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| 前海联合添惠纯债债券A(003174) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2645439 | ||||||||
| 基金代码 | 003174 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 01月 24日 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添惠纯债 基金主代码 003174 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 04月 10日 报告期末基金份额总额 4,806,119.28份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积 极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的 收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决 定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系 统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的 债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收 益。本基金综合运用久期调整、期限结构配置、类 属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组 合管理手段进行日常管理。首先，本基金在宏观周 期研究的基础上，决定整体组合的久期、期限结构、 类属资产结构、杠杆率策略。其次，本基金通过预 测收益率曲线的形状和变化趋势，决定债券组合的 目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型 策略或梯形策略；然后，本基金通过息差策略、个 券挖掘策略的补充获得超额收益；最后，通过正回 购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获 得杠杆放大收益。通过甄别具有估值优势、基本面 改善的公司，采取高度分散策略，重点布局优势债 券，力争增加组合的绝对超额收益。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页，共 12页 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基 金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 下属分级基金的交易代码 003174 007038 报告期末下属分级基金的份额总额 2,990,492.22份 1,815,627.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 01日-2021年 12月 31日） 前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 1.本期已实现收益 17,677.69 6,788.60 2.本期利润 22,819.73 8,660.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0082 0.0048 4.期末基金资产净值 3,552,545.29 2,127,804.13 5.期末基金份额净值 1.1879 1.1719 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添惠纯债 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.54% 0.03% 0.69% 0.01% -0.1 5% 0.02 % 过去六个月 4.11% 0.18% 1.39% 0.01% 2.72 % 0.17 % 过去一年 6.11% 0.13% 2.78% 0.01% 3.33 % 0.12 % 过去三年 14.35% 0.09% 8.57% 0.01% 5.78 % 0.08 % 自基金合同 生效起至今 18.79% 0.08% 10.75% 0.01% 8.04 % 0.07 % 前海联合添惠纯债 C净值表现 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页，共 12页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.51% 0.03% 0.69% 0.01% -0.1 8% 0.02 % 过去六个月 2.49% 0.07% 1.39% 0.01% 1.10 % 0.06 % 过去一年 4.81% 0.06% 2.78% 0.01% 2.03 % 0.05 % 自基金合同 生效起至今 11.07% 0.06% 8.14% 0.01% 2.93 % 0.05 % 注：1、本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%。 2、本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页，共 12页 注：本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。前海联合添惠 纯债 C 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019年 2月 22日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 黄浩东 本基金的基金经理，固 定收益部总经理 2020- 03-26 - 10 年 黄浩东先生，清华大学硕士， 10年证券基金投资研究经 验。曾任东莞证券股份有限 公司深圳分公司研究员、投 资经理、副总经理兼投资经 理。现任新疆前海联合基金 管理有限公司固定收益部总 经理、新疆前海联合添利债 券型发起式证券投资基金基 金经理（自 2019年 12月 17 日起任职）、新疆前海联合添 惠纯债债券型证券投资基金 基金经理（自 2020年 3月 26 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页，共 12页 日起任职）、新疆前海联合泳 祺纯债债券型证券投资基金 基金经理（自 2020年 3月 26 日起任职）、新疆前海联合添 泽债券型证券投资基金基金 经理（自 2020年 6月 4日起 任职）、新疆前海联合泳辉纯 债债券型证券投资基金基金 经理（自 2020年 6月 8日起 任职）、新疆前海联合泰瑞纯 债债券型证券投资基金基金 经理（自 2020年 8月 13日 起任职）、新疆前海联合添瑞 一年持有期混合型证券投资 基金基金经理（自 2021年 5 月 7日起任职）和新疆前海 联合淳丰纯债87个月定期开 放债券型证券投资基金基金 经理（自 2021年 8月 20日 起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公 司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护 投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页，共 12页 的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2021年四季度，国内经济数据表现疲软，地产行业由于恒大的违约引发了民企地 产公司的信任危机，部分民企地产现金流出现问题。整个地产上下游行业下行导致经济下行 压力增大。经济下行反映在消费上，那就是居民收入增速下行，消费中枢整体下移。中央经 济工作会议已经将稳增长作为首要目标，相信对应的货币政策和财政政策将陆续出台。 回顾 2021年四季度货币政策，央行延续前 2季度的紧而不缺的政策，四季度下调 1年 期 LPR降低实体融资成本和降准释放流动性对冲资金面压力，央行公开市场操作更加稳健更 加精准。 债券市场四季度债市先跌后涨，主要受上述经济基本面，货币政策及中央经济工作会议 的影响，长端债券收益率创年内新低。 本基金四季度维持低杠杆操作，组合以高流动性利率债为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合添惠纯债 A基金份额净值为 1.1879元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为 0.54%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%；截至报告期末前海联合添惠纯债 C基金份额净值为 1.1719元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.51%，同期业绩比 较基准收益率为 0.69%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金从 2021年 8月 31日起至 2021年 12月 31日止，连续 82个工作日基金 资产净值低于 5000万元。本基金管理人已经于 2021年 12月 13日向证监会申请持续运作本 基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,849,741.70 94.87 其中：债券 5,849,741.70 94.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 226,921.55 3.68 8 其他资产 89,572.53 1.45 9 合计 6,166,235.78 100.00 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页，共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 3,636,530.00 64.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,568,309.60 27.61 其中：政策性金融债 232,380.00 4.09 4 企业债券 644,902.10 11.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,849,741.70 102.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019658 21国债 10 29,400 2,935,590.00 51.68 2 188418 21兴业 03 4,500 452,475.00 7.97 3 175345 20平证 07 4,000 406,160.00 7.15 4 155536 19建银 04 3,000 307,680.00 5.42 5 149581 21青城 07 3,000 301,170.00 5.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页，共 12页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.国开 1803发债主体受监管处罚情况： 2021年 1月 1日-2021年 12月 31日，国家开发银行大连市分行、海南省分行、陕西省分行 以及广西壮族自治区分行由于擅自提供对外担保；办理经常项目资金收付，未对交易单证的 真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监 局、人行等监管机构处以罚款合计 4530.91万元，并没收违法所得 1102.66万元。 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚 款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其 短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的 判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基 金运作无影响。 2.21兴业 03发债主体受监管处罚情况： 2021年 7月 14日，根据福银罚字〔2021〕29号，因未按规定履行客户身份识别义务，中国 人民银行福州中心支行对兴业证券处以罚款 43万元。 基金管理人经审慎分析，认为兴业证券资产规模大，经营情况良好，且中兴业证券主体评级 为市场最高的 AAA评级，实力很强，上述事项对兴业证券自身信用基本面影响很小，对其短 期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于兴业证券的决策程序说明：基于兴业证券基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于兴业证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对兴业证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 3.14招商债发债主体受监管处罚情况： 2021年 5月 26日，根据深人银罚〔2021〕10号，招商证券因未按规定履行客户身份识别义 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页，共 12页 务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等违法行为，被人行深圳中心支行罚款 173万元。 基金管理人经审慎分析，认为招商证券资产规模大，经营情况良好，且招商证券主体评级为 市场最高的 AAA评级，该事项对招商证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可 以忽略不计。 本基金投资于招商证券的决策程序说明：基于招商证券基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于招商证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对招商证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,145.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 63,400.94 5 应收申购款 25,025.96 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 89,572.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 报告期期初基金份额总额 988,445.51 2,058,869.42 报告期期间基金总申购份额 3,029,832.81 1,122,220.67 减：报告期期间基金总赎回份额 1,027,786.10 1,365,463.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,990,492.22 1,815,627.06 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页，共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 个人 1 20211018-202 11231 - 1,356, 079.58 - 1,356,0 79.58 28.22% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风 险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页，共 12页 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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