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| 海富通碳中和混合C(013176) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2646806 | ||||||||
| 基金代码 | 013176 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通碳中和主题混合型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十二日 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通碳中和混合 基金主代码 013175 交易代码 013175 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2021年 9月 24日 报告期末基金份额总额 1,811,450,691.69份 投资目标 本基金将在碳中和主题领域内，跟踪“碳中和”目标实现 的发展趋势，聚焦相关上市公司以及所属上下游产业链 的成长性与商业模式，积极把握“碳中和”行业中的个股 投资机会，力争实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进 行前瞻性研究，紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易 特征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和 短期经济周期的波动，动态把握不同资产类别的投资价 值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行基 金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的合理配 置。本基金通过“主题投资”甄选个股，将受益于碳中和 领域内相关上市公司纳入投资范围，通过深度发掘我国 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页共 14页 碳中和实现过程中具备核心竞争优势及未来成长性的 上市公司来获取长期资产增值。 业绩比较基准 中证环保产业指数×75%＋恒生指数收益率（按估值汇率 折算）×5%＋中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市 场基金、债券型基金，但低于股票型基金。本基金将投 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风 险。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通碳中和混合 A 海富通碳中和混合 C 下属两级基金的交易代码 013175 013176 报告期末下属两级基金的 份额总额 792,477,301.72份 1,018,973,389.97份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 海富通碳中和混合 A 海富通碳中和混合 C 1.本期已实现收益 2,681,925.15 2,440,035.47 2.本期利润 -18,215,258.00 -25,413,406.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0225 -0.0229 4.期末基金资产净值 774,816,169.81 994,926,611.93 5.期末基金份额净值 0.9777 0.9764 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页共 14页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通碳中和混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.25% 1.36% 0.39% 1.28% -2.64% 0.08% 自基金合 同生效起 至今 -2.23% 1.32% 0.77% 1.27% -3.00% 0.05% 2、海富通碳中和混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -2.37% 1.36% 0.39% 1.28% -2.76% 0.08% 自基金合 同生效起 至今 -2.36% 1.32% 0.77% 1.27% -3.13% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通碳中和混合 A (2021年 9月 24日至 2021年 12月 31日) 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页共 14页 2．海富通碳中和混合 C (2021年 9月 24日至 2021年 12月 31日) 注：1、本基金合同于 2021年 9月 24日生效，截至报告期末本基金合同生效未满 一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。截止本报告期 末，本基金尚处于建仓期。 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 范庭芳 本基 金的 基金 经理 2021-09- 24 - 7年 复旦大学工学硕士，持有基金 从业人员资格证书。历任中银 基金管理有限公司研究员。 2015年 12月加入海富通基金 管理有限公司，历任分析师、 高级股票分析师、公募权益投 资部基金经理助理。2019年 8 月起任海富通中小盘混合基 金经理。2020年 12月起兼任 海富通成长价值混合基金经 理。2021 年 1 月起兼任海富 通电子信息传媒产业股票基 金经理。2021 年 9 月起兼任 海富通碳中和混合基金经理。 2021年 12月起兼任海富通成 长领航混合基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页共 14页 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年四季度，国内经济延续下行趋势，其中房地产投资、销售、新开工全线下 滑，基建投资与消费继续疲软，出口及制造业投资链条仍是少数亮点。价格指数方面， CPI 走势相对温和，PPI 在创出历史新高后开始回落。在需求下滑及政策“保供顺价”背 景下，能源领域的供需错配暂时告一段落。海外经济方面，美国商品消费向服务消费切 换的速度慢于预期。商品消费仍然高于趋势水平，服务需求仍低于趋势水平。货币政策 方面，美联储加速缩减购债规模，同时加息预期开始升温。 四季度国内权益市场延续上行，科技成长板块表现较好，消费板块延续分化，周期 板块显著调整。A股主要指数方面，上证指数上涨 2.01%，沪深 300上涨 1.52%，中证 800上涨 2.01%，中小 100指上涨 6.21%，创业板指上涨 2.40%，中证 500上涨 3.60%。 以中信行业分类看，成长板块显著上涨，四季度涨幅前五的行业为传媒、国防军工、通 信、综合金融、轻工制造，分别上涨 22.72%、17.48%、14.59%、12.58%和 12.21%，其 中大部分为成长性板块；周期板块显著回调，跌幅前五的行业为煤炭、石油石化、钢铁、 消费者服务、银行，分别下跌 12.61%、9.51%、7.17%、6.4%和 0.94%。从四季度 A股 内部结构看，成长板块表现较好，与流动性充裕下的中小盘风格发散有关；消费板块表 现分化，一方面与国内消费数据疲弱相符，另一方面则与部分消费品提价有关；而周期 板块大幅调整，则与政策“保供顺价”密切相关。 市场结构方面，四季度市场结构延续了前三季度情况，在资金存量博弈行情下，行 业、风格轮动较快，周期、成长交相成为市场主线，消费阶段性有所表现。业绩增速高 且确定性强的新能源汽车产业链引领整个成长板块。消费领域受部分产品提价及提价预 期影响有所表现。在板块裂口短期过大情况下，风格分化在四季度陆续有所收敛，部分 消费品和“核心资产”触底反弹，而周期和成长则开始回调。 四季度，本基金仓位上维持在较高水平，重点配置了新能源车、光伏、半导体、智 能汽车、电子元器件、环保等行业，符合碳中和受益的方向，结构上主要以科技成长方 向为主。虽然四季度科技板块整体波动较大，特别是临近年底新能源车光伏等出现明显 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页共 14页 回撤，但从产业趋势上看，依旧在高速成长，同时渗透率也依旧比较低，同时碳中和政 策也会持续加强，未来空间依旧很大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期海富通碳中和混合 A 净值增长率为-2.25％，同期业绩比较基准收益率为 0.39％，基金净值跑输业绩比较基准 2.64 个百分点。海富通碳中和混合 C 净值增长率 为-2.37％，同期业绩比较基准收益率为 0.39％，基金净值跑输业绩比较基准 2.76 个百 分点.跑输的原因主要是新能源等成长板块上半年涨幅较大，四季度回撤较大。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 1,664,016,510.48 93.55 其中：股票 1,664,016,510.48 93.55 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 113,490,052.22 6.38 7 其他资产 1,218,305.05 0.07 8 合计 1,778,724,867.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页共 14页 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,601,450,917.37 90.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 62,565,593.11 3.54 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,664,016,510.48 94.03 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300408 三环集团 3,524,149 157,177,045.40 8.88 2 002129 中环股份 3,346,986 139,736,665.50 7.90 3 300750 宁德时代 189,400 111,367,200.00 6.29 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页共 14页 4 603806 福斯特 819,077 106,930,502.35 6.04 5 600563 法拉电子 449,600 104,487,040.00 5.90 6 600110 诺德股份 5,586,500 89,104,675.00 5.03 7 002920 德赛西威 585,372 82,835,991.72 4.68 8 300769 德方纳米 163,300 80,206,428.00 4.53 9 300373 扬杰科技 1,107,900 74,428,722.00 4.21 10 688388 嘉元科技 570,200 71,588,610.00 4.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分 考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行 多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定 的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页共 14页 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货 的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等 策略进行套期保值操作。本基金将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征， 运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险；利用金融衍生品的杠杆 作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。国债期货相关投资严格遵循法律法规及 中国证监会的规定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,457.20 5 应收申购款 1,200,847.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,218,305.05 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页共 14页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通碳中和混合A 海富通碳中和混合C 本报告期期初基金份额总额 811,899,177.95 1,115,519,802.68 本报告期基金总申购份额 7,339,546.74 7,684,821.68 减：本报告期基金总赎回份额 26,761,422.97 104,231,234.39 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 792,477,301.72 1,018,973,389.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 106只公募基金。截至 2021年 12月 31日，海富通管理的公募基金资产规模超 1653亿元人民币。 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13页共 14页 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投 资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合 型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三 年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通碳中和主题混合型证券投资基金的文件 (二)海富通碳中和主题混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通碳中和主题混合型证券投资基金招募说明书 海富通碳中和主题混合型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 14页共 14页 (四)海富通碳中和主题混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二二年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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