09-11 - 10.5 清华大学工商管理硕士， 中国人民大学经济学学 士，持有基金从业资格证 书，中国国籍。曾任普华 永道中天会计师事务所审 计师、嘉实基金管理有限 公司组合头寸管理、新股、 信用债、转债研究员。20 17年6月12日加入富荣基 金。 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第6页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2021年四季度，在国内局部地区疫情反复、海外货币政策边际收紧以及海外供 应链复苏导致国内出口环比回落的共同影响下，国内经济下行压力加大，主要经济数据 的两年复合增速明显回落，并且环比进一步走弱，虽然上游原材料供应问题得到缓解但 是消费环比进一步下行。结构上看，前期较强势的工业、出口与地产投资皆边际走弱， 而可选消费也在经济低迷的影响下环比走弱。国内政策方面，12月月初央行宣布启动年 内第二次降准，12月24日，中国人民银行货币政策委员会2021年第四季度例会于北京召 开。会议提出了货币政策的重点方向，强调稳健的货币政策要灵活适度，增强前瞻性、 精准性、自主性，市场普遍预期货币政策将进一步宽松，但地产与城投仍处严监管之下， 尚未有整体放松的政策。具体到资产价格上，经济下行阶段，中债>A股>商品。国内股 市反复震荡，成长风格跑赢传统消费以及周期股；12月债市受降准利好影响十年国债在 12月30日突破2.8%，最低报2.77%；能源及部分大宗商品从高点回落；汇率因美国供应 链尚未完全恢复、美国进出口逆差进一步增加，因此人民币略微走强至6.37附近。 展望2022年，经济面临需求不足、供给冲击、预期转弱三重压力，又处于二十大召 开的关键年份，财政政策和货币政策已提前有所应对，新旧动能转换过程中带给增速的 压力依然较为突出。联储逐渐退出宽松甚至加息，一定程度会影响新兴市场流动性，鉴 于所处经济周期的不同，我国货币政策更多的着眼国内，将保持流动性的合理充裕。 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第7页 大类资产上，疫情带来经济基本面和流动性环境的阶段性扭曲，也带来大多数资产 价格连续两年的攀升，从全球流动性回收的角度2022年首先做好防风险的心理准备。而 从国内角度，因为货币政策坚持了正常化和以我为主，流动性环境有所保障，估值大幅 下修的风险不高，但股市中的个别高估值行业、债市中过低的信用利差等仍值得警惕。 具体到债市，基本面、通胀、政策面等环境总体温和，利率大概率维持在低位震荡。 最大的不利因素来自较低的绝对收益率水平和利差水平，因此宽信用政策效果的释放预 计会带来波动，可以抓住波动中的机会。信用债方面，信用分层进一步加剧，配置角度 我们坚定看好金融类债券的中长期配置意义，交易角度则可关注分化中的公益属性较强 的城投债机会。可转债方面，源源不断的增量资金和量化资金的参与已将转债估值推至 历史高位，短期估值或难有大的改观，建议结合账户性质获取转债β收益，或者紧握合 理的绝对价格、高景气\高成长 两大主线。 本基金以利率债为主要投资标的，以持有至到期为目的配置剩余期限在封闭期内的 利率债，关注市场涌现的较高绝对收益的利率债和回购的买入机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富恒两年定开债基金份额净值为1.0410元，本报告期内，基金份 额净值增长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,500,213,367.48 79.09 其中：债券 2,500,213,367.48 79.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 174,900,000.00 5.53 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第8页 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 457,582,400.62 14.48 8 其他资产 28,465,537.74 0.90 9 合计 3,161,161,305.84 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,500,213,367.48 109.17 其中：政策性金融债 2,500,213,367.48 109.17 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,500,213,367.48 109.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第9页 1 09201800 3 20农发清发03 21,300,000 2,130,794,205.81 93.04 2 200312 20进出12 3,700,000 369,419,161.67 16.13 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第10页 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,465,537.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 28,465,537.74 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,200,028,002.84 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,200,028,002.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第11页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20211001 - 202 11231 499,999,000.00 - - 499,999,000.00 22.73% 2 20211001 - 202 11231 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 45.45% 3 20211001 - 202 11231 499,999,000.00 - - 499,999,000.00 22.73% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小 投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资 者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比 例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5 000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基 金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第12页 富荣基金管理有限公司 2022年01月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |