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| 兴业定开债券A(000546) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2645510 | ||||||||
| 基金代码 | 000546 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业定开债券 基金主代码 000546 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年03月13日 报告期末基金份额总额 1,075,805,799.60份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响市场 各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力 争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信 用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测， 综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久 期策略、套利策略、个券选择策略等，力求规避风 险并实现基金资产的保值增值。并综合运用固定收 益类证券投资策略、股票投资策略、衍生品投资策 略。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页，共 14页 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业定开债券A 兴业定开债券C 下属分级基金的交易代码 000546 002507 报告期末下属分级基金的份额总 额 992,233,526.71份 83,572,272.89份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 兴业定开债券A 兴业定开债券C 1.本期已实现收益 14,436,937.02 1,099,920.89 2.本期利润 20,579,928.26 1,607,676.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0210 0.0193 4.期末基金资产净值 1,123,996,075.81 92,298,682.20 5.期末基金份额净值 1.133 1.104 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业定开债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.83% 0.05% 0.60% 0.05% 1.23% 0.00% 过去 六个 月 3.97% 0.06% 1.44% 0.05% 2.53% 0.01% 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页，共 14页 过去 一年 6.30% 0.06% 2.10% 0.05% 4.20% 0.01% 过去 三年 17.78% 0.06% 3.37% 0.07% 14.41% -0.01% 过去 五年 27.57% 0.06% 4.65% 0.07% 22.92% -0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 60.52% 0.08% 12.28% 0.08% 48.24% 0.00% 兴业定开债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.69% 0.05% 0.60% 0.05% 1.09% 0.00% 过去 六个 月 3.70% 0.06% 1.44% 0.05% 2.26% 0.01% 过去 一年 5.78% 0.06% 2.10% 0.05% 3.68% 0.01% 过去 三年 16.45% 0.06% 3.37% 0.07% 13.08% -0.01% 过去 五年 25.08% 0.06% 4.65% 0.07% 20.43% -0.01% 自基 金合 同生 效起 至今 26.57% 0.06% 2.61% 0.07% 23.96% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页，共 14页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 周鸣 固定收益投资部总经理兼 固定收益投资总监、基金 经理 2014- 03-13 - 20 年 中国籍，工商管理硕士， 具有证券投资基金从业资 格。先后任职于天相投资 顾问有限公司、太平人寿 保险公司、太平养老保险 公司从事基金投资、企业 年金投资等。2009年加入 申万菱信基金管理有限公 司担任固定收益部总经 理。2009年6月至2013年7 月担任申万菱信收益宝货 币基金基金经理，2009年6 月至2013年7月担任申万 菱信添益宝债券基金基金 经理，2011年12月至2013 年7月担任申万菱信可转 债债券基金基金经理。20 13年8月加入兴业基金管 理有限公司，现任固定收 益投资部总经理兼固定收 益投资总监、基金经理。 腊博 固定收益投资部公募债券 投资团队总监，基金经理 2015- 07-24 - 18 年 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 003年7月至2006年4月，在 新西兰ANYING国际金融有 限公司担任货币策略师；2 007年1月至2008年5月，在 新西兰FORSIGHT金融研究 有限公司担任策略分析 师；2008年5月至2010年8 月，在长城证券有限责任 公司担任策略研究员；20 10年8月至2014年12月就 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页，共 14页 职于中欧基金管理有限公 司，其中2010年8月至201 2年1月担任宏观、策略研 究员，2012年1月至2013 年8月担任中欧新趋势股 票型证券投资基金、中欧 新蓝筹灵活配置混合型证 券投资基金、中欧稳健收 益债券型证券投资基金、 中欧信用增利分级债券型 证券投资基金、中欧货币 市场基金的基金经理助 理，2013年8月至2014年1 2月担任中欧稳健收益债 券型证券投资基金基金经 理。2014年12月加入兴业 基金管理有限公司，现任 固定收益投资部公募债券 投资团队总监，基金经理。 1、对基金经理的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为 根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页，共 14页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年第四季度经济增速持续放缓，其中房地产投资增速回落较为明显，PPI见顶 回落，CPI有所回升但总体可控。央行在12月全面降准，资金面保持宽松。债券市场收 益率第四季度持续下行，3-5年期限品种下行幅度较大，信用利差保持低位。报告期内， 本基金久期水平保持平稳，根据信用利差情况进行结构调，未来也会根据基本面、收益 率水平、信用利差状况等多方面综合考虑，持续优化组合的资产配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业定开债券A基金份额净值为1.133元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为1.83%，同期业绩比较基准收益率为0.60%；截至报告期末兴业定开债券C 基金份额净值为1.104元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.69%，同期业绩比 较基准收益率为0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,407,971,883.15 94.05 其中：债券 1,407,971,883.15 94.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.67 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 39,486,337.28 2.64 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页，共 14页 8 其他资产 24,596,419.72 1.64 9 合计 1,497,054,640.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 264,043,000.00 21.71 其中：政策性金融债 60,192,000.00 4.95 4 企业债券 671,814,100.00 55.23 5 企业短期融资券 130,584,000.00 10.74 6 中期票据 238,431,500.00 19.60 7 可转债（可交换债） 103,099,283.15 8.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,407,971,883.15 115.76 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例（％） 1 2120010 21厦门国际银行小微 债01 600,000 61,248,000. 00 5.04 2 210215 21国开15 600,000 60,192,000. 00 4.95 3 149482 21长城02 400,000 40,472,000. 00 3.33 4 188928 21中泰04 400,000 40,396,000. 3.32 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页，共 14页 00 5 2028004 20浙商银行小微债01 400,000 40,276,000. 00 3.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中，浦发银行：2020年12月11日， 中国银保监会台州监管分局对对浦发银行台州分行罚款人民币80万元，违规事由包括， 贷款资金违规流入房地产市场；贷款资金转为定期存款，为办理贷款业务提供质押担保； 2020年12月30日，中国银行保险监督管理委员会徐州监管分局对浦发银行徐州分行罚款 人民币85万元，违规事由包括，信贷资金被挪作他用；贸易背景真实性审核不严；2021 年4月19日，中国银保监会舟山监管分局对浦发银行舟山分行罚款人民币60万元，违规 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页，共 14页 事由包括，不按项目进度放款导致信贷资金被挪用，贷款"三查"不到位、信贷资金未按 约定用途使用。2021年4月30日，因未按规定开展代销业务为被上海银保监局罚款760 万元。 该证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理人经过研 究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外，本基金投资决策程序均符合 相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响投资决策流程 的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,980.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,582,439.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 24,596,419.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 128034 江银转债 14,451,167.25 1.19 2 113042 上银转债 12,578,936.70 1.03 3 132018 G三峡EB1 12,423,120.00 1.02 4 128114 正邦转债 10,902,152.00 0.90 5 127012 招路转债 9,518,162.04 0.78 6 110057 现代转债 9,459,270.60 0.78 7 113044 大秦转债 8,864,640.00 0.73 8 113011 光大转债 8,502,318.00 0.70 9 110059 浦发转债 6,339,000.00 0.52 10 123107 温氏转债 3,608,825.28 0.30 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页，共 14页 11 128124 科华转债 3,277,276.08 0.27 12 110053 苏银转债 3,174,415.20 0.26 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业定开债券A 兴业定开债券C 报告期期初基金份额总额 979,128,382.82 83,129,615.38 报告期期间基金总申购份额 13,105,143.89 442,657.51 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 992,233,526.71 83,572,272.89 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 兴业定开债券A 兴业定开债券C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 52,955,869.37 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 52,955,869.37 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 5.34 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13页，共 14页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20211001-20211 231 264,549,382.72 0.00 0.00 264,549,382.72 24.59% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业定期开放债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 14页，共 14页 兴业基金管理有限公司 2022年01月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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