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| 新疆前海联合海盈货币B(002248) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2645434 | ||||||||
| 基金代码 | 002248 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合海盈货币市场基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 01月 24日 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新疆前海联合海盈货币 基金主代码 002247 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 24日 报告期末基金份额总额 3,561,087,198.76份 投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对货币市场利率走势的预判，采取利率 策略、信用策略、久期管理策略、债券回购策略等 积极投资策略，在满足基金流动性需求并严格控制 风险的前提下，减少基金资产净值波动，力争获取 超越比较基准的投资收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股 票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 新疆前海联合海盈货币 A 新疆前海联合海盈货币 B 下属分级基金的交易代码 002247 002248 报告期末下属分级基金的份额总额 9,998,456.51份 3,551,088,742.25份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 3页，共 13页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 01日-2021年 12月 31日） 新疆前海联合海盈货币 A 新疆前海联合海盈货币 B 1.本期已实现收益 66,930.90 14,444,074.98 2.本期利润 66,930.90 14,444,074.98 3.期末基金资产净值 9,998,456.51 3,551,088,742.25 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币 市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润 的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新疆前海联合海盈货币 A净值表现 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.5286% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.43 92% 0.00 07% 过去六个月 1.0393% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.86 04% 0.00 08% 过去一年 2.1948% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.83 99% 0.00 09% 过去三年 6.9966% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 5.93 10% 0.00 14% 过去五年 15.1109% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 13.3 356% 0.00 25% 自基金合同 生效起至今 17.9216% 0.0030% 2.1389% 0.0000% 15.7 827% 0.00 30% 新疆前海联合海盈货币 B净值表现 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.5923% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.50 29% 0.00 07% 过去六个月 1.1675% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.98 86% 0.00 08% 过去一年 2.4518% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 2.09 69% 0.00 09% 过去三年 7.8038% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 6.73 82% 0.00 14% 过去五年 16.5654% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 14.7 901% 0.00 25% 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 4页，共 13页 自基金合同 生效起至今 19.7170% 0.0030% 2.1389% 0.0000% 17.5 781% 0.00 30% 注：1、本基金业绩比较基准为活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配方式是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 说明 任职 离任 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 5页，共 13页 日期 日期 业 年 限 曾婷婷 本基金的基金经理 2016- 09-05 - 10 年 曾婷婷女士，北京大学 MBA， CPA，10年证券基金投资研究 经验。曾任安永会计师事务 所深圳分所高级审计、第一 创业证券研究所研究所合规 经理、华润元大基金管理有 限公司固定收益部研究员、 新疆前海联合汇盈货币市场 基金基金经理（自 2017年 7 月 3日至 2021年 5月 17日）、 新疆前海联合泳辉纯债债券 型证券投资基金基金经理 （自 2019年 7月 5日至 2021 年 5月 17日）、新疆前海联 合泳盛纯债债券型证券投资 基金基金经理（自 2019年 1 月 24日至 2021年 12月 10 日）和新疆前海联合永兴纯 债债券型证券投资基金基金 经理（自 2020年 3月 26日 至 2021年 12月 22日）。现 任新疆前海联合海盈货币市 场基金基金经理（自 2016年 9月 5日起任职）、新疆前海 联合润盈短债债券型证券投 资基金基金经理（自 2019年 12月 24日起任职）和新疆前 海联合添和纯债债券型证券 投资基金基金经理（自 2020 年 3月 26日起任职）。 张文 本基金的基金经理 2021- 05-18 - 9年 张文先生，硕士，9年证券基 金投资研究经验。曾任中山 证券有限责任公司固定收益 部交易员、第一创业证券股 份有限公司资产管理部高级 交易经理、深圳慈曜资产管 理有限公司交易管理部交易 主管、新疆前海联合基金管 理有限公司基金经理助理和 新疆前海联合泳益纯债债券 型证券投资基金基金经理 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 6页，共 13页 （自 2021年 8月 20日至 2021年 9月 14日）和新疆前 海联合泓旭纯债 1年定期开 放债券型发起式证券投资基 金基金经理（自 2021年 8月 20日至 2022年 1月 5日）。 现任新疆前海联合泓元纯债 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理（自 2020 年 10月 28日起任职）、新疆 前海联合淳安纯债 3年定期 开放债券型证券投资基金基 金经理（自 2020年 10月 28 日起任职）、新疆前海联合新 思路灵活配置混合型证券投 资基金基金经理（自 2020年 10月 29日起任职）、新疆前 海联合汇盈货币市场基金基 金经理（自 2020年 12月 1 日起任职）、新疆前海联合海 盈货币市场基金（自 2021年 5月 18日起任职）基金经理、 新疆前海联合泓瑞定期开放 债券型发起式证券投资基金 基金经理（自 2021年 8月 20 日起任职）、新疆前海联合添 鑫 3个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理（自 2021年 8月 20日起任职）、 新疆前海联合泳嘉纯债债券 型证券投资基金基金经理 （自 2021年 8月 20日起任 职）和新疆前海联合淳丰纯 债87个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理（自 2021年 8月 20日起任职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公 司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 7页，共 13页 基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护 投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 4季度，经济数据显示基本面有较大的下行压力，投资继续下滑，消费疲弱， 出口也有所下滑。4季度房地产信贷政策略有放松，但目前对房地产政策更多是前期的纠偏， 并非转向。中央经济工作会议指出，当前我国经济发展面临需求收缩，供给冲击，预期转弱 三重压力。基本面的下行压力对债市有一定支撑。 政策加强对冲经济下行，货币政策中性偏松。2021年 12月 15日下调金融机构存款准 备金 0.5个百分点。1年 LPR小幅下调 5BP，5年 LPR不动。宽货币是宽信用的必要条件。 在美联储加息前，国内货币政策仍有一定的宽松空间。 CPI回升的方向比较确定，PPI预计将进入下降区间，PPI-CPI的剪刀差开始收敛，目 前判断 CPI在明年是一个回升的态势，但需求端疲弱，CPI回升幅度有限，对货币政策的影 响较小。 在基本面和货币政策偏友好的前提下，4季度债券市场收涨，其中中端收益率下行幅度 大于长端和短端。 报告期内，本基金主要以同业存单、中短期存款为主，在季末时点，通过逆回购来增加 超额收益。组合维持较好的静态收益，远超业绩比较基准。流动性未出现异常，满足了投资 者正常的申购、赎回要求。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末新疆前海联合海盈货币 A基金份额净值为 1.000元，本报告期内，该类基 金份额净值收益率为 0.5286%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%；截至报告期末新疆前 海联合海盈货币 B基金份额净值为 1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.5923%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 8页，共 13页 1 固定收益投资 857,401,716.63 24.06 其中:债券 857,401,716.63 24.06 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,399,875,489.80 39.28 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金 合计 1,299,071,400.63 36.45 4 其他资产 7,541,419.23 0.21 5 合计 3,563,890,026.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.95 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 47 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30天以内 51.87 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 21.73 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.42 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 9页，共 13页 4 90天(含)—120天 8.42 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 9.43 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.87 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 73,037,931.53 2.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,017,074.2 9 3.09 其中：政策性金融债 110,017,074.2 9 3.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 674,346,710.8 1 18.94 8 其他 - - 9 合计 857,401,716.6 3 24.08 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112174183 21宁波银行 CD322 1,000,000 99,653,918. 74 2.80 2 112116150 21上海银行 CD150 1,000,000 99,611,222. 16 2.80 3 112108043 21中信银行 CD043 1,000,000 99,518,414. 97 2.79 4 112176353 21广州农村 商业银行 CD151 900,000 88,928,204. 05 2.50 5 210201 21国开 01 800,000 80,001,054. 2.25 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 10页，共 13页 78 6 210001 21附息国债 01 500,000 50,011,992. 50 1.40 7 112109191 21浦发银行 CD191 500,000 49,443,170. 66 1.39 8 112111149 21平安银行 CD149 500,000 49,310,700. 03 1.38 9 112109222 21浦发银行 CD222 500,000 49,279,116. 91 1.38 10 190303 19进出 03 300,000 30,016,019. 51 0.84 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0238% 报告期内偏离度的最低值 0.0037% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0138% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.21国开 01发债主体受监管处罚情况： 2021年 1月 1日-2021年 12月 31日，国家开发银行大连市分行、海南省分行、陕西省分行 以及广西壮族自治区分行由于擅自提供对外担保；办理经常项目资金收付，未对交易单证的 真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监 局、人行等监管机构处以罚款合计 4530.91万元，并没收违法所得 1102.66万元。 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述罚 款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小，对其 短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的 判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 11页，共 13页 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响，对基 金运作无影响。 2.19进出 03发债主体受监管处罚情况： （1）2021年 1月 1日-2021年 12月 31日，中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行、天津 分行、海南省分行、福建省分行等 4家分支机构由于未有效监督贷款资金用途，信贷资金未 按约定用途使用，严重违反审慎经营规则；贷款“三查”不到位等违法违规事由，被当地银 保监局处以罚款合 190万元。 （2）2021年 7月 13日，根据银保监罚决字〔2021〕31号，因违规投资企业股权；个别高 管人员未经核准实际履职；监管数据漏报错报等违法违规事由，依据《中华人民共和国银行 业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，中国进出口银 行被银保监会处以罚款 7345.6万元。 基金管理人经审慎分析，认为中国进出口银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上述 罚款占其净利润及净资产的比例很低，上述事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很小， 对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明：基于中国进出口银行基本面研究以及二级市 场的判断，本基金投资于中国进出口银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响， 对基金运作无影响。 3.21中信银行 CD043发债主体受监管处罚情况： 2021年 3月 17日，根据银保监罚决字〔2021〕5号，因客户信息保护体制机制不健全；柜 面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治 自查不力等违法违规事由，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十 六条和相关审慎经营规则以及《中华人民共和国商业银行法》第七十三条，中信银行被银保 监会处以 450万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为中信银行资产规模大，经营情况良好，且中信银行主体评级为 市场最高的 AAA评级，实力很强，上述事项对中信银行自身信用基本面影响很小，对其短期 流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中信银行的决策程序说明：基于中信银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于中信银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对中信银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,211.48 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,517,707.75 4 应收申购款 500.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 7,541,419.23 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 12页，共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 新疆前海联合海盈货币 A 新疆前海联合海盈货币 B 报告期期初基金份额总额 15,155,527.06 3,549,758,025.47 报告期期间基金总申购份额 6,521,761.16 3,723,312,059.00 减：报告期期间基金总赎回份额 11,678,831.71 3,721,981,342.22 报告期期末基金份额总额 9,998,456.51 3,551,088,742.25 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 （元） 适用费率 1 申购 2021-11-23 30,000,000.00 30,000,000.00 - 2 赎回 2021-12-24 3,000,000.00 3,000,000.00 - 合计 33,000,000.00 33,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20211001-202 11228 1,043, 678,64 2.61 4,127, 383.45 500,000 ,000.00 547,806 ,026.06 15.38% 机构 2 20211029-202 11118 508,41 0,348. 61 1,588, 395.76 509,998 ,744.37 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风 险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合海盈货币市场基金募集的文件； 2、《新疆前海联合海盈货币市场基金基金合同》； 新疆前海联合海盈货币市场基金 2021年第 4季度报告 第 13页，共 13页 3、《新疆前海联合海盈货币市场基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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