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| 华泰保兴恒利中短债A(007971) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2645940 | ||||||||
| 基金代码 | 007971 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 01月 22日 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴恒利中短债 基金主代码 007971 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 09月 09日 报告期末基金份额总额 280,524,038.03份 投资目标 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保持良好流动 性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行 状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本市场资 金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、 债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量 分析方法，确定基金资产在各固定收益类证券之间的配置比 例。投资策略具体包括久期管理策略、期限结构配置策略、类 属配置策略、信用债投资策略、个券挖掘策略、杠杆投资策略 及资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债总财富（1-3年）指数收益率*90%＋一年定期存款利率（税 后）*10% 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰保兴恒利中短债 A 华泰保兴恒利中短债 C 下属分级基金的交易代码 007971 007972 报告期末下属分级基金的份额总额 280,320,862.41份 203,175.62份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 01日-2021年 12月 31日） 华泰保兴恒利中短债 A 华泰保兴恒利中短债 C 1.本期已实现收益 3,170,737.37 1,018.07 2.本期利润 3,881,175.54 1,397.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0077 0.0092 4.期末基金资产净值 283,100,456.56 205,163.01 5.期末基金份额净值 1.0099 1.0098 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴恒利中短债 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.89% 0.02% 0.85% 0.02% 0.04% 0.00% 自基金合同生效起 至今 0.99% 0.02% 0.99% 0.02% 0.00% 0.00% 华泰保兴恒利中短债 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 准差④ 过去三个月 0.88% 0.02% 0.85% 0.02% 0.03% 0.00% 自基金合同生效起 至今 0.98% 0.02% 0.99% 0.02% -0.01% 0.00% 注：1、本基金合同生效日为 2021年 09月 09日，截至本报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金业绩比较基准为：中债总财富（1-3年）指数收益率*90%＋一年定期存款利率（税后）*10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华泰保兴恒利中短债 A 华泰保兴恒利中短债 C 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 注：1、本基金合同生效日为 2021年 09月 09日，截至本报告期末基金合同生效不满一年。 2、按照本基金基金合同约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定，截至本报告期末本基金尚处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周咏梅 基金经理 2021年 09 月 09日 - 14年 上海财经大学国际金融 学硕士。历任华泰资产 管理有限公司固定收益 组合管理部投资助理、 投资经理。在华泰资产 管理有限公司任职期 间，曾管理组合类保险 资产管理产品等。2016 年 8 月加入华泰保兴基 金管理有限公司，历任 专户投资一部投资经 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 理，现任固定收益投资 部副总经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金 运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度，国内经济动力有所减弱，主要是地产投资拖累。11月、12月份 PMI数据连续反弹， 显示出生产端恢复较快，但需求端仍然较为疲弱。从固定资产投资来看，11月份固定资产投资企稳，其中 地产领域各指标降幅收窄，基建继续走弱，制造业持平。消费方面，受疫情散发及居民收入影响，11月消 费数据偏弱。出口短期内仍然有较强韧性，新出口订单指数有所反弹。通胀方面，“保供稳价”政策效果 显现，原材料价格增速明显放缓，PPI上行动能弱化，11月 CPI同比涨幅扩大至 2.3%，主要贡献是食品。 政策方面，中央经济工作会议已布局稳增长，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力要适当 提前，货币政策在跨周期政策思路下，结构性货币政策工具继续支持实体，12月央行全面降准 0.5个百分 点，且下调 1年 LPR利率 5bp。 四季度，债券市场先跌后涨，无风险利率整体下行，信用利差维持历史低位。10月初在专项债提前发 行以及美债收益率快速上行等因素影响下，债券收益率明显上行，随着央行在公开市场的大量投放，市场 信心恢复。11月份债券市场在房地产市场风险持续发酵下，降准预期上升，老债和二级资本债等流动性差 的品种成交量放大，收益率大幅下行，回到了年内低点。12月份，在宽信用未见效果前，市场预期一季度 降息，月末收益继续下行。 报告期内，基金投资上，基金主要增持了 3年以内金融债，维持了一定的杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰保兴恒利中短债 A份额净值为 1.0099元，本报告期华泰保兴恒利中短债 A份额 净值增长率为 0.89%，同期业绩比较基准收益率为 0.85%；截至本报告期末华泰保兴恒利中短债 C份额净 值为 1.0098元，本报告期华泰保兴恒利中短债 C份额净值增长率为 0.88%，同期业绩比较基准收益率为 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 0.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 343,562,500.00 96.57 其中：债券 343,562,500.00 96.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,552,957.48 1.28 8 其他资产 7,651,788.38 2.15 9 合计 355,767,245.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 20,005,000.00 7.06 2 央行票据 - - 3 金融债券 323,557,500.00 114.21 其中：政策性金融债 323,557,500.00 114.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 343,562,500.00 121.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 092118002 21农发清发 02 1,200,000 120,876,000.00 42.67 2 200305 20进出 05 650,000 65,461,500.00 23.11 3 210303 21进出 03 460,000 46,575,000.00 16.44 4 210207 21国开 07 300,000 30,315,000.00 10.70 5 200202 20国开 02 200,000 19,870,000.00 7.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 20进出 05（代码：200305）和 21进出 03（代码：210303）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2021年 7月 16日公布信息显示，2021年 7月 13日，中国银保监会针对中国进 出口银行违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买 服务提供融资、违规变相发放土地储备贷款、向用地未获国务院批准的项目发放贷款、违规开展租金保理 业务变相支持地方政府举债、租金保理业务基础交易不真实、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款、 违规向个别医疗机构新增融资、个别并购贷款金额占比超出监管上限、借并购贷款之名违规发放股权收购 贷款、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资、授信 额度核定不审慎、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失、突破产能过剩行业限额要求授信、项目贷 款未按规定设定抵质押担保、贷款风险分类不审慎、信贷资产买断业务贷前调查不尽职、向借款人转嫁评 估费用、同业业务交易对手名单制管理落实不到位、贸易背景审查不审慎、对以往监管通报问题整改不到 位等二十四项违法违规事实，对中国进出口银行处以罚没 7345.6万元的行政处罚，详见《中国银行保险 监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2021〕31号）。 本基金投资 20进出 05（代码：200305）和 21进出 03（代码：210303）的投资决策程序，符合法律 法规及公司投资制度有关规定。 除 20进出 05（代码：200305）和 21进出 03（代码：210303）外，本基金投资的前十名证券的发行 主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 11 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,996.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,637,791.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,651,788.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴恒利中短债 A 华泰保兴恒利中短 债 C 报告期期初基金份额总额 530,029,623.62 125,956.83 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 12 报告期期间基金总申购份额 214,589.75 263,457.93 减：报告期期间基金总赎回份额 249,923,350.96 186,239.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 280,320,862.41 203,175.62 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20211001-20211221 199,900,049.98 - 199,900,049.9 8 - - 2 20211222-20211231 80,002,222.22 - - 80,002,222.22 28.52% 3 20211222-20211231 80,002,222.22 - - 80,002,222.22 28.52% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大 幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 9.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2022年 01月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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