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| 国富美元债定期债券(QDII)现汇(003973) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2649845 | ||||||||
| 基金代码 | 003973 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 1 月 24 日 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 2页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10 月 1 日起至 12 月 31日止。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 3页 共 16 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富美元债定期债券（QDII） 基金主代码 003972 交易代码 003972 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日 报告期末基金份额总额 210,394,081.10 份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最 大化，以谋求长期保值增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金通过研究全球市场经济运行趋势，深入分析不同 国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响，结合对 中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动 性的预期，自上而下地决定债券组合久期，对投资组合 类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 2、债券投资策略：包括久期策略、信用债券投资策略、 收益率曲线策略、券种配置策略和衍生工具投资。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资 人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的 前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，并可能适 度提高现金比例，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 95%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率＋5%×商业 银行税后活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较 低风险收益特征的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：JP Morgan Chase Bank, National Association 中文名称：摩根大通银行 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 4页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 10月 1 日-2021 年 12月 31 日） 1.本期已实现收益 -2,575,788.79 2.本期利润 -5,644,763.58 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0268 4.期末基金资产净值 210,507,160.38 5.期末基金份额净值 1.0005 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.上述“期末基金份额净值”为人民币份额的基金份额净值，报告期末美元份额的基金份额 净值为 0.1569 美元。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.62% 0.35% 0.02% 0.24% -2.64% 0.11% 过去六个月 -4.67% 0.29% 0.07% 0.22% -4.74% 0.07% 过去一年 -0.36% 0.34% -1.44% 0.22% 1.08% 0.12% 过去三年 6.65% 0.29% 14.34% 0.24% -7.69% 0.05% 自基金合同 生效起至今 7.00% 0.27% 18.19% 0.21% -11.19% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 5页 共 16 页 注：上述对比图展示的是人民币份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较，本基金的基金合同生效日为 2017 年 1 月 25 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资 比例符合基金合同约定。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 6页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马秋思 国富美元 债定期债 券（QDII） 基金的基 金经理兼 研究员 2021 年 11 月 27 日 - 6 年 马秋思女士，悉尼大学金融学硕士。历任 易唯思商务咨询有限公司商业分析师，国 海富兰克林基金管理有限公司 QDII 研究 员。截止本报告期末任国海富兰克林基金 管理有限公司国富美元债定期债券 （QDII）基金的基金经理兼研究员。 徐成 公司QDII 投资总 监，国富 亚洲机会 股票 (QDII)基 金、国富 大中华精 选混合 (QDII)基 金、国富 美元债定 期债券 (QDII)基 金、国富 沪港深成 长精选股 票基金、 国富估值 优势混合 基金、国 富全球科 技互联混 合(QDII) 基金及国 富港股通 远见价值 混合基金 的基金经 理 2017年 1月 25 日 - 16 年 徐成先生，CFA，朴茨茅斯大学（英国） 金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚 洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡 东京海上国际资产管理有限公司上海办 事处研究员、高级研究员、首席代表，国 海富兰克林基金管理有限公司 QDII 投资 副总监。截至本报告期末任国海富兰克林 基金管理有限公司 QDII 投资总监，国富 亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精 选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券 (QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基 金、国富估值优势混合基金、国富全球科 技互联混合(QDII)基金及国富港股通远 见价值混合基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中， 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 7页 共 16 页 首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相 关金融领域的工作年限的总和。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年第四季度中资美元债指数下跌 0.07%，其中投资级指数下跌 0.03%，高收益指数下跌 0.15%，2021 全年中资美元债指数下跌 5.8%，其中投资级指数上涨 0.35%，高收益指数下跌 21.32%。 第四季度，受到部分美元债意外违约的风险事件影响，房地产开发商道德风险激增，市场出现无 差别抛售情形。 四季度美国 10 年期国债在 1.35%-1.7%区间波动，收益率呈震荡趋势，中枢最高上行至 1.53%， 季末落在 1.5％，相较第三季度末上行 1bp。 第四季度，我们略提高权益仓位，债券方面，加仓了超跌的优质国企美元债，市场反弹时卖 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 8页 共 16 页 出资质相对较弱的民企美元债 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金人民币份额净值 1.0005 元，本报告期份额净值下跌 2.62%， 同期业绩比较基准上涨 0.02%，跑输业绩比较基准 2.64%，本基金美元份额净值 0.1569 美元，本 报告期份额净值下跌 0.95%，同期业绩比较基准上涨 0.02%，跑输业绩比较基准 0.97%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 9页 共 16 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,716,823.88 7.85 其中：普通股 15,719,645.27 7.38 优先股 - - 存托凭证 997,178.61 0.47 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 176,423,307.58 82.87 其中：债券 176,423,307.58 82.87 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,226,952.26 8.09 8 其他资产 2,522,084.06 1.18 9 合计 212,889,167.78 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 中国香港 15,719,645.27 7.47 美国 997,178.61 0.47 合计 16,716,823.88 7.94 注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 电信业务 - - 消费者非必需品 - - 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 2,980,897.65 1.42 医疗保健 - - 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 10 页 共 16 页 工业 1,680,004.48 0.80 信息技术 4,952,024.27 2.35 原材料 - - 房地产 5,762,412.10 2.74 公共事业 1,341,485.38 0.64 合计 16,716,823.88 7.94 注：以上分类采用 GICS 行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证券 代码 所在证券 市场 所属国 家（地 区） 数量 (股) 公允价 值（人民 币元） 占基金资产净 值比例(%) 1 TENCENT HOLDI NGS LTD 腾 讯 控股 700 HK 香港联合 交易所 中 国 香 港 7,80 0 2,913,1 41.50 1.38 2 CHINA RESOURC ES LAND LT D 华 润 置地 1109 HK 香港联合 交易所 中 国 香 港 94,0 00 2,520,8 24.32 1.20 3 Orient Securi ties Compan y Limited 东 方 证券 3958 HK 香港联合 交易所 中 国 香 港 353, 200 1,923,2 50.29 0.91 4 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 龙 湖 集团 960 HK 香港联合 交易所 中 国 香 港 58,0 00 1,740,3 43.36 0.83 5 Country Garde n Services H oldings Com pany Limited 碧 桂 园 服 务 6098 HK 香港联合 交易所 中 国 香 港 44,0 00 1,680,0 04.48 0.80 6 CIFI Ever Su nshine Servic es Group L imited 旭 辉 永 升 服务 1995 HK 香港联合 交易所 中 国 香 港 152, 000 1,501,2 44.42 0.71 7 TOWNGAS CHINA CO LTD 港 华 燃气 1083 HK 香港联合 交易所 中 国 香 港 242, 000 1,341,4 85.38 0.64 8 Industrial an d Commercia l Bank of C hina Limited 工 商 银行 1398 HK 香港联合 交易所 中 国 香 港 294, 000 1,057,6 47.36 0.50 9 KINGSOFT CORP LTD 金 山 软件 3888 HK 香港联合 交易所 中 国 香 港 37,2 00 1,041,7 04.16 0.49 10 Taiwan Semico nductor Man 台 积 电 TSM UN 纽约证券 交易所 美国 1,30 0 997,178 .61 0.47 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 11 页 共 16 页 ufacturing Co ., Ltd. 注：上述表格“所属国家（地区）”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） AAA+至 AAA- 8,251,149.51 3.92 A+至 A- 94,333,266.48 44.81 BBB+至 BBB- 22,539,916.57 10.71 BB+至 BB- 38,981,699.26 18.52 未评级 12,317,275.76 5.85 合计 176,423,307.58 83.81 注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（人民币元） 占基金资产 净值比例（%） 1 XS2238561281 BOCOM 3.8 PERP 9,882,335 10,310,833.05 4.90 2 XS1513700127 CIFIHG 5 1/2 01/23/22 10,201,120 10,178,881.56 4.84 3 XS1684793018 POSABK 4 1/2 PERP 9,882,335 10,111,308.70 4.80 4 XS1679508686 CHINAM 4.4 PERP 9,563,550 9,805,029.64 4.66 5 XS1743535228 LNGFOR 3.9 04/16/23 9,563,550 9,736,937.16 4.63 注： 1、债券代码为 ISIN码。 2、数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 12 页 共 16 页 本基金本报告期末未持有基金资产。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证 券。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 27,304.90 4 应收利息 2,494,779.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,522,084.06 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例（%） 1 XS2348326112 CGSHCO 0 06/01/22 6,400,957.70 3.04 2 XS2333569056 MEITUA 0 04/27/28 3,591,686.84 1.71 3 XS1655583596 SHPORT 0 08/09/22 2,817,931.89 1.34 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 13 页 共 16 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 210,394,081.10 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 210,394,081.10 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 14 页 共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 15 页 共 16 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 78,068,565.00 - - 78,068,565.00 37.11 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存 在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流 动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回 申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款 等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停 赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的 影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4季度报告 第 16 页 共 16 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2022 年 1 月 24 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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