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| 新华增盈回报债券(000973) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2638782 | ||||||||
| 基金代码 | 000973 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华增盈回报债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十一日 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华增盈回报债券 基金主代码 000973 交易代码 000973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 1月 16日 报告期末基金份额总额 2,105,911,745.13份 投资目标 本基金在有效控制风险，追求本金安全的基础上，力争通 过积极主动的投资管理，为基金份额持有人提供较高的当 期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、固定收 益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先，本基 金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产配置 策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 的配置比例。在此基础之上，一方面综合运用久期策略、 收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类资产投资 组合的构建；另一方面采用自下而上的个股精选策略，精 选具有持续成长性且估值相对合理，同时股价具有趋势向 上的股票构建权益类资产投资组合，以提高基金的整体收 益水平。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数 收益率×30%+沪深 300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率 低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 1.本期已实现收益 24,313,075.30 2.本期利润 54,884,956.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0346 4.期末基金资产净值 2,805,786,274.88 5.期末基金份额净值 1.3323 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.70% 0.24% 0.53% 0.09% 2.17% 0.15% 过去六个月 2.60% 0.25% 0.61% 0.11% 1.99% 0.14% 过去一年 3.84% 0.24% 1.06% 0.13% 2.78% 0.11% 过去三年 28.53% 0.27% 7.19% 0.13% 21.34% 0.14% 过去五年 41.25% 0.24% 1.46% 0.13% 39.79% 0.11% 自基金合同 生效起至今 57.49% 0.24% -2.16% 0.16% 59.65% 0.08% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 新华增盈回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 1月 16日至 2021年 12月 31日) 注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 郑毅 本基金 基金经 理，总 经理助 理兼固 定收益 投资部 总监， 新华鑫 日享中 短债债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华利率 债债券 型证券 投资基 金基金 经理、 新华红 利回报 混合型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安康 多元收 益一年 持有期 混合型 证券投 2021-12-30 - 10 学士。历任天风证券股份有 限公司固定收益总部交易 员、固收投资部副总经理、 资管分公司策略投资一部 总经理、资管分公司总经理 助理。 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 资基金 基金经 理。 王丹 本基金 基金经 理，新 华双利 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华增怡 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华鑫回 报混合 型证券 投资基 金基金 经理。 2021-12-30 - 11 金融学硕士，历任民生证券 高级分析师，平安养老保险 股份有限公司研究经理、研 究总监、高级投资经理。 姚秋 本基金 基金经 理，新 华基金 总经理 助理、 平衡投 资部总 监、新 华鑫回 报混合 型证券 投资基 金基金 经理、 新华红 利回报 混合型 证券投 资基金 2015-06-11 2021-12-30 12 经济学博士、注册金融分析 师，历任中国建设银行北京 分行投资银行部投资研究 工作、中国工商银行资产管 理部固定收益投资经理。 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 基金经 理、新 华聚利 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安康 多元收 益一年 持有期 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华增盈回报债券型证券投资基金的管理人 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》以 及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修 订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联 交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申 购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等 投资管理活动相关的各个环节。 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间 优先、综合平衡、比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实 施，保证各投资组合间的利益公平对待。 本报告期内，公平交易管理执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年四季度，经济基本面来看仍然偏弱，PPI冲高回落，债市普涨为主，10年和 30 年国债分别下行 10BP左右，权益市场整体表现不错，万得全 A、沪深 300和创业板指数三 季度收益率分别为 6.2%、2.2%、4.6%，风格上明显中小市值占优；转债来看，四季度表现 较好，中证转债指数涨幅为 8.3%。 展望 2022年，经济基本面偏弱，PPI下行，实体融资成本仍然较高，通胀压力不大下， 央行重心倾向于降低实体融资成本，中期来看，利率大概率震荡下行，叠加政策导向为反垄 断和扶持“专新特精”，权益看好中小市值和成长、科技能源革命带动下，诸多小企业正在走 国内优质企业向国际细分领域优秀企业的步伐，中小市值占优下转债仍然有行情，找寻具备 较好风险收益比的可转债是 2022年工作的重心。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.3323 元，本报告期份额净值增长率为 2.70%，同期比较基准的增长率为 0.53%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 557,445,142.98 19.55 其中：股票 557,445,142.98 19.55 2 固定收益投资 2,248,604,431.20 78.87 其中：债券 2,248,604,431.20 78.87 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,706,851.26 0.41 7 其他各项资产 33,268,113.49 1.17 8 合计 2,851,024,538.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 31,725,389.00 1.13 C 制造业 319,377,819.90 11.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 26,915,000.00 0.96 F 批发和零售业 - - 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 75,032,510.00 2.67 K 房地产业 38,487,891.68 1.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 23,842,779.45 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 42,063,752.95 1.50 S 综合 - - 合计 557,445,142.98 19.87 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金无港股通投资股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300413 芒果超媒 540,320 30,917,110.40 1.10 2 300059 东方财富 825,000 30,615,750.00 1.09 3 000333 美的集团 390,825 28,846,793.25 1.03 4 002643 万润股份 1,218,300 28,800,612.00 1.03 5 002475 立讯精密 583,900 28,727,880.00 1.02 6 000651 格力电器 771,000 28,550,130.00 1.02 7 002001 新 和 成 914,120 28,447,414.40 1.01 8 601899 紫金矿业 2,827,000 27,421,900.00 0.98 9 601009 南京银行 3,033,100 27,176,576.00 0.97 10 600309 万华化学 268,562 27,124,762.00 0.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 11 1 国家债券 11,011,202.00 0.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 548,932,000.00 19.56 其中：政策性金融债 498,493,000.00 17.77 4 企业债券 8,413,400.00 0.30 5 企业短期融资券 981,587,000.00 34.98 6 中期票据 418,454,900.00 14.91 7 可转债（可交换债） 280,205,929.20 9.99 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,248,604,431.20 80.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 200404 20农发 04 1,500,000 148,365,000.00 5.29 2 170215 17国开 15 1,300,000 138,814,000.00 4.95 3 012102606 21中铝SCP007 1,000,000 100,200,000.00 3.57 4 012101661 21深业SCP003 900,000 90,369,000.00 3.22 5 101900289 19格力MTN001 800,000 80,632,000.00 2.87 5 101900333 19国开投MTN001A 800,000 80,632,000.00 2.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末本基金无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 12 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1“立讯精密”发行人立讯精密工业股份有限公司，2021年 12月 28日因披露期权注 销及登记业务出现错误，被深交所予以监管函（公司部监管函〔2021〕第 220 号）。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 13 1 存出保证金 328,128.78 2 应收证券清算款 3,097,541.08 3 应收股利 - 4 应收利息 29,635,638.85 5 应收申购款 206,804.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,268,113.49 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110059 浦发转债 65,785,085.50 2.34 2 113011 光大转债 53,580,286.20 1.91 3 113021 中信转债 38,997,838.60 1.39 4 113042 上银转债 37,251,096.10 1.33 5 113044 大秦转债 7,956,288.00 0.28 6 110057 现代转债 6,155,106.90 0.22 7 110053 苏银转债 3,915,348.80 0.14 8 113050 南银转债 1,031,750.40 0.04 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末股票投资前十名不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 14 本报告期期初基金份额总额 1,818,608,537.55 报告期期间基金总申购份额 809,206,857.45 减：报告期期间基金总赎回份额 521,903,649.87 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,105,911,745.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20211001-20211231 588,93 6,026.4 0 - - 588,936,026.40 27.97% 产品特有风险 根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于80%。因此，本基金 需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用 质量变化造成的信用风险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无 法完全避免债券市场系统性风险。 本基金投资于可转债品种，可转债的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研究不 足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转债的价格明显高于其赎回价格时，若本基金未 能在转债被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要的损失。 本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开 方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级 机构一般不对这类债券进行外部评级，可能也会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券 的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，且各类材料不公开发 布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。当发债主体信用质量恶化时，受市场流 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 15 动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影 响和损失。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制 相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在 差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险； 存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存 托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风 险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华增盈回报债券型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华增盈回报债券型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华增盈回报债券型证券投资基金托管协议》 （四）《新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华增盈回报债券型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 新华增盈回报债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 16 查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇二二年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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