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| 华宝富时100指数发起式(QDII)A(010343) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2648475 | ||||||||
| 基金代码 | 010343 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 24日 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝富时 100 基金主代码 010343 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2020年 11月 10日 报告期末基金份额总额 23,506,188.09份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情 况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.45%，年化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成分股构成 及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成分股及其权 重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性 不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他 合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近标的指数的表现。 本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的 公募基金(包括 ETF)，以优化投资组合的建立，达到节约交易成 本和有效追踪标的指数表现的目的。 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 3页 共 13页 业绩比较基准 经人民币汇率调整的富时 100指数收益率×95%+人民币活期存款 利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复 制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特 征。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风 险。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝富时 100A 华宝富时 100C 下属分级基金的交易代码 010343 010344 报告期末下属分级基金的份 额总额 17,764,836.98份 5,741,351.11份 境外资产托管人 英文名称：- 中文名称：- §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 华宝富时 100A 华宝富时 100C 1.本期已实现收益 68,688.44 16,550.27 2.本期利润 526,502.80 233,689.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0296 0.0383 4.期末基金资产净值 19,419,149.26 6,246,333.38 5.期末基金份额净值 1.0931 1.0880 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 4页 共 13页 华宝富时 100A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.72% 0.78% 2.83% 0.78% -0.11% 0.00% 过去六个月 1.33% 0.76% 0.98% 0.76% 0.35% 0.00% 过去一年 10.04% 0.80% 10.16% 0.80% -0.12% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 9.32% 0.78% 17.02% 0.84% -7.70% -0.06% 华宝富时 100C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.62% 0.78% 2.83% 0.78% -0.21% 0.00% 过去六个月 1.13% 0.76% 0.98% 0.76% 0.15% 0.00% 过去一年 9.58% 0.80% 10.16% 0.80% -0.58% 0.00% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 8.81% 0.77% 17.02% 0.84% -8.21% -0.07% 注：（1）基金业绩基准：经人民币汇率调整的富时 100指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税 后）×5%。； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 5页 共 13页 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2021年 05月 10日，本基金已达到合同规定的资产配置比例 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周晶 本基金基 金经理、 公司总经 2020-11-10 - 18年 博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、 汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工 作。2011年 6月再次加入华宝基金管理 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 6页 共 13页 理助理、 国际业务 部总经理 有限公司，先后担任策略部总经理、首席 策略分析师、海外投资部总经理等职务， 现任公司总经理助理兼国际业务部总经 理。 2013年 6月至 2015年 11月任华 宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 基金经理，2014年 9月起任华宝标普石 油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF)基金经理，2015年 9月至 2017年 8 月任华宝兴业中国互联网股票型证券投 资基金基金经理，2016年 3月起任华宝 标普美国品质消费股票指数证券投资基 金(LOF)基金经理，2016年 6月起任华宝 标普香港上市中国中小盘指数证券投资 基金(LOF)基金经理，2017年 4月起任华 宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证 券投资基金(LOF)基金经理，2018年 3月 起任华宝港股通恒生香港 35指数证券投 资基金(LOF)基金经理，2018年 10月起 任华宝标普沪港深中国增强价值指数证 券投资基金(LOF)基金经理，2019年 11 月起任华宝致远混合型证券投资基金 （QDII）基金经理，2020年 11月起任华 宝英国富时 100指数发起式证券投资基 金基金经理。 杨洋 本基金基 金经理 2021-05-11 - 12年 硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券 交易、研究、投资管理工作。2014年 6 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任 高级分析师、投资经理等职务。2021年 5 月起任华宝港股通恒生中国(香港上 市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝英 国富时 100指数发起式证券投资基金、华 宝标普美国品质消费股票指数证券投资 基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价 值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香 港上市中国中小盘指数证券投资基金 (LOF)、华宝标普石油天然气上游股票指 数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生 香港 35指数证券投资基金(LOF)基金经 理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 7页 共 13页 金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝英国富 时 100指数发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定， 依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金采用全复制方法跟踪英国富时 100指数。在报告期内按照这一原则比较好的实现了基 金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。 整个 21 年四季度富时 100 指数震荡上行。11 月下旬奥密克戎毒株在全球范围内的扩散增加 了英国股市的波动。爆发当日，富时 100指数下跌超过 3.6%。但是本次新变种的影响较今年夏天 的 delta 变种有明显的不同。虽然新变种的传染新增强，但是它的重症率和致死率却是大幅下降 的。在全球疫情防控能力越来越强，接种率越来越高，新冠口服药的研发成功和投入使用的大环 境下，未来新冠变种对于全球经济的影响将慢慢减小。截止 12/31，富时 100 指数已经修复到奥 密克戎爆发前的水平。 截止报告期，英国富时 100指数收于 7384.54点，四季度涨幅 4.2%。本季度英国富时 100指 数年化日均波幅为 12.6%。 日常操作过程中，人民币汇率方面，2021年四季度人民币汇率呈现升值走势。本季度人行中 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 8页 共 13页 间价从 8.7103升值至 8.6064，相对于英镑升值 1.2%。同期，人民币交易价也相对于英镑升值 0.8% 左右。汇率在本季度对人民币计价的基金业绩产生负面影响。 本报告期基金份额 A净值增长率为 2.72%，本报告期基金份额 C净值增长率为 2.62%;同期业 绩比较基准收益率为 2.83%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适用《公开 募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,069,708.17 89.78 其中：普通股 24,069,708.17 89.78 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 291,024.13 1.09 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,824,336.42 6.81 8 其他资产 623,399.58 2.33 9 合计 26,808,468.30 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 英国 24,069,708.17 93.78 合计 24,069,708.17 93.78 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 9页 共 13页 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 能源 2,310,580.86 9.00 原材料 3,261,909.68 12.71 工业 2,961,918.64 11.54 非日常生活消费品 1,672,641.97 6.52 日常消费品 4,363,592.49 17.00 医疗保健 2,855,674.70 11.13 金融 4,050,455.62 15.78 信息技术 344,297.74 1.34 通信服务 1,051,289.82 4.10 公用事业 860,785.63 3.35 房地产 336,561.02 1.31 合计 24,069,708.17 93.78 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票及存托凭证投资。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属 国家 （地 区） 数量 (股) 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 (%) 1 AstraZene ca PLC 阿斯利康 公共有限 公司 AZN LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 2,191 1,636,377.69 6.38 2 Unilever PLC 联合利华 ULVR LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 3,614 1,227,189.76 4.78 3 Diageo PLC 帝亚吉欧 DGE LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 3,250 1,128,901.49 4.40 4 HSBC Holdings PLC 汇丰控股 HSBA LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 28,92 1 1,116,715.43 4.35 5 GlaxoSmit hKline PLC 葛兰素史 克公司 GSK LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 6,996 967,339.91 3.77 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 10页 共 13页 6 Royal Dutch Shell PLC 荷兰皇家 壳牌 RDSA LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 5,808 810,672.45 3.16 7 BP PLC BP公司 BP/ LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 27,54 4 783,465.72 3.05 8 British American Tobacco PLC 英美烟草 BATS LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 3,231 760,112.00 2.96 9 Royal Dutch Shell PLC 荷兰皇家 壳牌 RDSB LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 5,131 716,442.69 2.79 10 Rio Tinto PLC 力拓公司 RIO LN 英国伦 敦证券 交易所 英国 1,538 647,536.59 2.52 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及 存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票及存托凭证投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 SCOT 投资信 封闭式 Baillie Gifford 231,602.53 0.90 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 11页 共 13页 MORTGAGE IT 托 & Co Ltd 2 PERSHING SQUARE 封闭式 基金 封闭式 Pershing Square Capital Manage 59,421.60 0.23 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 461,135.65 3 应收股利 66,541.20 4 应收利息 145.13 5 应收申购款 95,577.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 623,399.58 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 12页 共 13页 单位：份 项目 华宝富时 100A 华宝富时 100C 报告期期初基金份额总额 18,041,258.70 7,131,047.73 报告期期间基金总申购份额 978,452.66 3,190,371.29 减:报告期期间基金总赎回份额 1,254,874.38 4,580,067.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 17,764,836.98 5,741,351.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,375.04 42.54 10,000,375.04 42.54 不少于 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,375.04 42.54 10,000,375.04 42.54 - 注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00元认购了 本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年； 2、本基金管理人运用固有资金于 2020年 11月 6日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起 资金的认购费用为 1,000元,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 华宝富时 1002021年第 4季度报告 第 13页 共 13页 机 构 1 20211011~20211231 10,000,375.04 0.00 0.00 10,000,375.04 42.54 个 人 1 20211028~20211130,20211231~20211231 4,718,735.10 0.00 0.00 4,718,735.10 20.07 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。 在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性 风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形 成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流 动性风险、市场风险，保护持有人利益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝英国富时 100指数发起式证券投资基金基金合同； 华宝英国富时 100指数发起式证券投资基金招募说明书； 华宝英国富时 100指数发起式证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 10.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2022年 1月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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