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| 泰康香港银行指数C(006810) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2648715 | ||||||||
| 基金代码 | 006810 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 24日 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰康香港银行指数 交易代码 006809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 4月 16日 报告期末基金份额总额 185,108,917.63份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制 法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指 数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应的调整。 股票投资方面，当预期成份股发生调整和成份股 发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申 购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指 数时，基金管理人可以对投资组合进行适当调 整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准 的高度正相关和跟踪误差最小化。 本基金力争将将净值增长率与业绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度控制在 0.45%以内，年跟踪 误差控制在 5%以内。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 3 页 共 15 页 度、跟踪误差进一步扩大。 债券投资方面，本基金基于流动性管理及策略性 投资的需要，投资于债券资产。信用策略中，本 基金将重点分析发债主体的行业发展前景、市场 地位、公司 治理、财务质量、融资目的等要素， 综合评价并定期更新信用债券的信用等级；同 时，结合宏观经济分析，合理预测信用利差曲线 的变动趋势，确定信用债券的配置比例。可转换 债券投资策略中，本基金将选择公司基本素质优 良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转 换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化 估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。中 小企业私募债的投资策略中，本基金主要基于信 用品种投资，在此基础上重点分析信用风险及流 动性风险。 业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率（使用估值汇率折 算）*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后） *5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C 下属分级基金的交易代码 006809 006810 报告期末下属分级基金的份额总额 87,709,398.09份 97,399,519.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 10月 1日 － 2021年 12月 31日 ） 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C 1．本期已实现收益 -643,679.74 -796,840.92 2．本期利润 255,004.14 186,922.13 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 4 页 共 15 页 3．加权平均基金份额本期利润 0.0030 0.0020 4．期末基金资产净值 75,423,996.58 82,866,389.04 5．期末基金份额净值 0.8599 0.8508 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康香港银行指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.35% 0.74% 0.67% 0.75% -0.32% -0.01% 过去六个 月 -4.60% 0.88% -5.69% 0.85% 1.09% 0.03% 过去一年 4.28% 0.99% 1.19% 1.00% 3.09% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 -14.01% 1.11% -20.75% 1.15% 6.74% -0.04% 泰康香港银行指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.26% 0.74% 0.67% 0.75% -0.41% -0.01% 过去六个 月 -4.79% 0.88% -5.69% 0.85% 0.90% 0.03% 过去一年 3.87% 0.99% 1.19% 1.00% 2.68% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 -14.92% 1.11% -20.75% 1.15% 5.83% -0.04% 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 5 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 6 页 共 15 页 注：1、本基金基金合同于 2019年 04月 16日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 7 页 共 15 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘伟 本基金 基金经 理 2019 年 4 月 16日 - 10 刘伟于 2011 年 6 月加入泰 康资产，历任风险控制部风 险管理研究员、高级经理， 公募事业部投资部金融工 程研究员、基金经理助理。 现任公募事业部投资部量 化投资总监。2017年 5月 4 日至今担任泰康沪港深精 选灵活配置混合型证券投 资基金、泰康沪港深价值优 选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2017年 9 月 29 日至今担任泰康泉林 量化价值精选混合型证券 投资基金基金经理。2018年 2 月 6 日至今担任泰康睿利 量化多策略混合型证券投 资基金基金经理。2018 年 12 月 21 日至今担任泰康中 证港股通非银行金融主题 指数型发起式证券投资基 金基金经理。2019 年 1 月 29 日至今担任泰康中证港 股通地产指数型发起式证 券投资基金基金经理。2019 年 4月 3日至今担任泰康中 证港股通 TMT主题指数型发 起式证券投资基金基金经 理。2019年 4月 9日至今担 任泰康中证港股通大消费 主题指数型发起式证券投 资基金基金经理。2019年 4 月 16 日至今担任泰康港股 通中证香港银行投资指数 型发起式证券投资基金基 金经理。 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 8 页 共 15 页 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，四季度经济下行压力延续，政策逐步关注到经济压力而走向温和。出口仍然 是经济表现较好的部门，供应链优势支撑出口增速维持高位。内需则呈现分化的格局：制造业部 门在能耗双控纠偏、成本压力下降的环境下开始筑底企稳，PMI在低位有所回升；但建筑业特别 是房地产部门下行的压力较大，房地产去杠杆对地产投资和相关产业链形成拖累；消费继续延续 偏低增速。在保供稳价的措施下，PPI初现筑顶的迹象，CPI则继续维持偏低水平。实体经济的融 资需求偏弱，但在政策的对冲下，社融在低位有所企稳。 4季度，海外市场稳中有升，源于量化宽松退出和 22年加息路径逐渐清晰化，而国内 A股也 有所表现，主要是由于预期年底中央经济工作会议出台进一步的稳经济政策，但是港股市场继续 回落，虽然部分重点板块的估值已经到了历史低位，但由于海外投资者仍在等待进一步的政策明 朗和基本面反转，股市的真正反弹还未到来。 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 9 页 共 15 页 投资操作方面，基金本期秉承被动化投资理念，力争紧密跟踪基准指数表现，并做好对指数 成分调整、申赎和流动性头寸的应对，将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数震荡上 行，国有银行表现较好。报告期内，指数估值位于低位、股息率较高，具备配置价值。报告期内 基金维持高仓位运行，跟踪误差控制平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康港股通香港银行指数 A基金份额净值为 0.8599元,本报告期基金份额净 值增长率为 0.35%；截至本报告期末泰康港股通香港银行指数 C基金份额净值为 0.8508元,本报 告期基金份额净值增长率为 0.26%；同期业绩比较基准增长率为 0.67%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 149,833,895.18 90.99 其中：股票 149,833,895.18 90.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,826,753.48 9.00 8 其他资产 1,419.36 0.00 9 合计 164,662,068.02 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 149,833,895.18元，占期末资 产净值比例为 94.66%。 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 10 页 共 15 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 149,833,895.18 94.66 F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 149,833,895.18 94.66 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 00005 汇丰控股 612,800 23,498,085.63 14.84 2 00939 建设银行 5,159,000 22,777,191.36 14.39 3 01398 工商银行 6,249,000 22,480,402.56 14.20 4 03968 招商银行 425,000 21,039,914.00 13.29 5 03988 中国银行 8,038,000 18,466,951.33 11.67 6 00011 恒生银行 73,500 8,575,356.72 5.42 7 02388 中银香港 406,500 8,491,654.92 5.36 8 03328 交通银行 1,682,000 6,477,207.07 4.09 9 01288 农业银行 2,954,000 6,472,710.27 4.09 10 01658 邮储银行 1,145,000 5,120,751.44 3.24 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 11 页 共 15 页 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 中国建设银行股份有限公司因内控管理不到位等原因在本报告编制前一年内受到中国银保监 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 12 页 共 15 页 会的行政处罚，因占压财政存款或者资金等行为在本报告编制前一年内受到人民银行的行政处罚。 中国工商银行股份有限公司因部分理财产品交易存在利益输送等原因在本报告编制前一年内 受到上海银保监局的行政处罚。 招商银行股份有限公司因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺 等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚，因未按照保险公司提供的销售合同条款 全面、客观揭示所代销保险产品风险等原因在本报告编制前一年内受到上海银保监局的行政处罚。 中国银行股份有限公司因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款等原因在本报告编制前 一年内受到银保监会的行政处罚。 交通银行股份有限公司因理财业务和同业业务制度不健全等原因在本报告编制前一年内受到 银保监会的行政处罚，因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等行为在本报告编制前 一年内受到人民银行的行政处罚。 中国农业银行在本报告编制前一年内因发生重要信息系统突发事件未报告等原因受到中国银 保监会的行政处罚，因侵害客户自主选择权等原因受到中国银保监会的行政处罚。 中国邮政储蓄银行股份有限公司因买入返售项下的金融资产不符合监管规定等行为在本报告 编制前一年内受到银保监会的行政处罚，因违反账户管理相关规定等行为在本报告编制前一年内 受到中国人民银行的行政处罚。 基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管 措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,419.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,419.36 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 13 页 共 15 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C 报告期期初基金份额总额 75,553,510.58 89,952,849.36 报告期期间基金总申购份额 33,521,288.74 23,079,173.03 减:报告期期间基金总赎回份额 21,365,401.23 15,632,502.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 87,709,398.09 97,399,519.54 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,500.05 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,500.05 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 5.40 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 14 页 共 15 页 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,500.05 5.40 10,000,500.05 5.40 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,500.05 5.40 10,000,500.05 5.40 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20211001 - 20211231 40,339,176.52 11,609,065.07 - 51,948,241.59 28.06% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 泰康香港银行指数 2021年第 4季度报告 第 15 页 共 15 页 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与 大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额 赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有 风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一） 中国证监会准予泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金注册的文 件； （二）《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金合同》； （三）《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金托管协议》； （五）《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金产品资料概要》。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《证券日报》）或登录基金管理人网站 （ http://www.tkfunds.com.cn ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2022年 1月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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