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| 嘉实稳健混合(070003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2637357 | ||||||||
| 基金代码 | 070003 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实稳健开放式证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 嘉实稳健混合 2021年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场 定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债 券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实稳健混合 基金主代码 070003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 7月 9日 报告期末基金份额总额 1,377,040,360.08份 投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收 益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预 期收益率并制订大类资产配置比例的基础上，本基金重点投资于具有 竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司的股票，通过基本面分析 挖掘行业优势企业，获取稳定的长期回报。具体策略包括资产配置、 股票选择、债券选择。 业绩比较基准 60%*巨潮 200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率 风险收益特征 本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资 基金。本基金长期系统性风险控制目标为：单位基金资产净值相对于 基金业绩基准的β值保持在 1.0左右。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 嘉实稳健混合 2021年第 4季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -9,071,090.04 2.本期利润 94,387,002.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0674 4.期末基金资产净值 2,414,730,765.21 5.期末基金份额净值 1.7536 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.98% 0.70% 1.70% 0.48% 2.28% 0.22% 过去六个月 -3.12% 0.90% -1.91% 0.64% -1.21% 0.26% 过去一年 -2.87% 0.98% 0.28% 0.73% -3.15% 0.25% 过去三年 75.29% 1.02% 47.07% 0.77% 28.22% 0.25% 过去五年 67.52% 0.97% 46.86% 0.72% 20.66% 0.25% 自基金合同 生效起至今 581.36% 1.21% 376.56% 1.50% 204.80% -0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实稳健混合 2021年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 栾峰 本基金、 嘉实低价 策略股票 基金经理 2020年 8月 8 日 - 13年 2008年 7月加入嘉实基金管理有限公司， 历任行业研究员、投资经理。硕士研究生， 具有基金从业资格。中国国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实稳健开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金 运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 嘉实稳健混合 2021年第 4季度报告 第 5页 共 11页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4季度以来，宏观经济存在一定的下行压力，尤其是房地产单月销售数据快速恶化以及部分 民营地产公司接连出现现金流断裂。这些情况也得到了政府层面的高度关注，出台一系列的政策 稳定经济发展，所以我们对明年的宏观经济整体并不悲观。从市场表现来看，4季度总体平稳， 成长价值风格之间的收益率差距不大，沪深 300在 4季度的收益率为 1.52%，创业板指数同期收 益率为 2.4%，回报率的差距较前 3个季度明显缩小，这种变化背后的原因有投资者对宏观经济走 势预期的因素，也有不同风格资产之间估值差距弥合的因素，毕竟均值回归是复杂系统能够稳定 发展的必要条件之一。 我们的组合在 4季度顺着两个思路进行调整：一方面我们继续加仓一些估值被持续压缩，而 公司竞争力并无大的变化，且经营周期处于底部的公司，同时也减持了一些高估值的持仓。另一 方面，在经济结构升级的大环境下，我们也观察到不少制造业的细分领域中都涌现出一批技术积 累深厚持久，企业家专注进取，产品具备一定全球竞争力的中小型公司，我们也会在这些公司里 面积极寻找机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.7536元；本报告期基金份额净值增长率为 3.98%，业绩 比较基准收益率为 1.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 嘉实稳健混合 2021年第 4季度报告 第 6页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,778,189,167.36 73.41 其中：股票 1,778,189,167.36 73.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 567,436,510.80 23.43 其中：债券 567,436,510.80 23.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,893,921.70 3.09 8 其他资产 1,799,812.94 0.07 9 合计 2,422,319,412.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 13,516.62 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,278,117,460.97 52.93 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 29,226,848.60 1.21 E 建筑业 24,607,541.83 1.02 F 批发和零售业 91,919.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 23,764.40 0.00 H 住宿和餐饮业 48,812.16 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,972,333.48 0.62 J 金融业 275,353,031.39 11.40 K 房地产业 118,935,924.09 4.93 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 36,638,943.24 1.52 N 水利、环境和公共设施管理业 94,500.15 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.00 S 综合 - - 嘉实稳健混合 2021年第 4季度报告 第 7页 共 11页 合计 1,778,189,167.36 73.64 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000333 美的集团 2,417,832 178,460,179.92 7.39 2 600519 贵州茅台 84,831 173,903,550.00 7.20 3 600036 招商银行 3,498,045 170,389,771.95 7.06 4 002475 立讯精密 3,137,507 154,365,344.40 6.39 5 600887 伊利股份 2,349,300 97,401,978.00 4.03 6 002415 海康威视 1,856,729 97,144,061.28 4.02 7 000858 五 粮 液 396,171 88,211,434.86 3.65 8 002142 宁波银行 2,151,798 82,370,827.44 3.41 9 601155 新城控股 2,575,193 75,015,372.09 3.11 10 600486 扬农化工 555,159 72,836,860.80 3.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 567,141,000.00 23.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 295,510.80 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 567,436,510.80 23.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 219959 21贴现国债 59 3,700,000 366,041,000.00 15.16 2 120009 12附息国债 09 2,000,000 201,100,000.00 8.33 嘉实稳健混合 2021年第 4季度报告 第 8页 共 11页 3 113633 科沃转债 2,280 295,510.80 0.01 注：报告期末，本基金仅持有上述 3支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2021 年 5月 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监 罚决字〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理 财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银 嘉实稳健混合 2021年第 4季度报告 第 9页 共 11页 行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021年 5 月 17日作出行政处罚决定，罚款 7170万元。 2021 年 6月 11 日 ，宁波银保监局发布宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决 字〔2021〕36 号），对宁波银行股份有限公司代理销售保险不规范的违法违规事实，依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、第四十八条第（一）项，于 2021 年 6 月 10日作出行政处罚决定，罚款人民币 25万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。 2021年 8月 6日 ，宁波银保监局发布宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2021〕 57号），对宁波银行股份有限公司贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、开发贷款支用审核不严、 房地产贷款放款和支用环节审核不严、贷款资金违规流入房市、房地产贷款资金回流借款人、票 据业务开展不审慎的违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第 四十八条，于 2021年 7月 30日作出行政处罚决定，罚款人民币 275万元，并责令该行对相关直 接责任人给予纪律处分。2021年 12月 31日，宁波银保监局发布行政处罚信息公开表（甬银保监 罚决字〔2021〕81号），对宁波银行股份有限公司信用卡业务管理不到位的违法违规事实，于 2021 年 12月 29日作出行政处罚决定，罚款人民币 30万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处 分。 本基金投资于“招商银行（600036）”、“宁波银行（002142）”的决策程序说明：基于对招商 银行、宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”、“宁波银行”股票 的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 259,658.76 2 应收证券清算款 74,637.26 3 应收股利 - 4 应收利息 1,300,054.89 5 应收申购款 165,462.03 6 其他应收款 - 嘉实稳健混合 2021年第 4季度报告 第 10页 共 11页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,799,812.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,422,519,232.52 报告期期间基金总申购份额 7,282,457.13 减：报告期期间基金总赎回份额 52,761,329.57 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,377,040,360.08 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件； (2)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金 和嘉实债券证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金 嘉实稳健混合 2021年第 4季度报告 第 11页 共 11页 和嘉实债券证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金 和嘉实债券证券投资基金托管协议》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实稳健开放式证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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