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| 浙商汇金安享66个月定期C(008614) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2645688 | ||||||||
| 基金代码 | 008614 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月22日 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01 月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金安享66个月定期 基金主代码 008613 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年09月23日 报告期末基金份额总额 7,990,027,445.23份 投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于 到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收 益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、封闭期投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金 资产在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用 买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合 同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或 回售日）不得晚于封闭运作期到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违 反《企业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定 收益类品种进行处置。 （1）封闭期资产配置策略 （2）信用债投资策略 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页，共 14页 （3）杠杆投资策略 （4）封闭期现金管理策略 （5）再投资策略 （6）资产支持证券投资策略 2、开放期投资策略 开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的 申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保 持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎 回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管 理。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税 后）+1.25% 风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险 和预期收益率高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金安享66个月定 期A 浙商汇金安享66个月定 期C 下属分级基金的交易代码 008613 008614 报告期末下属分级基金的份额总 额 7,990,026,771.17份 674.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 浙商汇金安享66个月 定期A 浙商汇金安享66个月 定期C 1.本期已实现收益 74,276,479.73 5.15 2.本期利润 74,276,479.73 5.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0076 4.期末基金资产净值 8,075,008,954.93 676.33 5.期末基金份额净值 1.0106 1.0034 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页，共 14页 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金安享66个月定期A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.92% 0.01% 1.01% 0.01% -0.09% 0.00% 过去 六个 月 1.87% 0.01% 2.04% 0.01% -0.17% 0.00% 过去 一年 3.72% 0.01% 4.08% 0.01% -0.36% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 4.51% 0.01% 5.23% 0.01% -0.72% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后） +1.25%。 浙商汇金安享66个月定期C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.77% 0.01% 1.01% 0.01% -0.24% 0.00% 过去 六个 1.57% 0.01% 2.04% 0.01% -0.47% 0.00% 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页，共 14页 月 过去 一年 3.14% 0.01% 4.08% 0.01% -0.94% 0.00% 自基 金合 同生 效起 至今 3.78% 0.01% 5.23% 0.01% -1.45% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后） +1.25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同生效日为 2020年 9月 23日，至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓 期为 2020年 9月 23日-2021年 3月 22日，但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页，共 14页 注：本基金合同生效日为 2020年 9月 23日，至本报告期末，本基金已完成建仓，建仓 期为 2020年 9月 23日-2021年 3月 22日，但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王宇 超 本基金基金经理,浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金短债债券型 证券投资基金基金经理、 浙商汇金中高等级三个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理、浙商汇金 聚盈中短债债券型证券投 2020- 09-28 - 5 年 中国国籍，硕士。2020年2 月加入浙江浙商证券资产 管理有限公司，2年信用研 究经验，5年固定收益投资 管理经验。曾任渣打银行 企业信用分析师，海通证 券投资经理助理及投资经 理，目前担任公司公募基 金部基金经理。擅长并长 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页，共 14页 资基金基金经理、浙商汇 金聚泓两年定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理、浙商汇金聚鑫定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理及浙商 汇金月享30天滚动持有中 短债债券型证券投资基金 基金经理。 期对产业和公司信用状况 进行研究，结合定量和定 性的方法度量企业偿债能 力，并拥有丰富的利率债 交易经验。曾任浙商汇金 聚禄一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2 020年8月起担任浙商汇金 短债债券型证券投资基 金、浙商汇金聚鑫定期开 放债券型发起式证券投资 基金、浙商汇金中高等级 三个月定期开放债券型证 券投资基金、浙商汇金聚 盈中短债债券型证券投资 基金、浙商汇金聚利一年 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2020年9 月起任浙商汇金安享66个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2020年1 1月起任浙商汇金聚泓两 年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。2 021年11月起担任浙商汇 金月享30天滚动持有中短 债债券型证券投资基金基 金经理。拥有基金从业资 格及证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页，共 14页 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在稳增长预期增强、通胀压力抬升、海外流动性收紧及中美关系缓和风险偏好提升 等因素等影响下，十月月初收益率曲线呈现走陡趋势。月中孙国峰在金融数据会议中表 达了无风险利率2.95目前处于较低位置，并且表示下一步重点"增强信贷总量增长的稳 定性"、"稳定银行负债成本"、"发挥好结构性货币政策工具作用"，即稳定信贷供给等 两块内容，给市场带来了较大冲击，收益率迅速上行，十年国债甚至突破了3.05。但是 之后在央行未到月底即开始2000亿每天OMO操作修正了市场对流动性预期，短端收益率 有所修复。但受专项债11月底前发行完毕及房地产信贷政策放松的影响，长端收益率保 持震荡走势。但十月末公布的PMI数据则充分体现了中小型企业景气度进一步下滑，四 季度基本面压力较大。十月之后收益率调整主要是受到地产政策边际放松的影响，但随 着近期调控政策关注点在"维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益" 的明确，对于信用宽松的定义更多是在稳信用，并且表明本轮地产调控政策大幅放松可 能不大。年末的各类政策及会议精神体现目前正处于宽货币稳信用的阶段，可以明显体 会到政策仍然是在稳杠杆政策的目标约束下，刘鹤副总理也强调了高质量发展是宏观经 济稳定性增强的发展，否定了大起大落会破坏生产要素和社会财富。12月市场在央行删 除货币政策报告中总闸门之后市场重燃宽松预期，叠加整月疫情再起，收益率快速下行。 1y国股存单在触碰2.78后再次下行，市场对跨年资金面乐观心态，带动了收益率快速下 行。 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页，共 14页 整体看，后续社融抬升斜率大概率较为平稳，这过程中，货币保持偏松格局，债市 大概率还有一定机会。但曲线持续平坦化机会不大，策略上依旧是中段收益率逢高配置， 逢低止盈。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金安享66个月定期A基金份额净值为1.0106元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.92%，同期业绩比较基准收益率为1.01%；截至报告期末浙 商汇金安享66个月定期C基金份额净值为1.0034元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为0.77%，同期业绩比较基准收益率为1.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,626,392,178.54 97.08 其中：债券 11,626,392,178.54 97.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 19,005,577.26 0.16 8 其他资产 331,033,300.75 2.76 9 合计 11,976,431,056.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页，共 14页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,626,392,178.54 143.98 其中：政策性金融债 11,626,392,178.54 143.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,626,392,178.54 143.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160303 16进出03 79,600,000 7,893,558,678.24 97.75 2 160408 16农发08 16,000,000 1,597,618,476.85 19.78 3 190204 19国开04 11,500,000 1,161,136,444.09 14.38 4 108614 国开2104 3,340,000 333,562,863.44 4.13 5 018063 进出2101 3,000,000 299,579,911.58 3.71 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页，共 14页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,527.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 331,026,773.48 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页，共 14页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 331,033,300.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金安享66个月定 期A 浙商汇金安享66个月定 期C 报告期期初基金份额总额 7,990,026,766.47 674.05 报告期期间基金总申购份额 4.70 0.01 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 7,990,026,771.17 674.06 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13页，共 14页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20211001 - 202 11231 2,389,999,000.0 0 0.00 0.00 2,389,999,000. 00 29.91% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%，除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括 因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称"公司"）于12月31日收到浙 江证监局发布的《关于对浙江浙商证券资产管理有限公司采取责令改正、限制业务活动、 责令处分有关人员措施的决定》（以下简称"《决定书》"），《决定书》所涉产品为部 分私募固收类资产管理产品，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性地制定、 实施整改措施，进一步提升公司内部控制和风险管理能力。《决定书》所涉及合规事项 均已于2020年12月整改完成，所涉的部分私募固收类资产管理产品均已于2021年9月底 整改清理完毕。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙商汇金安享 66个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 14页，共 14页 浙江浙商证券资产管理有限公司 2022年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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